Katzz - můj obchodní žurnál a plán do budoucna

[vladko11]

Samozrejme malo byť : To čo si tu ukázal na obrázku neni DB, dvojite dno.

[katzz]

vladko11: Já to označená zjednodušuji, používám suporty a rezistence a PT je na posledním swingu nebo na HIGH/LOW dne. Nebojím se, že by obchodní systém nebyl výdělečný, ze všech systémů co jsem kdy testoval, mi tento sedí nejvíce a také nejvíce vydělává. Mám dynamický PT a B/E a jediné co je statické je můj SL, ale to chci časem také změnit, jen ještě musím vyzkoumat.

TRADING:
- Minulý obchodní týden mohu považovat za úspěšný z 80%. Úspěšný den je pro mě takový, kdy vezmu obchody podle plánu, bohužel ve středu jsem se zaměřil na špatnou část trhu a úplně jsem přehlídnul jeden obchod (nebylo to strachem). Již jsem podnikl potřebné kroky, aby se tato chyba neopakovala.
- Snažím se čím dál více svůj obchodní plán upřesňovat (ne měnit!). Jak funguje takové upřesnění? Například jsem si všiml, že mi nevycházejí žádné obchody, kde vstupuji proti velkému trendu, jenže v obchodním plánu jsem nic takového neměl. Prošel jsem tedy všechny obchody z posledního BT a zjistil jsem, že jsem nikdy neměl WIN obchod, který by byli proti velkému trendu. Nakonec jsem si upřesnil, že nebudu brát obchody proti velkému trendu, kdy je vstup vzdálen od EMA34 více jak 80 bodů a zároveň je ve směru proti trendu.
- Neustále dělám malé pokroky: O víkendu jsem si prohlížel staré backtesty a zjistil jsem, že na určování swingů je super používat tenké modré čáry, jenž kreslím mezi swingy, a použiji jen pro lepší orientaci v trhu. Vytvořil jsem si malou tabulku v Excelu, díky které mohu rychleji reagovat na současnou situaci na trhu. Zjistil jsem nový způsob jak lépe používat dotykovou obrazovku u mého NB pro čtení a editaci mých zápisků a plno dalších malých změn. Této technice malých změn se říká Kaizen, kdy stovky malých změn vytvoří jednu velkou.

[katzz]

TRADING PSYCHOLOGIE:
- Největším nepřítelem tradera je strach, chamtivost a EGO. Protože zastávám filozofii, že vše jde nějak udělat, tak jsem si říkal, že než se snažit zbavit úplně strachu a potlačit svoje ego, tak bych mohl tyto emoce využít.
- Jak na strach? Sám pro sebe jsem si vymyslel scénář, kdy se bojím neúspěchu, s tím, že neúspěch se dostaví pouze pokud nebudu dodržovat obchodní plán a pokud se budu snažit se ulívat nebo nebudu na sobě usilovně pracovat.
- Jak na EGO? Zde jsem si řekl, že většina neúspěšných obchodníků nevydělávají, protože nemají disciplínu. Já chci být lepší než tato skupina traderů (a tím potěšit svoje EGO), a tak jediná možnost je dodržovat můj plán a pracovat na sobě.
- Jak na chamtivost? Trhy dávají zisky náhodně, takže jediný možný způsob, jak ukojit svoji chamtivost, je být konzistentní v tom co dělám.

Určitě Vám to bude připadat šílené, ale funguje to. V pátek jsem si zrovna říkal, je to obchod podle plánu, ale nevypadá pravděpodobně, že by obchod mohl vyjít a tak bych ho ani neměl vzít, jenže najednou se ozvaly moje emoce a přesvědčily mě, že jediné na čem záleží je můj obchodí plán. Sice obchod nevyšel, ale důležité bylo že jsem dodržel, co jsem si naplánoval. Svůj pocit ohledně obchodu jsem si k tomuto obchodu zaznamenal, časem se to může hodit.

Jestli někdo nevěří síle podvědomí, tak si přečtěte knihy od Marka Douglase, zde popisuje příběh obchodníka, který nevydělával díky svému špatně nastavenému podvědomí.

[Marosis]

Pozdravujem Katzza, neviem či ste skutočný človek, ale nadchol ste ma pre veľa vecí a o veľa viac ste ma nakopli pre trading. Ďakujem

[Marosis]

Pozdravujem, rád by som sa opýtal aký trh obchodujete. Veľmi ma zaujal Váše RRR 1:7, čo je masaker. Ja momentálne papertradujem a mam 1:1,9 pretože z MAE/MFE mi to vyšlo ako najvhodnejšia možnosť. Uvidím čo sa zmení po papertradingu, niečo vyladím a možno sa to zmení. Obchodujdem 3 min, NQ, FinWin.

[Rob99]

2 Marosis:

RRR je jen jednou z mnoha parametru pro strategii. Na NQ tezko dostanes takove RRR protoze NQ takove pohyby proste nedela. Resp. dela, ale % win budes mit nekde na 30-35% a nizkej profit faktor. Kazda ta velicina hovori o necem jinem, a je na tve psychice jestli to ustojis. (Vetsinou si kazdej mysli ze jo, ale ne... :) ) 1.9 RRR je hodne slusne, pokud mas poplatky do cca 10%, profit faktor nekde u 2.0 (rika se ze to uz jsou vynikajici systemy, no nevim.. ja mam profit faktor okolo 9, RRR taky kolem 2, a Win $/day/kontrakt 400-800 podle strategie...) Takze se nemusis stresovat ze nekdo ma RRR 1:7. Je to zrejme uplne jina strategie nez mas ty. Obchoduju taky NQ takze to muzu srovnat. No a jestli chces radu... 3 min na NQ jsou uz dost "pomalej tf" a dalo by se rict ze pro FinWin i docela nevhodnej. (Ja ho neobchoduju, jen matne vim ze to jsou korekce v trendu... )

Jestli vyuzivas CCI a chces korekce s % 90 win, tak popremyslej co vyjadruje CCI a k cemu je casovy timeframe. Jednou to tu kdosi trefne popsal... "casovy timeframe ma jednu jedinou vyhodu... Vis presne kdy usecka skonci, ale to je asi tak vsechno."

Myslis ze se zasadni pohyby dne startuji podle hodinek ???

At se dari
Rob99

[katzz]

Marosis: Přesně tak jak píše Rob99, RRR nic neznamená, čím vyšší RRR tím většinou nižší %WIN. Já mám podle BT RRR 1:6,4, ale %WIN pouze 32% a %BE je 10%, takže 58% obchodů je ztrátových. Určitě to je a bude složité na psychiku, ale já věřím, že to nějak zvládnu a časem se mi určitě podaří mírně zlepšit moje %WIN.

Rob99: Jak se počítá profit faktor? O tom jsem v životě nikdy neslyšel.

[Rob99]

2 katzz

No jestli si o nem vazne jeste neslysel, tak bych ten live bejt tebou jeste trochu pozdrzel... jinak strycek google vi vse...
Hned na tom prvnim odkazu je to docela stepne vysvetleno.. notabene se to jistojiste vyskytuje i tady nekde v starych zaprasenych clancich ;)

Rob99

[katzz]

Rob99: Podle první i druhé metody je můj profitfactor kolem 3, jestli jsem to správně pochopil, tak na jeden prodělaný obchod vydělám 3x u výdělečného obchodu.

[Rob99]

2 katzz

No vidis, tak to je celkem good. Docela dobry prostor pro chybu :), kazdopadne jsem zvedav na tech tvych 32% win. Odhadl jsem to celkem dobre (se musim pochvalit) :) Takze jestli ti to vydrzi, tak davej zpravy dal jak se vede, je to celkem zajimave cteni.

At se dari
Rob99

[Marosis]

2 Rob99

Ahoj, ďakujem za objasnenie ako aj za radu na konci tvojho príspevku, kde sa určite pozriem na alternatívne grafy.
Tak 3 min tf som si vybral preto lebo 5 min mi príde veľmi pomalý a na 2 min ako začiatočník sa ešte necitím a 3 min tf sa mi nejak zapáčil a ako som všade čítal, tak som si to vybral podľa toho ako som to cítil. 3 mesiace do zadu som si zapltil na finančníkovi prvý kurz takže som ešte len na začiatku.

2 katzz

Veľmi rád toto vlákno :) keep moving

[katzz]

Zdravím všechny tradery (začínající i ty pokročilé, i ty co jsou ve stavu přemýšlení o tomto byznysu :-) ) a děkuji všem za podporu i za Vaše názory :-)

Včera se mi stala velmi nepříjemná věc. Vložil jsem v Ninja Traderu příkaz BUY na předem vytipovanou úroveň, příkaz se zaznamenal a během chvíle TWS (program, který zprostředkovává komunikaci mezi Interactive Brokers a Ninja Trader) přestal komunikovat a neustále se snažil připojit k serveru IB, Ninja Trader se úplně zasekl a přestal reagovat. Když se na pár vteřin podařilo TWS připojit k serveru IB, tak jsem ihned zrušil příkaz přímo v TWS (jednal jsem podle plánu :-) ). Pro jistotu jsem se chtěl podívat na svůj účet u IB, zda byl příkaz zrušen, ale ani tam se nešlo připojit, nefungovala mi ani aplikace v telefonu.
Nejhorší na tom bylo, že se mi PT a SL vloží do TWS až poté, co se vyplní můj přednastavený BUY/SELL příkaz, jenže Ninja Trader vůbec nereagoval, takže při vyplnění příkazu, bych neměl v trhu nastavený můj SL ani PT a tak jsem mohl čelit obrovské ztrátě!
Po restartu počítače již vše fungovalo bez problémů. Celý výpadek trval asi 2-3 minuty.

TRADING:
Zatím si vedu celkem dobře, jsem sice mírně ve ztrátě a to především díky tomu, že jsem několikrát z různých důvodů (strach, chyby, nepozornost a podobně) vynechal výdělečné obchody. O víkendu si dělám vždy zpětné backtesty za uplynulý týden a podle tohoto testu bych byl přes tisíc dolarů v +, což mi dává útěchu v tom, že systém funguje, jen já dělám někde chybu.

TRADING PSYCHOLOGIE:
Ve středu jsem vynechal jeden (výdělečný) obchod, který následoval hned po jednom LOSE obchodu, než jsem se vzpamatoval (ještě mi to chvíli trvá se vyrovnat se ztrátou), tak během 4 minut se začal objevovat další obchod podle plánu. Snažil jsem se vypočítat v Excelu jak velký si mám nastavit PT a BE, ale úmyslně jsem to dělal velmi pomalu (dostal jsem strach mít hned další ztrátový obchod), takže jsem nakonec nestihl vložit nákupní příkaz.
Vzal jsem si z toho poučení, jenže nejhorší bylo, že mám chřipku a tak jsem si nemohl jít zaběhat, a zbavit se napětí, a díky tomu se mi velmi špatně vyrovnávalo s tím, že mám sérií ztrát a ještě k tomu neberu obchody, které vydělávají. Nakonec jsem dostal depku a přemýšlel jsem, zda mi to obchodování vůbec stojí za ty nervy. Nakonec jsem to vyřešil tím, že jsem se přestal soustředit na to, co se mi nepodařilo a začal jsem se soustředit na to co opravdu chci a to je být obchodníkem na burze a překonat sám sebe, nejvíce mi pomohl citát od Billa Gatese: "Dělat co nejvíce chyb je pro růst důležitější než nedělat žádné".

Díky, tomu, že jsem se soustředil na to co chci, tak jsem dostal nápad, jak využít CCI50 k filtrování obchodů (CCI mám zobrazenou neustále, i během BT, jen jsem k ní nepřihlížel). Nejdříve jsem otestoval provedené obchody v reálu a nevzal bych asi polovinu LOSE obchodům, ale jen jeden WIN obchod, celkem bych byl mírně v plusu. Nápad jsem otestoval i na vynechané WIN obchody a ty by prošly všechny, takže to vypadá velmi slibně. Na víkend mám v plánu projít celý BT (přes 250 obchodů) a zapsat si do Excelu, které obchody bych vzal a které ne a poté zjistit, jestli tato metoda má smysl.

[Marosis]

Ahoj Katzz, super vec je že stále myslíš pozitívne to zn. že aj keď to ide momentálne zle, tak pokračuješ.

Ja síce momentálne len papertradujem ale tento mesiac som bol v pluse 750 dolárov, už po komisiách, čo sa ale zvrtlo včera kde som vzal 4 úplne zlé obchody pre nepozornosť a chtivosť si vstúpiť do obchodu nech len tak nečučím na graf. Dneska som vstúpil opäť do 2 obchodov, jeden bol podľa plánu a jeden bol opäť chybný. Aj keď je to len paper tak sa snažím z toho čo najviac využiť aby som mohol obchodovať life poriadne a precízne.

Som rád že niekto tu na fin. žije a reaguje, lebo je tu kopec starých príspevkov čo mi núti myšlienku že všetci ktorí tu niečo písali, ako začali tak aj skončili s neúspechom a ja by som seba len veľmi nerád videl tak isto.

[katzz]

Zdravám Marosis a ostatní čtenáře :-)

Marosis: Já jsem si už v Papetradingu říkal, nesmím vstoupit do trhu, pokud to není podle mých pravidel. Dokonce jsem se toho držel tak, že jsem měl problém si udělat jen pár vstupních testů, abych si otestoval jak přesně fungují všechny tlačítka v Ninja Trader (ale nakonec jsem vše otestoval :-) ). Jaké máš při PT pocity? Pro mě to byla hrozná nuda, emoce nulové (při ztrátě jsem o nic nepřišel a při zisku jsem vlastně nic nezískal).
Při live obchodování se nenudím vůbec, pokud se v trhu nic neděje, sleduji na druhém monitoru různá videa a pokud je trh velmi živý a každou chvíli je možno, že se vytvoří vstupní signál, tak sleduji v trhu každý tick.

TRADING OBCHODOVÁNÍ:
O víkendu jsem si udělal test na filtrování obchodů pomocí CCI 50. Pravidla jsou jednoduchá, budu brát signály pouze ve směru CCI s výjimkou, kdy je vstup poblíž EMA34 nebo EMA 204 nebo mezi těmito dvěma EMA (tedy trh je v CHOPU) + mám ještě malé nuance. Otestoval jsem si moji teorii na posledním backtestu a výsledky jsou velmi zajímavé:
- Čistý zisk: poklesl o 20% - důvodem je filtrace pár WIN obchodů, které nejsou moc realistické, aby dlouhodobě vycházely
- Počet celkových obchodů klesl o 37%
- %WIN - stoupla úspěšnost z 33% na 39%
- %WIN + %BE (tedy obchody kdy neprodělávám) - stoupla úspěšnost z 44% na 51% - jinak řečeno pouze 50% obchodů bude ztrátových
- Zisk na obchod - stoupl z 43 dolarů na 54 dolarů
- Profit factor - stoupl z 3,2 na 4,3 (zlepšení o 31%)
- Equity křivka je mnohem vyhlazenější
Díky CCI50 se teď mnohem lépe orientuji v trhu.

Další věc, kterou jsem otestoval na backtestu je změna fixního SL, ale na výsledný zisk to nemělo skoro žádný vliv. Rozhodl jsem se tedy, že zkusím vyzkoumat, jak stanovit SL podle ATR. Mít fixní SL nemá smysl.

Poslední věc, kterou chci prozkoumat, je smysl CCI14 (používám stejné nastavení ukazatelů, jako je u FINWIN), pokud nebude mít žádný smysl, ukazatel odeberu, chci vše udělat co nejjednodušeji to je možné.

[Marosis]

2 Katzz

Ahoj, no tak keď len pozerám na graf a čakám na vstupný signal tak ma ide roztrhať, len čím skôr nech sa nie čo deje. Ako náhle som v obchode tak už len čakám čo sa bude diať ak dosiahne TP tak som spokojný že to vyšlo a k nie hľadám prečo nevyšiel. No paper je nuda ale tak musím to vydržať aby som si bol istý systémom a mal všetko nastavené na ´správne´ hodnoty. Dúfam že koncom novembra resp. v decembri sa už budem môcť odvážiť ísť live a začať pomaly zarábať nejaké malé zisky.

Ja používam CCI20, videl som že sa využíva aj 14 ale tak momentálne som rád že som rád a že to funguje nechcem sa púšťať do niečoho do čoho ešte nevidím.

Myslím si že si tvoje hodnoty v systéme vyladil v celku spokojne. heh