Diskuze k článku: Petrovy postřehy z cesty k algoritmickým strategiím

[petr]

Ano dají. To je právě cesta, kterou jdu - kombinuji tyto přístupy v AOS dohromady.

[Jaro]

georgequaran

presne tak,
ak sa chce niekto pustit do algoritmizacie, tak vediet programovat, v zmysle 1.) pisat instrukciu za instrukciou je len zakladne minimum.


2.) Ovela cennejsia je znalost algoritmizacie, nadizajnovat strukturu a logiku algoritmu.

3.) Samozrejme predtym vsetkym musim mat edge ktore chcem algoritmizovat.


Vo vysledku je to tak, ze druhy a treti bod sa tocia dookola, a pokial to niekoho bavi, ako napriklad aj mna, tak je za tym aj radost z objavovania.

[flakac]

Eubie Napsal:
-------------------------------------------------------
> @flakac: A jaký jste měl důvod k tomu začít psát

Chtěl jsem pro trading využít to co umím, t. j. statistiku, a najít pro sebe výhodu. Dnes se tomu říká statistická arbitráž. Ale těžce jsem narazil. V retailových platformách kromě nějakého setu indikátorů není NIC. Rozhodovací stromy, SVM, Naivní Bayes, neuronové sítě, nic, žádný z algoritmů strojového učení kterých je spousta, není implementován. Transformace časových řad do nějaké "rozumné" podoby v něčem jako je Metatrader, který dosud nezná vícerozměrná pole, nemá funkce pro násobení matic, atd. atd - ZAPOMEŇTE.
Zbývá pokusit se o online export dat z retailové platformy do nějakého prostředí kde probíhá výpočet a import výsledků zpět. Že by s něčím takovým počítali soudruzi tvůrci? Vždyť to není potřeba. Platformy jako Metatrader, Ninjatrader, TradeStation jsou přece dokonalé, tam je všecho a využívá je 99.99% traderů k plné spokojenosti... Takže se člověk na různých forech dočte o krkolemnostech které začínají psaním vlastních DLL a končí dešifrováním proprietárních formátů ukládání souborů a nikde nedokumentovaných obskurností.
A něco jako backtesting, kde je potřeba provést externí výpočet? Good luck!

No, a druhá cesta je vlastní napojení na brokera přes API, vlastní backtesting, a jsme utopení...

[cicobasket]

flakac :

Ahoj, tak tohle(statistická arbitráž) zase neumím já. Osobně se ani nechci topit, ale rád bych měl nějaký námět na vzdělávání.

Dokázal bys doporučit nějakou dobrou literaturu v češtině?

Koukni se ještě na multichars

[flakac]

cicobasket Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dokázal bys doporučit nějakou dobrou literaturu v češtině?
Literatury mám spoustu ale že by bylo něco v češtině o tom nevím. Ale jak říkám, teorie je jedna věc ale v praxi člověk narazí na technikálie které ho zničí.

[cicobasket]

Tak jestli budeš mít čas, tak prosím nahoď nějaký tituly v angličtině. Já tím jazykem jakž takž vládnu, ale jakmile to je mimo můj obor, tak to je takový slabší.

[nickirout]

Python má obrovskú výhodu v tom, že ju používam stále viac a viac ľudí hoci keď robili Python 3, tak tí ktorí mali svoj kód v Python 2 neboli moc nadšení boli tam dosť veľké rozdieli. A pretože Python používa stále viac a viac ľudí, lebo je jednoduchý tak vzniká veľké množstvo knižníc a skriptov, kde je veľa vecí už vyriešených. Python má však jednu nevýhodu oproti C-čku je o dosť pomalší. Pozrite tu: benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/compare.php?lang=python3&lang2=gcc

Dokonca aj Java sa javí o dosť rýchlejšia
benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/python.html

Ja osobne za najvyšší "level" algoritmizácie považujem FIX API prístup ku brokerovi, spoľahlivý operačný systém napr. LINUX alebo aj BSD deriváty a vlastný softvér, ktorí mi zobrazí to čo potrebujem, vyhodnotí situáciu podľa mojich pravidiel a prevedie príslušné pokyny podľa mojich pravidiel. Tu defacto neexistuje žiadne obmedzenie pokiaľ máte vzťah k IT a máte radi kódovanie - ktoré mi dosť často pripomína ľúštenie krížovky :-). A to som sa v poslednom roku výrazne zlepšil vo formátovaní zdrojového kódu - ktorý je čitateľný aj po roku :-). Nakoniec aj tak všetci, ktorí sa budú chcieť posunúť v tradingu dopredu skončia u FIX API a u vlastných platforiem. Tak toto proste beží.

V prvom rade však trader musí mať EDGE je to tá úplne prvá podmienka dokonca ani peniaze nie sú tak dôležité ako mať nejaký náskok pred ostatnými. Musíte mať výhodu. Nehovorím o nejakej tajnej formulke. Možno vaše EDGE ste vy sami a vaša schopnosť cítiť trh, rozoznávať trendové trhy a range trhy. Možno je to váš flexibilný M&M, ktorý dokáže zo ziskových pozícií vydolovať maximum. Možno je to váš programátorský tým a vaša kreativita spolu s nízkou latenciou medzi vaším serverom a burzou.
Tak či onak vedieť programovať je veľmi mylný pojem. Oveľa dôležitejšie je aký je váš vzťah k IT oboru a či máte chuť sa v tomto zdokonalovať. Python vás nespasí ani C-čko ani vlastný softvér iba vám urýchly a uľahčí prácu. Ale najprv si to vyberie svoju daň v podobe dlhých mesiacov, keď sa trápite nad vlastným balastom a potom ho aj tak idete znovu a znovu prepisovať. Toto sa mnohým traderom zdá ako zhubná a pomalá cesta.Aj ja sám som nie raz prepisoval svoje nápady do brokerskej platformy do skriptu a len aby som zistil - že som tak dusený s technickými obmedzeniami - že radšej sa zlomím a idem pokračovať v tej nekonečnej práci na svojej platforme. Ale keď sa naučíte používať IT (nemám na mysli Excel, nejaký MQL alebo EasyLanguage) ale práve vašu platformu(na začiatok postačí platforma pre analýzu), tak je to ako keby ste presadli z Fábie do Aventadora. Samozrejme u Aventadora je o mnoho vyššia šanca, že sa roztrepete na ceste na franforce - preto je nutná opatrnosť najmä ak ste sa rozhodli, že exekúciu zveríte do rúk algoritmu. Tu treba riadne testovať - najlepšie úplne všetky možné kombinácie.

Mňa počítače bavia - vždy si ich skladám sám - zhruba mesiac predtým ako chcem postaviť novú platformu, si pozorne prejdem recenzie a testy a hľadám a kombinujem to najlepšie čo je na retailovom trhu. Odporúčam SSD disky od Samsungu 950 Pro NVME M.2. - k tomu adaptér do PCI-e slotu, jednoznačne ECC ramky spolu so základovou doskou a CPU, ktoré ECC ramky podporujú. Spoľahlivý zdroj s účinnosťou 80 Titanium Plus a CPU nech vie zvládať aj vysoké frekvencie okolo 3.5 Ghz - zíde sa vám ten výkon najmä pri backtestoch.

To je moja výhoda IT je moje hobby a trading mojou vášňou :)

Úplne súhlasím aj s tým čo sa v článku písalo, že toto všetko o čom sa tu na fóre bavíme nestačí, je nutné zostať v pohode keď obchodujete. Ja som sá štartoval svoj trading asi tak 5 krát. Medzi prvé pokusy, ktoré sa stali pred rokmi, by ste nechápali ako som sa triasol keď som zadával svoje prvé pokyny. Teraz je to už o mnoho lepšie. Musí sa vo vás niečo zlomiť, zrútiť alebo ja neviem ako to mám napísať - musíte sa cítiť v pohode a musí vás trading baviť či už ste akurát po stratovom alebo ziskovom obchode alebo po stratovom alebo ziskom týždni/mesiaci. Musíte sa cítiť pri obchodovaní, alebo pri riadení vašich algoritmov dobre a v pohode.



A hlavne nezabudnite na šport - na pohyb ten vám asi pomôže najviac pri vašich krkolomných pokusoch v tradingu uspieť.
Hold musíte sa stať iným človekom s iným myslením - vždy je lepšie ísť do neznáma ako zostať tam kde nič nie je.

s pozdravom nickirout