Moneymanagement

[Standby]

Ron
díky, už pracuji na vylepšení OS

[nelo]

Zdravim vsetkych,

k predchadzajucemu prispevku, ktory som uvadzal (Risk of Ruin) len doplnim, ze vypocet plati pre riskovanu FIXNU CIASTKU (nie percentualnu k uctu).

To znamena, ze riziko krachu 1:1000 (pri podmienkach $10000 / ( LN(0.001) / ( LN(1-38%) - LN(38%*2.1) ) ) = $365) plati, ak by sme riskovali ZAKAZDYM $365.

Riziko 1:1000 neplati, ak by sme riskovali zakazdym 3.65% hodnoty uctu - v tomto pripade je riziko krachu nizsie (zavisi od minimalnej nominalnej ciastky ktoru je mozne este riskovat).

Nelo

[lopo]

Zdravim traderov,

TO: Ron, nelo

Suhlasím, že LR+TURBO je zaujimavyý PS, ktorý vybera v podstate to najlepsie z kelly, FR, FT. Ale priklanam sa aj k nelovi, ze moze byt TURBO kontraproduktivne. Vyplyva to z rovnice, že cim menej riskujeme tym menej zarabame, ale uplny suhlas, ze sa lepsie chranime. Turbo je kontraproduktivne pri sériach vrámci standartnej odchylky napr. 2 zisky,2straty, 1 zisk, 3 straty a tak podobne. Dolezité je kedy je to kontraproduktívne, to súvisí s RRR, ak mame RRR=2,5 musí byť znižovanie v rámci štadnartnej odchylky kontraproduktívne. Pri RRR=1 nema na to vplyv a moze to iba pomoct, myslim znizovanie "Turbo".Pri vacsich seriach je opacný efekt TURBO je prospesné, napr. 5 ziskov, 5 strat, 2, zisky, 6 strát.

Prijemny den

[Ron]

Zdravim,

lopo, presne toto som chcel povedat. Ochranit ucet je priorita c. 1. V LR je este parameter DD count. Ten zapina Turbo (definuje rezim DD znizovanie Risk%) po urcenom pocte strat. Ak nastavim DD count na 3, tak rezim DD nabehne az po tretej strate za sebou. Dovtedy je to PS na baze FR+FT+KF so symetrickym tvorenim Risk% pre straty aj zisky. Ako nastavit DD count mi vyplyva empiricky z testovania konkretneho OS. Z doterajsich OS, ktore som testoval vsak vyslo aj z pohladu MaxDD% aj Zisk% nastavit najlepsie DD count=1. Z toho titulu je v kazdom prehlade o OS aj parameter Zisk% / MaxDD%.

Ze je to tak, je to tazko popisat z pohladu matematiky ale vysledky k tomu vedu. Vysvetlujem si to tak, ze "skoda" vzniknuta z DD je pri zapnutom Turbo mensia ako znizenie zisku. Zisk% / MaxDD% rastie. Kazdy OS sa sprava inac a produkuje ine serie ziskov a strat. Vacsinou vo vlnach. V niektorych obdobiach prevazuju zisky a niekedy straty. Niekedy je to 50:50. Sablona neexistuje.

Ak sa celkovy zisk znizuje a je to traderovi luto (Max DD% sa znizuje viac), moze zvysit "Pouzite % z Kelly" ale s rizikom, ze system bude z pohladu PS prilis "curve fitting" a je mensia zaruka, ze tie nastavene parametre budu vyhovovat dlho v buducnosti (dalsie obchody). Nie je to vsak katastrofa, lebo prepocitanie sa da urobit po kazdom obchode (ak nejde o scalping).

K celkovemu pohladu treba este dodat, ze parameter "Vplyv poctu strat DD" urcuje AKO SILNO bude Turbo znizovat straty. Tiez individualne pre kazdy OS.

[lopo]

Ron,

dik za odpoved. Z uvedeneho asi vyplyva, ze jednotlive OS optimalizujete a hladate spravne nastavenia, vratane turba. Suhlasim ze kazdy OS je specificky pre jemne doladenie. Pokial budete ten stav optimalizovat po urcitych n - obchodoch, zda sa mi to rozumna myslienka. Je tu ale myslim predpoklad, ze OS sa bude spravat podobne ako v minulosti do buducnosti, teda predpoklad, co asi znamena, ze optimalizovat tie parametre bude potrebne asi neustale vzhladom na minulost. Unika mi vsak jedna vec ak system urobil priemerne DD napr.8, z toho bolo max DD napr.16 a min DD 2, akym sposobom vyratate znizenie turba?

lopo

[Ron]

lopo,
po kazdom obchode ratam priemernu dlzku DD a priemerny ubytok z uctu DD%. (od prvej straty, ktora zacina DD). To mi je smerodatne pre spravanie Turba. Od straty, ktora definuje DD (vid predtym) az po koniec PRIEMERNEHO (predpokladana dlzka) DD znizuje Turbo. Ak je DD dlhsi ako priemerny (co sa zohladni v dalsich obchodoch), ide az po Risk%=0. (vtedy obchodujem min=minilot). Algoritmus je stabilny - PS nerozkmita. (verifikovane empiricky)

[galant]

Ron:

rád by som Ti poďakoval za skvelú prácu, ktorú si tu odviedol svojimi skvelými a vyčerpávajúcimi príspevkami z oblasti MM. Tvoje poznatky mi pomohli urobiť si obraz o tom, čo vlastne robím, do akej miery je to efektívne, kde je slabina toho čo robím. Pomohlo mi to vyhodnotiť svoje live výsledky z viacerých hľadísk, a keďže používam dve stratégie (teda používal som), pomocou Tvojej práce som zistil, že je úplne zbytočné používať obidve metódy a oveľa efektívnejšie bude používať jednu metódu, ktorá dosahuje podstatne lepšie výsledky. Predtým, ako som si prečítal Tvoju prácu, mi lepšia metóda zakrývala výsledky tej slabej, ktorá podľa Tvojich kritérií je nerentabilná. Takže takto mám viac voľných prostriedkov na Risk, ktoré môžem použiť pri efektívnejšej metóde.

Ešte raz vďaka a pokračuj vo svojej skvelej práci

Veľa úspešných obchodov

Martin

[lopo]

Ron,

dik, z toho ale plynie ze zjemnujete TURBO, lebo priemerna hodnota môže rásť, správne?

[Ron]

Galant,

vdaka, LR som skoncil a kto potrebuje nieco ujasnit - velmi rad. Mojim cielom je teraz diverzifikacia portfolia zlozeneho len z menovych parov forex, ako dalsi stupen MM. Rad prijmem kazdy nazor, ci skusenost z PORTFOLIO MANAGEMENT.

[herman]

to Ron: Moj nazor je,ze moznosti diverzifikacie na forexe su velmi obmedzene,ale budem velmi rad ked ma niekto presvedci o opaku.Jedina diverzifikacia,ktora pripada pre mna realne do uvahy je diverzifikacia obchodnych systemov a metod.Napriek tomu,ze galantovi sa to neosvedcilo.

[Ron]

herman,

vdaka za nazor. Mna vedie myslienka, ze EUR/USD a GBP/USD su znacne korelovane. K nim je menej CHF/JPY. Ak uz mam otvorene pozicie v prvych 2 spomenutych, tak pri otvoreni EUR/GBP musim znizit Risk% z dovodu mozneho sucasneho DD na vsetkych troch a pri otvoreni CHF/JPY nemusim, lebo ma odlisny priebeh (menej koreluje) a hrozba sucasneho DD je mensia.

Toto je zatial IMHO. Ako vsetko, prejde to testami v Exceli.

[herman]

Ron: Nerozumiem,preco uvazujes s takym neobvyklym parom,ako je CHF/JPY.EURJPY je s nim takmer uplne kolerovane
a spread je ovela nizsi.Ale to je len detail.Podla mna je lepsie riesenie diverzifikacie napr .zacat obchodovat s forexom e-mini

[galant]

Herman:

diverzifikácia OS a metód určite patrí k arzenálu úspešného tradera, dôležité však je, ako sa jednotlivé metódy správajú izolovane a nezávisle na sebe. A toto mi práve ušlo, že jedna metóda mala najväčší podiel na najväčšom DD, zatiaľčo druhá sa márne snažila kompenzovať tieto straty. Takže na takúto metódu treba rýchlo zabudnúť a k funkčnej nájsť ďalšiu funkčnú, ktorá by prvú vhodne doplnila.

To Ron:

Ako inšpiráciu k možnej diverzifikácii portfólia by som dal do pozornosti prístup, ktorý v našich pomeroch nie je veľmi dobre realizovateľný (je to asi skôr pre veľkých hráčov), ale inšpiroval ma k pohľadu na Fx ako na homogénnu hmotu, kde jednotlivé menové páry sa vzájomne dopĺňajú a prelínajú. Je to princíp arbitráže:

Napr.: EUR/GBP má cenu 0,6992 a pomer medzi EUR/USD a GBP/USD je 0,6952 čiže rozdiel je 40pips. Tento nepomer sa vyrovná ak: 1, EUR/GBP klesne na 0,6952 alebo
2, pomer medzi EUR/USD a GBP/USD stúpne na 0,6992.

V druhom prípade musí buď EUR/USd stúpnuť alebo GBP/USD klesnúť. Takže na zisk 40pipsov nepomeru je potrebné:

-Sell EUR/GBP
-Buy EUR/USD
-Sell GBP/USD
-a na záver zatvoriť všetky tri pozície, keď sa nepomer vyrovná.

Možno je to úplne "mimo mísu", ale naozaj je možné rozmýšľať aj v takýchto súvislostiach medzi menovými pármi a odtiaľ je už len krôčik k zostrojenie spôsobu diverzifikácie.

Martin

[herman]

to galant: ked jednou metodou kompenzujes straty druhej,tak to nie je diverzifikacia...Musia byt uplne nezavisle.Napr kombinovat swing s ID

[Ron]

Zdravim,

>galant
Zaujimave. Musim premysliet. Ci spread neubije myslienku. Ci je rychlost exekucie dostatocna aj pre nas - malych hracov.

>herman
Mne neslo o konkretne menove pary, ale len o objasnenie myslienkoveho pochodu. Chcem povedat, ze jednotlive menove pary su v roznych TF rozne korelovane a to aj ciastocne. Ak sa obchoduju naraz (otvorene pozicie), treba s tym uvazovat.

IMHO : da sa vyuzit "prelievanie" spekulativneho kapitalu medzi menovymi parmi v ramci dna, najviac tyzdna ? Cize je mozne vysledovat, ci su prostriedky spekulantov ulozene prevazne v USD alebo v EUR ? (zase len priklad !)