Moneymanagement

[Alec]

Klobasman,

Riziko na prvním místě! - 100% souhlas

že by to ale bylo takto jednoznačné?? Nikde nemáte jistotu, že se nezmění chování trhu a i s MM1 nebude DD třeba až těch cca 42%.

Tedy jak jsem psal, bez nějakého Risk Managementu to není o moc menší riziko.

Aleš

[Klobasman]

DD je v podstatě fáze trhu, která strategii nesvědčí - stačí si zjístit jestli to byl up či down trend, nebo range před obratem trendu atd. Nikde není napsáno, že hitorický DD je to největší riziko, ale bohužel, nic jiného nemáme. Ale v podstatě zastávám názor že pokud obchoduji patten v grafu - dává mi statistickou výhodu oproti jiným a tento pattern nutí často do nákupu nebo do prodeje velké mnoství traderů, kterého já umím využít.

Každopádně nutno podotknout fakt, že MM dělá království, ale je to dost riziková zálžitost, pokud člověk nejede od 1 kontratku a nenavšuje postupně ale začne ihned. Znám lidi co navyšovali kontrakty a během 14 dní měli s 5 000 USD 45 000, aby posléze přišel DD který jim nasbíraný profit vygumoval ještě rychleji :)

[saqe]

to all,

pre všetkých záujemcov je k dispozícií nový obchodný denník pre forex vo vlákne FX trade-book

[saqe]

to all,

staršie verzie denníka už nie sú k dispozícií, pre záujemcov je nový denník vo vlákne "FX trade-book"

www.financnik.cz/forum/read.php?13,134757,page=1

[olganovolga]

Dobry den vsem ucastnikum diskuze na tomto vlakne.

Predem upozornuji, ze jsem obrovsky zacatecnik. Poctive mam precteny 3x manual, kompletniho pruvodce psychologie obchodovani od Jana Nowaka + Petra a Tomase, shlednute videotutorialy a proctenych x dalsich clanku a financnikovi a v diskuzich.

Mam za sebou prvni zkouseni backtestingu. Zatim jen okolo dvaceti obchodu (samozdrejme vim, ze toto cislo neni dostacujici, budu bactestovat daleko hloubeji), ale jiz zde, po dvaceti resp 19 obchodech jsem si rekla, ze se kouknu jak na tom jsem. Jen tak.

A hned jsem nasla prvni zadrhel pri pocitani expectancy:

V manualu dostupnem na tomto linku:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-se-v-komoditach-vydelavaji-penize-II.html jsem nasla tento vzorec, ktery byl taktez zminovan vyse v diskuzi

1) Expectancy = (procento zisků * průměrný zisk na obchod) - (procento ztrát * průměrná ztráta na obchod)


Dale jsem nasla vzorec, ktery doporucil uzivatel Andraj:
2) Expectancy = (% ziskovych obchodu * prumerny zisk na obchod) / (% ztratovych obchodu * prumerna ztrata na obchod).

Oba vzorecky pouzivaji stejne hodnoty promennych, ale nejdulezitejsi je znamenko mezi nimi, v jednom pripade je znamenko minus a druhem deleno. Coz dost ovlivni vysledek.

Muj pripad:
Celkem obchodu 19
Ziskovych 13
Ztratovych 6
Celkem zisk 4810$
Celkem ztrata 820$

% ziskovych obchodu je tedy 13/19=68.4%
% ztratovych obchodu je 6/19=31.6%

Prumerny zisk na obchod 4810/13=370
Prumerna ztrata na obchod 820/6= 136.7

Dosadim-li do prvniho vzrorce:
Expectancy = (0.684 * 370) – (0.316 * 136,7)
Expectancy = 209.88

Dosadim-li do druheho:
Expectancy = (0.684 * 370) / (0.316 * 136,7)
Expectancy = 5.86

Dostanu velice rozdilne cislo.
Nevim, kde je chyba a jaky vzorec pouzit. Zda-li neni v jednom ze vzorcu chyba, na kterou by se melo upozornit nebo zda-li je chyba ve me.

Mohl by me s tim nekdo pomoci.
Nejde tolik o ta cisla, jestli mam expectancy takovou ci jinou, spise jen o objasneni celeho vypoctu.

Velice vam dekuji za odpoved.

Olga

[Lucínek]

tradermike.net/2004/05/trading_101_expectancy/
nebo také
www.isigmasystems.com/eva.html
Jinými slovy správně je to, kde je znaménko mínus.
Jde o dolarovou hodnotu průměrného obchodu a měla by být kladná, ideálně co největší ;-)
To, co vychází Tobě, je pro začátečníka VELICE slušné. Ale jde o velmi malý vzorek dat.

Vzorec, kde by se dělilo, je spíše RRR - Risk Reward Ratio. Tedy poměr zisku a risku. Ten by měl být ideálně alespoň 2, číslo 5.9 je také velmi dobré. Pro zajímavost - co je to za systém, který backtestuješ?

[mira_k]

olganovolga,
Expectancy počítá první vzorece, Expectancy znamená dlouhodobé očekávání výnosu/ztráty na jeden obchod .. tj při vašich parametrech, co uvídíte, by ani výsledek druhého vzorce, tj 5.86 nedával smysl .. druhý vzorec počítá tzv. Reward faktor, tj návratnost systému, jinak taky suma zisků / suma ztrát, tj poměr zisku ku ztrátám

M.

[olganovolga]

Vazeni Lucinku a miro_k,

Dekuji vam moc za odpoved. Uz jsou mi vzorecky jasne.

Jiz mam k dispozici zbacktestovanych obchodu 50 a cisla jiz nejsou tak super. Vse pocitam s komisemi.
Expectancy = 140.4
RRR = 1 : 2.7

Ptal jste se Lucinku co obchoduji za system.

Nejspis budu k smichu, ale obchoduji system double top/double bottom.
Jen toto, nic vic. Bez indikatoru. Jak rikam, jsem zacatecnik a snazim se vse delat co nejednoduseji. Jak rika jeden z vas :’keep it simple’.

Snazim se byt co nejdisciplinovanejsi, vstupuji jen na formaci DT/DB, mam stop loss $200, chranim profit pritahovanim stop lossu, pokud se trh zastavi a udela 4 bary resistence ci supportu, okamzite vystupuji.
Snazim se chytat DT/DB ktere jsou na obratu trendu, tam se mi podari vetsinou dosahnout profit targetu. Profit target mam $600. Ale jiz se mi dari vstupovat i do trendovych. Tam vystupuji na support ci resitenci.

Po dvou ztratovych obchodech ten den neobchoduji uz nic. Kdyz mam po sobe dva profitove obchody take jiz dal ten den neobchoduji.
Strategii backtestuji na E-mini Russel 2000, 15 range bar.

Ted zkousim backtestovat NQ tam mam stejny sytem, jen jinaci castky na stop-lossu a profit targetu.

S pozdravem,

Olganovolga

[DominoR]

Pokud už to tady někde je, tak se omlouvám, ale nemohu to najít. Je to tak trochu doplnění dotazu od olganovolga.
Tedy, jak přesně vypočítám risk reward ratio (RRR) z uskutečněných nebo backtestovaných obchodů?
Dle toho, co jsem zatím pochopil, tak:
1. RRR je poměr risku k pravděpodobnému zisku, a to vztaženo k jedné jednotce risku, tedy 1:něco, a mělo by mi to odpovědět na otázku, jaký mohu z dlouhodobého pohledu očekávat zisk, když riskuji jeden dolar.
2. pravděpodobný zisk z backtestu počítám tak, že součet všech zisků a ztrát, tedy celkovou bilanci vydělím počtem všech uskutečněných obchodů
3. průměrný risk na obchod počítám tak, že součet velikosti vžech základních StopLossů vydělím počtem všech uskutečněných obchodů
4. výsledek operace v bodu 2. vydělím průměrným riskem

tenhle postup mi však neustále generuje výsledky typu 1:0,2, 1:0,3, a podobně, nicméně backtest dopadá tak, že jsem po 100 obchodech v docela slušném zisku. A to mě mate. Předpokládám tedy, že tento postup určování RRR mého systému asi nebude správný.

Zkusil jsem tedy výpočet upravit takto:
2. pravděpodobný zisk z backtestu počítám tak, že součet všech zisků ze ZISKOVÝCH obchodů, vydělím počtem všech uskutečněných ZISKOVÝCH obchodů
3. průměrný risk na obchod počítám tak, že součet velikosti vžech základních StopLossů vydělím počtem všech uskutečněných obchodů
4. výsledek operace v bodu 2. vydělím průměrným riskem

tento upravený postup pak dává výsledek 1 : 1,4

Je tento postup výpočtu správný, nebo se RRR zjišťuje ještě nějak jinak?
Děkuji za upřesnění.

[MNovak]

Domino R
Dost věcí je napsáno v základním kom. manuálu
www.financnik.cz/komodity/manual/money-management.html

[Stanley]

Domino R:
Podle mne je správně druhá varianta, čili: průměrný zisk/průměrná ztráta = RRR

[Fly]

To SID. Ahoj, pozrel som si začiatok tohto vlákna a píšeš tam úžasné veci ohľadom Tvojej novej metódy obchodovania. Bol to rok 2005 a chcem sa Ťa opýtať či ešte obchoduješ, lebo podľa Tebou udávaných výsledkov obchodov už o tomto čase musíš byť ťažký multibilionár. Neber to prosím ako nejakú urážku, len ma veľmi zaujíma ako sa Ti odvtedy doteraz darilo. Ďakujem za odpoveď.

[harmonie]

Fly:
forexsid.blogspot.com/

[kviido]

Veľmi užitočné informácie, napríklad že forex nie je jeden veľký podvod ako som si dlho myslel, ale sa dá aj zarábať, strategické rady kam smerovať vo vývoji, väčšine dokonca rozumiem a mám aj správny smer, len mi chýba aspoň trochu konkrétna informácia ako sa dopatlať k vstupu a výstupu. Ak nechcem dovtedy len mudrovať a zďaleka úctivo pozerať na grafy, tak musím zadávať cvičné objednávky podľa rôznych presnejšie popísaných (pochybných) systémov. Nevie niekto čo je v tomto prípade myslené pod slovom amplitúda? Poznám to slovo z radiotechniky a kvantovej elektrodynamiky, ale to asi nebude ono :-).

[harmonie]

SID:
Škoda, že zasáhla (zřejmě) autocenzura. Ještě v pátek jsem si na popud Fly tvé příspěvky přečetl. Líbili se mi a mám o čem přemýšlet. Nevím, jak ti ten tvůj systém dál fungoval. Ale i kdyby ne, měly tam ty tvé příspěvky zůstat. Škoda.