Katzz - můj obchodní žurnál a plán do budoucna

[Marosis]

Katzz:

Obchodujem trh NQ. PT tradujem ešte len druhý mesiac. Oproti BT kde bol každý mesiac ziskový tak je to rozidel ale ešte nie je koniec septembra čiža sa to môže zmeniť. Včera som mal 6. obchod po sebe ktorý bol stratový to je zatiaľ najviac čo som bol ochotný akceptovať z BT.
Čo sa týka spätného BT to určite vyskúšam. A ako si to myslel na pravej strane????

[katzz]

Marosis: Testování na pravé straně znamená, že budeš koukat na graf svíčku po svíčce a neuvidíš do budoucnosti. Druhá možnost testování je taková, že uvidíš celý den, tedy vidíš do budoucnosti. Druhý způsob je dobrý pro tvorbu strategie, ale při testování to svádí k tomu brát spíš ty ziskové obchody a ty neziskové přehlížet.

[Marosis]

Aaaah taaak. Tak to je fajn takýto BT som robil pri protitrendových paternoch. Ale pri testovaní som bral patterny zaradom a nepozeral som na to že či je obchod ziskový alebo nie. Toho sa nebojím, nemám záujem sa sám okašľávať, viem že keď to spravím tak že budem brať obchody len ziskové tak prídem o peniaze, snažím sa to robí čo najrealistickejšie.

Ale teraz mimo mňa, ako pokračuješ? Vyššie si spomínal že veľa pracuješ čiže asi sa tradingu veľmi nevenuješ.

[katzz]

Zdraví, všechny příznivce tradingu :-)

Konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal další příspěvek. V poslední době jsem měl hrozně špatnou náladu, myslel jsem si, že to je způsobeno mojí ztrátou v trzích, ale jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem zjistil, že mi to je celkem jedno (prostě to vnímám jako normální věc). Začal jsem tedy hledat dál a zjistil, jsem, že problém byl v tom, že jsem vlastně neměl za prázdniny žádné volno a ani jeden jediný víkend jsem nebyl doma a pořád se věnoval jiným lidem a běhal kolem rekonstrukce chaty, což mě bránilo se věnovat tradingu a z toho jsem byl tak naštvaný. S přítelkyní, jsme se domluvili, že budeme na chatu jezdit mnohem méně. Omezil jsem co nejvíce moje sociální vazby (Facebook, pařby s kamarády, návštěvy atd.) a snažím se mít co nejvíce volna, číst si knihy o osobním rozvoji a hlavně věnovat se tradingu.

TRADING:
Minulý systém jsem úplně pohřbil, bohužel nebyl reálně obchodovatelný a už backtestuji FINWIN, používám patterny BigV, 2v, 0/v EC, tedy obchody ve směru CCI50. SL mám nastavený 10 bodů a PT 15 bodů (RRR tedy 1:1,5) %WIN je za 6 otestovaných měsíců cca 50% WIN a 50% LOSE, profit target je tedy 1:31. Neberu obchody které jsou mezi EMA34 a EMA204 pokud jsou tyto dvě EMA blízko sebe. Dále beru pouze obchod LONG pokud je nad EMA34 nebo se jí dotýká a pro SHORT obchody pokud je pod EMA34 a nebo se jí dotýká. Testuji na pravé straně a zisk zatím cca 1300 dolarů. Doufám, že co nejdříve dodělám dalších 6 měsíců a vrhnu se na papertrading.

Udělal jsem ještě další změny, vyhodil jsem můj starý stůl a koupil si nový, který nemá žádné šuplíky a má na šířku 160 cm (tedy o 20 cm více než starý stůl). Plánuji při obchodování mít na levé straně monitor, na kterém poběží grafy. Na pravé straně budu mít druhý monitor, připojený k druhému PC, na kterém budu backtestovat, zkoumat tabulky a jiné věci, pokud se v trhu nebude zrovna nic dít (můj systém generuje v průměru pouze 5 obchodů za týden).Když se v trhu nebude nic dít, sednu si přímo před druhý počítač (to u starého stolu nebylo možné) a budu testovat nové strategie a studovat tabulky, ale přitom když se podívám o pár centimetrů doleva, hned uvidím co se děje v trhu.

V příštím příspěvku napíšu, jak využít telefon nebo tablet jako druhý monitor. Dnes mám nějaké další povinnosti a musím končit.

Mějte se krásně :-)
Katzz

[Pavel K.]

katzz,
každý jsme na tom samozřejmě jinak. Já jsem měl v jednu dobu i tři monitory a dělal více věcí najednou. Popravdě. Větší zisky to nepřineslo. A větší produktivitu moc také ne. Na intradenní obchodování je potřeba se opravdu dobře soustředit. Obzvlášť pokud obchoduješ diskrečně nebo to máš do budoucna alespoň v plánu. Tím, jak trhy sleduješ, tak se neustále učíš..

Ale to jen moje poznámka. Někomu jinému to fungovat může...

[katzz]

Pavel K. - Moc dobře chápu tvůj postoj, nemyslím, si, že více monitorů zvýší moji produktivitu, ten důvod pro druhý monitor a (starší) PC je v tom, že Ninja Trader neumí sloučit okna dohromady (tzv. mozaiku, tato funkce možná bude v NT8). Problém byl v tom, že pokud jsem otevřel jiná okno a chtěl se vrátit k práci v NT, musel jsem vždy otevřít všechna okna NT, a nebo minimalizovat otevřená okna, což je hrozný opruz.
Plánuji používat druhé PC, pouze pokud se v trhu nebude nic dít, třeba trh se bude točit kolem EMA34, to mě šíleně nudí a pokud u toho nesleduji třeba nějaké nenáročné video (třeba Simpsonovi), tak se začnu extrémně nudit. Dělat dvě a více věcí najednou mi nedělá žádný problém, v práci klidně řeším 10 věcí najednou. Pokud ale v trhu začne být nějaká zajímavá situace, tak vše vypnu a s plným zaujetím sleduji co se děje v trhu.

TRADING - zajímavé triky :-)
Jsem počítačový a telefonní maniak a baví mě vymýšlet užitečné (i celkem neužitečné věci) s telefony a počítačem, nedávno jsem objevil funkci, pomocí které lze z tabletu či telefonu udělat druhou obrazovku (nelze mít dva monitory a tablet jako třetí obrazovku).
Nastavení je velmi jednoduché:
1. Pomocí klávesové zktratky Windows + P, si vyberte rozšíření pracovní plochy.
2. Nainstalujte si na počítač VNC server (přes Google vyhledejte TightVNC, RealVNC nebo UltraVNC) nebo aplikaci TeamViewer, tyto aplikace slouží k tomu, abyste se mohli vzdáleně připojit k počítači. Vyzkoušejte si, co Vám nejvíce vyhovuje, některé aplikace umí zobrazit pouze jednu obrazovku, což potřebujeme (některé zobrazují dvě obrazovky najednou)
3. Nainstalujte si na váš telefon či tablet VNC klienta nebo aplikaci TeamViewer
4. Připojte se s telefonem nebo tabletem k Vašemu počítači a dejte si zobrazit druhou obrazovku. Ve Windows si nastavte (pravé tlačítko na ploše a poté klikněte na "Rozlišení obrazovky") nejlépe FullHD rozlišení a také umístění druhého fiktivního monitoru.
5. Nyní můžete vybraná okna přesunout na fiktivní obrazovku a hned se vám vše zobrazí na Vašem tabletu.

Jak to funguje a jak vše nastavit naleznete například zde: www.youtube.com/watch?v=ldb0RvmXzsA

[katzz]

Teď jsem zjistil, že na Windows 10, se automaticky neaktivuje druhý (fiktivní) monitor po stisknutí klávesy Windows + P, existuje ale aplikace airscreen (viz: multitouch.com/airscreen.html) a ta umí vnutit Windows, že je k počítači připojen druhý monitor. Na Windows 10 jsem zatím nezkoušel zda funguje.

[katzz]

Ahoj, koukám, že už to je měsíc, co jsem nic nenapsal, abych se přiznal, neměl jsem psací náladu, ale zkusím se zlepšit :-)

Trading:
Co je nového? Dokončil jsem backtest, celkem 273 obchodů, profit factor 1,36, celkový zisk přes 2600 dolarů za 12 měsíců, 10 měsíců bylo ziskových, 2 mírně ve ztrátě, %WIN a %LOSE je na 50%. Po dokončení BT jsem si začal vkládat všechny obchody z BT do programu OneNote včetně komentářů, musím uznat že to byla pěkná otrava, ale vím, že to je důležité, tak jsem to musel udělat.
Díky kamarádovi, který si chce postavit obchodování na AOS jsem se naučil exportovat data z programu SierraChart a teď jsem si je naimportoval do Excelu a vymýšlím s nimi různé fígly. První věc, co mě napadla je posunutí SL pokud jsem v určitém profitu, například pokud budu v zisku 14 bodů, tak posunu SL z -10 bodů od vstupu na hodnotu -5 bodů. Při tak malém PT a SL není moc velká šance na manévrování, například při backtestování jsem si všiml, že pokud bych při dosažení zisku 10 bodů posunul SL na hodnotu B/E+1, tak by většina ziskových obchodů skončila pouze na B/E+1, takže tudy cesta nevede a protože nechci projíždět celý backtest znovu, zkusím něco vyzkoumat pomocí Excelu, jen budu muset vymyslet jak to udělat se slippage, asi ke zjištěné hodnotě nového SL přidám například dva až tři body. Při živém obchodování jsem měl slippage 1-3 body, většinou ale 0-1 bod. V každém případě miluji cokoliv vymýšlet v Excelu, tak se budu snažit ho co nejvíce využít k analyzování dat. Jen pro informaci v jednom sešitě mám 2 minutová data za 12 měsíců v čase od 15:30 - 22:00, je to skoro 57 tisíc řádků a mému 4 jádrovému CPU už to trochu dá zabrat (asi 2 sekundy) než vše přepočítá a to mi zatím toho moc nepočítá, takže až tam toho bude více, tak to bude mít co dělat :-)
Od listopadu, tedy teď v pondělí začnu s papertradingem. Tak budu průběžně informovat, jak se daří.

Osobní:
Kdysi jsem psal o tom, jak je důležité být přesvědčený o tom, že člověk něco dokáže, pokud jste o tom přesvědčeni, tak to zvládnete. Od května tohoto roku jsem začal běhat pro zábavu a časem jsem si říkal, že bych mohl z hecu uběhnout půl-maraton, v srpnu tohoto roku jsem již byl přesvědčen, že ten půl-maraton určitě nějak dám i kdybych měl doběhnout poslední. Jenže z ničeho nic jsem onemocněl, a tak jsem tři týdny netrénoval, poté jsem začal znovu běhat a po jednom 8 km tréninku jsem všem vyprávěl, jak jsem to stěží uběhl, na to mi samozřejmě všichni začali říkat, že pokud neuběhnu 8 km, tak nemohu uběhnout 21 km. Já jim nějak nevěnoval pozornost, viděl jsem jen jednu věc, a to že musím ještě více trénovat. Nakonec jsem trénoval tak usilovně, až jsem si natáhnul vazy u kolene a stěží jsem mohl chodit (dělalo mi problém ujít i pár metrů), týden před maratonem jsem tedy přestal běhat a snažil se různými mastičkami se vyléčit. V den maratonu bylo vše relativně v pohodě, ale po 5 kilometrech se koleno ozvalo znova. Nakonec jsem i přes velkou bolest půl-maraton dokončil, vzdát to nebyla možnost :-). Bavil jsem se o půl-maratonu s několika lidmi co pravidelně běhají, většina z nich běhá rychleji než já a myslím, že mají i lepší fyzičku než já, ale všichni mi řekli, že by takovou vzdálenost určitě neuběhli, ani to nechtěli zkusit. Osobně si myslím, že by to určitě zvládli, když jsem to dal já bez pořádného tréninku se zraněným kolenem, (i když časově to byla fakt hrůza :-) ), tak lidé co občas běhají a nemají zdravotní potíže to musí dát úplně v pohodě. Jenže to je přesně ono, pokud si řeknete, že něco nezvládnete, tak se o to ani nepokusíte a nebo to velmi rychle vzdáte.
Ještě mě napadl jeden příběh s tímto tématem související, v práci k nám přišli dva noví kolegou a já jim chtěl ukázat nějaké zajímavé fotky uloženém v mém počítači, bohužel se mi nedařilo je najít a tak jsem jim řekl, že jsem je určitě vymazal, jenže ty dva noví kolegové mi řekli, že tomu nevěří, že jsem je určitě nevymazal, že tam ty fotky někde musejí být, a že musím hledat dál. Nakonec jsem je našel, ale nebýt kolegů, přesvědčených, že ty fotky tam někde mám, tak bych to hned vzdal. (Snad chápete proč to sem píšu :-) )
Nyní čtu knihu "Brendon Burchard - Motivation Manifesto" a autor tam píše, že většina lidí to vzdává příliš brzo a nebo to vzdají zrovna ve chvíli, kdy vítězství je na dosah.

Pár zajímavých knih co jsem v poslední době četl:
- Kreslení pravou hemisférou - velmi zajímaví kniha o kreslení, i když dost zdlouhavá (málo postav a žádný příběh :-D ), jen zatím nevím jak využít v obchodování
- The Alchemyst (česky Alchymista) - zatím nedočteno, ale úžasná kniha s plno zajímavými životními postřehy a jako jedna z mála knih pro osobní rozvoj, tato má i nějaký děj
- Úspěch měřím štěstím - zatím nedočteno, s tradingem toho nemá moc společného, ale moc se mi líbí, jak autorka popisuje, že každá práce má svoje dobré i špatné stránky, někdy se daří a jindy to stojí za nic, je potřeba usilovně pracovat (nic není zadarmo), ale je potřeba vydržet a nakonec se úspěch dostaví
- A nakonec jedno video z TED Talk (najdete na YouTube) - "Why I read a book a day" - poprvé někdo jasně a srozumitelně vysvětlil, proč je důležité číst knihy a co je potřeba udělat pro úspěch, některé příběhy co pán vyprávěl mě fakt nadchli.

Kdyby někdo měl zajímavý tip na knížku nebo třeba video z TED, tak to sem prosím napište.

[katzz]

Zdravím všechny příznivce tradingu :-) Výsledky v papertradingu jsou zatím nic moc (ztráta 236 dolarů), ale těžko hodnotit po dvou týdnech. Bohužel v listopadu mám extrémně moc práce a plno akcí na zařizování, a protože jsem chtěl jsem vše stihnout, tak v jeden den jsem nedával moc pozor a nevzal hned dva signály, které by skončily v zisku, byl bych tedy teď ve ztrátě necelých 100 dolarů, což by bylo úplně v pohodě, z dlouhodobého pohledu úplně normální stav.

[katzz]

(Nemohu editovat svoje příspěvky, proto přidávám další)
Jak jsem kdysi slíbil, tak přidávám i dva obrázky obchodů z jednoho dne, první obchod skončil ve ztrátě a druhý v zisku. Vstupy jsou na konci svíčky, ale někdy to ukazuje už vstup uprostřed nové svíčky. První obchod skončen ztrátou 10 ticků, tedy 54,02 dolarů i s komisí a druhý obchod byl v zisku 15 ticků, tedy 70,98 dolarů včetně komise.

Během obchodování jsem si říkal, jak využít levou část hlavního monitoru. Asi 2/3 z pravé části mám na zobrazení grafu po 2 minutových svíčkách, v levé části (cca 1/3 obrazovky) jsem zkoušel dát svíčky s 1 hodinovým timeframe (dále jen TF), to ale nemělo vůbec smysl, potom jsem zkoušel 15 a 30 minutový TF, ale to mi jen řeklo, jakým směrem se trh v dlouhodobém horizontu vydal, ale to jsem viděl i z 2 min. TF, takže mi tento graf byl úplně k ničemu. Zkoušel jsem i rangebary (6 ticků), ale také mi toho moc neřeklo. Protože rád dělám věci jinak než ostatní napadla mě šílená věc, co zkusit si tam dát nějaký nižší TF než 2 minuty, 1 minuta je blbost, tak jsem si řekl že vyzkouším 20 sekundový svíčky a je to super, vidím co se dělo uprostřed svíčky, jestli trh šel rychle nahoru nebo pomalu, jak velké jsou svíčky a podobné zajímavé informace, sice zatím pro to nemám vůbec žádné využití, ani s tím nepočítám v obchodním plánu, ale je to zajímavé pozorovat a třeba časem to využiji k filtrování obchodů.

[katzz]

Ještě vysvětlení k velkým šipkám, které si dávám do grafu. Šipka směrem nahoru je příkaz BUY, směrem dolů je SELL, a horizontální modré linky jsou pro označení SL a PT.
Ten kdo nezná program NinjaTrader tak ještě dodávám, že malá modrá šipka směřující nahoru ukazuje ve které svíčce byl proveden BUY příkaz, růžová šipka směrem dolů ukazuje ve které svíčce byl proveden SELL příkaz. Modrý trojúhelník ukazuje na jaké hodnotě byl proveden příkaz BUY, růžový trojúhelník ukazuje na jaké hodnotě byl proveden SELL příkaz (no snad jsem to napsal srozumitelně a správně :-) )

[Marosis]

Pozdravujem Katzz. Každý deň prídem do tohoto vlákna a pozerám či si niečo nepridal, stále ťa sledujem :)
Ja som tento mesiac na PT zistku 500 dolárov z čoho sa veľmi teším, ale tak ešte nie je koniec mesiaca. Ja používam 2min TF a k tomu na druhej obrazovke 16 RB na ktorom sledujem hlavne RS kde sa lepšie vyobrazujú a taktiež sviečku na ktorej chcem vstúpiť, ako vyzerá. Zatiaľ to ešte nie je v OP tie 16RB ale skúšam či mi to pomôže. Skúšal som už ako si vravle tie väčšie TF ale nejak mi to nič nevraví.
Veľa trpezlivosti prajem a teším sa na ďalší príspevok.
PS začal som pracovať popri škole a už mi to dosť zasahuje do tradingu, ale z niečoho zatiaľ žiť musím.

[jurko]

Ahoj Katzzi, co se označení obchodů týče: těch šipek je tam zbytečně moc a znepřehledňují graf. Úplně stačí dvoubarevné trojúhelníčky s hrotem na pravé nebo levé straně. Pokud je hrot trojúhelníčku na jeho pravé straně a před svíčkou, pak to znamená vstup a hrot současně ukazuje na svíčku, na které vstup byl a na jaké ceně byl. Barva pak říká, zda to bylo BUY nebo SELL. Pokud je hrot na levé straně trojúhelníčku a za svíčkou, pak jde o výstup. O ceně a svíčce platí to stejné jako u vstupu! Naopak, co mi zase chybí (asi v záhlaví grafu): obchodovaný trh, datum obchodu a time-frame. Příjemný den. J.

[katzz]

Marosis: Tak to vypadá, že ti PT zatím dobře funguje. Kdy plánuješ přejít na real obchodování? Aby jsi nemusel sledovat pravidelně toto vlákno, můžeš si nechat posílat upozornění na email (a pak nastavit automatické přeposílání emailu na mobil), když někdo napíše příspěvek.

Jurko: Šipek u grafů je hodně, to je pravda, ale já koukám jen na šipky, a čáry, které jsem tam dal já a ty od Ninja Traderu ignoruji. Stejný postup zakreslování používám u SierraChart, a tam musím dávat svoje šipky, abych věděl, kde jsem vstoupil a kde vystoupi, a tak stejný postup používám i u NT. Trh ani TF na obrázku nepotřebuji, protože používám pouze TF 2 minuty a obchoduji pouze YM.

Měl bych dotaz na zdejší příznivce tradingu. Baví nebo bavilo vás někdy hrát ruletu či "výherní" automaty? Co se týká automatů, tak tam mě to nebavilo ani trošku, vzhledem k pravděpodobnosti výhry, která je velmi malá. U rulety to mám podobné, vzhledem k tomu, že pravděpodobnost vítězství je vždy z dlouhodobého hlediska proti mě (a to díky číslu 0!), tak mě to vůbec nebaví. Na jedné akci jsem hrál s kamarádem a ostatním lidmi rulety s fiktivními penězi, vůbec mě to nebavilo a tak jsem sázel náhodně, vyhrál jsem 8x za sebou dvojnásobek vsazených peněz (náhoda) a pak jsem dal peníze kamarádovi, kterého to taky moc nebavilo (už jsme se chtěli pořádně opít), tak vše vsadil na jedno číslo a místo aby vše prohrál (šance 1:37), vyhrál 36 násobek. Normálně si ty lidi myslely, že máme nějaké speciální nadání a že existuje metoda, jak zjistit co příště padne. Dost nás udivilo, jak lidé málo vědí o pravděpodobnosti. Po poslední výhře, jsem peníze darovali jedné sympatické slečně a šli jsme na pivo, debilnější hru než ruleta neznám :-)

[petr29]

katzz,
v Sieře lze taky nastavit zobrazení vstupu i výstupu obchodu (spojovací linky, cenu ...), viz grafy Siery v jiných vláknech, pak bys to měl v obou platformách stejně a nemusel ty šipky kreslit (ale je to na Tobě - co Ti vyhovuje !)

p.s. já teď stíhám tak po večerech Replay, sledovat články, a diskuzi