Moneymanagement

[flash6]

Zdravím všechny,

měl bych dotaz na téma řízení ztrát. Asi po roce co si pročítám finančníka a vše co se týká trhu, jsem si konečně postavil obchodní systém, s kterým jsem spokojený a chtěl bych ho vyzkoušet na menším reálném účtu. Vše mám protestované ve forextesteru na demu to také nevypadá zle procento úspěšnosti je mírně nad 60 a RRR 3. Maximální počet ztrát v řadě je 7, vzhledem k tomu že back test mohu dělat pouze pro jeden pár"v aktuálním čase", tak těch 7 ztrát v řadě bylo na jednom páru. Takže když chci obchodovat 4 páry je tu možnost, že chytnu 4x7=28 ztrát v řadě což by mě zlikvidovalo. Riziko u vzorce pro navršování pozic mám přes 6%, to odpovídá maximálně 15 ztrátám. Ted k tomu dotazu, zajímalo by mě jak to vypadá ve skutečnosti. Jestli je situace podobná a nebo jste v reálu měli daleko horší série ztrát. Abych případně zmenšil rizikové procento. Samozřejmě vím, že riziko 6% není optimální pro začátečníka ale pokud chci něco vydělat s malým účtem tak to jinak nejde. Když mi však potvrdíte, že to je v reálu horší a to o dost tak mě nezbude nic jiného než ještě chvíli šetřit.

Mějte se skvěle,
Flash

[mira_k]

to flash: myslím, že nejde obecně kvantifikovat série ztrát, když vám někdo napíše "já jsem měl 12 ztrát", nekdo jiný zase 5 ztrát apod ... tak to pro Vás neznamená skoro nic, teda pokud si neděláte interní výzkum, jaké série ztrát mají lidi na fóru Finančníka :)

vím, že se opakuji, že už to tady bylo psáno x-krát, ale nejlepší odpověď Vám dá pouze Vaše testování a Vaše statistiky a analýzy.

v reálu to může být/bude horší, protože tam vstupuje psychika. Pokud mohu něco doporučit, zkuste si Váš systém na reálném účtu, reálných datech s reálnými penězi a je jeden pár a uvidíte, co to s Vámi dělá a postupně přidávejte, podle přede daného systému navyšování pozic

jinak imho, věta "Samozřejmě vím, že riziko 6% není optimální pro začátečníka ale pokud chci něco vydělat s malým účtem tak to jinak nejde" je cesta k likvidaci účtu. Myslím, že malý účet neni na vydělávání to pravé.

ať se daří,
Míra

[Airmike]

flash6 spominal som to sice uz v diskusii o vlanku, ale rad to spomeniem aj tu, lebo sem to patri v prvom rade je netreba ratat pocet strat v rade, ale maximalnz DD. a to je pokles uctu, je totiz uplne jedno ci su straty za sebou 4 alebo 8, ked v serii 10 obchodov stratis povedzme 8, a preto sa zameraj na DD druha vec, je uplne logicke ze ak mas 1 par zo stupajucou equity krivkou tak DD neovplyvnis, kdesto ked obchodujes 4 pary stupajuca krivka pravdepodobne vykrije niektore DD. to znamena, v ziadnom pripade nerataj ze ak mas 6 srat na jednom pare budes mat 24 na 4 paroch. takto to vonkoncom nefunguje (ja mam napriklad v portfoliu momentalne 7 parov, ktore maju DD v priemere okolo 450/500 , ale ich spolocny maximalny DD je 925) , jeden par som vyradil prave koli navysovaniu DD dalsou dobrou pomockou je ratanie stratenych pipsov ci dolarov v nejakom casovom ramci, trebars jeden den, ak mas totiz v jednom dni 4 ziskove a 10 stratovych obchodov zo vsetkych parov, je to lepsia statisticka vzorka ako len ze mas 6 stratovych obchodov, neskor mozes vyhodnocovat denne a tyzdenne DD, ktore ti daju o systeme lepsi prehlad. prilozim ti obrazok maximalneho DD s mojho systemu, aby si mal predstavu, kolko obchodov ci uz plusovych alebo minusovych moze v takom DD byt, DD mas oznacemy cervenim cislom na pravej strane

[Airmike]

flash

a este co sa tyka toho risku 6 % a to ze s malym uctom to nejde, nieje to pravda, su to len reci, cim viac obchodov s dobrzm % win a dobrzm RRR urobis, tym je equity vyhladenejsia a tym je vacsia pravdepodobnost ze sa DD zmensi v pomere ku equity.

v systemoch zalozenych na diverzifikacii, sa da s DD pracovat, ale eguity ostava vydy presne dana suctom jednotlivych equity obchodovanzch trhov

poradim ti ak chces ist na vec trosku agresivnejsie,
otestuj si system, a zisti aky max DD si mal, potom sa rozhodni, kolko si ochotny maximalne obetovat na maximalny DD toto cislo vydel dvoma, dostanes sumu, podla ktorej urcis objem pozicie.

[Airmike]

a este aby som nezabudol, ak budes obchodovat4 trhy, tak konzervativnym MM uplne v klude dosiahnes dostatocnych ziskov, ako keby si obchodoval velke objemy na jednom trhu, akurat znizujes riziko

davat pozor treba len na Margin, aby si sa nedostal do probelmov, nechavaj si minimalne 50% uctu free

[NLA]

Airmike,

co je podla teba dostatocny zisk zo 4roch trhov vzhladom na kapital ako celok zo vsetkych trhov. hm? percentualne samozrejme. rocne napriklad.

[flash6]

Moc dik za tolik odpovědí, maximální pokles účtu jsem v testech měl 30% a např. z páru EURJPY se roční zhodnocení pohybuje okolo 500%. Kdybych to dokázal první rok z těch 4 párů dohromady tak bych byl spokojený. Jinak pokud jsem to dobře pochopil tak by bylo ideální snížit riziko, diverzifikovat ve více párech pro vyhlazení equity a pustit se do toho s real penězi, vzhledem k tomu, že jsem klidná a často i nudná povaha tak se reálu ani moc nebojím průsery v běžném životě se mi daří přecházet s nadhledem tak doufám, že to v tradingu nebude jiné. Jo a to vydělávání jsem špatně formuloval měl jsem na mysli spíše aby mí účet trochu agresivněji rostl. Jsem zatím student, takže se rozhodně nemám v plánu začít živit tradingem po otevření 2000usd účtu.
Airmike ještě mám jisté mezery a větu " ktore maju DD v priemere okolo 450/500 , ale ich spolocny maximalny DD je 925" moc dobře nechápu do ted jsem si myslel, že DD se udává v % a je to maximální pokles účtu takže se omlouvám a prosím o vysvětlení pokud by to bylo možné.

[Airmike]

flash6

to je jednoduche :)

percentualny DD ma vypovednu hodnotu len vtedy ak mas presnu informaciu o tom kolko je pociatocny kapital
ak mas pociatocny kapital 1000 USD a pociatocny kapital 10000 USD , tak tvoj DD na tom istom pare bude povedzme vzdy 200 bodov, ale v % prevedeni to bude odlisna hodnota

co sa tyka kludnej povahy, ta hned odide ked zacnes tradovat live a tak odporucam radsej viac trhov viac obchodov mensie objemy, je to jedna s najucinnejsich diveryifikacii, hlavne abz trhz boli rozne a moc spolu mekrelovali, lebo dostanes velmi silne obdobia s velmi slabimi


ak chces zacat s 2000 USD , tak vobec neurobis chybu ak zacnes s 0,5 minilotom, cize 0,05 lotom, kazdy dolarovy bod ta vide na 50 centov, a ak spravis do mesiaca 200( mozno 400) bodov na jednom pare, co je podla mna uplny zaklad, tak na 4 paroch to mas 800 bodov cize 400 USD, myslim ze ak prejdes urcite obdobie a zacnes robit bodov viac, tak vysledky vidiet budes

este som zabudol o jednu velmi dolezitu vec: nesnas sa NAVYSOVAT pozicie, na takom malom ucte, fakt s tym pockaj, aby si vedel presne co ta caka, akonahle zacnes po mesiaci rozmyslat o positionSizeingu, mas po ucte.
kludne to mozeme do podrobna prebrat, ale ked som zacinal ja , najviac som sa popalil prave na tom ze som obchodoval rozne objemy

[Airmike]

ospravedlnujem sa za tie preklepy, obcas to posebe citam a dost dobre sa bavim, ale malo by to byt aspon trosku zrozumitelne

[Motley]

Preklepy nevadej, dulezita je logika, a tu v prispevcich rozhodne mas (tu) :)

[harmonie]

Airmike:
Vmísím se mezi vás, ač neforexák. Doporučuješ obchodovat 0,05 lotu a nenavyšovat pozice. A nešlo by pochodovat 2x0,02 loty a používat MM podle např. J. Rosse? Co ty na to jako odborník?

Ještě dotaz, kdybych někdy v budoucnu chtěl zkusit forex. Kde se dá ROZUMNĚ obchodovat mikroloty?

[Airmike]

harmonie

no trosku to doplnim, niezeby som nedoporucoval position sizeing,to je jeden s tych dolezitejsich nastrojov Moneymanazmentu, len to nedoporucujem hned zo zaciatku, ked uvidime ze sa dari. najrozumnejsia volba konzervativneho pristupu je podla mna 1 mini na 1000 USD cize 1 lot na 10000 USD, ale videl som aj nazor ze je to moc a doporucenie ze 1 lot je tak objem pre kazdych 30 000 USD na ucte , ale to je skor pre dlhodobejsie riadenie pozicii a velke trendy s postupnym navysovanim

kludne ide obchodovat aj aj s 2x0,02 loty ale to je uz velmi malo podla mna 2x 0,05 je asi minimum co by som obchodoval.

problem bude sledovat viac trhov a 2 rozne druhy pozicii, (runneri a kratke obchody) ale to je vec zvladnutia systemu, vo forexe sa v MM medze nekladu, je to uplne na tebe, mozes obchodovat cokolvek.

brokerov na mikroloty ci miniloty je vela, ja mam napriklad IBFX, ale viem ze dnes ponuka mikro vela brokerov

este doplnim :pre kazdy system tradingu je vhodny iny MM, pri scalpovani zrejme nebudeme pouzivat objem 1 mini a pri trendflowingu zas nieje dobre davat obrovske objemy na jeden signal. je toho proste moc, kazdy pristup ma svoje pre a proti

tu si mozes vybrat aky broker ti vyhovuje www.forexpeacearmy.com/ , klik na Reviews

[flash6]

Airmike,

moc diky za skvěle rady určitě se podle toho zařídím, prostě ze začátku nebudu hrát na výdělek, ale na to abych si zvyknul na real. Určitě budu obchodovat těch 0.05lotu,(200 bodu z jednoho páru by neměl být v průměru problém a 400usd na studenta i když zatím jen na účtu je krásný přivýdělek) co se týká diverzifikace v párech, které by neměly korelovat. Tak s tím mám problém vybrat ty pravé. Jestli to není tajné tak bych tě chtěl poprosit jestli by jsi nenapsal, jaké obchoduješ ty jen tak pro inspiraci a zmenšení výběru. Co se týká ze začátku nenasazovat posing sizing, tak jsem si říkal, že si zavedu jednoduché pravidlo: až 2000usd roztáhnu na 6000usd tak teprve začnu navršovat pozice. Pokud bych zvládnul těch 400usd měsíčně tak je to na 10 měsíců a to je doufám dostatečné.
Jo a díky za vysvětlení toho DD, říkal jsem si, že to asi budou body. Musím na to kouknout největší stoploss mam 80pips takže 7 ztrát představuje 560pips. Tak by mě zajímalo jestli to je normální na timeframe H1.

[Airmike]

pary ktore obchodujem urcite niesu tajne je to standard co tu obchoduju asi vsetci, vseobecne na diverzifikaciu rozdelujem dolarove pary a jenove

prve tri stlpce tvoria EURJPY, GBPJPY, AUDJPY potom je medzera kde som vynechal USDJPY, to je koli jeho potencialu, ale prirovnanie poctu bodov do mesiaca je asi zhodne s EURJPY

tieto pary maju tendenciu sa spravat rovnako, lebo su to vsetko pary ktore su ovplyvnene USDJPY, tam sa robia najvacsie objemy. v tych stlpcoch ale mozes vidiet aj rozdiely v dnoch, AUDJPY je ale trosku iny, AUD je totiz ovplyvnene aj ropou, je to tzv komoditna mena, preto sa sprava trochu inak ako prve dva pary, euro je zase ovplyvnene hodne momentalnymi trendami na EURUSD, a tak sa tiez sprava trochu inak ako je to pren specificke. vo vseobecnosti plati ze tieto meny by mohli robit podobne vysledky a sila systemu je vlastne polozena na nich, aj ked sa sami trosku vykrivaju (DD)

dalsou kategoriov su pary EURUSD ,CHFUSD, GBPUSD a AUDUSD
dolarove pary, prve tri su klasicke majors, najvacsie objemy a v sucastnosti najdlhsie trendy, maju najnizsie DD a preto vykrivaju prve tri, a obcas idu subezne v ziskoch

siedma mena je atypicka, lebo je to komoditna mena a je zaradena koli dasej diverzifikacii, cize ak chces zvolit nieco co podporuje rast ropy a zlata , AUD , NZD a CAD nemusi byt zla volda
ja som vybral AUD, lebo pre CAD mam vytvoreny iny system, specialne pren, a NZD ma na moj vkus prilis velky interest rate a taktiez spread

najlepise je podla mna ale volit brokera ktory umoznuje obchodovat aj Indexy , ropu a kovy, aby sa portfolio este viac zdiverzifikovalo.

este jedna vec ma napada, system ktory obchodujes moze byt univerzalny, ale trh kazdy ma inu dynamiku a taktiez tvary formacii, sila, S/R urovne a tak podobne sa lisia, ak teda pouzivas indikatori, je dobre najst najvhodnejsie periody pre dany trh, neobchodovat vsetko na rovnakych periodach, je to dalsi stupen diverzifikacie, mozem spomenut este filtrovanie casu, vstupov a podobne, ale na to prides neskor sam

[flash6]

Takže když si vyberu jeden pár jenový, jeden dolarový, jeden s CAD a pak ještě portfolio doplním o nějaký index nebo komoditu abych měl čtyři. Bude vše v pořádku? Pokud to dobře chápu je ideální si třeba do portfolia zařadit dva páry jenové ale aplikovat na ně jiné vstupy a výstupy atd. pro lepší diverzifinkaci.