Moneymanagement

[robyno]

SID:
tiez mi je luto, ze si to vymazal (ked sa niekto rozhodne nieco zverejnit, rozviri diskusiu a nasledne to vymaze...hoc su tie prispevky 4roky stare), tiez som si to precital este v piatok nahodou a dnes uz je skoro 5 stranok tvojich prispevkov s obrazkami prec. tiez budem mat nad cim premyslat, aj ked programovat neviem a visual trading nepoznam. sprtal som len v MT4. škoda.....pomahaju tu zdatnejsi traderi zaciatocnikom alebo sa tu nepomaha na tejto diskusii?
robert

[kviido]

harmonie
čo to zhruba bolo?

[PeterP1]

veľa sa diskutovalo o tom, že ako sa zdaňuje FOREX, pretože aj daň určitým spôsobom patrí aspoň čiastočne k moneymanagementu (a nechce sa mi hľadať vlákno o daniach), dávam sem PRESNÚ CITÁCIU z
DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovisko Trnava, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava

K Vášmu dopytu zo dňa 14.02.2010 vo veci zdanenia príjmov z trhu FOREX Vám Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Trnava poskytuje nasledovnú písomnú informáciu:

Príjmy z trhu FOREX sa zaraďujú medzi príjmy z derivátových operácií vymedzené v § 8 ods. 1 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov).

Podľa ust. § 8 ods. 11 zákona o dani z príjmov pri príjmoch podľa odseku 1 písm. k) citovaného ustanovenia sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.

Daňové priznanie podáte na tlačive typ B a vyplníte ho podľa predtlače. Pred vyplnením daňového priznania Vám odporúčame prečítať si poučenie k vypĺňaniu daňového priznania.

Toto teda jasne hovorí, že Forex patrí medzi derivátové operácie a tak sa má aj zdanovať (viem, že tu o tom boli pochybnosti, tak teraz snáď už žiadne nebudú).

Dúfam, že som pomohol.

Have a nice day :-)

[caddilac]

Dobrý den, chci se zeptat na detailnější vysvětlení MM Larryho Williamse:
množství kontraktů pro další obchod = (zůstatek účtu × procento risku) / největší ztráta v minulosti

Pokud mám tedy hypotetických 1000 USD a chci riskovat nejvíce 10% a Max. Drawdown je 30 USD. Tak se spočítá velikost dalšího obchodu (v lotech??) jako (1000*0,1)/30???

[Czechdaytrader]

caddilac

Pochopil si to spravne ,

(Balance uctu x risk faktor %) / Maximalni ztrata = Pocet kontraktu

Priklad : Balance uctu = 30 000 $
Risk Faktor (Kapital vlozeny do pozice) = 6 000 $ = 20%
Nase dosavadni nejvyssi ztrata = 1000$

(30000 x 20% ) / 1000 = 6

Podle tohoto MM prikladu obchodujes 6 kontraktu ( Futures ) na ucet .


Hypotetickych 1000 USD a DD 30 USD je logicke v pripade,ze obchodujes mini ,ci micro ucet ve Forexu.
L.Williams vytvoril MM predevsim k obchodovani Futures, kde takova nizka cisla nemaji logiku. Ale samozrejme se da MM implementovat i do napriklad Forexu . V tomto pripade si svuj hypoteticky vysledek s cisly, ktere si uvedl vydel 10 na mini a 100 na micro ucte a ziskas realnou vysi sve pozice .

Ray

[ivanviglasky]

zdravim...
Zacinam sa pohravat so zaujimavou myslienkou ohladom RRR. Vytvoril som si v exceli velmi dobry "analyzator" a ked som sa s nim viac pohral dospel som k zaujimavym zaverom. Napriklad: casto sa tu hovori o velkej dolezitosti RRR, ale skutocny dovod preco je tak dolezite vyssie RRR sa ukaze az pri position sizing. Pri obchodovani bez PS je defacto jedno ake RRR mate, pokial stabilne zaraba. Da sa zarabat aj s negativnym RRR 3:1. Hlavna pointa sa ukaze pri position sizing hlavne v pripade, ze riskujete len urc max. vysku vasho uctu povedzme 3%. Cim mensi je risk a vyssie RRR, tym kratsie je "krokovanie" pre navysovanie uctu. Priklad:
Bez PS zisk 4300 pri TP35 SL10, zisk 4800 pri TP35 SL15. Z tohto sa javi druha varianta ziskovejsia. Po zavedeni position sizingu su vysledky nasledovne 35:10 = 20450, 35:15 = 10100 a to je uz vyznamny rozdiel v prospech tej "menej" ziskovej.
Pri SL 10 pips (1pip=10USD) a risku 3% navysujeme poziciu o 1kontrakt po zisku 3333,33USD, pri SL 15 to je uz 5000USD. Je to rozdiel, ktory sa moze prejavit velmi rychlo po navysovani pozicii v stabilne zarabajucom systeme.
Ak mate podobne postrehy sem s nimi, rad sa inspirujem k dalsej praci.

[vladko11]

ivanviglasky

... pridam aj ja nieco z mojich testov. Strategiu som testoval mechanicky na historickych grafoch
Mam system, pri ktorom najviac raz za den otvorim poziciu, zadam stop a profit. Stop je vzdy zadavany rovnakym sposobom na swingu a PT urcim ako nasobok risku.
Pre lepsie pochopenie priklad - kupujem na 1,5000 stop mam na 1,4900. Ak chcem pomer 1:1 dam pt na 1,5100. Ak chcem pomer 2:1 dam pt na 1,5200 a podobne.
Samozrejme , pri skutocnom obchodovani staci nakupit v spravnom okamihu a potom je dost casu na pocitanie pt.
Co teda zistime ak porovname tri vystupy s pomerom PT/SL 0,8 1 a 2 ?
Pomer 0,8 navysi ucet cca 2,5 krat pri max drawdowne 14 % . (Napr z uctu 1000 dostaneme 2500 )
Pomer 1 navysi ucet cca 3,3 krat pri max drawdowne 14 %
Pomer 2 navysi ucet priblizne 3,6 krat ale drawdown uz narastol na 27 % . Akokolvek by sa zdalo, ze zvysenim pomeru risk / zisk na 2 ku jednej sa vysledky zlepsia, je tu nepatrny narast zisku ale dvojnasobny prepad .
Zacal som testovat aj pomer 3 , ale ked v priebehu testovania stratil polovicu uctu, prestal som.

... Ktoru strategiu by bolo najlepsie obchodovat , teda ktory sposob vystupu zvolit ??

[xanathar]

2ivaviglasky:
mel by sis zjistit jaky PT ma dany trh v danych obch hodinach potencial dosahnout (analyzou volatility napriklad) pokud je prumerne rozpeti ceny v obch hodinach napr 200USD, je nesmysl davat PT300 USD jen proto abys dostal vyssi RRR.
Pokud chces zvysit RRR zkus snizit SL. Nebo davej PT do logickych zon (swing, SR) a ber obchody jen pokud je tam prostor pro tebou stanovene RRR.

[Bop]

2 ivanviglasky, vladko11: Skvělé pánové, toto jsou otázky, které nyní také intenzivně řeším, takže mi tato diskuze dobře padne. 2ivanviglasky: To co popisuješ (že vyšší RRR umožňuje efektivnější PS) mě bohužel nevychází - viz screeny porovnány 2 hodnoty backtestů jednoho z mých systémů z let 05-09. jedna SL150, druhá SL250. PT je vždy na 600, ale z pozice se vystupuje i dřív dle situace na trhu (něco jako exit123). U varianty SL150 je vidět větší win-loss ratio (2,46), ale i nižší % win, které samozřejmě stoupne u varianty SL250. U každé této varianty jsem udělal PS Fixed Ratio (zkoušel jsem jen tento jeden) a lépe vychází SL250. To mě ovšem mrzí, protože již dlouhou dobu hledám odpověď na otázku proč že je vlastně tak důležité mít co největší RRR. Ačkoliv se RRR snažím (asi pod tlakem názorů většiny) mít 2 a více, stále mi nikdo nedokázal rozumně odpovědět na to proč je to nutné a stále tomu nerozumím. Dle mne je důležité R (viz dále). RRR chápu jako plán při vstupu do pozice - nastavení SL/PT. R je skutečnost - v jakém poměru byl obchod ukončen. Problém je v tom, že když se snažím slepě navyšovat RRR(plán) zhoršuje mi to R (výsledek). Proto je nutné nejít slepě za RRR ale zohledňovat i další věci jak například píše xanathar 2 vladko11 Z hlediska rozhodování o tom, který systém(nastavení) je lepší se mi osvědčili přístupy Van Tharpa:http://www.financnik.cz/komodity/recenze-knih/definite-guide-to-position-sizing-recenze.html Velmi zjednodušeně popsáno: 1) Pro každý obchod vypočítat jeho R kde R= je poměr zisku/risku - např. vstoupil jsem do obchodu se SL=100 a zisk obchodu byl 200=>R=2, pokud SL=200 a zisk obchodu byl -250 (např. slipp) =>R=-1,25 2) zjistit hodnotu PRŮMĚR(vsech R)\STDEVA(všech R). U kterého systému bude tato hodnota vyšší, ten bych obchodoval. Při pohledu na vzoreček to není nic jiného než poměr Expectancy\směrodatné odchylce obchodů. Nejhodnotnější je takový systém, který mi dává největší hodnotu na riskovanou jednotku (Exp) a zároveň má co nejmenší rozptyl -distribuci zisků (STDEVA) =velká stabilita.

[Unlimited]

Zdravím,

zajímalo by mne jak kdo počítá RRR. Vím, že existuje celá řada metodik výpočtu RRR a asi zase platí co komu více sedí, ale přesto bych si v tom rád udělal jasno tím způsobem, že se dozvím od vás jaký na to máte pohled. Normálně jsem bral RRR jako poměr PT/SL. To je podle mě správně až do té doby, než začnu posouvat SL na BE nebo pokud uzavřu pozici předčasně z jiného důvodu, např. stagnace trhu atd. Takže si myslím, že je mnohem lepší vzít RRR jako poměr průměrného zisku ku průměrné ztrátě a získat tak skutečné reálné RRR. A rázem mám z počátečního chtěného RRR 3,0 jenom RRR 1,5 což už tak hezké není...
Tady jde ale o RRR spočtené historicky, systém vydělává, Equity roste, jen RRR je historicky takové jaké jsem ho mít nechtěl. A tak se zamýšlím, mám brát spíše toto RRR z historických dat nebo spíše budoucí RRR pro každý obchod zvlášť, tz. vidím signál a mám možnost dle systému stanovit PT/SL v poměru 3,0 a zda-li ho v tomto obchodě skutečně dosáhnu ( např. vyhození na posunutém SL na BE+1) mě zajímat nemusí?
Díky moc za vaše názory.

[vladko11]

Unlimited
Pre mna je rrr pomer mozneho zisku k moznemu riziku , teda PT/SL. To ze priemerna strata na obchod je mensia ako priemerny stop, moje riziko nezmensuje. Ved aj priemerny zisk je mensi ako priemerny pt. Ak zvysim rrr tym, ze zmensim stopku, este to neznamena ze dosiahnem lepsie vysledky, lebo na prilis tesnej stopke ma bude stale vyhadzovat. Ak mam teda optimalne RRR z historickych dat napr 1,5 :1 ,urcite ho nebudem zvysovat pre realne obchodovanie.
Aj ked pozries na moj predchadzajuci prispevok, vidis ako by to dopadlo, keby som v danom pripade zvysil RRR na 3:1

[majkll]

pokud někdo volí RRR, resp. PT jako násobek risku, pak by RRR mělo alespoň rámcově odpovídat MAE/MFE analýze..tj. pokud mi vyjde ideální stoploss min. 50 USD a já chci RRR 1:4, nebudu dávat PT na 200 USD, když mi v testech vychází optimální PT max. do 150 USD..

majkll

[Unlimited]

vladko11: jasne, diky, to chapu a je to logicke...

majkll: jenze MAE/MFE analyza nam poskytuje cetnosti, ze kterych je odvozeno ono optimum. Coz ale neznamena, ze se v trhu nenachazi obchody s PT=200 (oproti optimu PT=150). Cetnost PT=200 muze byt jen o malo mensi nez u optimalniho, ale jelikoz se mi zvedne RRR tak celkove mohu byt profitabilnejsi?

[majkll]

Unlimited:

...v předchozím příspěvku jsem psal "když mi v testech vychází optimální PT max. do 150 USD" - důležité je tam slůvko "MAX", tj. myslel jsem tím, že PT 200 USD vychází např. ze 100 obchodů pouze 5 krát....a v takovém případě vás asi nezachrání ani RRR 1:10..

majkll

[xanathar]

Bop:
Proč je důležité mít co největší RRR? Protože pokud máš vysoké RRR tak jeden zisk ti pokryje i několik ztrát a i systém který má win pod 50 procent může být ziskový. Pokud máš nízké RRR, musíš do dohánět vyšší úspěšností.