Moneymanagement

[saqe]

dakujem za pripomienky, ale vsetci rozpravate o tom istom, len inak povedane. "...velikost pozice následujícího obchodu počítám v % ze stávající velikosti účtu..." - to je ten zakladny vzorec, ktory pouzivaju asi vsetci, ale asi som vsetko nepresne vysvetlil tak sa ospravedlnujem. Samozrejme, ze velkost nasledujucej pozicie vypocitam vzdy z konecneho uctu, to znamena ak je ucet vacsi, velkost pozicie bude podla % risku tiez vacsia, ak je mensi, bude pozicia mensia - logicke. Avsak neriesi to popisovany "jav", kedy dojde k dlhsej serii strat (co urcite niekedy dojde) a nasleduje zisk s malym poctom lotov a dalsia pozicia je uz s "plnym" poctom lotov. Takze popisem tuto verziu MM, ako ju mam rozpracovanu a prilozim aj obrazok: - nasleduje 4,5 ...strat po sebe - moj MM mi kaze po 4 strate obchodovat 0,1 lotu - nasleduje zisk s 0,1 lotu - MM mi kaze po predoslom zisku obchodovat 3,2 lotu (priklad) - a nasleduje opat STRATA s 3,2 lotu - !!! - tolko totiz mam obchodovat podla klasickeho vzorca a tu je ten "jav", ktoremu chcem nejako zabranit, eliminovat nejakym filtrom...totiz ze po zisku mi ukazuje MM obchodovat plny mzny pocet lotov (samozrejme vzhladom k stavu uctu a % risku), ale kedze nasleduje STRATA, tak v podstate aj napriek malemu zisku pokracujem v DD. Preco chcem tento sposob MM riesit? - pretoze v dlhej serii strat (10,12 ...) je moznost bud prerusit obchodovanie (tiez to riesim), alebo obchodovat a znizit pocet lot na minimum, pretoze NEVIEM aka dlha bude ta stratova seria, ci 2,3...straty. Takze pri dlhsich stratach (10,11... riadny zaber na psychiku) pri klasickom obchodovani podla povodneho vzorca by bol DD neumerne vysoky a pokles uctu by ma urcite trapil, aj ked by som ho po 10 stratach stale nezrusil. 1/ riesenim by bolo znizit celkove % risku na jednu poziciu (k comu sa tiez priklanam), ale v pomere k narastu uctu to problem velmi efektivne neriesi, len zmensi dany pomer strat k uctu, pretoze sucet strat v rade za sebou by bol ovela vyssi ako nasledujuci zisk, alebo aj dva, tri...zalezi od poctu strat a taktiez preco by som mal obmedzovat dobry system v raste % risku, ked jedine co musim "vyriesitL je prudky narast po ziskovom obchode 2/ s relativne dobrym obchodnym systemom to je v poriadku (aj ked s vyssim DD, myslim viac ako 25%), ale s horsim je koniec neodvratny, kdezto s mojou skusanou verziou sa da "vyobchodovat" aj zly system aj s primeranym ziskom - vzdy vacsim ako ponukaju banky :) Opakujem, riesim narast po stratovej serii, nie velkost pozicie vzhladom na velkost uctu, pripajam aj vysledky dobreho a zleho obchodneho systemu s tymto popisovanym skusobnym MM, aby to bolo zrozumitelnejsie.

[saqe]

pre upresnenie - pokusam sa vyriesit len JEDNU malu sucast celeho money-managementu :)

[alter]

Ja to nechapem mas zisk s 0.1 lotom a potom stratu s 3.2 lotom?
Zmena pocut lotov je plynula kedze podstatne je aby si udrzaival %Risku v zavyslosti na closed equity. A tie prilohy tiez nechapem ako suvisia s problemom.

[saqe]

Tak este raz, prilozene obrazky o tomto slede obchodov su o stranu dopredu. Chcem skusit MM a to taky - ak nastane napr. 4 strata v rade za sebou (mozna dlhaaaa seria strat), nechcem este dalsie 3-4 straty obchodovat s relativne vyssim poctom lotov s linearnym zostupom aby som udrziaval % risku v zavislosti na velkosti uctu, ale chcem po tej 4 strate znizit okamzite pocet lotov na minimum, pretoze NEVIEM aka dlha seria bude a je mozne ze ja budem obchodovat este 5,6..strat s 0,1 lotom, ale ty s postupnym znizovanim podla % - a ak spocitam straty v dolaroch budu myslim nizsie ako keby som postupne znizoval. A to znamena, ze ak nastane znova ziskovy obchod teraz s minimalnym lotom, MM mi povie "skoncila stratova seria" a mozem obchodovat s povodnym poctom lotov, ale bohuzial znova pride strata, ale uz s plnum poctom lotov - a tento prudky narast sa pokusam nejako vyriesit.

Toto sa moze stat aj pri velmi dobnrom systeme, ked pride nejaka velka seria strat a prave toto by som chcel zakomponovat do svojho MM.

[vladko11]

saqe
výborná vecička, zapisujem open ,mae, mfe , len kde mám napísať cenu na ktorej som obchod zatvoril ?
asi som niečo prehliadol :S :S

[saqe]

vladko11,
som rad, ze ti to trochu pomohlo, cenu CLOSE na ktorej zatvaras mozes napisat dvoma sposobmi
- staci zadat do bunky pre(MFE) maximalnu cenu ktora bola dosiahnuta v priebehu obchodu a "najvhodnejsi" PT ti system (ak obchodujes na profit) vypocita, je to v okienku hore "teoreticky PT"
- alebo cenu na ktorej si zatvoril vlozis do bunky "pre(MFE)" aj do bunky vedla "cross"

poznamka:
cenu zapisujem do bunky "cross" aj vtedy, ak predcasne uzatvorim poziciu, ktora nekonci na zakladnom SL, ale ani nedosiahne profit, moze byt napriklad aj zisk/strata -2 pips

[alter]

saqe, problem je v tom ze pozeras na trady ako na seriu. V skutocnosti musis pozerat na kazdy trade jednotlivo pretoze ked mas aj seriu 10 prehier , pravdepodobost ze bude pri 11 pokuse vyhra nie je vyzsia. Podobne ak si hodis mincou 10 krat hlavu tak nemas vacsiu pravdepodobnost ze bude 11ty znak.
Preto nie je dobre znizovat skokom %R ale postupne, vyskusaj si rozne MM ale mozem ti povedat ze som otestoval kopec pristupov a nic lepsie som nevymyslel (teda ani toto som ja nevymyslel:)).

Videl som par pristupov kde ludia aplikovali urcity MA na svoju equity a ked tato bola pod MA tak brali trady demo a ked nad tak live (myslim ze aj Woodie nieco take pouzival). Osobne somnenasiel tento pristup profitabilnejsi skor naopak, ale skusit mozes.

[Andrea84]

sage: moc jsem nepochopila to snižování pozic proti zvolenému risku. To co popisuješ, si myslím, ti může akorát uškodit v dlouhodobém hledisku. Protože - co když nastane situace, kdy chytneš čtyři ztráty, následně snížíš pozici, chytneš sice dva profity které ti ani nepokryjou ty předchozí ztráty, pak chytneš zase čtyři ztráty, zase snížíš pozici a postupně si třeba vymažeš účet. Náhoda a trhy jsou blbec.
Teď si představ to o čem jsme psali my výš. Při klasickém MM (kdy se pozice stabilně navyšuje např při každých 2000 vydělaných dolarů o 100%, tzn. např z 1 lotu na 2 loty) je to jako když si vezmeš prkno a začneš řezat např 50% z toho prkna, při klasickém MM si vystačíš jen na dva díly (obchody). Ale když budeš řezat vždy 50% ze zbytku který uřízneš, vystačíš si i s padesáti procenty na desítky, možná stovky dílů - obchodů (Podle velikosti účtu a minimální povolené pozici od brokera), dokud neskončíš postupně na minimální pozici, např. 0,01 lotu. Pak už jednoduše začneš nulovat účet jako při klasickém MM, protože se už pozice zmenšit nedá.
Mě to zatím připadá jako nejdokonalejší MM. To co píšeš ty mi připadá jako obrácený martingale :) Ale nic ve zlém, nemyslím to zle :)

[LUKY]

myslím si,že stačí dobře propočítat systém, a pak klasický % risk .Kolik?.. k tomu už musí dojit každý sám testováním. Vhodné by bylo začít na 1%.Kdo má uspěšnost 80% a RRR 1:2,5..muže jet třeba 10% z učtu...prostě si tohle musí každý spočítat sám,jeslti to jeho strategie,a systém zvladne.Vidím i jako dobrou vložku MA na equity,pokud je pod použít 1/2 normální pozice.A pokud to někomu nestačí tak at ještě vydělí konečnou částku největším DD...ono DD u 1 lotu je asi jiné než u 5 lotu. i když je stejný SL,a TP.

[saqe]

Tak ten moj "problem" zhrniem - badal som skoro celu noc a cim viac prepocitavam, tym viac zistujem, ze efekt takeho znizovania pozicie je dost maly na to, aby sa oplatil, petoze v konecnom dosledku sice DD klesne, ale klesne aj vysledny profit a to menej, alebo viac podla toho, ci je obchodny system lepsi alebo horsi. Takze vsetci co ste radili mate pravdu (tu). Tym padom tuto drobnu "nuanci" z MM vypustam a ostavam pri starom dobrom klasickom vzorci. Takze diky vsetkym vam za rady a pripomienky :).

[saqe]

Neviem ci je zaujem, ale pripravujem novu verziu obchodneho dennika EFIX, ktory som tu daval. Bude mat viac druhov nastavenia MM, "precistene" a zjednodusene vypocty.... Prikladam screen.

[Airmike]

saqe

pani sledujem to tu a vidim ze sa s tym vies teda vyhrat, je to super

[bachmann]

saqe
zkoušel jsem to otevřít přes emulátor Office 2007 (přímo od Windousů), ale ukazovalo to errory.
Nemáš to vyzkoušené (asi ne co ?).
Má s tím někdo jiný zkušenosti, nebo budu muset nainstalovat natvrdo Of2007 ?

[saqe]

bachmann,
sorry ak to nejde, ale v emulatoru som to neskusal, ja mam orig office 2007 :S. Dal som to tu len ako napad na vytvorenie dennika, skusenejsi si to doladia, upravia, vyhodia :) ... a zaciatocnikom mozno pomoze, bola to len taka moja "ucelenejsia" verzia, tak sorry za chyby.

[saqe]

Airmike,
ani mi nejde tak o "vyhranie sa" ako o to, ze si vsetko nastavim v tabulke na jeden krat a mam to v celom zosite a pre kazdy menovy par zvlast ;)