Diskuze k článku: O stop-lossech, potenciálu a řízení rizika v tradingu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-stop-loss.html

[petr29]

výborný článek !

FIMS se už nějakou dobu učím a trénuju a tak snad nebudu úplně vedle když napíšu, že určitý podíl vstupů prezentovaný v diskuzním fóru vykazuje znaky dobrých (myšleno s ohledem na taktiku FIMS, ne na uskutečněný zisk) FIMS vstupů, zejména ty v předpřipravených úrovních. Profity jsou dle pravidel vybírány (různě dobře) na 1. PT tedy limitovaně např. 2-3 body na NQ, potenciál je často zřetelně vyšší. (Ne nebrečím nad "malým ziskem" v této fázi rozvoje tradera, ale souvisí to s dalším popsaným). Tyto jinak dobré vstupy jsou občas "zrušeny" právě malým SL. To by pak zejména v přechodu na vícekontrakty (s potenciálem dalších vyšších PT) byla opravdu škoda.
Stran PT nyní už při vstupu hledím kde jsou úrovně PT, někdy jsou viditelné okatě, někdy mi to prostě jasné není a raději nevstupuji. (Už asi týden :) ).
Co se týče SL, u toho jsem zatím ustrnul na fixní úrovni. Splnilo to určitě svoje, malý SL nutí hledat místo vstupu opravdu pečlivě, nevstupovat daleko od ideálního místa vstupu atd.. Pravdou je, že někdy vystupuji dříve než je zasažen SL, když očekávám určitou a rychlou reakci trhu mým směrem a tato se neděje.
Filosofie popsaná v článku je určitě další logický krok, kterým se pokusím vylepšit své konání.
(Pokud by Vám Petře "chyběl nápad" na další článek, toto téma je dobré !)

ať se daří

[Pepe2000]

SL je kľúčový prvok celej obchodnej stratégie a priamo na neho nadväzuje zvyšok premenných pri exekúcii obchodného systému. Veď práve risk je to jediné čo v trhoch vieme v skutočnosti riadiť.

Na veľkosť alebo lepšie napísané spôsob používania vstupu má vplyv množstvo faktorov. Určite medzi nich patrí osobná preferencia - niekomu vyhovuje riadenie obchodu (aj v strate) a vystupuje zväčša manuálne ako naznačuje článok. Vtedy je určite na mieste väčší SL ktorý veľakrát dovolí aj pri zlom vstupe v rámci rotácie ukončiť pozíciu blízko úrovne BE. Niekto iný môže preferovať vstup s relatívne nízkym SL pod najbližšou logickou úrovňou, ktorá tvorí pre trh istú bariéru a prekonaním ktorej vstup výrazne stráca svoj štatisticky edge.

Ďalším z faktorov je schopnosť časovania vstupu. Pokročilejší trader, ktorý vie vstupovať do obchodov ešte predtým ako do nich vstúpia retail obchodníci zväčša vstupuje veľmi blízko logickej bariéry, čo mu umožňuje znižovať risk na minimum. Ak takýto obchodník použije veľký SL do istej miery sa zbavuje svojho edge vyplývajúceho z jeho schopnosti vstupovať do obchodov skôr ako ostatný. Na druhej strane sa samozrejme môže stať že je z obchodu vyhodený na poslednej rotácii. Na tretej :) strane sa môže do obchodu pokúsiť vstúpiť cez reentry pričom oba vstupy s menším riskom môžu predstavovať v konečnom dôsledku nižšie riziko ako jeden veľký SL.

Preto si myslím že neexsituje jeden správny spôsob ako pracovať so SL a každý by si mal vyskúšať čo mu v skutočnosti vyhovuje najviac. Žiaľ nie všetky komponenty tradingu sa dajú plnohodnotne otestovať v SIM móde a niektoré, hlavne psychické aspekty tradingu sa v skutočnosti otestujú až pri LIVE obchodovaní. Tak je to aj so SL. Ak napr. pri nízkom SL nie ste schopný urobiť reentry potom ako vás trh vyhodil ale setup je stále VALIDNÝ, tak je lepší väčší SL a pod.

[smato]

ahoj, mat SL - ukoncenie obchodu a SL - zachranna brzda je urcite dobra vec.
Mozno ze by stalo este uvazit 3 typ ochrany - pravidelny vyber ziskov . Cierne labute sa z casu na cas objavuju (neviem ako na e-mini ale hadam ze aj tam sa da) a vtedy fyzicke SL do trhu nepomozu (ci ?) . Ja som to osobne nezazil, viem ze v januari takto uletel CHF.

Roman

[Bany]

Diky domo i live obchodovani FIMS jsem nakonec našel pro sebe nejednodussi cestu, která pro mě funguje. Pochopil jsem co k vydelavani staci. Rád bych se vrátil take k FIMS. Přimlouval bych se proto za článek přímo od tradera obchodujiciho FIMS úspěšně. Zajímalo by mě čím vším si prošel a naučil se na cestě k úspěchu, nepohybují, že takový je.

[ASDF]

Ještě bych doplnil něco málo o SL a nočních gapech. Ty vznikají nečekaně a nikdo není schopen je dopředu predikovat. Pokud se mýlím, uvítal bych na toto téma diskusi.

Pokud tedy necháváme pozici přes noc, je riziko mnohem větší, než hodnota adekvátní ztrátě na SL. V této době není likvidita na trhu, takže se SL neaktivuje na předem stanovené hodnotě. Aktivuje se až na první hodnotě v 8:00.

- příklad na CFD např. na nějaký index, který poměrně spolehlivě kopíruje Futures, podotýkám, že výhradně u seriózního brokera, obchodování od 8:00 do 22:00:

- nakupuji za 1.000 v průběhu dne
- SL je na hodnotě 900
- trh je pod 1.000, proto nechávám pozici otevřenou přes noc
- v noci je short gap a premarket otevírá v 8:00 na 600
- SL se tedy aktivuje na 600, což klidně může znamenat dokonalé vyčištění účtu
- ztráta navíc může narůst o overnight fee, popř. swap rolling

[petr]

Já raději jen upřesním, že obchoduji futures, kde v noci není se SL absolutně žádný problém (tedy s těmi co obchoduji - běžné indexy atd.).
Pochopitelně, že pokud obchodujete produkty, které se v noci neobchodují, je třeba počítat s potenciální větší ztrátou. Stejně tak, jako když budete obchodovat pozičně komodity, které dělají limitní pohyby a podobně.
P

[kouba0909]

Dobrý den všem, co to myslí s obchodováním a výukou vážně.
Nedá mi to a musím na to reagovat. Jen naprostý slepec a ignorant skutečných sil na trhu a platí to i pro indexy bude obchodovat přes noc - chceteli počně . A pokud snad z nějakého důvodu ano, tak tam proboha nestrkejte SL.!!!