Diskuze k článku: Rozhovor Martin Lembák: Kudy dnes na profitabilní trading?

[Carousel46]

detroit,
mé vstupy jsou založené na čase, takže když vstupy např. 7 ráno začnou vykazovat ztráty, podívám se, jestli v jinou hodinu nemají lepší výsledek. Sleduji průměrný zisk ze všech obchodů a když klesne pod stanovenou hranici, vyřadím ho. Když najdu hodinu, kde je naopak lépe vstupovat na revers (jak říkám té sabotáži), tak jdu opačným směrem. Občas se stává, že v různých hodinách fungují vstupy na opačnou stranu a někdy se objeví i v rámci jednoho dne, kdy jsem long i short a světe div se, oba můžou být ziskové. Nebo ztrátové. Když jdu long a o pár hodin později short a long je v zisku, tak je velice pravděpodobné, že na konci dne bude malý zisk. Existuje ale šance, že trh výrazně poroste, takže budu mít jeden 50 pip SL a jeden zisk větší než 50 pips.
Musím vzít oba protichůdné signály, protože statistika mi říká, že z dlouhodobého hlediska se to vyplatí. Nemůžu si tipnout a vzít jen ten, o kterém si myslím, že bude tento den úspěšný. To bych byl gambler a porušil plán.

[Skyangel]

Carousel46

Docela mě tvůj systém zajímá, myslíš, že by jsi ho mohl popsat i skrze obrázky, aby to bylo více pochopitelné?

[Carousel46]

Popíšu základní myšlenku, od které se můžete odrazit a přidat k ní vlastní nápady. Když jsme se před pár lety bavili s mým mentorem na téma náhodných vstupů, přemýšlel jsem, jak něco takového otestovat a napadlo mě otestovat vstupy půl hodiny před open (tehdy jsem to testoval na nějakém US indexu) v závislosti na tom, kterým směrem šel premarket (od US close do 1530 našeho času). Chtěl jsem zjistit, zda premarket může napovědět, kterým směrem se bude trh ubírat během session. Když šel nahoru, vstupoval jsem long nebo short. To si už teď nemapatuji. Z testu vyšlo, že jedna varianta byla lehce zisková. Mám dojem, že jsem to testoval i s definovaným SL a PT. Detaily si z hlavy nepamatuji, archiv z té doby teď nemám u sebe. Když jsem se k této myšlence po čase vrátil, uchopil jsem ji tak, že mým cílem je najít období, kdy nejpravděpodobněji dojde k výraznějšímu pohybu, který vytvoří většinu denní range. Někdy jsou to dvě úsečky, někdy trh pomalu stoupá celý den až do close. Mezi páry jsou citelné rozdíly v chování. Když se některé páry rozjedou, mají tendenci růst až do close, jiné (např. EURGBP) často vystřelí oběma směry a nakonec vytvoří doji na daily. Období, kdy se pohyby s největší pravděpodobností vytvoří, se v čase mohou lehce posunovat a proto systém pravidelně přepočítávám. Např. pro tento týden se toho od minulého moc nezměnilo, jen u 3 párů jsem vstup nebo výstup posunul o 1 hodinu. V tomto jsem jako EMA - lagging indicator. Reaguji na situaci s mírným zpožděním, ale není to vůbec na škodu. Nejlepší je situace, kdy celkově nejvýkonnější období se shoduje s aktuálně nejvýkonnějším. To je jasné potvrzení, že pro daný pár neexistuje lepší varianta jak ji obchodovat. Při testování můžete sledovat např. nějaký indikátor jako filtr, ale ne víc než jeden. Nebo obchodovat do směru trendu na vyšších TF (já vstupuji na hodinovém TF, takže můžete sledovat trend na H4, D, nebo WK). Na jednom nebo na několika. Ukázky několika možných scénářů: USDCAD short - ideální obchod - vstup žlutá šipka, výstup modrá. Zachytil jsem celý pohyb, který byl tvořen jen dvěma úsečkami. EURJPY - nejhorší scénář - šel jsem long, trh mě vymetl po NFP a pak se vrátil pod vstup. NZDUSD - zde mě SL uchránil od větší ztráty - opět jsem byl zasažen SL po NFP, ale trh pak pokračoval dál proti mně.

[Sinuhet]

Carousel46: u usdcad jsi sel short (byl zisk), trend na D1 je long... Muzes naznacit jakou logikou jsi dospel k shortu ? (napada me nejaky indikator - oscilator nebo jiny zpusob ?)
Diky

[Carousel46]

Sinuhet, nepoužívám žádný indikátor, co chroustá cenu. Jen se dívám, kam šla cena v premarketu. Nahoru nebo dolů. V současné době funguje long i short. Vstup v 9 short dokonce funguje excelentně dlouhodobě, viz screenshot. Vůbec nevadí, že je to protitrendu. Vstup long funguje také, ale o poznání hůře, ale i ten obchoduji, protože je pořád slušně ziskový.

[divadrapsak]

To nikibor- Ahoj ja obchoduji dax s uctem 60k USD a letos jsem zazil drawdown 30 %...
Pomalu se z toho dostavam ven.Prvni dny jsem to nesl celkem tezce,ale byla to super zkusenost!
Je pravda,ze clovek se musi drzet strategie a pevne dodrzovat money managment!
Cele jsem to mel dobre zmaknuty,az jsem se jeden den rozhodl,ze vyzkousim dlouhodobejsi
drzeni pozice a to se mi hoooodne nevyplatilo...

[Truncus]

Carousel46 :

Na FX aké časové obdobie považuješ za premarket ? FX je časovo kontinuálny trh.

[Carousel46]

Truncus,
za premarket beru období od NY close, což se na mé platformě objevuje v 2300 našeho času do rána. Ve 2300 začíná na mé platformě nový den, tak od tohoto momentu.

[alesik]

hmm .. mne to akosi nefunguje, alebo to neviem spravne uchopit
zobral som si obdobie na EURUSD februar - maj 2014 kde bol uptrend
lepsie vysledky v mainmarket boli ak siel premarket dole

obdobie jun - august kedy bol downtrend - lepsie vysledky ak siel premarket hore ..
problem ale vidim prave urcenie toho globalneho trendu
z toho sa akosi neviem vysomarit
chyba mi tam stale nejaky filter podla ktoreho ist hore alebo dole ..
alebo to Carousel46 robis tak ze sa nepozeras vobec na globalny trend a pozeras len aktualne ako sa vyvija priemerny obchod a na zaklade neho aktualne urcis ktory smer brat? a ak ano aku mas hranicu pre priemerny obchod napr pre eurusd a za ake obdobie sa na ten priemer pozeras? posledny mesiac? 2 mesiace? tyzden?

dakujem

[Carousel46]

Alesik, trend určuji podle definice v tomto vlákně: forexfactory.com/showthread.php?t=428204 (kdyby link neprosel, tak hledej Supply and demand in a nutshell by Alfonso Moreno. Mimochodem pro ty, kteří se chtějí naučit obchodovat dle Supply a Demand je toto studnice vědomostí, která nemá na internetu obdoby. V prvním postu je naprosto detailní popis všech klíčových vlastností, které je třeba se naučit. Tento post je abnormálně dlouhý, ale je v něm vše, co SD trader potřebuje. Přiložená jsou i videa z webinářů, které jsou ca 2x do měsíce pořádány (také zdarma). Ale zpět. Při testech tedy určuj trend na vybraných vyšších TF dle pravidel a sleduj, při jakých kombinacích trendů na např. weekly a daily se výsledky chovají. Např. buď je trend up, down nebo v konsolidaci. Long obchody budou mít v každém z těchto tří trendů jiné výsledky. Pro mě je určující, aby byl průměrný obchod za posledních 20 vzorků větší než 10 pips. Ideálně 15 a víc. Ale už od deseti to beru. Pro všechny trhy je tato hranice stejná, kromě EURGBP, kde je to 8 pips, protože tento trh se hýbe méně. Zrovna EURUSD je trh, který nemá moc dobré výsledky. Nemám ho rád, protože je houfně propagován všemi brokery a masivně dotován nízkým spreadem, takže stádo obchoduje hlavně tam. Pro mě ale tyto pohyby jsou chaotické a nikdy se mi v něm nedařilo (při diskréčním obchodování). Můj nynější systém v něm sice vydělává, ale jsou trhy, které mi nadělují dvojnásobné i vyšší zisky. Otestuj např. AUDCAD, USDCAD nebo USDJPY. Tyto trhy vykazují mnohem stabilnější výsledky. Nemohu zde popsat kompletně všechny nuance, to by bylo příliš dlouhé a asi by ani nebylo správné, abych vše naservíroval na stříbrném podnose. Je třeba i práce na vaší straně. Navíc jak se říká, i když mají dva tradeři totožný systém, bude mít každý jiné výsledky. Věřím ale, že při pozorování trhů tě napadnou vlastní myšlenky, co otestovat. Já se např. chystám otestovat, zda se vyplatí sledovat silné úrovně v podobě velkých čísel, týdenních H/L apod. Přikládám pár obchodů z dnešního dne: EURCAD je příklad dokonalého obchodu - tady je navíc vidět, že jsem měl za zády cenu 1,4200, přes kterou se trh nedostal a vytvořil flip. Takové intradenní obchody mě nikdy neomrzí :) Naopak druhý screenshot je první případ, kdy jsem měl vstupy na obě strany a dvakrát jsem inkasoval SL. Nejdřív jsem měl signál long, pak jsem byl vyhozen a krátce poté vstup short, který také skončil na SL. To je situace, kdy zpozorním a budu dávat na tento pár větší pozor. Protože dnes je ale další pro mě neuvěřitelný den, kdy otevřené profity se blíží magické tisícovce pips, tak několik SL můj účet ani výsledek za dnešek výrazně neohrozí. Vydrž a testuj různé myšlenky. Je to hra s čísly. Na některé trhy je i v ročním horizontu spolehnutí, jiné se v průběhu roku mění a těmto změnám je potřeba se přizpůsobit. Ale vždy se najdou trhy, které pěkně trendují shodně na více TF a u těch je předpoklad pro lepší výsledky.

[alesik]

vrele diky za info
ja som z predoslych tvojich prispevkov pochopil ze obchodujes ciste na zaklade statistiky .. ze dokonca trend neberes v uvahu, ale takto chapem ze predsa je tam pohlad na trend na vyssich TF
vlakno si urcite prejdem, blizia sa vianoce, bude kopec casu :)

[Carousel46]

Časy vstupu a výstupu plánuji čistě dle statistiky, ale trend určitě beru v úvahu. Určení trendu je jediná diskréční věc v celém systému, ale protože má zcela jasná a jednoduchá pravidla, je jeho určení vlastně mechanické (založené buď na možnosti zakreslit TL přes poslední dvě korekce nebo tím, že v uptrendu demand prolamuje opposing supply, atd., vše je jasně popsáno v uvedeném vláknu a mnohokrát vysvětleno ve webinářích).

[alesik]

tak predsa len este otazka
ake by boli vysledky systemu bez tohto diskrecneho rozhodovania .. stali by za nieco?

[Carousel46]

Pokud máš na mysli trendy, tak na ty jsem začal brát ohled až po prvním backtestu, který jsem provedl bez nich. Tehdy jsem testoval 14 trhů, každý 11 měsíců a dohromady byl výsledek tuším kolem 16-17000 pips. Problém byl ten, že jsem musel vstupovat každý den na každém trhu, takže si lehce spočítáš, že roční zisk je sice krásný, ale děleno počtem obchodů vychází průměrný obchod na 5 pips, od toho je třeba odečíst spread.
Dál jsem zkoušel, zda některé dny fungují lépe než jiné, což se v testu prokázalo (testoval jsem pro každý pár zvlášť), ale v reálu je to nehratelné. Sledovat který den mám obchodovat který pár je už příliš komplikované a jak to tak bývá, den, kdy jsem některý vynechal, udělal zrovna obrovský pohyb, který výsledky zamíchal, takže tento filtr jsem opustil a právě začal testovat trendy na vyšších TF, kde jsem zůstal a průměrný obchod jsem zvedl více než na dvojnásobek.
Poslední týdny až měsíce pozoruji, že trhy se mění a pátek, o kterém jsem dříve uvažoval, že ho úplně vypustím, je dnes na špici a naopak čtvrtek, který byl s přehledem na čele, pokulhává.

PS: Mohlo by se zdát, že poslední věta odporuje tomu, co jsem napsal výš, ale je to myšleno tak, že když jsem rozlišoval profitabilní dny u každého jednotlivého trhu, tak jsem často propásl pohyb, který v daný den proběhl. Poslední věta se vztahovala na všechny trhy v součtu - pátek byl obecně slabý, ale v poslední době dává solidní výsledky. Možná u jednotlivých trhů je dál pátek špatný, ale já to nesleduji, protože mi stačí filtr dle trendů.

[alesik]

jo, rozumiem, par takych mechanickych systemov som mal, kde bol problem s nizkym priemernym obchodom
tak nateraz dik, ak ma este nieco napadne co by som sa opytal, tak sa urcite opytam :)