Diskuze k článku: Software a data pro obchodování orderflow

[Dres]

Osobně používám NT7+Kinetick data pro Orderflow s použitím fin-alg pro zobrazení právě Numbars a MarketProfile celkově a někdy bych si i já rád ověřil správnost tiskových dat od Kineticku.
V nedávné době jsem to kontroloval trial účtem u dat z NT, kteří využívají dat od CGQ na laptopu vedle hlavního PC a sedělo to na cca 90%, ale občas by bodla nějaká kontrola dat, s např. zmíněným IQfeed :-)
Možná by nebylo špatné založit vlákno, kde by si každý mohl takto napsat o ověření tick dat k určitému datu/času...možná, že se najde nějaká dobrá duše, která si to zrovna přečte a hodí jeden screen s daným časovým rozpětím :-)

[honzasek]

bpetr

Aha tak to děkuji za info. Teď jsem to rávě zprovoznil. Napsal jste jim normálně mail?

[emun]

juras27084

porovnával jsem statické grafy. Jinak to snad ani nemá smysl... Jak velký vzorek dat jste porovnával a kdy tj. třeba teď někdy nebo před půl rokem apod.?

[jenda3]

Ahoj, zkouším porovnad IQfeed data oproti CQG datum. Mám však problém, že IQ data mám cca o 10 minut spožděné. Nevímte někdo náhodou co s tím?

[honzasek]

jenda3

Měl jsem to taky. Podle mne je to proto, že je to trial verze.

[juras27084]

emun
Je pravda, že jsem porovnal jen asi 4 vzorky podle screnu na finančníku dle Petra, některá svíce měla volume na NQ 1500 a bidy a asky seděli uplně přesně. Porovnání jsem dělal za minulý měsíc. Používám též OF od jiného poskytovatel na Ninja Trade, ale tam jsou hodnoty hodně odlišné od nastavení v Sierre podle Petra.

[jenda3]

Tak jsem včera místo obchodování věnoval čas tomu, že jsem cca 3 hodiny porovnával data mezi IQfeed a CQG. A musím konstatovat, že data CQG na 99,9% odpovídají datum IQfeed. Za celé 3 hodiny jsem zaznamenal jediný rozdíl a to na konci obchodní seance kdy došlo k extrémnímu order flow a na jednom řádku se rozešlo IQfeed oproti CQG o 10 pohlcených bidů. Když tak zde jsem ještě vytvořil video z porování ke konci obchodní seance www.youtube.com/watch?v=r8bf-M_vfXA&feature=youtu.be

[rsikora]

Máte někdo zkušenosti s daty O E cry?

[hadamkov]

Ahojte,

pokud vím, CQG data používají prop firmy, minimálně ty britské.
Data od OEC jsou "brokerská" data. To znamená, že nejsou tak přesná jako DTN (IQfeed), ale pokud je platforma dokáže správně interpretovat (a ne všichni vývojáři se o to zajímají, protože jim to nikdo jaksi neřekne), jsou dostatečná.

Například osobně mám srovnání Jigsaw a Sierry. Co se týče drobných obchodů, tam si rozdílů nevšímám, nepovažuju je za důležité. Ale u některých blokových obchodů (je jich výrazná menšina, ale člověk si toho všimne) vím, že Jigsaw je interpretuje správně (shodně s daty DTN v Market Deltě) a Sierra ne. Vývojáři Sierry se brání tím, že doporučí svůj feed. Což jim nemám za zlé, protože mám Jigsaw. Takže na kombinaci Sierra a OEC data pozor.

[emun]

Jirko
podle mě je třeba porovnávat rozdílné data-feedy na stejné platformě, stejně jako na stejném "indikátoru" pro foot-printy, se stejným nastavením a stejným time-frame. A to za delší časové období. Porovnávat Petrovi screeny se svými, asi není to pravé ořechové...

jenda3
dobré, ale určitě je třeba srovnat více dnů...

hadamkov
netvrdím, že jsou to data špatná, ostatně jsem se pro ně nakonec rozhodl a dodnes je používám. Každopádně, to že tam byly nepatrné rozdíly vím (plus rozdíly víše zmíněné), protože jsem si to srovnání sám dělal (testování jsem prováděl někdy v létě 2014). Podle mě je obtížné stanovit, který zdroj by měl být oním správným, k tomu se ještě přidává platforma a ev. použitý software třetí strany...
Jigsaw je pokud vím něco jako indikátor pro zobrazení OF, nikoli platforma?

[hadamkov]

2 enum:
K OEC datům, souhlasím, taky je používám už dýl než rok. Otázku "správnosti" jsem si taky už mnohokrát položila, ale to by mohl člověk bádat pořád...

K Jigsaw - Je to DOM, tedy ani indikátor ani platforma v pravém slova smyslu.

[cicobasket]

.

[cicobasket]

Ano, data od IQ feed jsou zpožená. Dneska jsem se na tom nachytal. Někdy se člověk musí nad sebou usmát.

[cicobasket]

Ahoj, na ukázku dávám jaké rozdily mohou být. Na levo jsou data NQ IQFeed a na pravo NQ data IB + koupená SierraChart. Petr uvádí, že koupená data od SC by měla dosahovat podobné kvality, ale mě to teda moc nepřipadá. Ty rozdíly jsou podle mě podstatné. Nebo jsem někde udělal chybu. Data jsem koupil u SC, platba proběhla. V Siera chart Data/Trade Service setting mám nastaveno IB a zaškrtnul jsem "Allow support for Sierra Chart Data feed", ale výsledek ja takovýto nevýrazný. Kdyby někdo věděl co s tím, tak mi dejte prosím vědět.

[Návštěvník]

Tutově je někde chyba. Sám používám data od Sierry a jsou stejná s IQFeed. Dle screenu na první pohled vidím, že se data od Sierry nezobrazují. Chybí písmeno "M", které značí připojení dat od Sierry.