Diskuze k článku: Orderflow vs. Price Action vs. Indikátory

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/indikatory-priceation-orderflow.html

[DaveF]

Zdravim,

Velmi dobry clanok, v ktorom sa uplne vidim. Zacal som s finwinom popisovanym v knihe, absolutne mechanicky bez akehokolvek porozumenia kontextu a podobne. Chvalabohu som vtedy este nemal kapital cize to zostalo iba pri backtestoch. Myslim, ze ak clovek vydrzi, tak sam pride do tej fazy, kedy bude mat potrebu porozumiet urcitemu hlbsiemu kontextu trhu a nie len nasledovat indikator. U mna to bolo uplne podobne, ked som mal CCI ale uz som vnimal iba price-action. A dalsia dolezita vec - chodte hned na paper, netravte cas zbytocnymi backtestami (aj ked aj tie treba, ale naozaj to netreba prehanat ak napr. ja, ked som s backtestami stravil cca 3 roky...)

[cicobasket]

Jestli můžu jako amatér a začátečník nabídnout pohled, tak bych si dovolil je nebrat jako ztrátu času. Minimálně to člověka "dostane do trhů" a naučí se lehce orientovat v tom smyslu jak jsou rozmanité a nepředvídatelné. I jako zdroj pro počítání stop lossů budou jistě dobrá věc. 3 roky je tade trochu moc. To je pravda :-)

[DaveF]

Ale samozrejme, nevyjadril som sa uplne spravne. Jasne, z mojho aktualneho pohladu to bola strata casu, ale vtedy som to tak nebral. Prave to je na tom vyvoji fascinujuce ;)

[divadrapsak]

A proto jsem si zaplatil FIMS od A-Z abych se v tradingu posunul zase o kousek dal a zakomponoval do sve strategie orderflow.
Posledni dobou obchoduji jen s vyuzitim volume a taky s dinamikou jak usecky tikaji a vykresluji se.Moc se tesim na seminar!

Diky

[ASDF]

Plně souhlasím s názorem na technickou analýzu. I mě se plně potvrzuje, že klasické indikátory typu CCI, RSI aj. prostě ukazují jen jakési překročení limitů, klouzavé průměry jakési překřížení, či patterny svíček jako jsou harami aj. jen jakousi neurčitou formaci. Problém je v čase dopředu, neboť křivka instrumentu může klidně růst či klesat poměrně dlouho a indikátory se po překročení limit jen zplošťují a v zásadě neukazují žádný moment, kdy má dojít k obratu. O to více nabývají na významu prvky fundamentální analýzy ve smyslu politicko - ekonomických zpráv, které umí katapultovat instrument o celá % během sekund. To je ale na jiný článek - dávám tip autorům. A do toho se přidávají brokeři seriózní či méně... obrázky: - formace bearish - harami se vytvořila, ale produkt vesele roste dál - srovnání grafů dvou brokerů na stejný produkt

[Peterxy]

Skúste sa pozrieť na indikátor MACDBB. Druhá pomôcka je ak vyhladíte Volume a dosadite ho miesto Close v MACDBB získate indikátor s volume. Pridajte si k tomu rezistencie a Keltner kanál na miesta obratu. Na miesta prudkých obratov je vhodný modifikovaný indikátor Market GV - má v sebe price action. Skúste sa pohrať s tickovými diagramami v škále fibonacciho postupnosti. Tickové grafy fungujú dobre hneď po otvorení trhu asi hodinu. Potom sa trh ustáli a prejdite podľa volatility - malá 5min TF a väčšia 2min TF. Pre začiatočníkov odporúčam začať len s obchodmi na stranu long. Shortu sa vyhýbajte. Trh je viac naklonený strane long. Ale dávajte si pozor na náhle prepady dodržaním otestovaného SL.

[Bany]

Pohled z ptaci perspektivi je to co me u FIMS branilo posunout se dal. Mam na mysli pochopeni vyssi struktury, coz deskrecne pro me bylo neuchopitelne, i kdyz jesem venoval priprave dost casu. Potreboval jsem kvantifikovat pripravu v procentualni uspesnosti, proto jsem se vratil nachvili k programovani a spojil tak vyssi a intradenni timeframe. Je to sice uplne neco jineho, ale vsechny kameny portfolia se opiraji o fungovani trhu. Cesta k pochopeni fims muze byt velice individualni.

[Bany]

K diskrecnimu obchodovani FIMS se live vratim az budu moct zbytek kontraktu nechat bezet swingove :)

[Oprate]

Moc pěkný článek, děkuji za něj, chci reagovat na toto konstatování autora:

"Další podstatný fakt, který je třeba při intradenním obchodování vnímat je skutečnost, že se trhy mění. Oproti stavu před deseti či sedmi lety vnímám v trhu výrazně více sofistikovaných „útoků“ na stop-lossy pozic té nejodhadnutelnější masy využívající ty „nejprofláknutější“ nástroje technické analýzy"

Zkouším Forex Oandu, na ostro a s mikroloty, a zdá se mi poslední dobou, (možná je to tím, že se zaučuji), že nejenže dělají útoky na stop-lossy, jak píše autor, ale jsou tvořeny vyloženě pasti na vstupy.

Jak to myslím, zkouším patern 123 podle Joa Rosse, a vstup plánuji při korekci v rámci trendu a směřuji ho cca 5 vteřin k uzavření obracecí minutové svíčky, kdy by mělo být jasno jak zhruba svíce skončí. Vše je OK, vrchol daleko, podstatné úrovně taktéž daleko a vstupuji. Většinou v danou dobu vstupu, v 55 vteřině je nárůst objemu na tickovém grafu, vstoupím, trh udělá pár skoků které ani neuhradí spread a jde opačně.
Domnívám se, že to dělají úmyslně a že to snad je programově ošetřené, myslím ta korekce a nárůst v 55 vteřině.

Nebo jiný příklad, zkoušel jsem to i podle hodnot CCI a nastávaly stejné situace. Byl menší trend UP, CCI najede do hodnot které by dříve říkaly - nastal silný UP trend, trh udělá pár svíček v daném UP směru a nastane prudký obrat a CCI jsou v hodnotách siného opačného směru. Já samozřejmě čekám zda se to obrátí a zjišťuji že jsem zase v pasti.

A dnes tomu nasadili korunu. Zase jsem se dostal do pasti ustál jsem pokles. Následně jsem se dostal do mírného zisku (obchodoval jsem dva kontrakty zároveň). Uzavřel jsem první obchod +cca 20 a druhý jsem nechal jet v zisku. Když na druhém kontraktu bylo cca +25, trh se zpomalil, řekl jsem si je škoda přijít zase do ztráty a posunul SL na vstup, trh se zastavil, chvíli poskakoval zisk na +27 a pak výtřel přímo na můj SL, druhý obchod uzavřen SL na zisku +1 svíce skončila jako pinbar. Následně se to rozjelo do pěkného zisku ale tam jsem už nebyl.

Abych to shrnul na co jsem jim nalítl.
1) vletěl jsem "JIM" do pasti kde si mne pojistili a byl jsem ve ztrátě a pokud bych to neustál a vystoupil, měli by mé drobné
2) ustál jsem to, dostal jsem malý zisk, posunul se na nulu se SL u druhého obchodu
3) "ONI" si skočili pro jednoduše vydělané drobné na můj SL (během mžiku se cena z pozice mého SL vrátila do zisku +27 ale už jsem nebyl v obchodě

Závěrem, byl jsem pro ně jako dobrá konzerva, napřed si mne předchystali dali si mne uležet a když jsem nepovolil a nechtěl ztratit tak si mně pak vychutnali.
Zní to jako konspirační teorie, na vině je i moje neznalost trhu, nicméně jsou informace, jako např, od autora článku citovaná na začátku, tak od jiných traderů že se na trhu něco změnilo cca v druhé polovině roku 2012 a vše jde trochu jinak.
Osobně se domnívám, že za to mohou dokonalejší programy velkých hráčů (typu Janeček).

A ještě jeden postřeh třeba Vám pomůže, zadávám čekací pokyny před cenou. Pokud zadám čeakcí pokyn a trh kolem něho lítá dotýká se ho a nevezme si ho, vězte, že stojíte na dobrém místě pro daný směr obchodu a vyplatí se navýšit pozici, trh pak stoupá velice rychle, chová se jako by mne nechtěl vzít sebou do lepších zítřků. Obráceně pokud jsem chybně zhodnotil situaci a dal čekačku na opačný směr než půjde trh exekuce čekačky je okamžitá. Aspoň tak to jde na Oandě.
A poslední postřeh k Oandě, obchodnímu systému je úplně jedno, že mám v obchodu 0,002USD jde si pro ně jako kdyby tam bylo 100USD nedělá mezi velikostí kontraktu rozdíly.

Snad moje poznatky někomu pomohou.