Diskuze k článku: Co jsem se naučil letošní rok

[habaso]

2spec

O demu a o soutezich, kde kumulovane airmikovo vyhry jsou v desitkach tisic USD, vcetne pravidelneho top 5 v performance za 12 mesicu, kde se proste vysledky mesicnich soutezi kumuluji, tedy odpovida to obchodovani v rezimu, kazdy mesic zacinam s casti meho kapitalu a kazdy mesic mam konecnou, prokud prodelam. Nevim co bys chtel. Ukaz podobnou vec za sebe osobne.

Ale tvuj nazor ti neberu, nastesti v tomto konkretnim pripade znam kolegu osobne, vim kde a na cem pracuje.

Nicmene chapu, ze jediny uspesny trader v teto zemi je RSJ a.s., kde jejich performance jde cist v reportech odevzdavanych CNB. A na rovinu priznavam, ze toto je pro me osobne jeste stale vyssi liga, nez co hraji. Podobne investicni schema zatim buduji, dle clanku navozujiciho tuto diskuzi jsem nabyl dojmu, ze Tomas jej buduje take a obdobne je na tom i Airmike. Pokud jedine co uznas jsou cisla tohoto druhu, tak to naprosto chapu. A preji ti hodne uspechu a hodne zlepsovani se.

BTW: Obcas snim o foru, kam by pristup byl na zaklade hlasovani osazenstva o kvalite live performance, pripadne urovne technologickeho, pravniho a finacniho knowhow nove prichozich. O foru, odkud by se vylucovalo. O foru, kde by slo seriozne debatovat o tech aspektech, o nichz jsem chtel diskutovat na zaklade dojmu o progresu Tomase za posledni rok. :)

[Airmike]

spec Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Airmike: zajímalo by mne, jak jste úspěšný.
> Můžete o tom něco zveřejnít? Píšete zde dost často
> příspěvky, které se jen odkazují na přečtené
> články z webu.
> Děkuji předem

pichlavy prispevok , sranda :)

tym ze pisem dost casto , to je asi nejaky omyl, na toto forum uz zdaleka nechodim casto. a co sa tyka teorie. ano v tomto pripade si myslim, ze je naozaj velmi dolezite mat pristup k relevantnym informaciam.

co sa tyka praxe.

derivatovemu tradingu sa venujem cca 7 rokov a mal som to stastie ze v podstate po roku samostudia som sa dostal na trading desk kde som pracoval cca 3.5 roka. (btw: prvu vetu ktoru som pocul od mojho manazera bola - zabudni uplne vsetko co si sa doteraz naucil z verejne dostupnych informacii. trading je o niecom uplne inom ako si myslis ze je. no bullshit just pure knowledge) . islo o cisty performance trading (pre tych co nevedia ako funguje trading desk to znamena - nezarobis peniaze, nedostanes vyplatu, a mesacna vypovedna lehota). na nase pomery disponujem track recordom, ktory je v nasich zemepisnych sirkach nadpriemerny. moj maximalny drawdown bol na urovni 5-6% z celkovej dosiahnutej equity pricom tato bola radovo v stovkach %. ziadne reporty sem davat nebudem pretoze v institucionalnom tradingu vsetky data podliehaju secrecy klauzulam, ktore su ukotvene v zmluvach. moje vysledky mi trochu napomohli a otvorili dvere do sfery, ktoru sme tu oznacili ako 2.liga. co bolo samozrejme dost tazke lebo najst druholigove timy v strednej europe je asi tak ako hladat ihlu v kope sena, ale podarilo sa.

paradox je to, ze ja niesom ziadny top class trader. moj edge je ze poznam prostredie, matching algoritmy enginov a dokazem identifikovat participantov na trhu a ich potreby a investicne strategie. takze ziadny ultra disciplinovany samuraj nie som. a to je presne cesta o ktorej sa skoro vobec nediskutuje a mozno je to dobre :) . samozrejme pokial by tuto temu neotvoril habaso. uprimne poviem, ze ja by som ju na verejnom fore neotvaral vobec, a za ten cas co som tu registrovany som o tom nikdy nehovoril. takze len podotknem, nie nechcem sa chvalit. len mi trosicku vadi ked mi po 7 rokoch niekto naznaci ze aha demo :). druha vec je ze ako ste si mohli vsimnut panuje nazor, ze technicke riesenia su ta najjednoduchsia vec na riesenie. co je z mojho pohladu uplne opacne. z mojej skusenosti poviem ze vo vacsine timov sa prave technickym rieseniam venuje 80% ludi, a kto zaostava tu, tak konci.

co sa tyka sutazi a mojho hobby tradingu.

to je nieco co prezentujem a prezentujem to uplne otvorene, pre zabavu a bez bullshitu. ja jednoducho verim ze social trading v buducnosti nahradi tradicnu formu hedge funds. (v podstate pridem o robotu :) ). paradox je ze prvu sutaz do ktorej som sa zapojil som absolvoval koli tomu , ze to bola stavka. pisal som o tom aj clanok je volne pristupny na nete, ale pravidla mi nedovoluju ho sem dat. a pokial by niekto namietal ze taku sutaz vyhra len lucker. tak ok. nebranim sa. ale ja som v prvy den tej sutaze povedal ze ju idem vyhrat. a vedel som preco to hovorim. pretoze uz v tej dobe som mal relevantne vysledky s live tradingu, ktore nasvedcovali ze ju vyhrat mozem. nakoniec sa nestalo a ako habaso pisal skoncil som 4ty. co ma samozrejme velmi na..... ale z takeho mnozstva traderov to nieje zas tak zly vysledok. (k tomuto len jedna poznamka. ten kto si mysli ze prestizna sutaz je low stress trading, absolutne nevie co hovori. neviem kto na tomto fore mal tu moznost uzatvarat trejd s profitom 1 milion dolarov, ja som mal a verte mi je to uplne iny stresovy level ako ked mate nalozene 10-20 kontraktov na ESku. to je v porovnanim s jednym mega brnkacka :)

po skusenosti z mojej prvej sutaze som zistil ze ma to neskutocne bavi, a preto som sazaregistroval aj do dalsej, dlhodobej. hned ak som si nastudoval pravidla, zacal som sttabilne zarabat. kazdy mesiac. a niesu to uplne drobne. drviva vacsina traderov taky income nema ani s live tradingu po rokoch. a ja to robim ked mam volny cas. ktoreho zas tak vela nemam. 2 roky sa stabilne pohybujem v top 3 prieckach performance sutazi. a opat poznamka pre fundovanych rypalov. myslite si ze je to demo? banka pre ktoru torobim predava servis zivim investorom. takze k tomu len tolko. vsetky vysledky su verejne. historicke statistiky bohuzial nie, len rok dozadu. minuly rok som skoncil v performance tradingu ako no1. tento rok som zatial 4ty. fakt netusim ako to dopadne, jedine co viem je ze ma to este stale bavi. nieje to moj job, a niesu to miliony. ale pocit ze ste v social tradingu medzi top ludmi na svete a dlhodobo je celkom fajn.

a par pikosiek.

- ludia maju tendenciu rozpravat o veciach ktore nepoznaju. ja svet social tradingu poznam a myslim si, ze je to buducnost. nakoniec je zjavne ze pokial sa o tento biznis zacali zaujimat aj institucie, tak ma buducnost.
- poznam hedgefundovu sferu pretoze v nej robim a viem, ze stredna a vychodna europa ma problemy. manazeri nedokazu udrzat performance a maju problem reisovat peniaze. ak ste dobry v nejakej traders network a vas ranking je vzdy top. tak mate problem skor s tym ze musite investicie odmietat. to je dalsia moja skusenost.
- paradoxom doby je ze traderi v minulych dekadach sa snazili dostat na desky a do fondov aby boli v profesionalnom prostredi. dnes sa profesionalne prostredie snazi dostat do social tradingu. pretoze je to jednoducho lepsie a zdravsie prostredie. (pre priklad staci sledovat aktivitu brokerskych firiem ako interactive brokers a inych aby poskytli platformy pre social trading)

to spec - staci nie?

Podpis
Demo profesional :) :) :)

PS: neberme sa az tak vazne. a podme kecat o tom co je podstane.

[piter]

habaso, airmike - dik za taketo prispevky (tu)
mne osobne dodavaju ten spravny "nadhlad" ku vsetkej tej vseobecne znamej teorii tradingu (ktoru treba samozrejme ovladat tiez)

[habaso]

2airmike

nevim, nevim, tipuji, ze mu to stacit nebude :D :D :D

[ital]druha vec je ze ako ste si mohli vsimnut panuje nazor, ze technicke riesenia su ta najjednoduchsia vec na riesenie. [/ital]
Tohle je prave vtipne, presne kvuli tomuhle jsem tu debatu s Tomasem chtel rozjet. Vysledkem je, ze se k tomu vyjadrujeme jen my dva :D, coz delame i po telefonu s mnohem lepsim komfortem, nez je toto forum :D No, ale snad se nekdo prida, kdyz ne ted, tak trebas nekdy v budoucnosti. Trading je fer biz a schopne nahoru pusti, pokud jsou krom znalosti, vzdelani, inteligence i dostatecne vytrvali a pracoviti. Muzeme alespon doufat a snazit se je timto prilakat. (tu)

[peto580]

Habaso a Airmike: chlapci klaniam sa pred Vami. Prispevky, nadhlad, to ako a hlavne co pisete... Klobuk dole, vazne. Asi sa budem opakovat ale prave k Vam jako profikom by som chcel adresovat moju otazocku ktoru som uz pisal ale nejak sa nedostalo odpovedi.

Ako tak čítam články po rôznych fórach o tradingu stále vznikajú a zanikajú nové systémy, traderi sa schádzajú nelogický s matematickými s spoločne pracujú na systémoch ktoré sú takmer dokonalé a majú cenu zlata, obchodujú roboti, tí ktorí majú aspoň trošku viac peňazí platia programátorsku špičku a s ňou vytvárajú veci na ktoré bežný začínajúci trader ani nepomyslí.

A tak nejak, aj z diskusií mi príde že finančník.cz je proste odrazovým mostíkom pre takmer (ak nie) všetkých začínajúcich traderov. Panuje tu tvrdé informačné embargo čo je na jednej strane pochopiteľné pre fungovanie stránky, marketing, smerovanie, zachovanie vážnosti, vytváraniu diskusií. Je to premyslené a takto to funguje čo sa autorom nedá uprieť a teda pre nás ostatných je to pochopiteľné. Na druhej strane je to aj škoda pretože združovania, komunikácia medzi členmi, zdieľanie reálnych vecí .... No o tom som ale nechcel. Každopádne za finančníka vďaka, skvelá stránka ktorá započala život nejedného úspešného tradera smiling smiley

Moja otázka teda znie, ak sa vrátim k tomu poňatiu stránky ktorá pomáha zač. (áno aj taký sú stále) je možné na trhoch ešte vôbec uspieť v takej konkurencii? Je možné niečo zarobiť resp. konštantne navyšovať svoj príjem človekom ktorý v bojuje s vecami ako je nahodenie a prehrávanie historických dát, excelovými vzorcami, spôsobom ako vôbec správne rozoznávať základne SR a potom to ide nesmelo testovať na prvom livku ... Má takýto človek začiatočník šancu v trhoch v porovnaní s ľudmi ktorí takúto otázku považujú za smiešnu, trápnu a vyvíjajú systémy na základe zložitých algoritmov, skúseností svojich ako aj spolupracovníkových, majú na analýzy celé tými a dlhodobo sleduju trendy, majú diverzifikované riziko... no proste kopu úplne inú ligu, alebo dokonca sa zúčastňujú úplne iného športu.

Za odpoveď vopred dakujem Pani :)

[habaso]

2 peto580

Za me osobne si myslim, ze uspet mozne je. Je to extremne tezke, ale je to mozne. Proste oc mas horsi pristup k likvidite, oc mas horsi technologie, o to musi byt lepsi presnost te hlavy, co to obchodovani ridi. Ale k tomuhle bych se nemel vyjadrovat ja, ale spis Airmike, ktery ma rucne obchodovany trackrecord v te soutezni podobe dohledatelny, ci pripadne jini (vedel bych, ale nebudu jmenovat), ktere to zivi dokonce na daily obchodech, tedy nejen intraday je metoda.

[Hugos]

peto580:

Na svou otázku sis částečně odpověděl sám:

"... kopu úplne inú ligu, alebo dokonca sa zúčastňujú úplne iného športu. ... "

Velcí hráči s desítkami milónů na účtě nemohou obchodovat stejným způsobem jako retailový obchodník se dvěma kontrakty. Podobně jako Ty nemůžeš používat jejich metody, tak oni nemohou uplatnit všechny Tvoje možnosti. Určitě existují ziskové systémy, které mají obchodovaný objem omezen shora.

[Airmike]

peto580

moj nazor je, ze skutocnym klucom je len a len risk management. je jasne ze maly trader nikdy nebude mat pristup k zaistovacim financnym produktom velkych hracov a jeho naklady budu percentualne niekolko nasobne vyssie, ale niekde zacat treba a podla mna je prave toto oblast, ktorej sa skutocne skoro nikto precizne nevenuje. prave naopak. dezinformacii je stale viac a su v prevahe. skutocne som nevidel, ze by niekde problematika risku bola preberana poctivo a dokladne, a kde by sa o nej diskutovalo tak, ako sa diskutuje o inych temach. casto hlupostiach.

takze ak sa zameria drobny trader na risk a pristupuje k risku pragmaticky a hlavne bez vplyvu dezinformacii, cisto matematickou cestou. tak len staci najst si standardnu rokmi overenu trading strategiu a nasit si risk management tak ako mu vyhovuje. velmi pomaha v tomto pozicny pristup k tradingu, je menej emotivny a riziko sa riadi lahsie.

len dodam ze samozrejme nehovorim o nejakom skakani na Esku hore dole Buy Sell . SL/TP s riskom 2% na trejd a podobne veci. kto chce stabilne zarabat peniaze musi sa proste od podobnych ultrahluposti uplne odputat. tolko moj nazor.

[tomnes]

Tak tady souhlasím na 110%. O social trading sice toho moc nevím a není to má parketa, ale risk management je i dle mého názoru naprostým klíčem. Poslední dva roky je to téma kterému věnuji nejvíce času a je až s překvapením, že pokud jde člověk do hloubky, kolik nového se toho dá ještě nového vymyslet. Sofistikovaný risk management je určitě o zcela jiných věcech, než základních modelech, které jsou dostupné. Na druhou stranu z mé zkušenosti musím říci, že čím větší prostředky člověk má, tím více může dát risk managamentu prostoru. Pokud bych to vzal jen z úrovně řízení počtu kontraktů, tak u swing strategií na futures hodně záleží, abych vůbec mohl s počtem kontraktů variabilně pracovat a nebyl moc omezovaný na příliš malé množství.

Jinak s tou sofistikovaností techniky - tady je dle mého názoru nutné zdůraznit, že technická náročnost se odvíjí od stylu, kterým obchodujeme. Pokud jsem například swingový obchodník s průměrným obchodem 300 USD na obchod (za situace kdy 1 tick je například 5 USD) , je mně jedno, jak rychle budu vyplněný. Jestli za 0.1 sec nebo 2 sec nehraje až takovou roli. Samozřejmě je třeba ošetřit řadu věcí, ale týmy IT specialistů ani nevím, jak bych vůbec zaměstnal. U nás je největší technický požadavek hlavně na naší risk-management aplikaci, aby například bylo možné velmi rychle vyhodnocovat aktuální riziko v rámci celého portfolia (ideálně např. každou vteřinu) a dle toho uzpůsobovat risk na mnoha úrovních, apod. Ale samozřejmě nepopírám, že technická náročnost může (a zřejmě i ještě bude) růst postupem času.

[habaso]

2 tomnes

Tak tim si muzes byt take jisty na 110 procent, ze technicka narocnost bude uz jen narustat. :)

[ital]U nás je největší technický požadavek hlavně na naší risk-management aplikaci, aby například bylo možné velmi rychle vyhodnocovat aktuální riziko v rámci celého portfolia (ideálně např. každou vteřinu)[/ital]
U jakych brokeru se to takto chystate sledovat?

[spec]

to Airmike: nikdo tě nenazval demo traderem, byl to jen a jen dotaz na tvoji osobní a soukromou úspěšnost v tradingu. Tvůj clanek jsem kdysi četl ( i když jsem se v něm malinko ztratil). Ale ani tam nebylo tuším nic o tom, jestli skutečně obchoduješ. Mrkl jsem i na tvoje profi příspěvky. Znám tě samozřejmě i z jiných fór - zde nejmenovatelných.

Se soc. tradingem máš asi pravdu, kolo dějin tradingu a "investingu" se otáčí právě tímto směrem.

Díky za odpověď a ať se daří.

Spec. :)

[spec]

to Airmike:

------------ len dodam ze samozrejme nehovorim o nejakom skakani na Esku hore dole Buy Sell . SL/TP s riskom 2% na trejd a podobne veci. kto chce stabilne zarabat peniaze musi sa proste od podobnych ultrahluposti uplne odputat. tolko moj nazor. -------------

(tu)

[peto580]

Páni všetkým ďakujem za podnetné príspevky. Stále sa totiž nemôžem zbaviť pocitu že sa už proste nedá preniknuť medzi špičku a čo čítam a informujem sa tak jej tu je neurekom (demotivácia) s informáciami ako je základne pozorovanie trendov atd,...

[ital] len dodam ze samozrejme nehovorim o nejakom skakani na Esku hore dole Buy Sell . SL/TP s riskom 2% na trejd a podobne veci. kto chce stabilne zarabat peniaze musi sa proste od podobnych ultrahluposti uplne odputat. tolko moj nazor. [/ital]

Môžeš to prosím ťa rozviesť? Všade je totiž proklamované že aby si mal dobrý mm potrebuješ obetovať čo najmenšie percenta účtu na jeden obchod. Aby si potom vedel zvládnuť hranicu svojho drawdownu a pod. Proste určite vieš na čo narážam, všetky tie ,,nováčkovské info". Ako to myslíš zabudnúť na to čo som pri stavbe nejakého systému považoval ja za základ? Veľmi ale veľmi rád by som si vypočul aj iný smer/spôsob alebo pod.

Dakujem pekne vopred za odpoved.

[tomnes]

No ono je to asi takhle: Pokud máme v hlavně nastaveno, že mezi špičku proniknout už nelze, tak to zkrátka nelze. Pokud máme nastaveno, že tam proniknout lze, tak to lze. Jako se vším. Samozřejmě to není jednoduché, ale ani nemožné.

[habaso]

2tomnes

[ital]No ono je to asi takhle: Pokud máme v hlavně nastaveno, že mezi špičku proniknout už nelze, tak to zkrátka nelze. Pokud máme nastaveno, že tam proniknout lze, tak to lze. Jako se vším. Samozřejmě to není jednoduché, ale ani nemožné. [/ital]
S tim take 110% souhlas. On trebas takovy hokej v NHL preci taky "nejde" delat na spickove urovni v 42 letech. :) :) :)

A zopakuji otazku, u jakych brokeru resite to realtime sledovani. To je oblast, ve ktere si technologicky jde pomoci naprosto bez problemu a usetrit pripadne nejakou tu robotu. :)

H.