pocket - žurnál obchodů

[pocket]

Zakládám svůj žurnál, budu vkládat screeny obchodů, aktuuálně papertrading.

Obecně obchodní styl: začátečník, futures, dinskréční daytrading, PA, 1 min TF, trhy: CL, (QM), NQ, (ES)

Konstruktivní reakce jsou vítány.

Nevím jestli jdu tou správnou cestou a jak se posouvat dál. Mam problémy s backtestováním. Doufám tedy že mi žurnál pomůže mě nasměrovat. Chtěl bych vkládat screeny po dobu několika měsíců, aby se dal vyvodit nějaký závěr. Obvykle píšu záznamy na konci týdne a pokud budu screeny editovat každý den je to komplikace navíc.

[pocket]

O mě: V roce 2009 jsem narazil na Finančníka a od té doby mě trading zajímá. Střední školu jsem dodělával a věnovat se tradingu vypadalo jako dobrý nápad. Co se týče normálního zaměstnání, za svou kariéru jsem nebyl schopný dosáhnout práce odpovídající studovaného oboru a ani výše platu. Původně jsem obchodoval protitrendově, ropa CL, timeframe 1 min. Jednalo se o paper. 2012 založen účet live 11 000 USD, během dvou let smazán. Tehdy jsem pracoval na 3 směny takže jsem obchodoval dvě třetiny seancí, první měsíce jsem se motal okolo nuly a pak to šlo plynule dolu. Když to takle vidi samozřejmě vim že jsem měl přejít na paper, ale ono to vypadalo že se equity už otočí nahoru, až ty poslední tisíce byl úplný propadák. Pak jsem se pokoušel backtestovat a papertradovat, ale vůbec jsem nevěděl jak dál. Dále mi to nevyšlo v práci a po dobu 1,5 roku jsem se tradingu prakticky nevěnoval - do konce 2015. Od ledna to ZKOUŠIM znova. Paper samozřejmě. Trading software: - paper: ThinkOrSwim (zdarma) - live: broker a data IB (platim komise nebo cca 30 USD měsíčně), analitický sw (zobrazování grafů a exekuce, také backtest) MultiCharts DT (zdarma) Dále programy na evidenci obchodů... Plánuji přechod na Win10 tak snad všechno pofachčí stejně. Aktuální styl: Trhy NQ a QM (poloviční pohyby CL), 1 min TF, s indikátorem EMA34 a EMA204, histogram volume samozřejmě. Vstupuji na korekci po dotyku k EMA34 do směru trendu, vstup při dokončení / potvrzení korekce. Také se tomu dá řikat TNG (touch and go). Zajímá mě PA, struktura swingů, sleduju volume. NQ - SL okolo 6 bodů, PT oklo 7 bodů. CL - SL okolo 0,20 bodu, PL okolo 0,22 bodu, na QM to je polovina. Přesné hodnoty podle trhu. Jen to ale nestačí k exekuci systému. Rozhoduju se diskréčně, podle nálady trhu, předchozých swingů, kouknu na 30 min graf, podle citu. Ale neřikam že jsem v tom dobrý nebo zkušený - prostě to zkoušim, i když mam zkušenost asi 4 roky hledění do živých grafů. Rád bych se považoval za pokročilého ale podle výsledků jsem začátečník. Letošní výsledky: Pro představu v připojeném souboru můžete vidět letošní equity - od obchodu číslo 1109. Jsou tam dva týdny nadpřůměrné ztrátové, ty mi to kazí - hned první v lednu - těžký rozjezd po dlouhé době a další na začátku února. Ale jinak mam z toho spíše dobrý pocit - to jsem chtěl říci.

[pocket]

Dnešní obchod na NQ. 14.03.2016, obchod číslo 1155 Směr vstupu a výstup je snad patrný z mého stylu značení. Plus znamená zisk, číslo velikost exekuovaného pohybu trhu v bodech, tedy bez komise. Komisi odečítam až v excelu, u paperu 10 USD. Vstup na S/R úrovni, spekulace na proražení, možnost většího pohybu (který nastal) ale také možnost odražení / falešného proražení, proto jsem vystoupil jak jsem vystoupil. Podle plánu.

[detroit]

pocket Wrote:
-------------------------------------------------------
> Aktuální styl:
> Trhy NQ a QM (poloviční pohyby CL), 1 min TF, s
> indikátorem EMA34 a EMA204, histogram volume
> samozřejmě.

Zdravim, dovolim si par postrehu. Sam se povazuju za mirne pokrocileho, live zkusenosti mam, ale zadna slava. Momentalne paper, ale uz to ma trochu uroven (alespon si to myslim).
Sam "sleduju" nekolik trhu, ale obchoduju jen jeden (ES). Myslim si ze to je nejlepsi "strategie" az do te doby nez budes konzistentne ziskovej. Jen muj nazor. Chapu ze nekdy je na jednom trhu "nuda" a clovek muze najit vhodnejsi prilezitost na jinem trhu, coz je stale lepsi nez uskutecnit nesmyslny obchod na mrtvem trhu (obzvlaste pro trendoveho obchodnika). Nicmene je take dulezite trenovat trpelivost, ktera bude vzdy potreba. Proto ten jeden trh, a radsi byt bez obchodu, ale naucit se NEDELAT NIC, coz je v mnoha pripadech prave cesta k ziskum!
Timeframe 1min bych ohodnotil terminem "velmi pokrocily". Je to z nekolika duvodu, ale predevsim proto, ze dava vice informaci nez je hlava za takovy kratky casovy usek schopna vyhodnotit. Osobne se domnivam ze i 2min je pro zacatecnika prilis, ledaze ma opravdu propracovany system kde jsou peclive pripravene zony z 30min, daily atd. (viz. FIMS). Pro cistou PA si myslim ze je optimalni 5min v kombinaci s 60min a daily, v patek je pak dobre koukat na weekly a posledni den v mesici zase na monthly graf, lecos se da vysledovat. Pokud je trh ve fazi breakout (silny trend), nemusi byt od veci chvilkove preskocit na 2min nebo i 1min graf, pro jemne nacasovani vstupu, ale nemel bych ho zapnuty vice nez par minut cca 4-5x za mesic, ve vybranych situacich kde takova volba dava smysl (jiz zmineny breakout).


> Vstupuji na korekci po dotyku k EMA34 do směru
> trendu, vstup při dokončení / potvrzení korekce.
> Také se tomu dá řikat TNG (touch and go). Zajímá
> mě PA, struktura swingů, sleduju volume. NQ - SL
> okolo 6 bodů, PT oklo 7 bodů. CL - SL okolo 0,20
> bodu, PL okolo 0,22 bodu, na QM to je polovina.
> Přesné hodnoty podle trhu.

Tady k tomu mam nekolik veci. Pokud naskakujes do trendu, v zasade je strategie v poradku, EMA odraz a nejaky typ potvrzeni kde korekce skoncila, aby v tom byla logika atd. Otazka je kde jsi vzal zrovna EMA 34 a 204, myslim ze je jasne (FinWin), ale clovek by si mel najit vlastni hodnoty, ktere ma otestovane a muze jim duverovat, protoze k nim dosel sam. Pises "zajima me" X, Y, Z, atd. V poradku, ale doufam ze k tomu mas napsana presna pravidla, kde neni pochyby o tom jestli konstelace swingu, volume atd vstup potvrzuje, nebo naopak vyvraci. Subjektivita je pomala smrt vsech zacatecniku (vcetne me pred nekolika lety). Clovek to musi mit definovane a pokud mozno pouzivat binarni rozhodnuti ANO / NE. Dalsi poznamku mam k RRR, obchodujes vlastne s RRR 1:1 coz znamena ze potrebujes pravdepodobnost kolem 60-70% na to aby rostla equity. Neni to nemozne, ale statisticky vzato vetsina novacku dosahuje nizsich hodot, tudiz by nebylo na skodu uvazovat o mensi uprave trader's equation (viz. brookstradingcourse.com/how-to-trade-manual/traders-equation/)


> Jen to ale nestačí k exekuci systému. Rozhoduju se
> diskréčně, podle nálady trhu, předchozých swingů,
> kouknu na 30 min graf, podle citu.

Tady bych videl nejvetsi problem - subjektivita. Ne ze by to neslo, ale je to pro pokrocile.


> Ale neřikam že
> jsem v tom dobrý nebo zkušený - prostě to zkoušim,
> i když mam zkušenost asi 4 roky hledění do živých grafů.

Zkouset a konat jsou dve ruzne cinnosti, ktere je dobre odlisit a rozhodnout kterou vlastne delame. Clovek ma vedet presne za cim jde a byt dusledny. Viz kniha www.financnik.cz/exe/psychologie-obchodovani/ ve ktere se pise mimo jine prave o tom, jaky je rozdil mezi zkousenim a cilevedomou cinnosti.


Zatim musim koncit, doufam ze jsem neurazil. Nemyslim to spatne, sam jsem stale ve fazi uceni, ale vidim na sobe uz urcite pokroky. Nechci nic nutit, jen se zapojit do diskuze, aby to tu trochu zilo :)

Urcite delas dobre ze davas obchody sem na forum, to cloveka castecne nuti nedelat vylozene blbosti, kdyz vi, ze to uvidi ostatni.

A na zaver, doporucuji jeste jednu knihu zde: www.financnik.cz/komodity/recenze-knih/reading-price-charts-bar-by-bar.html - je tezka na prvni cteni, ale podruhe uz to je parada a potreti se cloveku zacne pomalu rozsvecet :)

[papo33]

EMA, SMA a pod. Preco by mala fungovat?Prehod si graf na 2 min 10 min 30 min a zistis ze EMA bude uplne niekde inde. Vela veci z tecnickej analyzy nefunguje tak ako si ludia myslia.Zamysli sa- kolko ludi v danom momente obchoduje na tvojom TF? Asi to percento bude ovela mensie ako 25%. Pretoze vela ludi obchoduje na alternativnych grafoch, inych TF. A tym padom oni nevidia tvoju EMA34. A to nehovoriac o tom, ze aj na tvojom TF pouzivaju ine nastavenie EMA trebars 20, ktora samozrejme tiez nebude fungovat. Dostavame sa k zakladnej otazke preco by mala fungovat? A preco zrovna odraz? Odpoved je nebudu fungovat. Kvoli velkemu mnozstvu obchodnikov pouzivajucich rozne nastroje rozne metody a tym padom nahodilosti trhu.Tvoje vysledky boli,su a budu velmi nahodne.mozes mat paradnu seriu ziskovych obchodov vdaka nahodilosti trhu. Ale celkovo vzato budes z dlhodobeho horizontu prerabat.Trhy takto nefunguju. Prejdi si vlakno FInwinu a kolko obchodnikov na nom zostalo? 0 cela 0. Niekto si nastastie urobil tu namahu kvantitativne otestoval EMA,SMA a co zistil? Ze nie je signifikantny rozdiel medzi roznymi EMAMi typu 20,34,68 dopln si cislo ake chces.oni nefunguju a uz toboz nie ziaden odraz.Aj ja som zacinal na FINWINE,ale patral som dalej.pretoze som mal pocit ze nieco nie je v poriadku. A pre detroita ani Brooks nie je funkcny. Mozme o tom podebatovat na jeho vlakne. Mam za sebou vsetky jeho knihy, kurz aj jeho stranky. Viem o com hovorim.

[detroit]

papo33 Wrote:
-------------------------------------------------------
> EMA, SMA a pod. Preco by mala fungovat?Prehod si
> graf na 2 min 10 min 30 min a zistis ze EMA bude
> uplne niekde inde. Vela veci z tecnickej analyzy
> nefunguje tak ako si ludia myslia.Zamysli sa-
> kolko ludi v danom momente obchoduje na tvojom TF?
> Asi to percento bude ovela mensie ako 25%. Pretoze
> vela ludi obchoduje na alternativnych grafoch,
> inych TF. A tym padom oni nevidia tvoju EMA34. A
> to nehovoriac o tom, ze aj na tvojom TF pouzivaju
> ine nastavenie EMA trebars 20, ktora samozrejme
> tiez nebude fungovat. Dostavame sa k zakladnej
> otazke preco by mala fungovat? A preco zrovna
> odraz? Odpoved je nebudu fungovat. Kvoli velkemu
> mnozstvu obchodnikov pouzivajucich rozne nastroje
> rozne metody a tym padom nahodilosti trhu.Tvoje
> vysledky boli,su a budu velmi nahodne.mozes mat
> paradnu seriu ziskovych obchodov vdaka nahodilosti
> trhu. Ale celkovo vzato budes z dlhodobeho
> horizontu prerabat.Trhy takto nefunguju. Prejdi si
> vlakno FInwinu a kolko obchodnikov na nom zostalo?
> 0 cela 0. Niekto si nastastie urobil tu namahu
> kvantitativne otestoval EMA,SMA a co zistil? Ze
> nie je signifikantny rozdiel medzi roznymi EMAMi
> typu 20,34,68 dopln si cislo ake chces.oni
> nefunguju a uz toboz nie ziaden odraz.Aj ja som
> zacinal na FINWINE,ale patral som dalej.pretoze
> som mal pocit ze nieco nie je v poriadku. A pre
> detroita ani Brooks nie je funkcny. Mozme o tom
> podebatovat na jeho vlakne. Mam za sebou vsetky
> jeho knihy, kurz aj jeho stranky. Viem o com
> hovorim.


Papo, jeste jsi zapomel dodat co tedy funguje :) Jen abysme vedeli, ze nejsi jeden z tech pesimistu co ostatni odrazuje od jejich metod, ktere treba nefungujou tobe ale jim ano. Bez toho je tvuj prispevek dost negativni a ne zrovna konstruktivni. Pomohlo by spis poradit, co tedy delat, nez co nedelat, pokud si myslis, ze vis. Me to co delam, funguje, ale nedavam sem kazdy detail jelikoz k tomu si kazdy musi dojit sam, ale pokud by sis peclive prosel moje starsi prispevky, najdes tam dost informaci na stavbu funkcni strategie. Momentalne mam rozpracovanych nekolik dalsich obchodnich planu ktere zatim neobchoduju, ale vysledky jsou i v soucasne fazi vice nez presvedcive. Jedine co mi zatim nefunguje, jak ma, je trader's mindset, ale to uz je jina kapitola. To co dela Brooks je podle me jedna z nejfunkcnejsich metod technicke analyzy, a hlavne zcela nadcasova. Klouzavy prumer urcite fungovat taky muze, jen ne sam o sobe. Musi to byt vzdy kombinace nekolika nastroju a nekolika timeframe, o coz se taky pocket snazi, takze podle me je na spravny ceste, jen to jeste nema dotazeny to konce, a to je naprosto v poradku.

[papo33]

Prejdem radsej na vlakno Brooks, kde si mozme o tom podiskutovat...

[pocket]

to detroit Pravda je že přesně sepsaná pravidla nemam. V mých backtestech aby šel vůbec provádět jsem si zvolil přesná pravidla ale obvykle vysledky byly okolo nuly (ani žádné velké ztráty) pak jsem si řekl že to tedy zkusím částečně nechat na diskréčnim (jak řikáš suběktivnim) úsudku. Při naprosto přesně daných pravidlech mi to nevycházelo. Vim že to nemusí být správně, ale teď je pro mě důležitý dělat alespon tohle na paperu. Dále bych chtěl něco vymyslet ... ale právě nevim co by mohlo mít smysl testovat. Jak se tu psalo v nějakym článku - rafinovaný přístup v OS. A souhlasim s tim co si psal (tu) to papo33 a měl bys nějaký tip pro mě? dnešní obchod na QM, exekuce jsou QM zakreslené na grafu CL. Původně jsem dělal screeny ve vyšší kvalitě ale aby tady moc nezabíraly jsou menší.

[kurt]

Pokud nevidite co se odehrava uvnitr baru,nemate dlouhodobe sanci.Tot muj nazor

[tomas262]

Můj pohled na věc je, že na indikátoru nezáleží. Dokonce nezáleží ani na trhu. Důleižté je vstupovat na bodech se sníženým rizikem + člověk se nesmí bát používat limity a stop ordery u časových grafů, pak se to dá i s EMOU. Obchodování po pohybech na close je vlastně jen honění trhu a to je přesne to místo, kde obchodník ztrácí výhodu, V příloze graf ropného spreadového futures kontraktu CL J6K6 Jde tedy pouze jen o to dostat výhodnou cenu v daném kontextu - výsledek je však vždy nejistý

[pocket]

kurt:
myslite že je jediná cesta sledovat orderflow?

tomas262:
"Důleižté je vstupovat na bodech se sníženým rizikem" - ale taky nějakym způsobem vědět že trh půjde ve směru spekulace. Mít tu výhodu. Podle přílohy - těžko určit správný moment vztupu (vzlášť když chcete mít malý risk).
"Obchodování po pohybech na close" - nerozumim ?

[tomas262]

"ale taky nějakym způsobem vědět, že trh půjde ve směru spekulace"

[bold]to ale nevíš nikdy [/bold], smíř se s tím, nikdy nenajdeš nástroj, který ti to řekne. Žádný neexistuje. Proto nemůžeš čekat až pohyb nastane ("Obchodování po pohybech na close úseček"), ale chtít dobrou cenu

[ital]Mít tu výhodu[/ital] - tou je ale v tu chvíli pouze cena v daném kontextu. Co se ti na těch vyznačených bodech nelíbí? Mě přijde, že tam je velmi často RRR > 1 stačí když se "trefíš" ve 4 pokusech z 10. Ano, budeš mít spoustu ztrátových obchodů :)

Je to ale moje vidění trhu. Když vím, že se prodávají jabka v rozmezí 10 až 50 korun, a chtěl bych s nima obchodovat, vím kde je oblast pro mě výhodné ceny na nákup a kde je naopak oblast výhodné ceny na prodej. Pokud bude cena jablek prudce růst, kde nakoupím v daném kontextu? Nakoupím ideálně za průměrnou cenu za posledních X dnů (klouzavý průměr)

[tomas262]

orderflow neobchoduju, ale podle toho jak to chápu já ti pomůže "optimalizovat" vstupní cenu (na časovém rámci) podle aktiviity v trhu. Něco jako "rating" dané ceny (oceněno aktivitou volume), křišťálová koule to ale taky není

[pocket]

Jasně že nikdy nevim, ale plán / systém / postup by měl dát nějakou pravděpodobnost směru pohybu.

Přemýšlel jsem nad tim, nechápal jsem důvod vstupu právě v těchto oblastech. Od včera mě napadlo tohle (zjednodušeně): pokud se cena vzdálí od průměru 0,5X dní k průměru 1X dní, je pravděpodobné že se zas spátky vrátí. To už mi trochu smysl dává. Jen bych se bál mnoha ztrát, cena může nabrat trend uplně jinam...

[tomas262]

A nepřemýšlel si třeba o jiném stylu obchodování? Dal bych tomu šanci. Přecejen daytrading futures je považován (myslím právem) za nejtěžší/nejnáročnější ...