Moneymanagement

[tawa]

Lopo>> zajimave, ktera perspektiva by pro nas byla lepsi... ale pokud zde vidim Trend+Range + to co napriklad nabizi Ronuv LR tak z meho zjednoduseneho pohledu jsme schopni lepe optimalizovat priliv kapitalu :-)

[lopo]

Zdravim tawa,

Dolezite ani nie je to ci RW alebo TREND, dolezite je vediet na co sa to viac podoba, da sa to z paper testov urcit na dostatocnej vzorke. Najlepsie by bolo mat vela testov roznych traderov, rovnakeho OS a trhu a potom zistime na co sa to viac podoba. Na zaklade tejto informacie optimalizovat PS.

Neviem odkedy ma Ron patent na znizovanie strat ale budis. Tie vzorce ktore som tu vlozil bohate stacia na zakladne riadenie PS z pohladu TREND, RW a kombinaciu. Ako urcovat rezim DD a normal je mozne viac. sposobom, ako naznacil Ron, filtrovat, resp. zanedbavat tento vplyv, nieco ako lin regresia,kde urcite hodnoty ktore vyskocili su este v norme a ine uz nie. Tu je ale dolezite najst zakladne lokalne maxima a minima (nejakeho radu) odkial sa acoount odraza. Ja osobne pouzivam ovela prostejsiu myslienku s "rovnakym", podobnym vysledkom.

lopo

[Ron]

to lopo,

suhlasim s nazorom o prevladajucich T+R OS. (Az na to, ze lin. regresia je o niecom inom. Trocha viac matematiky, alo o tom spravim clanok na ron-sk inokedy. Stoji mi na tom AOS.) Uz pred casom tu bola spomenuta myslienka o PS pre viacere menove pary. Teoriou sa prave zaoberam. Z pohladu LR, ktory pre sucasne obchodovanie viacerych menovych parov pouzivam sa javi nutnost nepouzivat v jednom LR viac menovych parov. Cize viest si pre kazdy menovy par jeden Lead Risk a vytvorit efektivny sposob rozdelovania spolocneho uctu a plnenia zakladneho vkladu pre kazdy excel. Tym sa znacne zvysi pravdepodobnost chovania krivky Account sposobom T+R , co Lead Risk najefektivnejsie riadi. Naviac vystupuje do popredia vzajomna korelacia menovych parov. Polopate : EUR/USD sa podoba na GBP/USD ale dost malo na GBP/JPY. Zavisi od TF. Pisal som uz o tom tu : www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,32841#msg-32841

to Herman,

to predpokladam, ale stale si myslim, ze ak niekto potrebuje nieco ucinnejsie a hlavne BEZPECNEJSIE ako Fixed Fraction (Fixed Risk) tak mu stoji za namahu si Lead Risk v Exceli spravit. Chystam sa vytvorit sablonu bez pouzitia Turbo, lebo uz som spomenul, ze Turbo je pre kazdy OS ine a poskytnut tento excel free verejnosti v duchu financnika traderi traderom. (starsiu pracovnu verziu uz ma lopo, ale asi musim vyjst z novsieho Lead Risk aby sa dostavili vysledky) Nieco na sposob www.ron-sk.com/soft/genpip.zip , kde staci namnozit riadky dole na pozadovany pocet a dorobit si Turbo. Ale az po prazdninach.

[galant]

Ron:

V prvom rade ďakujem za prácu, ktorú odvádzaš a s ktorou sa s nami všetkými nezištne delíš. Priznám sa, že všetky aspekty, ktoré v problematike MM, pozition sizingu, LR apod existujú, sú v tejto chvíli na mňa trochu veľa, ale kto vraví, že trading je jednoduchá záležitosť? Takže mi neostáva nič iné len dookola čítať Tvoje príspevky, študovať výpočty z Tvojej stránky a pomaličky skladať mozaiku, ako by to asi v mojom tradingu malo vyzerať.
Chcem sa opýtať jednu vec, ktorú ste tu viacerí naznačili ohľadne správania sa OS v trende a rangi. Ak je moja otázka úplne od veci a Vašu debatu som nepochopil, vopred sa ospravedlňujem. Ako by si riešil problematiku MM, pozition sizingu atď pomocou LR resp Turbo a všetkého o čom píšeš a čo používaš v prípade, keď je celý OS založený čisto na obchodovaní fundamentov so zadávaním entry tesne pred správami v očakávaní prudkého pohybu na jednu stranu? Neviem, či to dobre chápem, ale v tomto prípade trendujúci trh alebo trh v rangi nehrá úlohu?! Takisto je tu viacero premenných, ktoré sa musia v porovnaní s klasickým OS alebo AOs brať do úvahy: Charakter dát, ich dôležitosť, očakávania trhu, kombinácia dát s inými dátami apod.
Je vôbec možné v takomto OS aplikovať LR? Ak áno, v čom by sa to líšilo v porovnaní s klasickým prístupom?
Dík za odpoveď.

Martin

[Ron]

Zdravim Galant,

dakujem, za uznanie a som presvedceny, ze spolocne ak ma s ostatnymi upresnite, co mam dat na web podrobnejsie zvladneme problematiku Lead Risk tak, ze kazdy, kto bude chciet si tento PS pouzije. Snad lahsie po slubenej excelovskej sablone.

Debata o spravani sa krivky Account ( = Equity) sposobom T+R alebo random je vlastne o tom, ci pri pouziti jedneho OS a meniaceho sa trhu (ktory skutocne opakuje stavy T a potom R) budu zisky a straty ovplyvnene a R a T sa prenesie na krivku Account.

Lead Risk je PS (kombinacia Fixed Risk a Kellyho formuly) Takze je plne aplikovatelny na kazdy OS, ci uz funguje na baze TA alebo FA. Ak si pozries vysledky na ron-sk.com, tak zistis, ze vstup do PS Lead Risk su dvojice udajov pre kazdy uskutocneny obchod a to : S/L [pips] a P/L [pips]. Nic viac. Ak pri diskrecnom obchodovani pouzivas S/L (doporucuje sa :-) ), tak je LR pouzitelny. Rozdiel od Fixed Risk je v tom (ako je popisane vyssie), ze minimalizuje straty a pouzije nizsie obchody (Risk%) ak sa nedari a vyssie ak sa dari.

OS je prve stadium. Doporuci (na zaklade TA alebo FA) vstupit do obchodu a doporuci velkost ochranneho SL. (nikde nie je povedane, ze ochranny S/L by nemohol byt pre jeden menovy par a jeden TF konstantny, takze by to lahko slo aj pre WCCI)
Druhe stadium je stanovit velkost investovanej (obchodovanej) ciastky z uctu. A toto doporucuje Lead Risk na zaklade vyhodnotenie doteraz uskutocnenych obchodov.
Takze sposob obchodovania (OS na baze TA alebo FA) je lubovolny. Mozem pre nazornost a porovnanie vyhodnotit nejake Tvoje obchody ak mi posles mailom dvojice S/L a P/L v pips. Velkost uctu nie je podstatna, skusim fiktivnych 10k.

[lopo]

K diverzifikacii

Ak sa zamyslite nad myslienkou z ktorej vyplyva ze lepsie riadit riziko je v systeme TREND+RANGE, ci cez LR alebo hocico.

Myslienka je prosta, serie su nas priatel, ak sa budu diat zisky a straty v seriach, resp je tu vyznamna pravdepodobnost, potom ten najprostejsi system je podporovat zisky na max% a straty na min%. Vznika tu obrovska priepast medi vynosom a stratou, male zasumenie v TREND A RANGE nejak zvlast neublizi (W,L,W,L), z prosteho dovodu su menej pravdepodobne. Uz som spominal ze sa to ta jednoducho eliminovat, zatial na tom pracujem aby som to dostal do dokonalosti:).

K diverzifikacii, pokial budeme diverzifikovat a snazit sa nekorelovane pary a pod. alebo ich obchodovat viac, myslim si ze sa znacne priblizime k RW. TEnto fakt podla mna narusi tie krasne TREND a RANGE. JEdnoducho myslim si ze diverzifikacia z toho pohladu narusi tieto serie a zasumenie bude vacsie.

[galant]

Ron:

ďakujem za odpoveď ako aj za ponuku otestovať moje obchodné výsledky pomocou LR. Určite túto možnosť využijem, ale ešte je potrebné zozbierať dostatočne veľkú vzorku, aby mali výlsedky, čo najlepšiu vypovedaciu hodnotu. Takže ešte nejakých pár týždňov live obchodovania. Zatiaľ budem ďalej študovať LR a jeho tajomstvá. Teším sa na Tvoje ďalšie doplnky, výsledky a odporučenia k LR.

[lopo]

Prikladam obrazok priblizneho rozlozenia pravdepodobnosti pre TREND a RW

[mecini]

Zdravim pany analytiky,

musim uznat, ze diky Vam Rone jsem se v tom trosicku zacal orientovat a moc dekuji vsem dalsim prispevovatelum. Ralpha Vince jsem cetl pred par mesici, ale pohotove opet ulozil do knihovny jako - NESTRAVITELNE.

Mate stranky vyborne zpracovane a budou velkym prinosem pro radu traderu. Konecne i velice "slabe" systemy se ziskem "jen" 60% treba na forexu za sest mesicu, dokazou pekne navysit ucet. Je tedy pravda, ze v tom jeste poradne plavu, a studuji, kdy Kellyho uz nasadit a pod., ale presto je to velkym prinosem. Vim, ze jste zde jiz zminoval Excelovske kopyto pro nas nematematiky. Myslite, ze by se nejake univerzalni dalo vytvorit?

Dekuji a zdravi Mecini

[majko911]

Dobry den mam otazku ohladne risku a velkosti pozicie, je jasne ze risk sa da kontrolovat a to ako stanovenie v percentach z uctu cize napr riskujem 3% z 5000$ uctu na jeden obchod t.j. 150$, tychto 150$ mi pri RRR aspon 1:3 musi vyniest 450$, RRR mam v svojom systeme zabezpecene(ked dostanem napr. signal buy) ako 3nasobok vzdialenosti od pivotu resp. S/R z nejakej predchadzajucej formacie, a S/L davam ako jedno nasobok cize 1:3 RRR , lenze uvedomil som si ze celkovy risk 150$ na obchod mozem regulovat bud velkostou S/L v pipoch alebo vyskou pozicie. a samozrejme kazdy setup ma ine umiestnenie S/R, pivotu a High, Low cize teraz neviem ci mam obchodovat vecsiu poziciu a S/L v pipoch prisposobit co by mi zabezpecilo RRR 1:3 alebo mam radsej ostat vonku. Risk je rovnaky vzdy predsa riskujem rovnaku ciastku no neviem ci si mam takymto sposobom prisposobovat obchody aby bolo zarucene risk reward ratio aspon 1:3. A bolo by mi luto nezobrat takyto signal, pretoze by sa mal brat kazdy. Nazorne to ilustrujem na zmensenine excel listu mojich S/L urovni(kde horizontala je velkost pozicie a vertikala je rozpetie pipov a stred je vlastne vstup) pre cervenu je to 5% risk a pre fialovu 1% risk lenze ako je mozne vidiet RRR je vzdy zarucene. Takze fakt neviem ci si mam prisposobovat velkost pozicie a to uz spomynanym sposobom alebo mam radsej neobchodovat signal len kvoli tomu ze S/L v pipoch je nevyhovujuci priemernej volatilite pocas dna. Som to tu dost krkolomne napisal ale snad tomu bude rozumiet :)

[Hogy]

to all

nedávno jsem někdo někam dával odkaz na článek o vzniku peněz, (taková pohádka, ale poučná) dal jsem si to vyhledat na všechny možná i nemožná slova, ale nenašel jsem to , dejte sem prosím někdo ještě jednou ten odkaz. Díky

[Malcikk]

Dobrý den, především vřelý dík Ronovi, který vymyslel a opublikoval svoji MM techniku, a všem, kteří o ní diskutují a přispívají k jejímu zlepšování.

Rád bych se nyní Rona zeptal, jak je daleko s modifikací LR pro situace WLWLWLWLWL, jak se o tom zmínil ve svém příspěvku z cca půlky srpna?

Dále, jelikož jsem začátečník a nemám moc o co se tady podělit, pokusím se alespoň o jednu konstruktivní poznámku: když jsem já pročítal Ronovy stránky, tak - přesto, že jsem LR povětšinou pochopil - nejvíce jsem se ztrácel ohledně výpočtu TURBO. Je mi jasné, že to je individuální pro každý OS, chtělo by to tam tedy ale IMHO trochu osvětlit a třeba přihodit jeden nebo dva příklady. Třeba by to pomohlo ostatním, kteří to napoprvé nepochopili.

Ještě jednou díky!

[KAT]

Dobry den, po delsi odmlce jsem se konecne dostal na toto forum o moneymanagementu, kde jak vidim stale pokracuje diskuse na tema Lead risk, coz je dobre. Trochu jsem se tim v psledni dobe zabyval i kdyz ne tak, jak bych si pral a rad bych zde zminil podobne varianty MM vychazejci z LR. 1) LR s nabehem na Kelly: Jiz na teto diskusi podrobne popisovan. V kratkosti na zacatku je pouzit nabeh Kelly, jehoz max. vypocitany risk je omezen sikmou primkou, ktera po 50 obchodech vymizi. Risk je vypocitan pomoci Kelly a prenasoben koeficientem TURBO atd. vsichni zname. 2) Kombinace FR a Kelly po x nekolika obchodech: Toto vzniklo na zaklade potreby Kellyho formule, ktera zacina rozumne fungovat az po urcitem poctu obchodu, rekneme 50 a vice. Proc tedy nezacit pozuivat Kellyho formuly az kdyz zacne dobre funguvat (po 50ti a vice obchodech) a jeji vysledky zacinaji napovidat jak je system uspesny? Na prvnich, rekneme tech 50 obchodech, jsem na misto "slozitejsiho" nabehu Kelly pouzil klasicky FR, kde se nastavi "horni" fixni risk dle psychicke odolnosti tradera nap.2% az 5%, pricemz kdyz vniknou dva a vice ztratove obhody za sebou, tak se risk snizuje na min. ( napr 0,5% ci 1% atd.) a po prvnim uspesnem obhchode se risk hned nastavi na "horni" a tak to pokracuje az do 50teho nebo napr. 100teho obchodu, po kterem risk urcuje uz Kelly (s max. a min. hranicemi risku), pripade se muze pouzit podobna metoda snizovani risku co na svych strankach popsal Ron. Sami se muzete v prilozenem souboru podivat na vysledky, ktere se zdaji byti lepsi (vyssi zisk pri zhruba stejnem DD) nez LS s nabehem Kelly pod sikmou primkou. Bohuzel zatim jsem to netestoval na vetsim poctu dat, takze nemohu rici jestli to takto bude fungovat vsude :) 3) FR se snizovanim risku po dvou a vice ztratach: Ve ztratovem obdobi je risk snizovan stejne jako v predchozim pripade a "horni" risk je fixne nastaven traderem. Procento Kelly bylo u var. 1) a 2) nastaveno na 30%. U var. 3) byla nasavena fixni "horni" hranice risku na 5% a podobne u var. 2) pro prvnich 50 obchodu, posleze horni risk byl omezen na 20%. Z toho testovaneho vzorku dat je videt ze 2) a 3) varianta jsou si do vysledku vcelku podobne (FR vychazi o neco lepe), kdezto LR s nabehem na Kelly "lehce"zaostava. Z tohoto predbezneho vysledku by se mohlo zdat, ze nejdulezitejsi z celeho LR a varianty 3) je metoda snizovani risku (potazmo vypocet turba) po dvou a vice ztrtovych obchodech a na to se v dalsim studiu prevazne zamerim. Samozrejmne z toho ted nelze delat nejake konecne zavery, pac to nebylo kloudne testovano a byl bych rad, kdyby to nekdo z Vas trochu proveril pokud chce. Jeste pro porovnani 3) s klasickym FR 5%, kde se DD zvedl zhruba na 56% z uctu, coz uz by mohla byt treba pro mne neunosna situace a kde je dobre videt vyznam snizovani risku po serii proher. Pro mne osobne by pripadala asi var. 2), kde bych pravdepodobne trochu snizil risk a po tech 50 obchodech uz to nechal cele na Kelly. Je to jednoduche a zda se ze by to mohlo dobre fungovat (uvidime po serii testovani). Jeste k DD, nevim presne jestli to vsichni pocitame stejne, ale podle mne je DD pocitan od posledniho maxima na uctu, coz je vcelku logicke a ne od posledniho vytezneho obchodu, jak jsem kdesi na internetu videl... pozn.: Sloupec P/L v prilozenem souboru je prenasoben 5ti, to je z duvodu prepoctu pipsu na dolary, jestli je to spatne, tak dejte prosim vedet, nicmene na vypocet risku to zadny vliv nema. Preji hezky den Pavel

[lopo]

Zdravim, len pre zaujimavost troska odvaznejsie %max a pritiahnuty rezim DD

[zejdad]

Aby bylo trochu jasno v otázce náhodnosti výskytů řad wins a loses, možná by bylo praktické pro data generovaná různými OS zkusit některý test autokorelace.