Moneymanagement

[flash6]

Jinak mě ted napadalo kdybych rozšířil portfolio o dva páry se stejnou záklaní měnou a věděl bych, že se chovají podobně a nastala by situace, že na jednom mi bude dávat systém signál do long pozice a na druhém budu mít signál do short pozice zároven. Pak mi nezbude asi nic jiného než vybrat pouze jeden z nich. Nebo jak případnou situaci řešíš?

[Airmike]

flash6 no to je uz na tebe, kazdopadne myslim ze EURUSD je momentalne par ktory by nemal chybat, ale ak by si si k nemu vybral trebars USDJPY, tak tam casto nastava situacia, ze ked trenduje jeden tak aj druhy a ked je jeden v chope, ani druhy sa moc nehybe, ale nieje to pravidlo. toto je uz zalozene na sledovani, to si musis vybrat sam
kazdopadne , pri EURUSD mas pri hociakom systeme dost velku pravdepodobnost Win obchodov, je najcitatelnejsi a ma majlepsi spread.

to ake trhy si vyberies urcite nevyriesis za mesiac ani za dva, otestuj si trhy, urob si analyzu a uvidis ktore trhy sa najlepsie kriju

[Airmike]

flash6

momentalne to nechavam cisto na system, ten berie vsetky obchody za radom, pretoze je tak nastaveny, kludne sa moze stat ze eurojen stupa a librojen klesa, a je to preto ze dolarjen stoji, obcas sa to stava nie casto ale stava sa

toto za teba uz nikto nevyriesi, s tym si musis porait sam, ono to totiz zalezi len a len na systeme aky obchodujes

[flash6]

Airmike,

díky za skvělé rady. Už mi tak nějak dochází, že to nebude s výběrem portfolia jen tak aby bylo dobře diverzifikované. Bude s tím víc práce než jsem čekal ale doufám, že se podaří a moje eqvita bude co nejhladší. Ještě jednou dík za skvělou spolupráci, opravdu jsi mi pomohl.

[fxmagico]

Zdravím,

zajímal by mě názor zkušenějších a to především skalperů. Profit targety mám na 10pip a katastrofické stopy na 20pip. Můj MM vypadá následovně.
-----------------------------------------
Money management bude vypadat trochu ostřeji. Rizikové procento je 10% aby byl systém zajímavě výnosný. Tak musím udělat určitá opatření aby jsem si zachoval finanční zdraví.
1)Dvě ztráty v jednom dni a dál neobchoduji.
2)Po třech ztrátách v řadě zmenšuji risk na 3%. Na risk 10% navýším opět po třech ziscích.
3)Na pár GBPJPY obchoduji ½ pozice než u ostatních párů, protože PT a SL je u GBPJPY dvakrát větší.

Obchodní objemy:
Běžný obchodní objem 5lot na 10 000USD
Kritický obchodní objem 1,5 lot na 10 000USD
-------------------------------------------------------

Dík za odpovědi.
Honza

[saqe]

Ahoj, toto je moj prvy prispevok aj ked financnika citam uz 3 roky, takze v prvom rade VELKA VDAKA zakladatelom a vsetkym prispievatelom, ktori ochotne pomahaju a radia. Pridam aj ja trosku a to moj obchodny zosit, alebo dennik ak chcete, s ktorym obchodujem. Vytvoril som si ho pre seba podla svojich poziadaviek, takze ak niekomu nebude vyhovovat tak sorry, kazdopadne ho tu davam do volneho uzivania. Bohuzial je vytvoreny v programe MS OFFICE 2007, takze v starsich verziach asi nebude fungovat spravne (ma vela vnorenych funkcii) a starsie verzie v Open Office a MS Office uz nemam, pretoze som si ho vzdy prerabal na novsi a lepsi. Ak niekomu pomoze, budem rad.

[Sid]

saqe
skvěle zpracovaná věcička...podle mne pomůže, především začínajícím traderům, aby pochopili, jak je důležitý na FX MM.
Konečně nějaký další trader s praktickým přístupem k FX a ne s tlacháním o ničem.. (tu), díky za příspěvek a hlavně za "MM blok".. :)
Mooooc doporučuji traderům k stažení !
SID

[mozz]

saqe moc dekujeme. Uz stahuju office 07 :)
Verim, ze je MM dulezity a snazim se ho zabudovat do OS, ale nevim, jestli to delam dobre. Tak snad mi to ukaze dalsi cesty a moznosti.

[premnath]

Sid
to si pekne ohodnotil svoje fórum :D :) :)

[saqe]

Sid, tak takuto poklonu som od forexoveho guru ani necakal, velmi pekne dakujem :). Musim sa vsak ospravedlnit, pretoze som v zosite napisal, ze je vyplneny vzorovymi datami, ktore som vsak omylom pred ulozenim zmazal, takze prikladam uz "plnu" verziu s datami konkretne jedneho horsieho aktualne testovaneho systemu. Dovolim si vsak este napisat niekolko poznamok: 1/ "...aby pochopili, jak je důležitý na FX MM" - plne suhlasim a zastavam nazor, ze MM je na prvom mieste s disciplinou, pricom sa navzajom plne ovplyvnuju - vysvetlim - ak mam skvele spracovany money-management, som kludnejsi, menej nervozny a verim svojmu MM, ze ma nepusti "na dno" po niekolkych stratovych obchodoch, tym padom som aj disciplinovanejsi a schopny presne dodrziavat pravidla obchodovania a kedze som disciplinovanejsi, som schopny dodrziavat svoj prepracovany money-management, ktory ma nepusti "na dno", tym padom som kludnejsi a disciplinovanejsi ..... 2/ niekolko prispevkov vyssie napisal trader Airmike "...niezeby som nedoporucoval position sizeing,to je jeden s tych dolezitejsich nastrojov Moneymanazmentu, len to nedoporucujem hned zo zaciatku, ked uvidime ze sa dari..." - no celkom nesuhlasim, pretoze s uz spominanym dobre prepracovanym MM sa nemusim obavat aplikovat position-sizing, kedze ma nepusti "na dno", tym padom ....disciplina.... 3/ v tejto diskusii niektori traderi dost hlbsie popisovali money-managemet aj s konktretnejsimi prikladmi, avsak nie az tak konkretnymi, co pre mna osobne je velka skoda, pretoze som sa z toho dost naucil, bohuzial nechapem a neviem vyriesit dodnes niektore konkretne veci, no a s tym suvisi bod 4 4/ velmi by mne osobne pomohlo (myslim, ze aj ostatnym) a tym chcem poprosit, aby ste sem prispeli KONKRETNUMI vzorcami, navodmi ... v exceli ako vy riesite MM a riadenie risku svojich obchodov, nie len vseobecnejsim popisom, mozno by z toho mohlo vzniknut viac variant money-managementu, pripadne zapracovat do nejakeho takeho zosita, nieco ako J.A Tester, pretoze pri mojich testoch som zistil, ze ten isty MM nemusi dobre sediet na iny menovy par, alebo iny obchodny system a tak by bolo mozne na kazdy system najst a vybrat najvhodnejsi MM 5/ chcem poprosit ak bude niekto ochotny aj o data na testovanie a dalsie skumanie MM, najlepsie s hodnotami ako v zosite EFIX a to - menovy par, pozicia, open cena, ak je vzdy iny SL tak aj ten, proti cena (MAE), max. cena v smere pozicie (MFE, alebo close cena) Velke diky vsetkym :).

[radim2]

já si řídím počet kontraktů podle maximálního dosaženého drawdownu (DD) zjištěného backtestem, tzn že pokud jdu do longu a cena během obchodu klesne o 10 bodů je DD = 10.
Pokud je 1 bod 100$ můžě účet během obchodu přijít o 10*100$
a s tím je nutno počítat
pokud mám účet 10.000$ a margin na 1 kontrakt je 2000$ neotevřu 10000/2000 = 5 pozic protože by stav účtu mohl klesnout o 10*100$*5 kontraktů = 5000$ zbylo by mi sice ještě 5000$ ale to stačí pouze na 5000$/2000$ = 2 kontrakty, ostatní by broker zavřel se ztrátou pokud bych na účet nenasypal $ pro zbývající 3 kontrakty


to že během obchodu dočasně přicházíte o peníze kvůli DD neznamená že ukončíte obchod ve ztrátě, může to být pouze dočasný pokles trhu který by se nakonec otočil ve váš prospěch ale díky špatnému počtu kontraktů by mohl vést nucenému ukončení pozic ve ztrátě.


snad jsem to moc nezamotal

[radim2]

ještě vzorec do excelu:

Počet možných paralelních kontraktů=velikost účtu/(Margin+Hodnota bodu*DD)

je to bezpečná varianta výpočtu při zachování 100% velikosti marginu při max poklesu kurzu

určitě existují lepší vzorce pro výpočet

[saqe]

radim2,
dik za odpoved. Nieco podobne s maximalnym DD som skusal tiez (som rad, ze mam rovnaky pohlad), ale u mna nastal problem ten, ze ten maximalny DD [bold]UZ BOL[/bold] a nikde nie je zaruka ze bude taky velky v buducnosti (co je na skodu :) ,pretoze sa zbytocne obmedzujem v pocte lotov/kontraktov), alebo moze byt ovela vacsi a nastanu aj tak problemy. Je to nieco ako popisuje L. Williams. Ale ja som chcel, aby MM vyrataval pocet lotov/kontraktov v realnom case po kazdom obchode znova podla vysledkov poslednej uzatvorenej pozicie nie na zaklade backtestovej hodnoty z minulosti ktora [bold]UZ BOLA[/bold]. Stavalo sa mi, ze som bud prekracoval maximalny povoleny risk, alebo som mal zbytocne malu poziciu. Preto som si vytvoril takyto system MM, ale bez vplyvu marginu. Ten je nutne kontrolovat "rucne", pretoze moze dojst k tomu neziaducemu javu ako popisujes, ale podla mojich testov az pri risku vacsom ako 9% a pri pocte lotov priblizne nad 1200 :), ale ten kto bude obchodovat taky pocet, si to urcite ustrazi ;). Pri tychto hodnotach totiz dochadzalo k javu, kedy samotna velkost marginu bola "fyzicky" vacsia ako skutocna velkost uctu, co je samozrejme nemozne obchodovat.
Vzorec, ktory uvadzas v podstate pouzivam tiez, len bez toho marginu. Zahrnul som do MM aj situaciu, ked sa po niekolkych stratach znizi velkost pozicie na minimum a prerusi uplne (podla volby). Avsak nie kazdemu obchodnemu systemu to vyhovuje rovnako, niekde je prerusenie na skodu, pretoze dochadza k javu, kedy po stratovej serii pride zisk a podla MM by velkost pozicie mala byt maximalna v zavislosti na ucte, risku... , ale dojde opat k strate a s vacsou poziciou je strata velka, takze som v podstate znova v strate. Zatial som prave tento problem nevyriesil, iba ciastkovo a to po stratovej serii vacsej ako x-obchodov opatovna "normalna" pozicia bude polovicna ako by mala byt.

[saqe]

radim2,
... inak uvadzas "Počet možných paralelních kontraktů= ..." - slovu "...možných..." sa prave chcem vyhnut, pretozeja chcem, aby mi moj MM vypocital [bold]presnu[/bold] velkost pozicie, ktoru mam obchodovat, nie priblizne.
Neviem ci som ta dobre pochopil, ak nie tak sorry :)

[saqe]

uz som pochopil.. :S