Moneymanagement

[saqe]

aby som len nekecal... prikladam ukazku "o com tocim" o com som pisal, kedy po stratach pride zisk, ale len s minimalnou poziciou, nasledne dalsi obchod je uz s plnou poziciou, ale je opat strata - tomu sa chcem vyhnut, napriklad tym, ze narast po stratovej serii bude iba polovicny (tym padom aj mensi DD), alebo podla nejakeho %, podla ..... poradte prosim

[saqe]

a uz len jedna ukazka toho isteho systemu co som sem daval, len s "preriedenim" obchodov (podla mna tiez sposobu MM) - podla toho, kedy NEOBCHODOVAT, to jest len v niektore hodiny a v niektore dni.

[radim2]

no tohle je asi problém, možná obchodovat pokaždé stejný počet pozic, čili poztrátě na 5 kontraktech obchodovat příště zase 5 kontraktů a ne méně

ale do výpočtu počtu pozic by se muselo dát omezení na % velikost účtu, třeba riskovat s 5 kontrakty jen 5% účtu?
jinak by se mohlo stát že po ztrátě 5 kontraktů sice zbude margin na dalších 5, ale už ne na potenciální DD a musely by se otevřít třeba jen 3 kontrakty.

[saqe]

radim2,
sorry, ale asi sme sa nepochopili, alebo som nepochopil ja teba. Ja netvrdim, ze netreba znizovat poziciu, prave naopak - znizit na minimum je jednoduche hoci aj po prvej strate, problem je kedy nastupit "naplno", chcem vyriesit ten "neziaduci jav", kedy po stratovej serii pride zisk, MM mi povie, ze mam obchodovat "naplno", ale opat pride strata, dve.. ale s vacsou poziciou - a to prave nechcem, aby nastal ten vybusny efekt, ktory ma vlastne posle spat dole, nejako optimalne vyriesit tento jav, inak dik za pomoc (tu).

[Sid]

saqe
už jsem to psal jednou, ale máš to chlape celkem vymakané...i když používám spíše "hlavový" MM, tohle je fakt pro přehled moc dobré..
U těch "%" bych možná zkusil systém martingal - 1,2,4,8 atp. a nějak to přiřadit ve vztahu k velikosti účtu, jak psal radim2...ale to je spíše návrh.. :)..osobně preferuji tradiční "vrabce a holuby" s ručním částečným zavíráním pozic...(75%, 50%, 25% - ale to je spíše pocitovka) tedy přeneseně otevření s plným počtem, částečné zavírání dle signálů (výkyvu) anebo pokud v počátku nechytím směr úplné zavření pozice s plným počtem...a počkat si na další signál..
SID

[saqe]

Sid,
velke diky, s tym ciastocnym zatvaranim by som mohol nieco urobit, nieco ako trailing-stop v MM. Na martingale ani nepomyslam, raz som skusil zakomponovat so MM a hroza, skusal som aj podla poctu strat a poradia aktualnej straty nasobit pocet lot % draw-downu, ale efekt maly a prave ten neziaduci jav - obmedzovanie "maximalne efektivneho poctu" lotov na poziciu v ramci rizika, ale velke diky a idem zas dumat :)

[Nebulizer]

saqe: krasne spracovany denik s MM, ale proc delat neco slozite kdyz to jde jednoduse? muj MM je velice prosty, z velikosti uctu pocitam velikost mozne pozice v zavyslosti na velikosti pozadovaneho SL. ty pouzivas SL 22 pips takze vzorec (velikost uctu * povolena ztrata (%) ) / (pocet pips na SL * cena jednoho lotu na pip)= mozna velikost pozice (10.000 * 4.84%)/(22*10)=2.2 lotu a vzhledem k tomu ze se neda predpovidat jestli ten konterni nasledujici obchod bude zisk nebo ztrata nema cenu snizovat velikost pozice v zavysloti na vysledku posledniho obchodu (to co bylo). kdyz projedu timto vzorcem tvuj denik (data ktera tam mas predvyplnena) tak viz. priloha PS: dava to co pisu smysl? pokud ne omlouvam se a prosim o komentar.

[saqe]

Nebulizer,
dik za komentar, presne tento vzorec pouzivam.

Par poznamok:
1/ po dosadeni 4,84% ako pises (vsetko ostatne rovnake) som sa nedostal cez 50000 ako mas ty (?)
2/ nepises aky mas DD, ale mne vychadza podla mojho MM max. 18,4%, podla tvojho 28,5% - zaujimavy rozdiel
3/ ostatne hodnoty priblizne rovnake

prave kvoli obmedzeniu velkeho DD som sa pokusal obmedzit naslednu poziciu. Ak mas DD prijatelny, potom je toto riesenie asi to najlepsie, ak nie tak asi obmedzim DD aj za cenu mensieho celkoveho profitu, ale mozno riesenim je zlaty stred..dik

[saqe]

uz som na to prisiel, ja mam PT 45 pips a ty asi 47 pips, alebo max co ti ukazuje :), ale stale si nemozem pomoct, zda sa mi dost vysoky DD 28,6%

[Nebulizer]

saqe:

ja vzal ciste tvuj sloupec real pips a aplikoval na nej ten vzorec se zakladnim mm a nesnizovanim velikosti pozice po ztratovem obchode nebo serii obchodu.

je fakt ze max DD vychazi neco malo pres 25%, diky serii ztrat (7 obchodu v kuse) kde ty jsi neochodoval posledni dva ztratove a jeden ziskovy obchod (takze v konci by jsi byl +1pips).

snizeni DD na 18% se da dosahnout snizenim rizika na jeden obchod na 3.5% a stale vysledny stav uctu vychazi lepe.

take jsem si vsimnul, ze do sve equity krivky nezapocitavas vybery zisku z uctu.

neB

[saqe]

Nebulizer,
diky za pomoc a rady, vybery som nezapocital, chcel som len vyriesit riadenie pozicii. Mimo to, testoval som aj system v ktorom bolo az 13 strat za sebou a tam aj znizenie % risku nie je az tak efektivne, kazdopadne som sa chcel vyhnut tomu efektu naraste po stratach v pripade, ked dojde k dalsej strate po zisku, nieco take tu riesil aj Ron s % risku podla kellyho vzorca, ale celkom som nepochopil detaily ako to riesil, no nic idem dumat, vdaka :).

[LUKY]

2 saqe,

zajímavá věcička..určitě se hodí..díky

[alter]

saqe
porovnaval som viecere techniky MM a vyslo mi ze dolezitym faktorom jeho vykonnosti je to ako sa vysporiadam s efektom ktory si nacrtol teda asymmetrical leverageom. Najednoduchsim a najefektivnejsim sposobom je definovat si % ake sme ochotni riskovat pre kazdy obchod. Ak si teda definujeme ze budeme riskovat 1.2% z uctu na jeden obchod, v momente ked zistime aky velky SL pouzijeme pre dalsi trade vieme si vypocitat velkost pozciie ktoru zaujmeme do tohto tradu (pocitame z closed equity). Takto bude risk na kazdy trade pevne definovany a efekt asymmetrical leverageu eliminovany resp. minimalizovany.
Minimalizovany preto pretoze vela traderov si zvoli absolutne nevodne ucty v zhladom na dostupny cash. Ak ma trader len 10-20 000USD na ucte hned sa chysta obchodovat cele loty ktore mu neumoznuju flexibilitu ktory tento system ponuka (velkost pozicie nam vide 1.8 lotu ale broker umozni len cele loty t.j. prichadzame o peniaze). Preto je rozumne si zvolit brokera ktory ponuka mini/mikro loty pripadne umoznuje nakup presnych sum.

[Andrea84]

"muj MM je velice prosty, z velikosti uctu pocitam velikost mozne pozice v zavyslosti na velikosti pozadovaneho SL."

Já to mám naprosto stejně jako Nebulizer, velikost pozice následujícího obchodu počítám v % ze stávající velikosti účtu, takže se přepočítává před každým obchodem.
To znamená, že s každým profitem a ztrátou se spočítá jiná pozice. Například když budu mít profit, pozice se zvýší např z 1,25 lotu na 1,27, pak budu mít ztrátu, následující pozice se sníží z 1,27 např na 1,26, následuje např profit, pozice se zvýší z 1,26 na 1,28 lotu atp. Podle mě to dokáže ochránit mnohem lépe, protože při 2% risku na každý obchod není maximální počet ztrát do vynulování účtu 50, ale i několikanásobně více (pokud správně počítám).

[Andrea84]

Koukám že mě Alter předběhl :) Přesně tak :)