Moneymanagement

[hapko]

To: Ron

K tomuto bodu co si napisal:
3. Zly OS s dobrym MM = placanie sa okolo 0 a mozes zacat odznova. Tvori mozno 1% a su vzacni. Patria do 90%, ale nestracaju moc.


No neviem ako myslis placanie sa okolo nuly .. ja si ako laik myslim, že sa ucet bude iba pomalsie zmensovať stale o mensie a mensie ciastky, co može skonciť aj tak že kym prerobim dolar po urcitom case zleho obchodovania tak urobim aj 100 obchodov kym ho stratim alebo sa mylim???

Novy diskutujuci z BA: Hapko

[Ron]

hapko,

placanie sa okolo nuly je vysledok po roku obchodovania ked bol startovny kapital 10k a po roku je znova 10k.

[euforos]

Ron
díky moc za odpověď. jsem rád, že už to někdo zkoušel. já si tu metodu MA zkoušel na backtestlejch datech a výsledek byl, že se sice zvýšil DD ale rapidně zvýšil zisk. tvé vzorce jsem ještě nezkoušel, připadá mi to strašně složité. jediné co se mi fakt líbí(třeba se mi lead risk taky zalíbí až se do toho ponořím..) je ten tvůj nápad s BB jako SL. Jen bych tomu vytknul to, že neobchoduješ, když je SL větší než částka co chceš riskovat. to je sice dobré pro velké účty, ale já bych byl v háji a nezobchodoval takměř nic. víc jak 1000USD si do začátku dovolit nemůžu a teď si vem, že ti SL na 15M cable podle BB vychází většinou na 40-50 pips. jasně, někdy i třeba 10, ale to jsou fakt výjimky. Při takhle velkém SL bych 1-přišel rychle na buben a za 2-ztratil spoustu dobrých obchodů ne li většinu. Tvé BB používám trochu jinak. Dávám standartně 35 pips SL a když to BB dovolí, tak dám míň abych šetřil. Připadá mi to možná smysluplnější než navyšovat v tom případě pozici, tak jak jsi to popsal. Nebo to tak není?
ještě jsem se chtěl zeptat k lead risk-po kolika obchodech je smysluplné lead risk používat? rozumněj, když začneš třeba naostro od prvního obchodu.
Jináč mě zkušenosti ukazují, že se mi backtest a realita liší, protože v realitě mnohdy reaguju na situaci trochu jinak, než když se na graf koukám zpětně a backtetsuju. snažím se sice být co nejobjektivnější, ale fakt se to liší. to hodně snižuje výpovědní hodnotu o systému. ach jo...

[Ron]

Euforos,

viac myslienok. Skusim po rade :

1. Skus pockat na stav trhu, ked SL vyjde mensi. Citaj dalej.

2. K BB & SL - treba dodat, ze ta metoda funguje dobre ked je cena ustalena, cize ked sa nachadza priblizne v strede medzi hornym a dolnym pasom BB - SL bude mensi. Cena je ustalena ked medvedi=byci a na konci range "sa nic nedeje". V skutocnosti sa rodi novy trend. Pozna sa to aj podla toho, ze BB pasy sa priblizia k sebe. Do obchodu treba vstupovat v momente, ked sa zacnu vzdalovat od seba. (pozri indikator Bolinger BandWidth) A ak ides do obchodu, ak ti nan nevychadzaju prostriedky - riskujes (klasika) overtrading. Skus 1.

Ak dlhsiu dobu ziaden obchod, radsej pockaj (neobchoduj) a navys kapital.

Poznamka :
Tie stavy trend - range - ustalena_cena , trend - range - ustalena_cena , ... , pozorujes dookola vo vsetkych TF. Staci pockat

3. LR je najlepsie nastartovat tak, ze papertradujes s mensim kapitalom ako mas, a ak na papieri dosiahnes ten kapital, ktory skutocne mas na ucte , zacinas naostro. Len aby tych obchodov bolo >50-75. To preto, aby Lead Risk ukazoval uz nieco, co aspon priblizne charakterizuje skutocnost.

4. Backtest a realita sa vzdy lisia min z dvoch dovodov :
a/ psychika - mas tendencu zapajat fear&greed
b/ brokeri - ponukaju ine podmienky ako live. Ale toto vsetko tu uz bolo.

Ku a/ : kazdy je iny a navodov a doporuceni ako na svoju psychiku je v inych vlaknach dostatok.
Ku b/ : pomozu mikro/miniobchody - live s kapitalom 200 USD. Nie na zisk, ale na otestovanie OS & broker & myself
(predstavuj si, ze tam mas 20k USD)

[euforos]

Ron mám několik poznámek 1-myslím, že to není overtrading protože kdyby byl, riskoval bych moc % z účtu. pokud dám menší SL než vyžaduje trh jen více riskuju vyhození, ale overtrading to není 2-nechápu, jak bych mohl obchodovat miniloty s 200USD na účtu. 200/100=2 3*2=6. Ukaž mi jak se na cable udržet se SL=6.... Musím obchodovat u CMS protože mám ve VTčku udělané indikátory a na jinou platformu to neumím předělat-u cms mikroloty tušim nejdou. 3-koukal jsem na to striktně podle tebe a fakt bych se připravil o spoustu dobrých desítekpipsových zisků. 4-navýšit kapitál nemůžu. budu obchodovat svůj první live účet a kdybych projel 2000USD tak by mě to asi složilo. Ten tisíc se eště dá rozdejchat.... 5-přikládám graf s příkladem toho, jaký obchod bych podle BB nesměl vzít při SL 35.... Podle mě je to dobrý trejd s minimálním rizikem, protože trh není v kongesci a někam plyne. červená šipka označuje vstup a všimni si, jak hodně dole je BB-tušim že to mám označeno modrou křivkou.

[tawa]

Ron>> trosicku ted nerozumim tvemu poslednimu pristupu v pouzivani Kellyho, temer vzdy kdyz jsem se koukal na nejaky system nebo i ty si tady prezentoval vypocty z LeadRisku... Kelly se po case ustabilizoval na nejakem procentu, ktere se hybalo velmi malo (tady v tomto vlakne jde videt ze to bylo +/- 50 az 100 obchodu) a s narustem poctu obchodu tohle procento bylo velmi trvaleho razu :-)...

coz pak mi prijde velmi zvlastni ve vztahu co pises ted v poslednim prispevku, ze najit si nejaky rozsah FixedRisku pro Kelly 0% 2% az pro Kelly 100% 8% v takovem pripade po nekolika obchodech, zde dostaneme urcite % cislo, ktere temer budeme pouzivat naporad... selsky receno 2% nemame co ztratit a optimum pro vetsinu zde prezentovanych veci se bude pohybovat v rozmeni 3 az 4.5%

samozrejme tyhle uvahy nemam nicim podlozene a mozna se nejak pletu, ale trochu mi zde chybi ta progresse v ochrane uctu a navysovani pozic, kdyz se systemu dari

[Ron]

tawa,

viem, ze si dotiahol LR do prakticky pouzitelneho MM podla popisu na ron-sk.com . Dokonca sa mi niektore verzie dostali cez inych traderov. Preto len na upresnenie podla mojich dalsich testov a odskusanych vylepseni :
K%=W%.EF% je statisticke ohodnotenie systemu za poslednych napr 300 obchodov (100,150,200). K% sa prenasobovalo este koeficientom T%. www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm , (Risk% = W% . EF% . T%) ktoreho funkcia je okrem ineho :
1 . Stupeň akceptovateľného rizika.
"Pri zadaní hodnoty v intervale (0%,100%) prispôsobi percentuálne TURBO (pri obchodoch, ktoré nie sú v DD - viď ďalej) svojej požiadavke na riziko obchodovania."
Inymi slovami ide o mierku, cize akym koeficientom znizit ucinok Kellyho formule. V povodnom :
KF = 0% - 100% pri mierke 25%
Risk% = 0% - 25%
Dalsie filtre omedzovali min% a max% (napr. 2% az 8%)

Po novom trochu inac a mozno lepsie - staci si overit a odskusat - ide tiez o mierku, ale trosku inu :
KF = 0% - 100%
Risk% = 2% - 8% alebo
Risk% = 2% - 25%

Umysel je nenechat klesnut Risk% pod 2% (v tomto konkretnom pripade) alebo inu najnizsiu hodnotu a vystupat nad 8%. Tie dodatocne filtre Mni% a Max% by uz ani nemuseli byt (ak sa zhoduju s dolnou a hornou hodnotou v mierke), ale mozu byt.
Stale sa jedna o trojclenku, len po novom sa KF a Risk% nestretaju v nule.
Sorry ak som v poslednych vstupoch zavadzal. Je to uz z dalsej verzie Lead Risk.

[tawa]

Ron>> dekuji za vysvetleni, nejak jsem nepostrehl, ze hovoris o uplne novem upgradu LeadRisku, ale kdyz uz tady byla zminena praxe, tak bohuzel pro mne je to porad system MM, ktery by se mi velmi tezko dodrzoval pri live obchodovani, opravdu by se muselo jednat ciste o nejaky automat, ktery by v sobe mel tohle zapracovano a ani prilis bych se na neho nemohl koukat :-), samozrejme je pravdepodobne, ze za nejakou dobu si clovek tohle v hlave zautomatizuje, ale pri nejakem rychlejsim rozhodovani to chce neco vyrazne primitivnejsiho

btw. vzpominali jste tady system zalozeny na Bolingeru, jenom tak na okraj v posledni dobe je docela popularni na ForexFactory EA, zalozene na tzv. Fuzzyho metode, kde mimo jine podstatne vystpuji i BB

[Ron]

tawa,

vsetky prispevky, ktore pisem su vynate z analyzy vytvaraneho AOS. Ale napriek tomu si myslim, ze aj pri diskrecnom obchodovani (ak vynechame skalpovanie) nie je problem si rozsirit svoj obchodny dennik o harok s Lead Risk. V OD si predsa kazdy vedie okrem inych aj udaje ako Accont [USD], Risk% [%], Trade [lot] , Trade [USD] , SL [pips] .... Su to tie iste udaje, ktore vyuziva Lead Risk na vypocitanie velkosti dalsieho obchodu. Myslim, ze kazdy, kto sa kratku dobu zaobera Excelom (ktory trader nie?) si podla mojho navodu takyto harok do OD dorobi. V harku svojho dennika staci potom zadat velkost SL [pips] vyrataneho z TA a v dalsom stlpci prebrat z harku LeadRisk velkost obchodu Trade [lot]. V kazdom dalsom riadku OD sa meni velkost Account o Profit/Loss. LR nic viac nepotrebuje. Aj pri diskrecnom obchodovani je dobre automatizovat cim viac casti svojho OS. V idealnom stave, ked je cely OS jasny a doporucuje SL , buy/sell a Trade (velkost obchodu), uz staci len rucne zadat prikaz a vynechat emocie vyplyvajuce z uvah typu " Mam signal na buy : AKE MNOZSTVO mam kupit ??? Uz som bol 3x vyhodeny na SL a PT bol v poslednom case maly" :-)

Uz pri drzani pozicie v radoch desiatok minut v tom nevidim problem.

Osobne som na tom horsie, pretoze ciel mam dostat Lead Risk do nejakej platformy a to nie pre jeden menovy par, ale pre portfolio - viac MP obchodovanych sucasne. Zatial viem len o par platformach, ktore by toto zvladli.

[euforos]

Ron
myslel jsem, že se k tomu mému příspěvku nějak vyjádříš.

[Ron]

Euforos,

Som presvedceny, ze ked este raz a pozorne precitas moje clanky a prispevky, musis na vsetky svoje otazky prist sam.
Snad znova len vseobecne a principialne :

Velkost SL sa neurcuje z velkosti kapitalu, ale zo stavu trhu. Trh o mojom kapitale nema ani tusenia.
Zakladna schema urcenia velkosti obchodu pri forexe (nie len) je tento :

1. Viem velkost svojho uctu a rizika, ktore som ochotny podstupit v dalsom obchode
2. Stanovim si z TA SL, ktory mi nasledujuci priebeh trhu PRAVDEPODOBNE nevyhodi. Ak ho vyhodi, tak na vopred urcenej velkosti straty.
3. Zo SL,uctu a rizika vypocitam velkost obchodu, ktory chcem obchodovat. Ak mi broker tak maly obchod neumoznuje, NEOBCHODUJEM ! Alebo obchodujem s vacsim rizikom s dosledkami.

Ak obchodujem bez SL (nedoporucuje sa), nazadam ho, ale VZDY pouzijem volatilitu trhu na stanovenie velkosti obchodu. Sposob moze byt ten isty, ale SL nezadam.
Vo vlakne www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,52873#msg-52873 som popisal pouzitie BB na stanovenie momentalnej volatility trhu. Tych sposobov je mnoho, ale tento je mechanicky a zalozeny na matematike a pravdepodobnosti. Naloz s touto informaciou ako vies.

Ak by vysla obchodovana ciastka prilis mala - taku, ktoru mi broker neumoznuje obchodovat - (z velkeho SL) tak cakam na stav trhu, kym sa z TA zmensi SL (priblizenie pruhov BB) alebo navysim kapital.

Ziaden iny system na okabatenie sposobu ako mam RIADIT SVOJE STRATY nepoznam.
Zisky riadit neviem - tie diktuje (viac/menej) nevyspytatelny (viac/menej) trh. Tak riadim straty. Ale vsetko je relativne ;-)

Dodatok na zaklade info nicka joachim www.financnik.cz/forum/read.php?2,562,53028#msg-53028 : Ak mam dost velky kapital (c zoho mi vychadza vacsi obchod), zacnem obchodovat len cast obchodu a prikladam do smeru po potvrdeni spravneho otvorenia aj viackrat az do velkosti obchodu. Po kazdom prikupeni preratam a posuniem SL.

Exaktny navod na vytvorenie funkcneho OS (AOS) ti nik neda. Mozes si ho utvorit jedine sam. Metoda pokusov/omylov moc nefunguje alebo je dost draha, preto sem pisem toto. Ak preberies nieco funkcne uz existujuce, musis si to upravit minimalne pre svoj ucet a psychiku.
Z toho isteho dovodu som uviedol matematicko-statisticky odhad na minimalnu velkost uctu pre obchodovanie s minilotom pre rozne stupne rizika. www.ron-sk.com/pict/account.htm Ak chces zacat s celym lotom, vynasob 10. Ak chces zacat s mikrolotom, vydel 10.

[lopo]

Zdravim, Ako skolne ktore vdacim ronovi a vsetkym co sa zaujimaju o PS. Pokusim sa popisat mozne vylepsenie PS na baze riadenia rizika. Pokusim sa popisat to v co najednodussej forme, ktora by mala obecne platit pri simulovani obchodov. Zasady 1. Riadit riziko znamena optimalizovat system vzhladom na straty a vynosy. Ak riadime straty(optimalizaciou), zvysujeme tým aj svoj mozny profit. 2. Zakladna myslienka je znizovat riziko/velkost investicie ked sa nedari, definicia kedy sa nedari moze byt individualna, je to zvoleny počet strat od ktorej pridavame koeficient znizovania. /tzv. ronove turbo/. napr. od 2-3 straty po sebe. Vzorec pre znozivanie moze byt uplne jednoduchy, napr. linerne(po priamke) do tzv. save urovne /save uroven je akceptovany DD/ napr. 30%, v tomto pripade je SAVE 70% vzorce pri DD rezime: K%=W%*EF%.T% %p- je zvolene % fixacie account, p je z intervalu (0-100%) základná SAVE=%p.(account-vklad)+vklad, SAVE=max dosiahnuta hodnota, pokial je nasledujuce SAVE mensie ostava predchadzajuce to znamena max SAVE T%=(account(i)-SAVE)/(Lok. maximum-SAVE) tieto vzorceky su jednoduche pre doplnenie do excelu. 3. Pokial straty prejdu pod akceptovany DD, sme vstaiu kde riskujeme min% co je mozne obchodovat, alebo obchodujeme na papiery kym nepridu zisky. 4. šum- znižovanie mozno definovat nie len na zaklade 2-3 straty ale aj napr. ako % šumu, pričom šum je chapany ako % veľkosť DD vzhľadom na account, to znamena jednoducho znižovať az od úrovne dosiahnutia, prekročenia % šumu. 5. kedy zacne rezim normal? To je velmi dolezita vec kedy skoncit s koeficientom turbo - T. To znamena nastala doba kedy prichadzaju zisky vo vacsej pocetnosti. Moj najzakladnejsi system ako to robim ja je nasledovny: Základná myslienka: Ak ma acoount rásť, pomer rastu fraktálnej nohy ku klesajúcej je väčší a naopak. čo tym myslim je na priloženom obrazku. Takze ak pomer predosleho susedneho zisku/strata je vacsi ako napr.1 potom zacinam uvazovat o rezime normal, druha podmienka mozebyt, ze je prekroceny %sumu od poslednho minima na ucte. to je vsetko lopo

[lopo]

Len pre zaujimavost s riadenim rizika prostrednictvom PS mozeme hrat aspon vyrovnanu hru aj s ruletou:)

[Volf]

lopo:
to je ale jen tvůj názor...

[kbtm]

Preji dobry den,

to lopo : uz asi po desate behem posledniho mesice (ten clanek na titulni strance pana Obešla se zrejme pekne hluboho "zazral" do vedomi) - s ruletou NIKDY nemuzete hrat vyrovnanou hru. Na rulete totiz existuje cislo 0 a tim je hra ve vysledku VZDY ve prospech kasina (a to opomijim jina omezeni, ktera hraji "do ruky" kasinu - mj. napr. maximalni hodnota 1 sazky).

S pozdravem kbtm