Moneymanagement

[lopo1]

onlyx,

trafil si skoro presne je to urcity druh jasnovidectva. S náhodným priebehom - random walk sa zaoberam nejaký ten mesiac a prišiel som na spojitosti ich priebehu, náhoda je tiež určitým spôsobom organizovaná. Ja neviem povedať, že teraz budeš mať zisk alebo stratu, no viem predpovedať určité obdobia, resp. keď prídu viem ich identifikovať a reagujem na to.

[onlyx]

lopo,

Tak to je novinka ked vies dopredu identifikovat stratove obdobia.
Potom to musi takisto platit aj pre zisky.
Venujem sa posledny cas MM a vychadzalo mi, ze najvyhodnejsi typ PS je Kelly + diverzifikacia, ale rad sa naucim cosi nove…
Ako identifikujes dopredu (!) jednotlive obdobia (alebo serie) W-L ?

[MNovak]

Kdo mi spočítá prosím RRR. Můj průměrný denní zisk je 100 USD, používám SL 400USD. Měsíčně mám ztrátové 4 dny a ztoho mě chytne jeden den SL.Průměrná ztráta za 4 dny je 664 USD tj.166 USD/den. Deně dělám jeden obchod.

[Honzin]

MNovak,

nic na tom není :-), klidně si počtěte celý manuál zde na Finančníku, návod jak na RRR najdete přímo zde
www.financnik.cz/komodity/manual/money-management.html

[lopo1]

onlyx,

je to novinka, o tejto novinke sa moc nedozvies:). Po určitých skúsenostiach už nerozdávam prístup/metódy, nápady, nie preto, že by som chcel na tom niečo trhnúť. Ludia potrebujú indikátory, velké sny, porovnávanie kto koľko zarobil a pod. takýto druh myšlienok nemôžu ani doceniť. Presto ti dám len jednu radu ohladne náhody. Pozeraj, čo sa aktúalne deje aké serie sa práve opakujú, náhoda ma ako keby pamäť a rada opakuje aktuálne vzory. Keď prichádza séria strát nemusí končiť posledným ziskom, vtedy sa chrán a minimalizuj obchodnú jednotku alebo obchoduj papierovo. Vyber si napr. kĺzavý priemer s vhodnou periódou a keď vidíš, že prišiel trend ziskov obchoduj a naopak. uzavieraj si pásma oscilácie na účte, použi svoje znalosti TA aj na vývoj account a pod.

[MNovak]

RRR je poměr mezi riskem a průměrným ziskem. tj. 400/100 , po zkrácení to je 1:0,25
Nevím jestli to dobře počítám, protože podle parametrů uváděných na finančníku, bych měl být mrtvý.
Ve skutečnosti mám zisk.

[Airmike]

je to pomer medzi sumou risku a sumou zisku pokial sa nemylim, a ak mas RRR skutocne 1 : 0,25 tak coskoro mrtvy budes, to si bud isty

[PaJaSoft]

lopo1: dekuji za velmi zajimavou a podnetnou myslenku. S aplikaci nejake formy TA na equity curve si jako myslenkou hraji jiz dost dlouho, prakticke postrehy mi vsak zatim chybely. Ostatne, krome position sizingu, vazeneho ci jinak upraveneho prumeru atd. se o tomto pristupu clovek nikde nic moc nedozvi. V priloze prikladam equity curve jednoho systemu, ktery ma aktualne za sebou cca 600 obchodu a zvyraznil jsem tam to, co jsi rikal... = ted jeste korektne dopredu detekovat ty mista...

[MNovak]

Věřím, že nezkrachuji. Např. v červnu jsem měl 19 obchodů ziskových a jen dva ztrátové.(celková ztráta jen 80USD).

[lopo1]

Pajasoft,

pozor na jednu skutočnosť, na financnikovi je clanok o pouziti nejakeho software s kĺzavým priemerom MA, ten si precitaj.

Teraz ta zaludnost,
Musim aplikovat MA cisto so zakladnou obchodnou jednotkou 1. Napr 1 kontrakt. Nie len uskutocne obchody ale aj papierove zadavas data.

Mas napr metodu nejaku obchodnu a robis priebeh W a L tejto metody na ucet s jednym kontraktom. Skutočný account sa líši tým, že tam mozes mat vacsie pozície a iba reálne a nie papierove.

[onlyx]

lopo,

ponukas zaujimave know how, ale...Efektivnost tvojej metody je prinosom, len ak ma equity krivka tendenciu na obcasne vacsie prepady. A kedy nastava tento pripad?

Ak dostatocne nediverzifikujes riziko, cize obchodujes len 1-2 trhy. Vtedy moze mat tvoja metoda nadej na uspech.
Ja som sa dal na trosku inu cestu. V podstate pokracujem tam, kde bol Ron zhruba pre rokom a skumam Kellyho.
Robil som si random obchody s roznym % Kellyho. A dostal som aj odpoved na otazku, kedy je Kelly nebezpecny a kedy je naopak dokonalym sposobom PS.

Kluc je v diverzifikacii do viac trhov, ale to predsa nie je nic nove. Ak to zhrniem dik za inspiraciu, ale kazdemu asi sedi iny sposob MM a tak to je spravne.

[lopo1]

onlyx,

kelly je iba statistika, ten z random walk nema nic, je to nejake statisticke optimum, kelly je pre mna uz nezaujimavy,

Diverzifikaca je fajn, ale troska precenovana ako nastroj zamedzenia strat, vyhladzuje krivku, nebude ziadna velka nepravdepodobnost ked ti zacnu napr.2-3 menove pary, pripadne ine obchodovane trhy naraz spolu stracat, ziadna anomalia, diverzifikacia nie je ziadne perpetuum mobile. Ten kto tvrdi ze nemal velke DD viac ako 30% tak raz mu pride, a vobec to nemusi byt 30%, moze to byt aj 100%, ked zoberiem ludsky faktor tak isto. Trhy neponukaju vyhodu kazdemu, nie je to v metode obchodovania, HG na indikatoroch neexistuje. Je to boj kde musis byt pripraveny hlavne na defenzivu, aby si prezil a uvazoval, že moja krivka bude vyhladena a pojde pekne do hora:)

Osobne ja pouzivam klzave priemery iba ako doplnok pri MM

[onlyx]

lopo,

diverzifikaciu neberiem ako nastroj na zamedzenie strat. Stratam nezabranim, ale eliminovat ich ma urcite zmysel.

Pred casom si vyjadril iny nazor

www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69311#msg-69311

k clanku “Money management použitím klouzavého průměru na equity křivce“ ako prezentujes dnes...

www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,77733#msg-77733

A preco to nemusi byt vzdy idealny sposob PS je trebars:

www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69505#msg-69505

www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69593#msg-69593



Este k systemu co si popisoval /RRR 1 a 50% win/. Neviem, ci mas zrovna takyto prepac ze pouzijem slovo „biedny“ OS, alebo to bolo len na ilustraciu. Matematicky mi to proste nevychadza aby to bolo ziskove. Ak z tych parametrov dokazes vyzmykat zisk tak to povazujem skor za raritu a mozno i vec stastia.

Viem, ze i Ron popisoval pripad, ked pomocou vhodneho MM dostal do plusu aj system, co mal profit faktor
Asi by som sa radsej snazil vylepsit bud% win, ci RRR a najlepsie oboje !

[lopo1]

onlyx,

neviem kde si videl napisane iny názor? ved ja nehovorrim o MA ako mojej zbrani. Nepovedal som ze mam 50% a Pt=1. Povedal som, že i z tohoto to vymlatim:). Nie je to rarita a na matematike to neni postavene, matematika je iba umenie nieco potom zratat, matematika nepozna pojem symetrie, asymetrie fraktalnej funkcie :) Ak si vsimol ron presadzuje práve tie myšlienky čo sú nosné i v jeho systéme, už som to napísal. Použiva síce kelly ale zisky mu tvorí ta myšlienky zhmotnená v nejakej konkretnej podobe vzorcov, ako čo odlíšiť. Odlíšiť "stavy". ja nezastavam názor na všetko jeden meter či taktika, keď sa pozrieš na graf čohokolvek vieš, že je rozdielny, mňa zaujímajú vzory a peraktickosť určitej myšlienky. Ratat % rizika je fajn, lepšie je u mna mat % a vediet kedy mam obchodovat a kedy nie.

[onlyx]

lopo,

Najvystiznejsia je asi myslienka “kedy mam obchodovat a kedy nie“. Priznam sa, ze obchodovat na zaklade indikatora pouziteho na equity krivku mi akosi nesedi. Nepochybujem o podobnosti equity krivky s trhmi. Skor mam obavu, aby sa sa po aplikacii takehoto MM nestalo, ze ziskove obchody budem papertradovat, zatial co stratove budu live. Tu vidim najvacsi kamen urazu v podstate aj tvojej metody... Hoci na prvy pohlad zaujme :-D