Moneymanagement

[Adraj]

Vážení tradeři,
v tomto fóru se řeší nejrůznější témata, jedno podstatné (a velmi důležité) však chybí, a proto zakládám toto nové vlákno.

[Adraj]

A abychom něčím začali, tak dávám první příspěvek :)
Obchodované páry: eurusd, gbpusd, usdjpy, eurjpy
Obchoduji intraday a jen zřídka mi pozice přeroluje do druhého dne. Snažím se pouze o strategii Trendfollowing, kdy nastupuji po korekci hlavního trendu do směru a používám pevný SL a Profit.
RRR je 1:2, SL 25 a Limit 50 pips.
Výjimkou je libra, kde používám SL a Limit přibližně 40/80 (je hodně běhavá :) )
Důvod: 25 pips se mi zdá jako přiměřené, aby člověk nemusel při každém pohybu šílet, jetli SL nepadne a 50 pips za jeden den udělá trh téměř vždycky. Pokud trend pokračuje, není problém nastoupit znovu. I při 40% a nižší úspěšnosti, jsem pořád v zisku.
Pozici lze uzavřít předčasně, pokud používané indikátory říkají, že je trend u konce.
Pokud Profit dosáhne 35 pips, posunuji SL na +5 pips (to jen kvůli psychologii, aby ve vyúčtování nebyla 0)
Výše předpokládané ztráty by měla odpovídat 1% z účtu. Pokud je blízko SL nějaký pullback, dám SL klidně 35 pips, Profit 70 pips, ale je nutné upravit objem obchodu tak, aby risk byl stále jen 1%.
Zkušenost: řada ztrátových obchodů s dopadem na účet -600 až -900 usd (při 10k účtu), ovšem s tím, že následně došlo k nárůstu zisku o +900 až +1400 usd. To znamená, že po ztrátách vždy přišlo období, kdy zisky o polovinu přesáhly předchozí ztráty.
Možná varianta: na limitu uzavřít část pozice (řekněme dvě třetiny) a zbytek držet s posuvným SL "co to de".

Díky za pozornost a těším se na náměty, připomínky a další příspěvky

Happy trading
Adraj

P.S.: až tahle strategie mi dala na FX klid k trejdování,protože vím, že i po dvou SL, stačí jeden obchod a jsem zase ve hře.

[Standby]

Já se řídím vzorcem výkonosti Expectancy na který jsem dával odkaz ve vlákně "ako maximalizovat zisky" . Než jsem začal tento výpočet používat tak jsem byl ve ztrátě a nebo jsem předčasně systém zavrhl protože jsem byl v mínuse,ale když jsem teď zpětně počítál vzorec tak jsem zjistil že by se to zákonitě obrátilo do plusu, ale já tam ze strachu a neznalosti nevydržel.
Dávám sem jenom ten vzorec kdo budete chtít tak si najděte ty odkyzy a pročtěte si ti pozorně celé.
P:S mě to vychází 5,22




Expectancy, nebo-li „očekávání“, je pravděpodobně nejdůležitější výpočet, který musíme na základě našich dat udělat. Expectancy vypočítáme následujícím způsobem:

Expectancy = (procento zisků * průměrný zisk na obchod) - (procento ztrát * průměrná ztráta na obchod)

Pokud tedy na základě našeho backtestingu nebo simulovaného obchodování víme, že například 55 % našich obchodů byly zisky, 45 % obchodů ztráty, průměrný zisk na obchod byl 2,8 USD a průměrná ztráta na obchod 2 USD, uděláme následující výpočet:

Expectancy = (0,55*2,8) - (0,45*2) = 0.64

Co nám toto číslo říká? Kolik v průměru získáme na každý dolar, který riskujeme. Tzn. za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1,64 dolaru. Podstatné je, aby výsledné číslo v rovnici bylo pozitivní hodnota. Pokud bude číslo negativní hodnota, máme systém, který nevydělává, ale ztrácí. Pryč od takového

[Adraj]

Já používám na Expectancy trochu jiný vzorec:

průměrný profit % ziskových obchodů
------------------- * ------------------------
průměrná ztráta % ztrátových obchodů

[Standby]

Adraj
Průměrný profit ze ziskových obchodů a nebo průměrný profit ze všech?

[Standby]

Adraj
ještě jeden dotaz ty % platěj v tom vzorci pouze na pravou stranu? je to přesně na prostředku tak nevím

[Adraj]

Omlouvám se:


průměrný profit % ziskových obchodů
------------------- * ------------------------
průměrná ztráta % ztrátových obchodů


(průměrný profit na jeden obchod / průměrná ztráta na jeden obchod) *

kolik procent je ziskových obchodů (ze všech) / kolik procent je ztrátových obchodů (ze všech)

[Standby]

Adraj
tak to mě vychází 4,74. Co to přesně znamená?

[Adraj]

Číslo říká kolikrát více vyděláš, než proděláš. Takže pokud proděláš 1000 usd, tak vyděláš 4740 usd. Na každý dolar ztráty máš 4,74 dolaru zisku. Máš zjevně hodně dobrý systém (tu)

[Pietro 001]

To Standby:
Jakým systémem obchoduješ? 4,74 mi přijde velmi dobrý. Já se dostanu tak na 3-3,5, když obchoduju intradenně a používám jako základní indikátory supporty a resisstance a MA.
Díky Pietro

[Standby]

Adraj
mám ještě dotaz k tomu vzorci. Když mám 100 obchodů z toho 70 zisk a 30 prodělek, tak celkový profit dělím všema sto obchody a nebo pouze těma 70 ziskovejma.?

[Adraj]

To Standby:

Tomuhle dotazu nerozumím, ale zkus to i jinak:

(počet ziskových obchodů * průměrný zisk) / (počet ztrátových obchodů*průměrná ztráta)

dostaneš stejné číslo.

[Standby]

Adraj
potřebuji vědět co je průměrný získ. Počítá se ze včech obchodů i těch ztrátových?

Dám příklad : dejme tomu,že mám po 100 obchodech zisk 1500 dolarů, ale z těch 100 obchodů bylo ziskových pouze 70.
Takže je to 1500/100 a nebo 1500/70 ?

[Adraj]

Průměrný zisk na jeden ziskový obchod, takže 1500/70.

[Adraj]

V článcích i v diskuzích týkajících se money mnagementu na stránkách Finančníka, se autoři vesměs zabývají výpočty RRR a Expectancy, přičemž o jedné velmi, velmi důležité složce money managementu jsou zmínky spíše okrajově. Jde o tzv. Drawdown (dále DD), a pokusím se vysvětlit, proč je tak důležitý:

Příklad testovaných systémů:

Počet win: počet vítězných obchodů
Prům. zisk: průměrný zisk na jeden ziskový obchod
Počet loss: počet ztrátových obchodů
Prům. ztráta: průměrná ztráta na jeden ztrátový obchod
Ziskový faktor: podle vzorce,který jsem uvedl v předchozích příspěvcích
(Počet win*Prům.zisk) / (Počet loss*Prům. ztráta)
Profit: (Počet win*Prům.zisk) - (Počet loss*Prům. ztráta)
Jsme na forexu, takže vše je uvedeno v pips.


Počet win Prům.zisk Počet loss Prům. ztráta Ziskový faktor Profit

1. 100 100 100 50 2,00 5.000
2. 80 100 120 50 1,33 2.000

Pokud se teď někoho zeptám který systém je lepší, tak předpokládám, že odpověď bude jednoznačná.
Věc má, ale jeden háček:
NIKDE není uvedeno, jaký objem obchodu otevírat. Předpokládejme tedy, že máme 10k účet v usd a rozhodli jsme se riskovat nejvíc 10% účtu = 1000usd v řadě.
Systém č.1 vykazuje DD 300 pips a systém č.2 má DD 100 pips.
To znamená, že systém č.2 mohu obchodovat s 1 lotem ( změna kurzu o 1pips při objemu obchodu 1 lot = 10 usd,
DD100*10 = 1000usd = stanovený risk).
Systém č.1, pak mohu obchodovat s 0,33 lotu (DD300*3,3usd = 1000usd = stanovený risk)

Výpočet zisku:

č.1 5000*3,3 = 16.500usd
č.2 2000*10 = 20.000usd

a všechno je jinak ...

Uvedený příklad je samozřejmě extrémní, nicméně se domnívám, že na otázku důležitosti DD při testování obchodních systémů, dává jasnou odpověď.

Úspěšné testy s co největším RRR, Expectancy a nejmenším DD, přeje

Adraj