Diskuze k článku: Volatilita coby účinný obchodní filtr

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/volatilita-coby-filtr.html

[ideu]

Dobrý den Petře,
a tento VIX index sledujete a řídíte se jím i v průběhu denního obchodování?

[petr]

Tak to záleží na strategii. U těch založených na obchodování VIXu jej analyzuji celý den.
Při obchodování orderflow u emini VIX v průběhu dne nesleduji.

[MNovak]

Většinou v období prázdnin bývá volatilita nižší. Po otevření trhu jsou příležitosti myslím každý den. V pozdějším čase již klesá. Záleží na tom jak máme obchodování nastavené. Pokud budeme chtít dosáhnout denní profit 100$ na kontrakt tak by to neměl být problém i při snížené volatilitě. Můžeme samozřejmě udělat i několik obchodů k dosažení cíle. Na "jeden zátah" se nám to nemusí vždy podařit.

[radim2]

Jde nějak zanalyzovat volatilita pro jednotlivé dny v týdnu, po-pá?

[fijiman]

Da se rici tedy ze behem letnich prazdnin a vanoc je volatilita vzdy podstatne nizsi nez v ostatnich mesicich a je tedy lepsi pro strategie ktere miri na velky PT vubec neobchodovat? Je jeste nejaka jina moznost krome VIX a ATR indikatoru jak merit volatilitu? Muj system je pri 100 obchodech ziskovy pouze u 15-20 obchodu , a mirim na 300-1000 PT na jeden kontrakt , ovsem ted behem prazdnin je to jen sama ztrata. Pouzivam Range Bars takze indikator ATR nejde pouzit. Dosud jsem volatilitu neresil ale v tom muze byt zakopany pes jak snizit ztraty na prijatelnejsi uroven. Obchoduji jen E-mini NQ. Diky za jakekoliv tipy.