Moneymanagement

[xanathar]

Ale na druhou stranu je třeba vidět nějaký potenciál. pokud mam SL 100 USD a chci RRR 1:4 tak nepujdu slepě do obchodu když vidím že je ve vzdálenosti 200 USD silná SR. musíš se rozhodnout jestl obchod vzít i s RRR 1:2 nebo ho uplně vypustit, a nebo posunout SL co nejdřív na BE +X a pak nějakým způsobem trailovat.

[Bop]

2 xanathar:
Díky za reakci, ale to je pořád dokolečka. Když přeci zvýším RRR sníží se mi úspěšnost. Když snížím RRR zvýší se mi úspěšnost. Vím, vím ta úměrnost není lineární, závisí na trhu, strategii atd...Ale %Win a RRR jsou zkrátka 2 spojité nádoby.
Stejně tak bys mohl říct větu: "Je důležité mít vysoké % win protože ti zajistí pokrytí ztrát, pokud máš nízké %win musíš to dohánět vyšším RRR". A vyznělo by to stejně - neúplně. RRR samo o sobě je velmi neúplný údaj který neříká nic o systému.


Mějme 2 systémy
1) RRR 1:3 , SL50,PT150, win 50%
2) RRR 1:2 SL50,PT100, Win 63%

Při 100 obchodů každý systém vydělá 5000(resp. 5050). Který je lepší ?
Ten s vyšším RRR ? A tak otázka zůstává stále stejná - proč ? Proč není dobré obchodovat systém se záporným RRR když má odpovídající úspěšnost ? Stále to nechápu.

BTW : já osobně bych preferoval 2) a to z důvodů uvedených v mém předchozím příspěvku

[majkll]

Bop:

je tu jeden zásadní problém..žese bavíme o statických testech na historických datech..nikdy nemůžete říct, že další měsíc budete mít win% minimálně 63% (co když přijde tragický měsíc a dosáhnete dvojnásobného DD z testů, budete chytat jednu ztrátu za druhou, protože přišla nová nestandardní situace pro váš systém)....narozdíl k tomu RRR cca konstatntní mít můžete, pokud si jej upravujete podle potřeby a aktuální situace na trhu (volatilita atd) a dodržujete plán (ve smyslu brát pouze obchody, které splňují potenciál daného risku a zisku..a neposouvat unáhleně SL atd)......ale nikdy nedokážete upravit systém z obchodu na obchod tak, aby jste udržel konstantní win%...to by člověk musel být jasnovidec, aby alespoň zhruba věděl kolik bude mít další měsíc zisků a ztrát..

co se týče toho poměru RRR a win%, nemusí to být tak, že jedno zvýšíte a druhé automaticky klesne..někdo může mít klidně strategii s win% 60% a RRR 1:5..jde o cit pro trh, filtraci a čekání na nejlepší obchody..

majkll

[BOBR]

Bop:
Chtel bych se te zeptat na tvoj os. Kdyz koukam na vysledky, tak vypadaji hodne privetive. Je to nejaky komercni? Nebo sis ho sam vymyslel? Na jakem trhu si vubec testoval? Kdyby ses dokazal o systemu podelit, tak bych byl vdecny. Zatim testuji FinWin na FX a urcite bych chtel vyzkouset vice os, ale nikde nejsou sformulovany zakl pravidla vstupu atd... Akorat by se to hodilo sespsat do jineho vlakna... ;)

[Bop]

majkll:
zajímavý názor, bohužel nedokážu nějak rozumně argumentovat. Tady asi na sebe naráží naše rozdílné přístupy k obchodování.
Já obchoduji AOS. Backtesty dělám automatizované min. 5 let dozadu z toho min 1 rok na OOS datech, hodnoty SL PT určuji dle aktuální volatility (ATR) atd...Před tím, než systém spustím si dle monte carlo analýzy zjistím, jaké má systém šance a definuji si moje "akceptační kritéria" pro výkonnost systému - např. během 50 obchodů nesmí být DD větší než 30% (dle monte carlo vím, že pravd. že se tak stane je cca 3,5%) . Během 100 obchodů chci vydělat 100% - MA říká, že mám 65%šanci.
Pokud systém vybočí z těchto mantinelů (hlavně z hlediska DD) zastavuji ho a zkoumám co dále. A v tomto mi RRR nijak nepomůže

Ano, můžete mít konstantní RRR ale nic vám nezaručí, že i když jste jej nastavil dle aktuálních podmínek trhu že dostanete potřebné %win. Třeba tím, že se změnili podmínky na trhu se změní i %win systému a pak vám stejné RRR opět nepomůže.
Dle toho co píšete obchodujete asi velmi diskréčně a tím pádem si nemumím představit vaši práci s RRR a její důsledky.
Nicméně to, že začnete chytat jednu ztrátu za druhou neznamená, že na trhu jsou nestandardní podmínky. Může to znamenat, že došlo pouze k jiné(náhodné) distribuci zisků. Pokud Vám dá systém 0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1 = drastický DD
a nebo 1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0 = běžná distribuce , jedná se stále o ten stejný systém. Proto je nutné znát všechny možné varianty které vám ukáže monte carlo analýza ne pouze data z jediného backtestu.

Bohužel stále nechápu - asi jsem ztracený případ :) - omlouvám se pokud vedeme diskuzi o něčem co je zcela jasné a akorát mě to nedochází.

[MichalMV]

Bop,to co píše Majkll je realistická pravda,ony backtesty jsou výborná věc,ale může přijít cokoliv,např velký DD.Jako velké Plus vidím v citu pro trhy,že dokážete poznat "kdy neobchodovat" a tak zmenšíte šanci na nějaký velký drawdown,samozdřejmě může i tak přijít.
Mě tohle hodně pomáhá,velmi dobře zmenšuji DD,daní je zase méně obchodů,takže je třeba dobrou trpělivost.
Osobně bych volil RRR 1:2 a výše,lépe se pak zvládají ztrátová období,zkuste se zaměřit na dobré RRR a pak postupně zvedat win%.
Když vezmu svůj obchodní styl tak PRŮMĚRNĚ mám RRR 1:2,8 a win 60%,což je velmi dobré.Taky jsem začínal tím,že jsem měl win něco pod 50%,ale postupně to jde "vylepšit",chce to jen čas a píli.
Michal

[majkll]

Bop:

u AOS je to asi trošičku jiné než u diskréčního obchodování..já jsem mluvil čistě o diskréčním ručním obchodování..tam vidím největší výhodu právě v možných chybách při exekuci, jako jsou nevzíté signály, obchody mimo plán, předčasné posunutí SL atd...tj. především pro nováčka v tom vidím důležitou výhodu, která ho podrží i přes chyby, kterými automaticky klesá win%..automat je automat, ten impulizivní chyby nedělá..

majkll

[vladko11]

Este sa vratim k svojmu vcerajsiemu prispevku (March 17, 2010 10:32AM) System s pomerom 0,8 zavrhnem, lebo pri rovnakom prepade ma horsie vysledky ako system s pomerom 1 System s pomerom 2 tiez obchodovat nebudem, lebo psychicky niesom schopny zniest velky prepad 27 percent Rozhodol som sa teda pre strategiu s pomerom PT/SL 1 : 1 Z tychto troch moznosti je to volba najlepsia , nie je to vsak uplne najlepsia volba . Nie nebudem presne optimalizovat pomer profit/ stop , to by som ho musel stale prisposobovat. Co sa vsak stane ak budem stop posuvat na nulu . Zvolim tento postup : Dam PT 2:1 ,ak sa cena dostane do zisku aspon tolko, kolko bola stopka ( teda bol dosiahnuty PT 1:1 ) , poziciu nezavriem ale posuniem stopku na vstup. A mam hned uplne iny vysledok. Na prilozenom grafe je modra priebeh pri pomere 1:1 , oranzova pre 2: 1 s posunom na BE. V oboch pripadoch je drawdown okolo 15 %.

[Bop]

2 All: Díky za podněty. Zatím si z diskuze odnáším poučení "Při tvorbě strategie začínej s vysokým RRR a snaž se zvyšovat %win protože je to snažší" - přístup hned vyzkouším při tvorbě další strategie. Pokud to tak bude fungovat velmi rád se s tím spokojím i bez nějakého racionálního vysvětlení.

2 BOBR:
Je to můj intradenní systém, trh TF, založen na EMA a ZLR, timeframe 3min a 29 min, výstupy na PT a exit123. Výkonnost systému mi nepřipadá zas tak úžasná, spíše horší střed, ale víc neumím...Podrobný OP sem zatím dávat nebudu, protože systém zatím nemám zcela ověřen. Live jedu od října 09, výkonnost systému se zatím pohybuje v mantinelech dle backtestu, ale za průkazné budu považovat až zhodnotím o 100% což zatím není Např. v situaci která je na trzích od začátku roku vygeneroval jen 14 obchodů - což je v podstatě dobře.

2 vladko11: Zkoušels ohodnotit tvůj systém dle poměru Exp\stdev ? Docela by me zajímal výsledek pro tvoje varianty.

2 MichalMV: Když mluvíš o RRR 1:2,8 myslíš tím RRR při otevření pozice a nebo statistiku z realizovaných obchodů ? Pokud to je z realizovaných obchodů s uvedeným 60%win, pak blahopřeji - to je skvělé

[MichalMV]

Bop,ano je to z uskutečněných obchodů.To RRR je spočítáno také z uskutečněných obchodů,je to průměr vystupuji na Mplay123.
Je opravdu jednodušší začinat s dobrým RRR a postupně,pomaloučku s přibyvajícími zkušenostmi se snažit zvedat win%(samozdřejmě v rozumných mantinelech),60% je podle mě velmi dobrý výsledek,začínal jsem na cca 45% a postupem času jsem získaval cit atd,..začal jsem si všímat kdy je dobré držet se zpátky,kdy je chop atd,...atd,....
Jediné (minus) mého systému je malý počet obchodů,takže měsíční profity nejsou zase nějak omračující,jak by se mohlo zdát podle uvedených hodnot,spíš jsou průměrné,ale jsem s něma spokojený a to je důležité :).
Michal

[Bop]

MichalMV, tak to je super. Osobně bych raději oželel několik stovek prům. měsičního profitu výměnou za výkonný systém, protože se vše dožene PS. Malý počet obchodů jsem si v poslední době také vyzkoušel. Systém negeneroval signály. Po jistou dobu jsem byl z toho nervozní, ale pak se to najednou zlomilo a sem s pohodě. Uvědomil jsem si vlastně že je to dobře. Nestrkat tam čumák když trh nesplňuje to co chci.
Mplay123 používám taky, dost jsem se zabýval různými (i zbytečně složitými) variantami s cílem udržet se v pozici co nejdéle. Například s přibývajícím ziskem navyšovat timeframe podle kterého je 123 určován. (začít na 1min , pokud +150 přepnout s a Mplat123 určovat dle 3 min atd...) Nakonec jsem zůstal u jednodušší varianty - nastavím po vstupu do pozice SL a PT, Mplay123 zapínám po dosažení určitého zisku. například pokud zisk otevřené pozice>1/2 PT(hranice určena např. dle momentálního ATR) začnu porovnávat výstup dle Mplay123, vystupuji na tom co je dosaženo dřív buď podmínka Mplay123 nebo PT.
Dlouhodobě (backtesty cca 5 let zpátky) to vychází lépe než klasický Mplay123 u dynamických trhů - např. TF první hodinu po otevření.

[vladko11]

Bop
neskusal,
co je stdev , predpokladam ze nejaka standardni odchylka , asi najdem nejaku funkciu v exceli
ale vobec neviem co je exp , pripadne daj nejaky vzorec alebo funkciu

[Bop]

Vladko11: Jo, stdev je standardní odchylka, exp je expectancy jak je pocitana viz příloha. prikladam .xlsx přejmenovaný na ...gif. V podstatě zadáš své hodnoty do sloupců Profit a Risk. Aby byl výsledek vypovídající měl bys mít k dispozici kolem 100 údajů, spíš více. Vypočtené hodnoty Dle Van Tharpa: 0,1-0,2 = průměrný systém (měl by být více než 0,17 pro dosažení statistické významnosti) 0,2-0,3 = Dobrý systém 0,3-5 = excelentní .. 0,5-0,7 = superb Více než 0,7 = holy grail Toto je trochu zjednodušený postup který používá Tharp. Zatím jsem nenarazil na nic lepšího a myslím, že pro porovnání systémů je skvělé. Podobně užitečné může být i Kelly číslo, ale to pro mně není tak čitelné a nevím jak přesně dál s jeho hodnotou zacházet. Kdežto v knize Van Tharpa je to vše naservírované :) ....

[ivanviglasky]

Pripajam dalsie susto k diskusii. Zaoberal ste sa niekto/alebo mate niekto otestovane mesacne targety a mesacne SL?? Touto myslienkou som sa zaoberal uz davnejsie, ale v danom systeme, ktory mal dost kolisavu vykonnost som to zavrhol. Ale opat sa k nej vraciam, pretoze je to tiez otazka aplikacie RRR a moze priniest zaujimave vysledky. Priklad je zo systemu, na ktorom iba zacinam pracovat a testovat, takze jeho vypovedacia hodnota je zatial len na urovni "zaujimavy podnet". Jednotky su v ticks.
PT a SL na obchod 60:10
Mesacny PT 100, SL 30
ci je to vela/malo nie je podstatna otazka. Mne by to bohate pri spravnomPS stacilo.
najhorsia varianta je koniec treti den v mesiaci /1obch za den/.
najlepsia je koniec druhy den po dvoch ziskoch. Realne to moze trvat aj cely mesiac a nedosiahne sa ani SLaniTP.
Hlavnou vyhodou vsak je aj to, ze je dost pravdepodobne ocakavany nizsi pocet obchodov v mesiaci a tym padom psychicka barlicka pockat si na ten spravny signal. Dalej ak sa podari ukoncit mesiac bud na SL alebo TP napr po tyzdni mame do konca mesiaca cas pracovat na svojich chybach, nedostatkoch, analyzach pripadne papertradevat a pripravovat sa na dalsi mesiac. Clovek ziska aj cas zistit ci system je dost robustny skor ako strati vela penazi.

Budem rad ak sa podelite so svojou skusenostou a este radsej, ak to aj otestujete :)

[Bop]

ivanviglasky,
zkoušel jsem následující varianty:
-stop obchodování na základě EMA equity cross
-Dosažení určité min/max hranice za období den/týden/měsíc - to je myslím to samé o čem píšeš ty.
-Omezení na základě velikosti DD (pokud DD>xxxx přestává se obchodovat, pokud se DD od zastavení obchodování opět sníží pod učtou xx úroveň začít opět obchodovat).
-martingale a antimartingale přístupy na základě %Win - např. pokud %win je nezvykle velké - přestávám obchodovat, začínám pokud se dostane do normálu. a opačně pokud %Win je příliš malé přestávám obchodovat, začínám pokud se vrátí zpět.

U žádné z těchto variant jsem nezaznamenal výrazně lepší výsledky. Nutno dodat, že pokud se dívám zpětně, asi jsem nepostupoval v těchto studiích takovým způsobem jako jsem zvyklý dnes. Tzn. že nemám podrobně vyladěné výstupy s jednoznačnými výsledky z mého zkoumání. Ale vím, že to žádná sláva nebyla.
Nevylučuji, že se k těmto tématům někdy teď vrátím abych je zpracoval dle mojich nynějších představ. Takže taky uvítám veškeré zkušenosti.