Diskuze k článku: Poradna: jak na ztráty vyvolávající další ztráty

[Truncus]

Dvanacterník,

nj, tak už to chápem. Ale pri takom systéme s tým musíš rátať..Patterny, celkovo majú tak 55 % úspešnosť dlhodobo, ale len pri chytrých vstupoch, výstupoch, aby si sa dostal nad RRR1. A tie vstupy na patterny ešte nesmú byť klasické. To mám odpozorované tiež, hoci ja robím FX. I keď v knižkách trader guru sa dočítaš, že 65% a viac...Ale, možno na indexoch je to o niečo lepšie, pretože FX je fakt asi najťažší trh.
Skús sa zamerať na order flow techniky, proste sa zviesť s veľkými peniazmi. Žiadna zúfalosť, myslím, že na to máš, potrebuješ len čas..

[papo33]

Takisto ako Dave si myslím že úplne najťažšie obchodovanie je intradenné, keď človek musí urobiť rozhodnutia rýchlo. Zároveň je ovplyvnený psychicky predchádzajúcim obchodom, špeciálne pri malom účte. Obchodovať na denných grafoch sa dajú akcie a nemusíte mať ani 25.000 USD ak ich neobchodujete intradenne. Každý sa bojí gapu, ale v dlhodobom horizonte ste na tom istom. gap budete mať ako pozitívny tak negatívny. Lepšie si stanovíte risk managment, nie ako pri futures, kde výška jedného kontraktu je veľmi vysoká. A najdôležitejšie - príkazy môžte zadávať mimo trading hours, takže aj psychika tu pracuje trošku inak. A ešte taká maličkosť nie ste limitovaný jedným trhom, ktorý vačšina intradenne obchoduje.ak v ten deň sa nehýbe má väčšinou len straty.

[Mirro]

Ahoj,
mate nekdo prosim zkusenosti, ze by jste mohly jmenovat brokera/brokery, ktery poskytuje sluzbu ve stylu ochrany uctu a to tak, ze by mi pomohly limitovat:
-sumu $, ktere mohu maximalne prohrat v jeden den
- pocet obchodu udelanych v jeden den
- pocet obchodovanych trhu v jednom case
- pocet kontraktu v pozici v jednom trhu a case.

Mira

[Mirro]

MNovak:
Ahoj, Mohl by jsi prosimte napsat konkretneji, jak jsi trenoval?

Diky
Mirek

[Dvanacternik]

@Mirro:

obchoduji pres Ninja Trader a mam i jejich brokera, u toho jde naprosto bez problemu a dalsich poplatku nastavit maximalni denni ztrata v dolarech. Pak uz platforma odmitne zadat dalsi prikaz. Pocet obchodu jsem nezkousel, ale mozne je i to.

[Dres]

IB umožňuje nastavit denní limit přes jejich platformu. To tě ale neochrání dlouhodobě.
Člověk, který neustálé ztrácí, až nakonec vymaže svůj účet při průměrné mzdě se z toho již nikdy nevzpamatuje. Ta emoční bolest je tak silná, že se mu vryje tak hluboko, že při další takové ztrátě při dalším pokusu s novým účtem, se bude historie opakovat. Bude si neustále vybavovat minulost a to, jakou emoční bolest prožíval. Opravdu málokdo dokáže zvládnout sám sebe a tyto bolesti překonat.

Vemte si příklad člověka, který má např. 25.000,-Kč čistého a s hypotékou a celkovýma výdajema měsíčně ušetří když hodně, tak 8.000,-Kč, aby našetřil $5000, potřebuje cca 1,5let. Pokud takový člověk šetří tak dlouho a vymaže účet např. za dobu mnohem kratší, psychicky ho to bude doprovázet téměř každý den. Každý další takový neúspěšný pokus se rovná,..víte čemu.

Trading mění mysl člověka, při úspěšném tradingu je to něco jako osvícení, svoboda, člověk začíná žít zcela jiný život. Při krachu je to nekonečná deprese, která mnohdy nekončí dobře, pokud to čověk nezvládne nebo přejde pryč od tradingu k něčemu jinému. Trading je ale závislost, má opravdu tenkou hranici k hazardu, pokud člověk bude bezmyšlenkovitě klikat.
Je dokonce tím největším gamblingem vůbec, protože je zde nejrychlejší reakce po akci, od kliknutí ihned vidíme progres, buď ztráta nebo zisk. Ani ruleta, ani kostky ani žádný jiný gambling není tak rychlý a neumožňuje 'hráči' tak rychlou interakci/odezvu potom, co dá v sázku svoje peníze, jako právě trading. Proto je také tak nebezpečný, vzalo již hodně životů a není radno jej podceňovat.
Prvotní myšlenka na peníze a celkovou svobodu je velice lákavá, ale je vykoupena tou nejtvrdší prací vůbec. Prací před monitorem,..ono to fádní neustavičné sledování živých grafů je mnohdy rozdíl mezi úspěšnými a neuspěšnými. Málo kdo má tolik úsilí ztrávit tisíce hodin před grafy. Můžete najít člověka, který sám dokázal během 6-12 měsíců dojít tam, kam většina nedojde za celý život. Ale když se zeptáte jiných úspěšných obchodníků, poznáte, jak tvrdou práci museli zdolat, ikdyž se jim to po těch letech už ani nebude zdát, jsou prostě už jinde. Hlavně ti, kteří nemají potřebu někoho učit na denní bázi a tím se vracet neustále zpátky.

Tady jde o nejtěžší byznys na světě, protože jde o velké peníze. Proto většina lidí prodělává. Není připravena finančně a hlavně mentálně. Nemají správně nastavené psycho. Neuvědomují si, proti komu stojí. Banky, fondy, pojišťovny, velcí obchodníci. Tomuto byznysu se člověk musí oddat jak tělem, tak i duší. Hledat svoje cesty a to neustále, trhy se neustále mění, proto se trader nesmí zastavit v hledání, posouvání se dál, protože je zde neustále cesta dopředu.

Každá strategie chvíli funguje a pak zase nefunguje, to je prostě povaha trhu. Trhy se měni každý den, každý týden, každý měsíc a každý rok. Nikdy nejsou stejně, ikdyž bývají někdy hodně podobné. Je v tom problém, protože mozek je nastaven na bázi asociace. Jak může pak fungovat v tak proměnlivém prostředí? Nemůže, musí se naformátovat, proto trading mění mysl člověka, mění jeho chápání, mění pohled na realitu po určité době. Takový trader, který se posune na další metu má potom problém mnohdy vydržet v zaměstnání, protože již není kompatibilní s myšlením zaměstnanců, myšlením lidí kolem sebe, hlavně také zaměstnanců. Je to opravdu zláštní, ale mnohdy potom i smutné, proto je trading tak osamělý v pokročilé fázi. Najít spřízněnou duši je velice těžké a také mnohdy depresivní, ale to už je jiná stránka věci.

Člověk by nikdy neměl dopustit vymazat celý svůj účet na jeden zátah, to je čistý gambling. Tím chci říct, že u takového člověka nemůže existovat psychologická STOPka, většinou nepomůže ani definovat SL, protože mnohdy ho takový člověk ručně bude stejně posouvat.

Vemte si statistiky, které jsou k dispozici, čím má člověk menší účet, tím se téměř exponenciálně zvedá pravděpodobnost toho, že člověk ten účet dřív nebo později vymaže. Čím menší účet, tím větší tíha mít pravdu a vydělat, už je pár SL po sobě dokáže zničit šance na úspěch.
$5000 je tak malá částka, že tak malé procento z toho počtu, co zbankrotuje, dokáže skutečně svůj trading posunout na další level.

Dejte tomu čas, dejte tomu studium, dejte tomu více peněz. Více peněz někdy pomůže už k větší zodpovědnosti, zkuste ztratit např $20.000, to nedáte, raději budete makat, ale budete mít o dost mekčí polštář při drowndownu nějakých 20%, když Vaše strategie přestanou na nějaký čas prostě fungovat. Ano, i to se stává, stává se to i těm lepším, jen to nějak není cool se o tom bavit.
Je dobré si uvědomit i fakt, že i trading je zmanipulovaný. A jak je to možné? Jde přece o prachy, na burze jich je teoreticky neomezeně, tak proč ne. Banky a fondy, tyto instituce se o to postarají, abychom přišli o peníze. Proto je nutné hledat cesty, skulinky, kde ty peníze vydělat, na jaké ceně, jde o to, jen hledat.

Tady je problém, že se nemluví o skutečně nepřijemných věcech, nikdo Vám naférovku neukáže jeho největší průsery, ale proč taky. Do tohoto byznysu se to prostě nehodí.

[Draco]

Dresi, děkuju za komentář. Podepsal bych se pod to.
(tu)

---
Denní SL se dá nastavit i v Sierrachart.

---
MNovak: Tvojí cestu a tvé příspěvky jsem tu dost pozoroval, protože jsi jeden z těch, kteří i vypadají, že tomu rozumí a máš příspěvky s hlavou a patou, za což ti dodatečně ještě děkuji. A přidávám se k Mirrovi, s otázkou co jsi v tom obědovém prostředí sledoval? Vyloženě akuci v menších objemech? Protože jinak mě nic moc nenapadá. Pro mě je to méně čitelné, snadněji zmanipulovatelnější období.

[Mirro]

@Draco:
Jak nastavis dennilimit v Sierra?

Diky
M.

[MNovak]

Draco

Jen jsem se snažli najít způsob jak vyjít s profitem, když se trhy hýbají velmi málo, jak píšeš je špatná čitelnost. Těch pohybů, kdy trh nadělí velký profit je minimum a vydělat v tuto dobu je jednoduché. Problém, že většinu času trhy trendují jen minimálně. Z tohoto důvodu, jsem považoval za podstatné naučit se obchod brát jako krátkodobý a pokud trh nadělí větší profit tak ten si vzít také, ale dalším kontraktem. Mým cílem bylo se naučit zvládnout to nejtěžší období, které je na trhu možné. Právě taková období občas přicházejí i po otevření trhů a pokud neumíme adekvátně reagovat tak nemůžeme vydělat a navíc ještě začneme dělat hlouposti, které pak vedou k dalšímu propadu na účtu.
Já to tak dělám vždycky. Třeba i ve sportu. Vždy jsem se snažil zvládnout nejtěžší úseky a situace na výbornou. K čemu trénovat jízdu z kopce, když mnohem náročnější je jízda do kopce. Jak se říká těžko na cvičišti, lehce na bojišti.

[emun]

Nejvíc bych souhlasil s tím, co napsal DaveF, to bych podepsal a několikrát podtrhnul!
Když bych to hodně zjednodušil, tak bych napsal, že systém je funkcí psychiky. Což samozřejmě není přesné, protože hlavní funkcí systému je nám říkat, co kdy a jak dělat (tj. vystupovat a vystupovat z trhu), ale vzhledem k důležitosti, jakou hraje náš obchodní systém při dopadu na naši psychiku, si myslím, že to není zas tak vzdálené pravdě.
Ono by se to totiž dalo i otočit. Pokud vím, že můj obchodní plán funguje, a jaké generuje zisky, tak bych byl blázen, kdybych ho porušoval. Já mám třeba v současnosti strach nedodržovat svůj OP. Tj. to, co dříve pracovalo proti mně (mé emoce), jsou dnes mým spojencem.

Dres:

"...trading je zmanipulovaný"? Já obchoduju na centralizovaných trzích, kde vidím to, co vidí ostatní...

"...nikdo Vám neukáže jeho největší průsery"? Karel Janeček vám klidně řekne, že dvakrát přišel o všechno, než začal vydělávat miliardy. Spíš se rádi "pochlubí" ti, co něco podobného prožili, ale stejně to nakonec dokázali. Ti totiž můžou říct: no přišel jsem dvakrát o všechno, ale stejně jsem to nevzdal a teď už jsem úspěšný, což je ještě víc obdivuhodné.

...ale jinak zajímavý příspěvek :)

Dvanacternik: jestli jsem to správně pochopil, tak jste intradenně obchodoval svíčkové grafy? Pokud ano, tak to bude podle mě ten kámen úrazu, protože to je jako chtít s koloběžkou vyhrát Tour de France. Prostě nemáte šanci. Svíčkové grafy samotné tak maximálně na poziční obchodování. Pokud chcete vydělávat intradenním obchodováním, tak bez znalosti toku objednávek nemáte šanci!

[nickirout]

Zdravím všetkých po veľmi dlhom čase, veľmi podnetný článok a ešte zaujímavejšia a veľmi hodnotná diskusia.

Pokiaľ potrebuje niekto z nás mať nastavený denný limit strát v priamo platforme tak je to problém a veľmi veľký problém.
Najlepší traderi nezadávajú Stop Lossy do trhu, ale exekujú ručne svoje Stop Lossy, samozrejme pokiaľ to povaha štýlu dovolí, napríklad intraday to dovoľuje. Pri longterm obchodoch samozrejme aj ja používam Stop Loss, lebo nemienim civieť na monitor non stop 24x5.

To s čím má trader v článku problém som ja nazval u seba ako "špirála strát", je to práve vtedy, keď si chceme dohnať predošlé straty a frustrácia narastá a s frustráciou aj naše gamblerské chúťky. A tu je najväčší paradox s akým som sa stretol. Začínate deň a bojíte sa strát. Mali by ste vstúpiť do pozície, ale bojíte sa. Potom schytáte straty a obchodujete ako blázon a je vám jedno kedy do trhu vstupujete. Vtedy keď ste mali signál báli ste sa, teraz keď signáli nie sú vstupujete bez obáv.

Ako som to zvládol ja? Úplne jednoducho. Vážim si peniaze na svojom obchodnom účte, pretože som za ne musel dlho pracovať!
Od jedného tradera som sa naučil ako je životne dôležité držať limity strát na troch úrovniach.

Straty na úrovni jednotlivých obchodov, ktoré vychádzajú z denného Stop Lossu. Ak riskujem 1,5% účtu na denný Stop Loss
to znamenú určitých XY USD. Túto čiastku nesmiem prekročiť za žiadnych okolností. Podľa tejto čiastky prispôsobujem počet obchodov za deň, zisťujem podľa situácie a podľa volatily na trhu koľko bodov budem potrebovať pre obchod a na základe tohoto odvodzujem veľkosť pozície.

Z denných stop lossov odvodzujem mesačné stop lossy, ktoré sú na úrovni 7-ich denných stop lossov - teda 10,5% účtu.

Takže idem obchodovať schytám prvý Stop Loss. Otázka na seba: "Ako sa cítim? som frustrovaný? baví ma ešte sedieť pri počítači a sledovať trh a čakať na zaujímavé konštelácie?" Ak áno tak zotrvám a pracujem zvyčajne aj na backteste, alebo na účtovníctve alebo analyzujem svoje obchody. Lebo ja obchodujem intradenne na HOURLY grafoch posledných desať minút každého HOURLY BARU je pre mňa dôležitých - potom sa rozhodujem. A následne čakám 50 minút pokým sa nový hourly
graf nevykreslí - alebo sa nedostane do svôjho záverčného štádia a potom sa zase rozhodujem.
Veľmi pomáha ak nebudem len tak civieť a modliť sa za svôj Stop Loss, ale budem robiť aj užitočnú robotu na počítači najmä čo sa týka obchodovania /vedenie záznamov, backtest, analýza nových trading nápadov a podobne./

Moja istota ohľadne tradingu vychádza najmä z toho, že sa nemusím obávať sám seba a svojej sprostej gamblerskej povahy, lebo ju mám pod kontrolou. Mám ju pod kontrolou, lebo som si na 100% istý, že keď dosiahnem svôj denný Stop Loss 1,5% z účtu, tak prestanem obchodovať a preskúmam, čo sa vlastne stalo. Je to iba variácia na trhu? Ako sa mi vedie pri prezretí Equity krivky? Aké je moje priemerné RRR, môj priemerný Stop Loss. Koľko takýchto poklesov-strát akých som mal dnes som mal v minulosti?
Prečítal som vstupy podľa ktorých sa rozhodujem správne?
Ak všetko klape - tak je to iba variácia - nie je to katastrofa. Je to normálne.
Vždy si položím otázku - ak by som nerešpektoval denný stop loss ako by som dopadol? Vo väčšine prípadov by som skončil
zfrustrovaný a väčšími stratami a preto som vlastne v hypotetickom zisku - pretože som včas utnul stráty a ušetril peniaze
na obchodnom účte. Zajtra sa začne nový deň a budem mať čistú hlavu. Ale iba v tom prípade ak som riadne prešetril svoje
stratové obchody a zodpovedal svoje otázky.


V mojej hlave rezonuje už roky to čo povedal Woodie o CCI - je to iba čiara v piesku a potom mi rezonuje ešte jedna veta o obchodovaní. "Nato, aby sme mohli vylúčiť faktor štastia u obchodníkov, by tí museli obchodovať 40 až 700 rokov podľa povahy ich obchodného štýlu". Teda ak ste intradenných obchodník a nemáte podla Lyncha obchodné záznamy za posledných 40 rokov možno sme iba mali štastie a zviezli sme sa na dobrej strane trhu podľa pravidiel, ktoré sami o sebe
neboli vlastne ani EDGE, ale iba nejaká dočasná anomália.


Slovo EDGE vo mne vyvoláva obavy a to právom, lebo môžete backtestovať a robiť haldy analýz, nikdy totiž nedokážete zodpovedať ako to bude vypadať s vaším obchodovaním po 100 trade-och.

Ja mám iba 100% istotu v jednom a to je to, že každý obchod skončí prinajhoršom na svojom Stop Losse.
Že každý deň stratím maximálne 1,5% z účtu a že do mesiaca stratím maximálne "iba" 10,5% z účtu. Toto sú moje istoty.

Všetko ostatné je vo hviezdach. Možno moje EDGE zajtra už nebude, možno nasledujúcich 100 obchodov budem v strate. Ale viem naisto, že pokiaľ dodržím svoje Stop Loss limity, tak pokles účtu bude pomalý a ja budem mať dosť času, aby zbadal, že moje šťastie na trhu - moje EDGE ma opustilo a nájdem si druhé šťastie v trhu a možno vydrží o niečo dlhšie ako to predchádzajúce.

Toto sú moje istoty.


S pozdravom nickirout

PS: veľmi sa mi osvedčuje prístup s tabletom. trhy mám vždy po ruke a občas sa pozriem na grafy, ak zbadám zaujímavú situáciu tak idem do pozície. tento typ obchodovania vychádza z toho, že roky som backtestoval väčšinou ručne a sledoval desaťtisíce barov na grafoch a niektoré situácie na trhu - možno to nazvať formáciami - kričia na mňa - žiaden indikátor - proste iba holý graf. Výhodou je to, že takto je stres na 100% eliminovaný nakoľko byť v strese celý deň sa nedá a takýto prístup vám troška okorení inak nudné a sivé okamihy v živote.

[JirkaW]

to Dvanacternik:
...a co tedy zkusit AOS? Alespoň v dodržování plánu pro exekuce to bude stoprocentní. Viz článek Automatizace daytradingových strategií a AOS v kostce od A do Z.
JirkaW

[nickirout]

ešte ma napadla jedna vec ako som čítal toto diskusné fórum a spomínal sa poker. Jeden z najlepších pokrových hráčov Daniel Negreanu pochádza z Kanady rodičia však prišli do Kanady z Rumunska. Tento hráč je na 3 mieste čo sa týka celkových výhier cca 20 mil USD. To čo som si na ňom všimol, je to, že aj pri obrovských drawdowns dokáže tento chlapík vtipkovať a zachovať si humornú náladu. A preto ho obdivujem.

Práve dobrá nálada ho od drží od stavu frustrácie, ktorí pokroví hráči nazávajú TILT. Toto funguje dosť dobre aj u mňa. Avšak mojimi barlami v tradingu a v pokri sú jednoznačne Stop Loss limity, v nich mám istotu.

[MNovak]

Samozřejmě DD máme všichni. Bez těch to prostě nejde. Jedině by jsi musel být tvůrce trhu, ale to je jiná kapitola.
Právě zde se liší obchodníci a jejich výkon na základě toho jak umí s těmito propady pracovat. Právě toto je nejzávažnější situace nebo bod v tradingu. Jak ji vyřešit?
Na počátku jsou to neuvěřitelné zkušenosti, něco na co nejsme zvyklí. Doslova lpíme na těchto ztrátách. Vyčítáme si svou neschopnost dodržovat pravidla , různé chyby, black day, apod.Postupně si však hlava zvyká. Procházíme si různými obdobími. Časem se vše stabilizuje. Nakonec nad ztrátami vůbec nepřemýšlíme. Víme, že je to cesta k ještě větším profitům. Pokud tyto profity přichází na roční bázi je to nic moc. Pokud jsou na měsíční bázi je to už lepší, na týdení super a na denní bázi je zřejmě nejlepší co lze dosáhnout. V této fázi, když víte že skončíte v zisku už vás nezajímá něco jako psychika nebo dílčí DD. Nad těmito pojmy už vůbec neuvažujete.
Něco jako AOS neřeším. Nepotřebuji to. Obchodování hodku nebo dvě beru jako relaxaci, chvíle odpočinku. Zkrátka si to užívám.

[Draco]

MNovaku, děkuju za vysvětlení :) Překvapivě mě se začalo dařit, až když jsem si uvědomil, jak namáhavé je "hnát se" za pozitivním RRR v základní podobě. V podstatě podobná myšlenka, jen jiná cesta :-) Trochu mě to motivovalo dávat ještě větší pozor právě v období tržní lenosti. nickirout, super příspěvek, děkuji. :-) Děkuji za váš čas. Mirro, pokud jsem to dobře odvodil, a myslím že ano, tak zde ve screenshotu je nastavení kde. Ale upozorňuji, že to odskoušené nemám. Takže doporučuji se mrknout ještě na nějaký fundovaný popis. Sám se držím psychologického SL + hrubě základního.