Moneymanagement

[Ron]

Adraj,
vdaka za zaujem o Kelly Turbo. Dnes som nasiel dalsiu informaciu, ktora bude mozno aj pre teba a inych zaujimava. Precitaj si toto www.adaptrade.com/Articles/article-ffps.htm (priamo od tvorcov MSA) a povedz mi nazor na moju ideu. Este som to netestoval, takze to davam do placu. Vo vseobecnosti panuje odborny nazor, ze Kellyho formula je prilis agresivna v dvihani investovaneho percenta, az sa dosiahne stav, ze pri vacsom DD (hoci moje testy to skor nepotvrdili) neklesne dostatocne rychlo % investicie, co moze viest k vacsiemu poklesu uctu. Zas nedvihat pri uspesnom OS Fixed Risk vobec znizuje zisky. Ta idea je : Zvolit Fixed Risk napr 3%. Pouzivat fixed risk.
Po urcitom pocte obchodov (napr. 10,20,50,100) pouzit Kelly% za pomoci dosiahnutych ziskov/strat (vhodne pouzit Turbo na osetrenie DD podla skutocnych DD doteraz dosiahnutych) na vypocet fixed risk a pokracovat s novou hodnotou Fixed Risk vo vzorci "N = Fixed Risk * Equity/| Trade Risk |"
Dajme tomu pracovny nazov Fixed Kelly Risk (FKR) alebo FKR Turbo (FKRT) :)
Stalo by za namahu to porovnat FKRT s metodou "optimal f position sizing" , ktora je popisovana v tom linku. Tiez je to spojenie Kellyho s Fixed Risk.

Odhadujem, ze PS na tejto baze (FKRT) musi byt stabilny (su to odskusane 2 metody PS) a tak, ako mi uz viackrat predviedol Kelly% (pri simulaciach), ustali sa podla pouzivaneho OS na nejakej rozumnej hodnote (pri stredne vykonnych metodach sa ustalil na 8% - 16% este pred Turbo. Po turbo moznoze na polovicnych. Pri vykonnych OS na 12% - 25% pred turbo. (Vtedy uz zavisi na individualite osobnosti, ci zvladne take riziko na jeden trade, aj ked to statistika a matematika radia. Ja osobne vtedy diverzifikujem na viac menovych parov.) Moje doterajsie skusenosti s Kelly% mi ukazuju, ze ak mam system s vyssim RRR (hlavne ak nepripustim jednu vyssiu stratu (Hope Mode) medzi ostatnymi mensimi, Kelly% sa ustali na takom % z uctu, ze nic nehrozi. Najma ak simulujem obchody vo vacsom pocte (1000 - 2000). Priamo to suvisi so vzorcom Kelly%= W% . EF%. (V mojom worde)

Ak najdem cas na simulaciu, odskusam to a dam vediet.

PS : toto : "c) sledovat několik párů a začít obchodovat vždy až na některém páru naběhne DD např. 100, pak vybrat předem stanovený zisk, ukončit obchody a čekat na další DD" nie je postavene na ziadnej teorii (nakoniec ani FKRT nie :) ). Z pohladu pravdepodobnosti by to nemalo fungovat a ak to funguje, tak je pravdepodobnostne riziko, ze dlho nebude. Tak opatrne s tym, aj ked to funguje.

Vysvetlenie : pri hadzani mincou je po desiatich hlavach rovnaka pravdepodobnost, ze padne dalsia hlava ako po dvadsiatich hlavach (DD) Znie to absurdne, ale je to tak.
Ale : ( citat ) " Nikdy nehovor, ze nieco nejde, lebo sa najde blbec, ktory nevie, ze to nejde a urobi to"

Prijemny rozsireny vikend s Financnikom.

[Ron]

Po dalsom studiu clanku o prepojeni Kelly% na Fixed Risk: www.adaptrade.com/Articles/article-ffps.htm som dospel k poznaniu, ze uvedena metoda sa ZREJME hodi na automaty s prednastavenou velkostou zisku aj straty. Ak to niekto cital a prisiel na ine vysvetlenie, prosim o info. Dakujem.
Takze porovnat FKRT s "optimal f position sizing" asi nebude obecne mozne.

[dzink]

Ron: data jsou v priloze. K tomu turbu - zni to zajimave, budu to chvili vstrebavat. Je to agresivnejsi metoda, takze vliv na psychiku tradera bude nezanedbatelny :)) Urcite diky za informace.

[galant]

Marcus:

odpovedám Ti tu, keďže o MM ide predovšetkým. Súhlasím, že bod č.5 je najväčšia chyba, ktorú si urobil. Ale neoplatí sa plakať nad rozliatym mliekom, treba sa zaceliť, otriasť a ísť ďalej. Navrhujem Ti, trochu sa upokojiť, možno kým si rozhodený z minulotýždňovej straty neobchodovať (aspoň nie live), aby si sa mohol k trhom vrátiť opäť pokojný a s chladnou hlavou. Keď tak urobíš, za žiadnu cenu sa nesnaž čo najrýchlejšie dohnať stratu. Definuj si svoj SL, počet obchodov, ktoré za deň maximálne realizuješ, veľkosť pozícií apod. Vzhľadom k Tvojej stratégii, by som Ti odporučil, začať obchodovať jeden menový pár (napr. cable kvôli vysokej volatilite), aby si si vrátil aj sebavedomie, ktoré vyzerá byť pošramotené...
Ešte jedna rada: ak si dokázal za deň zhodnotiť svoj účet o 2-3%, stanov si aj (aspoň pre začiatok), kedy v daný deň prestaneš obchodovať (napr. pri spomínanom zisku 2% z účtu). a dodrž to aj keď budeš vidieť ďalšiu príležitosť. Takto si aspoň precvičíš vlastnú disciplínu, ktorá je pre úspech nevyhnutná.

Martin

P.S.: Nevzdávaj to. Popracuj na MM a drž sa... :)
P.P.S.: A NIKDY NEOCHODUJ BEZ STOPLOSSU!!!!!!!!!!!!!!!!

[marcus]

to galant:
dík za super odpoveď - galantnú odpoveď ( nakoniec máš na to nick :) )
Hej toto asi bude cesta.
1. neotvárať nič iné iba to čo dlhodobo sledujem ( pred ostrým účtom som sedel dosť dlho na deme )
2. manželka by asi mala tým pádom sledovať inú menu - napr. JPY
3. SL forever
4. pýtať si rady od vás a neveriť len v teóriu.
5. nebyť nenažraný a prestať obchodovať v najlepšom
6. obchodovať iba vteda, keď je na to pohoda.

P.S. inak už som vyrobil cca 100 usd od tej doby a so SL

[koblih]

To Marcus: Já jsem sice totální forexové jelito na demu, ale bez SL jsem neotevřel ani jeden obchod. Doporučuji ti přečíst si tento článek, je to sice z komoditiního manuálu, ale ono princip je stejný.
www.financnik.cz/art/manual/money-management.html
Dej šanci pravděpodobnosti.

Co se týká psychiky, jestli jsi nečetl doporučuji tento článek:
www.financnik.cz/art/manual/psychologie-obchodovani.html

[TEQA]

Zdar,

byl jsem ze zvědavosti na přednášce o forexu v Brně na Mendlově univerzitě (viz. vlákno "FOREX - obchodovani na mezinarodnim menovem trhu") a v materiálech od přednášejícího M. Kreslíka je tam zajímavá tabulka PS old.mendelu.cz/~fin/kt/Forex_Kreslik.pdf) - ovšem k tomu počátečnímu vkladu bych přidal jeden řád.

Milan

[Ron]

Dzink, Adraj,
nemal som to sice v casovom plane, ale PS a testovanie roznych metod MM ma natolko zaujalo, ze som v poslednych dnoch odladil svoj PS na baze kombinacie Kellyho formuly a Fixed Risk so zaujimavymi vysledkami. Je tam toho viac a nechcem zahltit financnika tak uvadzam link : www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/index.html
Snad sa to niekomu hodi.

[Ron]

Zdravim,
K Position Sizing na báze kombinácie Kellyho formuly a Fixed Risk som doplnil Porovnanie a vyhodnotenie.
www.ron-sk.com/MM/Lead_Risk/LeadRiskMM.htm
Ak ma niekto data, ktore maju Reward Factor > 1 a nepravidelne/nahle DD neumoznuju pouzit PS, poslite CSV, skusim ich otestovat. Lead Risk by si s tym mal poradit.

[Adam]

Ron :
hodně zajímavé povídání :) (tu)

[lisakus]

Zdravím
jedna taková drobnost kterou jsem si někde přečetl a která mi přijde hodně důležitá.
do obchodního plánu si dejte na první místo

1. ochrana kapitálu

teprve potom

2. sbírání pipsů a vydělávaní peněz

protože pokud budete mít na zřeteli ochranu kapitálu, bez kterého nemůže trader existovat, tak se Vám bude obchodovat lépe a klidněji. Alespoň u mě to tak funguje.

[galant]

Lisakus:

svätá pravda :). Ochrana kapitálu nadovšetko.
Pridám aj ja jeden tip, ktorý je odpozorovaný z článkov o psychológii tradera tu na Finančníkovi.
Každý deň začínam s vedomím, že "idem vytvoriť vopred definovanú stratu", takže skôr ako začnem obchodovať, som zmierený (možno?) s tým, že dnešný deň bude stratový. Pokiaľ sa obchody vyvíjajú tak, že strata nie je ešte na tejto hranici resp. deň je zatiaľ ziskový, oveľa ľahšie a bez negatívnych emócií pristupujem k trhom a nesnažím sa za každú cenu vytvoriť zisk, ale predovšetkým snažím sa "zmestiť" do limitu strát, ktorý som si ráno stanovil. Ak by som limit dosiahol, v ten deň končím, takže nehrozí, že budem obchodovať pod vplyvom frustrácie a dopúšťať sa tak ďalších chýb.
Prekvapivo sa moje výsledky odvtedy zlepšili a len pár dní som zatiaľ "dosiahol" limit strát.

[koblih]

Galant:
myslíš stanovit si SL nejen pro jeden obchod ale i pro celý obchodní den jo? To se pak nabízí otázka jestli také používáš TP pro jeden obchodní den?

[dzink]

Taky mam pocit, ze defenzivni strategie je na miste. Snazim se napr. vzdycky posunout SL na BE co nejdriv, pak uz trh muze klidne plout s vetsi rezervou. Ale je treba davat pozor a rozlisovat mezi defenzivni strategii a nabihanim si na vidle :) Posouvat SL prilis brzo se muze vymstit. Je to o cviku.

[galant]

To koblih:

áno, je to taký SL pre celý deň. Uvažoval som aj nad stanovením si TP. Zatiaľ ho mám viac-menej plávajúci, keďže obchodujem hlavne fundamenty a mimo nich TA systém, takže ten potenciálny zisk v priebehu dňa je dosť závislý od množstva a dôležitosti správ. Ale zatiaľ mi to vychádza tak, nesnažiť sa za každú cenu prekonať ziskom potenciálnu stratu, takže sa riadim aj vlastnou intuíciou. Keď mám pocit, že už sa nedokážem na ďalší obchod plne koncentrovať, radšej to zabalím, aj keď je aktuálny zisk len pár pipsov.