Diskuze k článku: Na stopě trendového dne

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/na-stope-trendoveho-dne.html

[AJAdio]

Zajímavý článek! :)

Určitě postačí Excel, ale používáte, Petře, k podobným analýzám třeba i jiné analytické programy, kde výsledkem jsou tabulky a histogramy, atd. ?

Děkuji,
S pozdravem,
Adam

[petr]

Na všechno používám Python - viz třeba ukázka www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/quandl-python.html
Petr

[georgequaran]

Díky Petře pěkný rozbor i článek, člověk se tak může nachystat na trendový den :)

[divadrapsak]

Hodne mi to pripomina Larryho Williamse ;-)

[Hanzi]

Tak já se dneska konečně přiznám, čučím do toho druhý den a jsem z toho "volajaký zmetený" :)
Obsah článku je bezva. Inspirace jakým směrem se dá přemýšlet, jak s trhy pracovat, analyzovat, atd. Také je to něco jiného, než tolik zde "valené" OF a to je osvěžující.
Ale těm grafům vůči popisům nad/pod vůbec nerozumím. Co je osa X a Y u jednotlivých grafů? Jednotlivým popsaným výsledkům analýz rozumím, ale nějak je nedokážu napasovat na ty grafy.
Zkusil byste mě někdo, prosím, nakopnout stylem:
1.graf X= .... Y=....

H. (Tupec Grafový) :)

[petr]

Tak je pravda, že nějaký popisek by se tam asi hodil :)
Graf 1 je histogram četností.
Svislá osa jsou počty výskytů dané situace.
Vodorovná osa představuje procentuální vzdálenost High-Close vůči celkovému rozsahu (High-Low).

Tedy číslo 10 na vodorovné ose znamená, že High mínus Close představovalo 10% celého denního rozsahu pohybu. V testovaném vzorku nastala tato situace 9x (odečítám jen okem z publikovaného screenu).

Nula na vodorovné ose znamená, že trh uzavřel na úplném denním high (tato situace nastala 14x).

[Hanzi]

Děkuji (tu)

[honzasek]

Také bych ze rád zeptal na věc, které nerozumím.
Při analýze trendového dne používáte pro výpočet Close a Open. Pokud splňuje podmínku, nechcete proti tomuto obchodovat short. Jak ale můžeme vědět, jaké je Close, když Close ještě ten daný den neznáme?
Nebo to mám chápat tak, že následující den po rostoucím dni nebudeme shortovat?

Děkuji Honza

[petr]

Při intradenním obchodování nezkoumám close. Viz:

" S 90% pravděpodobností je denní low vytvořené v prvních 90 minutách obchodování! Jelikož víme, které konkrétní dny zkoumáme, můžeme se dál zaměřit na podrobné detaily prvních 90 minut obchodování. Zde již nechám prostor pro váš vlastní výzkum, nicméně charakteristiky, které zkoumám já, jsou například:
- objemy volume
- orderflow, delta
- chování ticku
- způsob otevření a další"

honzasek Napsal:
-------------------------------------------------------
> Také bych ze rád zeptal na věc, které nerozumím.
> Při analýze trendového dne používáte pro výpočet
> Close a Open. Pokud splňuje podmínku, nechcete
> proti tomuto obchodovat short. Jak ale můžeme
> vědět, jaké je Close, když Close ještě ten daný
> den neznáme?
> Nebo to mám chápat tak, že následující den po
> rostoucím dni nebudeme shortovat?
>
> Děkuji Honza
>
> Honza

[nickirout]

Zdravím, dobrý článok, takéto výskumy robím dosť často, najmä preto, aby som mal hrubú predstavu, čo očakávať. Lebo keď sa dívate na pravú stranu grafu, tak je vhodné mať po ruke podobné "barličky" o ktoré sa môžete oprieť.

Super vec že autor článku programuje v pythone, aj ja sám som sa programovaniu nevyhol poskytuje vám to ohromnú flexibilitu a výhodu.

Avšak chcem upozorniť na jednu vec to konkrétne na to, aby ste trendové dny porovnávali s NETRENDOVYMI DNAMI:
"Zde již nechám prostor pro váš vlastní výzkum, nicméně charakteristiky, které zkoumám já, jsou například:
- objemy volume
- orderflow, delta
- chování ticku
- způsob otevření a další"

ok to je dobrý návod, ale je nutné ho doplniť ešte o TOTO:

OBJEMY VOLUME z TRENDOVYCH DNI musíte porovnávať s OBJEMY VOLUME z NETRENDOVYCH DNI
DELTA-ORDERFLOW z TRENDOVYCH DNI musite porovnávať s DELTA-ORDERFLOW Z NETRENDOVYCH DNI atď. atď..

nestaci si len jednoducho vyprofilovať TRENDOVE DNI pomocou OBJEMY VOLUME, ORDERFLOW, DELTA atď...
TAK ISTO AKO SKUMATE TRENDOVE DNI MUSITE SKUMAT NETRENDOVE DNI PRESNE ICH DEFINOVAT NA ZAKLADE ROVNAKYCH CHARAKTERISTIK, aby ste boli schopni rozlisit trendovy den od netrendoveho dna. A byt si vedomi toho, že šanca, že ste práve v trendovom dni je cca 1:10
Uvediem vymyslený príklad:
Poviem priklad zistíte, že trendovy den má prvych 90 minut nízke volume a vyvážené delta, poviete si wau toto je znak trendového dňa. Potom si pozriete NETRENDOVE DNI a tam zistíte, že sa také dni otvárajú sa gapom a tick je veľmi aktívny. Takéto informácie sú vam takmer nanič. Lebo vám chýba druhá strana mince.

Ak trendový deň má prvých 90 minút nízke volume a vyvážené delta tak NETRENDOVE DNI budú mať aké volume prvých 90 minút dňa a aké budú mať delta?

Ak netrendové dni otvárajú gapom a tick je veľmi aktívny, tak TRENDOVE DNI otvárajú aký gapom a aký je ich tick?

Nájsť charakteristiky TRENDOVYCH DNI, ktorých je iba 9 až 10% treba porovnať s presne tieto istými charakteristikami u NETRENDOVYCH DNI ktorých je až 90%. Tu je veľká pravdepodobnosť, že tieto charakteristiky sa navzajom "ZARUSIA" a nebudete vôbec schopní nájsť charakteristiku alebo charakteristiky pomocou, ktorých TRENDOVY DEN rozpoznáte od NETRENDOVEHO DNA.

Druhou vecou je, že ako pravidelne sa objavú TRENDOVE DNI od roku 2003 sú to zhluky alebo sa objavujú pravidelne napríklad 2-3 krát za mesiac. Alebo väčšina tych 10% TRENDOVYCH DNI sa nachádza iba v niektorých rokoch. A nakoniec má zmysel očakávať TRENDOVY DEN keď šanca,že ho stretnem je 1:10?

Ja už roky špekulujem a backtestujem naozaj šialené myšlienky, ale zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť vzorec na určenie či deň bude trendový alebo netrendový. Ale v jednom si môžeme byť istý na konci dňa budeme určite poznať odpoveď, či sme boli v trendovom alebo netrendovom dni.

Najlepším vodítkom je samotný cenový graf.

S pozdravom nickirout.