Moneymanagement

[Merlin35]

Tiez si to myslim, ale s jednou zasadnou vecou s tebou nesuhlasim - psychicky sok dokaze byt obrovsky. Predovsetkym pokial ide o predcasne zatvaranie ziskovych pozicii. Ked pracujes s menej lotmi, tak jednoducho ide o mensie sumy, takze vsetko je v poriadku, ale prejeds na vyssie loty a zrazu, aj ked by si zavrel poziciu predcasne, tak uz mas pred ocami velke cislo, sumu hodnu zobratia a tlak na predcasne zavretie a kompletne rozvratenie systemu je obrovsky.
Predpokladam, ze mas nejaky standardny system, zalozeny na 1, dvoch indikatoroch, spraveny dlhodoby backtest, vypocitany max DD, podla toho urcis velkost pozicie. Lenze je viac ako pravdepodobne, ze pocas obchodovania nastane situacia, ked dosiahnes novy max DD a zase je tu situacia ako so ziskom - zacnes strata velke peniaze, ucet strati dajme tomu 40%, tak ako aj pri mensich lotoch, ale uz to budes pocitovat ako vacsiu stratu ako predtym, pretoze nie je 40% ako 40% :)

Ale s povodnym tvrdenim sa zhodujem - je vacsi kapital, navysim loty, hotovo.

[grizzli]

to merlin: to beru jasne sok to bude, ale ne snad vetsi nez kdyz prejdes na real s dema ,ne? Samozrejme znova musis byt pripraveny a podobne, a to byla dobra pripominka cos rekl, ze kdyz si vzdy byl v profitu 200 dolaru a najednou bys mel byt v 400 tak te to muze blbnout. Ikdyz jaq nevim proc cumim jen na pipsy, ty aspon budou stejne

[Merlin35]

Ak pojdes z dema na real, ale pojdes 0,1 lotov, tak tie straty, zisky, nie su az take uzasne, ked to porovname napriklad s priemernym platom.
Podme si dat realny priklad. Priemerny plat dame 1 000,- USD, pekne okruhle cislo. Tvoj system : SL 20, TP 70, max DD 300 pipsov, ides na real s 1 000,- USD. Zacinas so spominanymi 0,1 lotmi. Sem tam stratis 20 USD, sem tam zarobis 70 USD, pri tvojom priemernom plate 1 000,- USD to su cisla, ktore s tebou nezamavaju. Ucet pomaly rastie, po polroku obchodovania chytis seriu strat, ucet ti klesne o 280 USD, ale trvalo to skoro mesiac, kym si prisiel o tych 280 USD, pricom no a co, ved to zarobis za tyzden. Takze prechod z dema na real nebol az taky sokovy, dodrziavas system, niekedy chytis o 1 alebo 2 straty viac ako by si mal, lebo si ho uplne nedodrzal, dokonca obcas ti ujde aj zisk, ale no co uz, 70 USD, za 2 dni to v robote zarobis naspat.

Po 2 rokoch sa ti celkom darilo, stale ale este chodit do roboty s tym istym platom, ale uz mas 10 000 USD na forexe, zacinas si verit, navysil si to na nie celkom odporucane riziko a obchodujes s 2 lotmi. 1 strata uz je 400 USD, skoro polmesiaca zarobku v robote. A zisk, och ten krasny pocit, ked zavries poziciu v zisku, mas zarobene tolko ako za mesiac a pol v robote.
Vezmi si situaciu, prides vecer z roboty domov, pozries na forex, rano si otvaral poziciu, si v zisku, si v zisku 50 pipsov, mas +1 000 USD, presne tolko, co zarobis za cely celucicky mesiac drbkanim sa v robote, kazdy den 8 hodin, rano vstavat, nechat sa buzerovat sefom. Ale problem, trh sa prestal hybat, dokonca chvilu, kym si bol v robote, to kleslo na +30 pips, ale zas sa to vratilo na +50, ale nechce sa mu ist uz dalej, dokonca sa nam tam vytvoril celkom vyrazny support, presne na tretom, hranicnom, day pivote, od ktoreho sa to velmi casto odrazi. Tak sa na to tak pozeras... + 1000 USD, mesiac v robote, alebo asi nic, lebo citis, tvoje 2 roky skusenosti ti to vravia, ze sa to odrazi od pivotu a tebe to zavrie v strate 20 pips (-400 USD)...

To su tlaky, ktore si na deme alebo s 0,1 lotmi nedokazes predstavit....

[grizzli]

to: merlin
tak jasne ,ale taky nebudes skakat z 0,1 lotu na 2, a taky zalezi na tvojim MM, kdyz si reknes ,ze budes riskovat klidne treba jen pul procenta uctu? To je vlastnie jedno, stejny problem mas i pri ruznych positions sitting, az na to ze tady mas cas si zvyknout na pocet tech lotu

[Merlin35]

Nuz, ako povies. :) Daj potom vediet, az budes obchodovat s tymi 2 lotmi.

Ad risk 0.5% uctu, takze pri 1 000 USD mas v plane obchodovat so stopkou 5 pips?

[grizzli]

hele hele tos ty rekl ze mam 1000 USD, je jedno kolik mam na zacatku jde o to abych zhodnotil na tolik kapital nez prejdu na vic lotu. Neboj to si jeste pockas, ale napisu :D

[Dr.Fighter]

Byl zde již několikrát zmiňovaný jednoduchý a podle mnohých funkční model PS (je to ovšem již pár let z5)

jedná se o PS s 2 pravidly
------------------------------------------------------------------
1. Po dosažení zhodnocení kapitálu o 100% -> navýšení rizika o 100%
------------------------------------------------------------------
1. levelúčet 6 000 USD; riziko 60 USD = 1% (jedná se o hodnotu SL - 1 kontrakt)
2. lvl účet 12 000 USD; riziko 120 USD = 1% (2 kontrakty);
3. lvl účet 24 000 USD; riziko 240 USD = 1% (4 kontrakty);
4. lvl účet 48 000 USD; riziko 480 USD = 1% (8 kontraktů);
------------------------------------------------------------------
2. Po znehodnocení kapitálu o 50% -> snížení rizika o 50%
------------------------------------------------------------------
4. lvl účet 48 000 USD; riziko 480 USD = 1% (8 kontraktů);
3. lvl účet 24 000 USD; riziko 240 USD = 1% (4 kontrakty);
2. lvl účet 12 000 USD; riziko 120 USD = 1% (2 kontrakty);
1. lvl účet 6 000 USD; riziko 60 USD = 1% (jedná se o hodnotu SL - 1 kontrakt)


modelové situace: V průběhu obchodování se po určité době vyšpláhám z počátečních 6 000 USD na účtě např. na 10 000 USD - kdy budu obchodovat s 1 kontraktem a SL o hodnotě 60 USD, tedy s rizikem okolo 0,6%. Po nějaké době dosáhnu hranice 12 000 USD na účtě, která stanovuje navýšení velikosti rizika o 100%, tedy z 60 USD na 120 USD (2 kontrakty). Po navýšení rizika příjde série ztrát a já se dostanu zpět na dříve zmiňovaných 10 000 USD, ovšem nyní zde nebudu na těchto obchodovaných 10 000 USD riskovat 0,6 % jako dříve "při cestě nahoru", ale skoro 1,2% (120 USD), které mi byly stanoveny hranicí 12 000 USD.

Chtěl bych se tedy zeptat, zda li by se mělo při zpětném pádu do nižší cenové relace nechat skutečně riskovat více peněz s tím, že riziko (120USD) budu redukovat až zpětně pokud spadnu na hodnotu 1.lvl 6 000 USD, anebo by bylo lepší navzdory definici výše hned po neúspěšné "etablaci" na 2. levelu snížit zpětně i riziko?

IMHO z logiky věci se mi zdá, jak nad tím při tomto psaní uvažuji, že by to zřejmě mělo být jedno, pokud mě systém dokopal takhle vysoko, tak mě pravděpodobně bude kopat dříve či později i nadále směrem vzhůru, akorát s trochu jinou kadencí kopanců (2x tak silnější) a i s tím, že sem tam si kopne opačným směrem, než li by si můj účet přál. Možná jde jenom o pocit, že předtím jsem měl na 6 000 USD "100 nábojů (v podobně příležitosti zasáhnout zisk), ale při riziku 120 USD je těch nábojů 2x méně ... možná to je to, co mě spíše pocitově zmátlo, ale nemohl jsem se toho nějak zbavit.

Když jsem si tedy tak sám už odpověděl, tak bych se chtěl pouze zeptat, zda li se někdo skutečně live tento PS / obdobu traduje, anebo se jedná o málo sofistikovanou záležitost? Z nějakého důvodu obchodně neúčinnou, neefektivní?

Děkuji za případnou reakci.

S pozdravem

[Pavel K.]

Dr.Fighter, moc nechapu, proc by se mely kontrakty navysovat az takto po zhodnoceni o 100%. Osobne bych radeji zvolil klasicky fixed risk spolecne s nejakou podminkou, v jake fazi DD snizovat pocet kontraktu napr. o pulku/tretinu. Nicmene urcite to mozny zpusob je. Jinak zhodnotit ucet o 100% s riskem pouze 1%/obchod (a to jeste vzdy pouze na zacatku daneho "levelu"), bude beh na hodne dlouhou trat... Ale to uz je na kazdem, kolik toho je schopny unest.

[PetoU]

heh a este detail, pri takomto skokovom nasobeni na zaciatku moze velmi dobre zauradovat psychika lebo zrazu riskujeme 2 krat tolko, vnutorna tolerancia bola nastavena na urcitu hladinu a chvilu potrva kym si hlava zvykne na novy level, preto je lepsie postupne si myslim... pri 6000 mozme pouzivat stoplossy 60 dolarov, pri 7000 SL 70 dolarove....pri 10 000 mozme napriklad dat stoploss 60 a limitom zalovit 40 usd, atd...

[m.hunter]

PetoU:

neviem ci si to myslel tak ako som to pochopil ja, ale myslim ze je najlepsie urcit si max. % risk na obchod (napr. 2%) z tvojho aktualneho kapitalu a podla toho vzdy urcit pocet kontraktov. Toto sa da najlepsie uplatnit u ETFs alebo u akcii, kde mozes v podstate na kazdy obchod riskovat (skoro) presne 2% uctu.

[PetoU]

ano presne tak, ale tak to je len moj nazor, ja mam variabilne logicke stoplossy cize kazdy obchod iny, akurat obmedzene max. velkostou na napr. 100 eur. Moze to byt troska krkolomne z hladiska ze ked mam 6130 obchodujem max stoploss napr. 120, a ked uz mam 5980 tak uz nemozem ? ( a popritom je to len prirodzena fluktuacia balance na ucte). Ale lepsie zvysovat toleranciu na risk pomalicky postupne, ako naraz a skokom :)

[Dr.Fighter]

Děkuju.

Pavel K.: Ano, asi by to trvalo docela dlouho, ale vychází to z filizofie velmi omezeného rizika (nemám ambice cokoliv skutečně zhodnocovat, jako spíše se alespoň "zadarmo" ze začátku učit)

PetoU: Jj, máš pravdu. Na psychiku by to asi bylo, protože když mi to nedalo ani v excelu, tak co potom trhy [pocitově to dvojnásobné násobení rizika na stejnou rizkovanou částku -> na prvních 6000 USD : 60 LS ("100 nábojů"); na druhých 6 000 USD : 120 SL (12 000 -> 6 000 USD "50 nábojů")]. Jak sám popisuješ, tak to navýšení SL a později přidání kontraktu s menším SL(PT) by byl bezva mezistupeň ..

[Dr.Fighter]

Tedy jestli ještě mohu navázat na můj původní příspěvek, tak s přihlédnutím k Vašim radám:

5000 - 6000 USD: 50 USD
.....................................
6000 - 7000 USD: 60 USD
7000 - 8000 USD: 70 USD
8000 - 9000 USD: 80 USD
9000 - 10000 USD: 90 USD (max. efektivní, profitabilní SL - úspešnost a RRR není dostatečně velké)
10000 - 11000 USD: 100 USD (60 USD+ 40USD)
11000 - 12000 USD: 110 USD (60 USD + 50 USD)
12000 - 13000 USD: 120 USD (60 USD + 60 USD)
...

S pravidlem, že při přestupu na novou cenovou realaci nejprve naakumuluji 4 SL dané cenové relace s rizkem (SL) předcházející cenové relace:
účet 7000 USD - vyšší úroveň, zahájení kumulace 4x70 USD stále ale s rizikem 60 USD SL (z relace 6K - 7K);
účet 7280 USD - přechod na riziko dané cenové relace ( 70 USD) atd. tak, abych zvýšil pravděpodobnost udržení se v dané relaci a aby nedocházelo k propadům do nižší cenové relace s rizikem vyšší cenové relace a hlavně větším rizikem v poměru k účtu než li 1%.
Přirozeně při propadu do nižší cenové relace se vždy okamžitě nastaví SL (resp. počet kontr.) této relace.

[bold]To vše proto, abych riziko stále udržel pod hranicí 1% [/bold]

Tato akumulace bude později vyžadovat příliš mnoho USD k poměru k velikosti cenové relace (např. 120 USD risk -> akumulace = 120*4=480 -> cca 50% cenové hladiny), proto buď rozšířím velikost cenové relace, nebo snížím velikost potřebné akumulace, popřípadě, a to nejpraděpodobněji - budu riskovat o něco více (i přes 1%) - s předpokladem, že už budu o něco zkušenější (1, 2 roky? live tradingu), a proto si to budu moci dovolit.

Jestli si mohu dovolit otázku :), tak teda jestli se dá vůbec takováhle struktura (přičemž možná by se dala zjednodušit vzorcem, popř. naprogramovat do lepší formy) PS udržet při tom shonu v live tradingu? Určitě je snazší mít vzorec, ale možná nemusí být nutně na překážku o něco málo rozsáhlejší záležisto - o pár pravidel navíc, rozumím li struktuře? Anebo je to naivní představa?

A poslední věc, není na tom něco vyloženě shnilého, nepoužívám nějaky nefunkční vzorec logické úvahy? Reps. dokáže si někdo představit, že by takto obchodoval?

Děkuji za případnou reakci.

[hooky]

Ahojte, chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte o agresivním MM přístupu, nechci to pro sebe ale jenom jako zajímavost na popřemýšlení, např. Larry W. vydělal 2x za sebou velkou částku pomocí agresivního přístupu kde měl DD několek stovek tisíc pokud se nemýlim. Vzorec pro PS který používal jsem našel i zde na stránkách a to :

K = Ac*(Pr/100)/Lmax

kde
K = počet kontraktů
Ac = velikost našeho účtu
Pr = procento riskovaného kapitálu
Lmax = maximální ztráta v minulosti

znáte někdo ještě nějakej agresivní přístup ?

[Sentrix]

Jedna se o metodu fixed fractional, mirne upravenou Larry Williamsem pro jeho styl obchodovani. Myslim ze tu o tom vysel i jeden clanek. Sam ji planuji vyzkouset, zatim jsem se vsak nepustil ani do backtestu. Pokud mate nekdo zkusenosti s touto metodou, rad se priucim.