Diskuze k článku: Rozhovor Martin Lembák: Kudy dnes na profitabilní trading?

[nickirout]

to Yaztromono
áno nazýva sa to fundament aj na financikovi sa pisalo o forexfactory.com dá sa to tam pozrieť a tieto fundamenty ovplyvňujú nie iba forex ale aj stocks a teda aj e-mini. Ak teda na ostatných komoditách ako tá káva robíš alebo plánuješ trajdy aby si sa vyhol tým "hejhulaka" OK, držím palce.


to richip
-nepotrebujem advokáta a forex obchoduji proto, lebo jsem nemněl dosť peněz na futurity
ja len chcem aby traderi mali možnosť na financniku sa dostať k čo najobjektívnejším informáciám o možnostiach ako začať s tradingom a zvážiť všetky pro a proti. Tvrdiť že na futures sa minimum začína nekde 5 000 USD až 10 000 USD - to ani neviem komentovať, každý kto to myslí s futures vážne, by sa mal zamyslieť nad MM - čím menej riskujete v % na deň z účtu tým víc ste v pohode a nech mi skúsi niekto niečo iné tvrdiť.

to SkyAngel
presne tak forex tak ako aj futures alebo stocks alebo options má aj svoje pro a proti.

to Horacio
vďaka
práve toto je dosť často chyba prečo sa ľudia v tradingu potápajú - riskujú príliš veľa na jeden deň - na jeden obchod.Ja ráno keď vstanem viem iba [bold]jedno jediné, že dnes nepřídu o víc než 0.75% z účtu.[/bold] Čo je ešte aj tak dosť veľké %.

s pozdravom nickirout

[Skyangel]

richip Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2skyangel,
> nevim jestli za a) to myslis vazne nebo za b) jses
> jen nickiroutuv advokat...nicmene pokud plati a) a
> prectes si poradne co se zde pise v jinych castech
> serveru a das si dohromady 2 a 2 mozna to
> prohlednes pokud plati za b) tak to asi vis
> ale...
> r


Kdyby sis pročetl všechny zde vycházející články, tak bys zjistil, že skoro v každém z nich je něco negativního o forexu i když se to forexu vůbec netýká, je to prostě jakási paranoia tohoto webu

[Adik]

Je docela možné, že za tři roky zde Tomáš bude psát, jak používá nejméně 4 robusní systémy na forex a dosahuje zhodnocení v řádu desítek ne-li procent ročně. V roce 2006 také na školeních tvrdil, že mechanické obchodní systémy jsou v zásadě k ničemu a kdo neobchoduje "ručně," ten si vše ulehčuje a není to trading. Doba a prozření všech se zkrátka mění. Každý ať si vybere... V zásadě je potřeba si uvědomit, že všichni jsme si vzájemně konkurenti. I když malý český píseček se ve velkém světě peněz tak moc neprojeví.

[nickirout]

To Adik
Veru pravda, obidvaja financnici aj Peter aj Tomáš sa posúvajú vpred to je videt a rozširujú si obzory. Mám rád financnik.cz lebo je to obrovská pomoc pre tradera. A páči sa mi, že zatiaľ mi zverejnili všetky príspevky aj tie, ktoré sú dosť kritické - takto to má byť. [bold]Nato aby sme sa mohli posunúť vpred je nutné, aby sme si povedali na rovinu, čo si o svojich postojoch myslíme navzájom.[/bold] Napríklad richip zdôrazňoval - že mi je ťažko znášať, keď sa niekto obtrie o môj obľúbený forex - to ma nabáda k myšlienke - mám naozaj ťažké srdce na tento market alebo nie? Možno v budúcnosti aj ja odštartujem svôj výskum vo futuritách a nenechám sa odradiť od nich ako tento rok.
Jednoznačne nie sme konkurenti ako traderi - je nás príliš málo, aby sme takto rozmýšlali - určite by sme si mali viac pomáhať. Čím viac úspešných ľudí žije v krajine tým viac úspešnejšia bude samotná krajina a aj bohatšia.



nickirout

[Horacio]

nickirout Napsal:
-------------------------------------------------------


> Ak teda obchodujete 3 x do dne s 150 USD SL měli
> by ste mít na účtu 60 000 USD + 500 USD pro margin
> =60 500 USD
>

Idem sa zamysliet :). Po uzatvorenej strate -150 mi ostane 58500 USD, co znamena ze som prisiel o 0,25%. Po 8 stratach som -2%. Idem dalej rozmyslat :). Viem si realne aspon predstavit ako velmi dobry musim byt trader, aby som mal rrr aspon 1:3 pri uspesnosti, ktora by take rrr utiahla :) . Ci pana, to ale musim aspon 1x za 3 pokusy vyhrat. To ked prehram 8x v rade, tak musim 3x v rade vyhrat aby som bol ok . Ale musim zaroven dodrzat rrr 1:3. Toto tiez musim pochopit. Uspesnost .... To ste vedeli, ze aka je moznost potencialnej straty v rade pri istej uspesnosti? No tak taka: 90% / 5 strat; 80% / 7 strat; 70% / 9 strat; 60% / 12 strat; 50% / 16 strat . Takze ak si predstavime, ze mam strategiu s uspesnostou 70% tak pri tejto uspesnosti mozem ocakavat 9 strat za sebou v rade. Mensia uspesnost ako 70% vyzaduje vyssie rrr a aj pri 70% uspesnosti je uz 1:3 na hrane.

Takze potrebujem taky bank, ako napisal nickirout. :)

Samozrejme, pozeram sa na to ako komoditny laik, ale ratat viem :) . Neviem si akurat realne predstavit, aka by bola uspesnost obchodov, a co by so mnou robila po psychickej stranke predstava, ze za den urobim len 2-3 obchody :) Pre zaujimavost, ja si denne odtradujem cca 200 vstupov :) , SL mam na urovni max. 0,15% banku / vstup a prave len a len preto zijem :)

PS: Otazka pre odbornikov. Ak mam SL 150USD, prosim Vas kolko je v takom pripade priemerny / odporucany / odhadovany profit target?

[blecha]

On je pro lidi s rel. malým účtem ve spojistost s velký volume lepší ZF než ZN? To jsem blázen...

[nickirout]

to Horacio
-uzatvorená strata -150 USD na obchod ; počet obchodov 3 x za den 150 USD = 450 USD čo je 0.75% z účtu na deň. 8 stratových dní je teda 450 USD x 8 dní = 3600 USD/24xStopLoss/ čo je vlastne tých povestných 6% z účtu čo Elder radí, aby sme používali.

- mať RRR 1:3 s úspešnosťou 70% a stabilne je unikátny výkon podľa mňa. A neviem či sa vôbec dá dosiahnuť štýlom 200 vstupov denne. Čím väčšie RRR požaduješ tým menej % obchodov ti ho dosiahne. Veľa obchodov skonči na B/E alebo na PT s RRR 1:1. Ale málo ti skonči s RRR 1:3.

Dosiahnuť RRR 1:3 s úspešnosťou 70% = je mať 45% výhodu v trhu a toto sa dosiahnuť pomocou skalpingu alebo pomocou AOS neviem či sa dá - neskúšal som to nikdy. Viem že keď obchodujete diskrétne a máte takúto výhodu v trhu je veľmi, veľmi ťažké si ju udržať. Keď trh ide k PT s RRR 1:1 tak SL dávam na B/E. Potom sa to môže otočiť proti mne. Iba malé percento obchodov dosiahne RRR 1:3. Takže tu máme skôr priemerné RRR.

- ak máš SL 150 USD všetko závisí od toho ako obchoduješ, treba otestovať kde je optimálne mať PT. Na RRR 1:3 so 70% úspešnosťout trader musí mať nos na takéto obchody.

[Horacio]

Nickirout, dakujem za reakciu. Tzn. ze rrr musim skor ratat pod 1:3. Toto som chcel pocut :) .

I ked na to spatne pozeram, tak uspesnost moze byt aj ovela nizsia aby 1:3 fungovalo :).

Trebarz 30% uspesnost SL150 TP450. Zo 100 obchodov profit 13500 a strata 10500. Ciste nezdanene 3000. Trosku som sa sekol :)

[nickirout]

to Horacio
ja som RRR riešil pred rokmi. Mám tucet zošitov v exceli, kde som skúšal rôzne simulácie.
Každý obchod, ktorý mám v zisku má zaznačené aké bolo jeho maximálne RRR. Každý trade má zaznačené cenové úrovne, ktoré predstavovali pokles - pohyb trhu proti mojej pozícii.
Príklad:
Vstup 1.2450 Cena išla 15 bodov/pips/ pod B/E - toto je prvé cenové minimum.
Cena dosiahla RRR 1:1 PT=SL
Cena znovu sa obrátila proti mne - cenové dno bolo 5 bodov od B/E - druhé cenové minimum
Cena sa opäť vracia k PT s RRR 1:1
Cena pokračuje k PT s RRR 1:2
Cena sa obracia proti mne a tvorí proti môjmu B/E cenové dno vzdialené 45 bodov. - tretie cenové minimum
Cena sa obracia znovu v mojej prospech a konečne dosiahla PT s RRR 1:3. /cca 25% až 30% obchodov/

Takýmto spôsobom mám prehľad, aký je optimálny SL, kedy treba posúvať SL na B/E a kedy treba posúvať SL na PT s RRR 1:1. Koľko percent trajdov skonči na PT s RRR 1:1, na PT s RRR 1:2 a na PT s RRR 1:3.
Samozrejme bolo by smiešne sa spoliehať na takéto dáta z backtestu zpred 2 rokov a preto backtestujem stále - tvorí tak 70%-80% času, ktorý trhom venujem.
Nevýhoda: Veľká časová náročnosť - sledujem a backtestujem 6 trhov - iba tie dni, keď live obchodujem.
Výhoda: Po tých rokoch si určite vypestujete cit pre trh. Máte prehľad o optimálnom SL a optimálnom PT - RRR. Viete lepšie manažovať obchody. Viete lepšie odhadovať charakter trhu a viete sa oveľa rýchlejši k tomuto charakteru prispôsobiť.

Pre RRR 1:1 platí, 100/(1+1) = 50 - toto je minimálna úspešnosť aby systém s priemerným RRR 1:1 mohol tvoriť zisk
Pre RRR 1:2 platí, 100/(2+1) = 33
Pre RRR 1:3 platí, 100/(3+1) = 25
tá 1-ka je konštanta
Rozdiel medzi minimálnou úspešnosťou 50, 33, 25 a medzi reálnou úspešnosťou sa volá EDGE.
Horeuvedené výpočty však nezahŕňajú komise, skluzy, spread. V tomto má futures jasné výhodu nad forexom.Má veľmi malé a stabilné poplatky. Kým forex náklady na obchody sú vyššie - výnimku možno tvorí EURUSD, kde náklady máte na 1 lot niekde okolo 6 až 9 USD, ostatné páry majú širší a nestabilnejší spread čo zvyšuje náklady. Bid A Asko na futkách sa mi javilo - čo som to niekoľko týždňov sledoval na e-mini o dosť stabilnejší ako na forexe a to mám najstaršieho ECN FX brokera s najnižšími poplatkami s ktorým sa kedy stretol.

s pozdravom nickirout

[Carousel46]

Dovolím si po letech jednou reagovat na článek a diskuzi. Ani mně se nelíbí, jak Tomáš brojí proti forexu, ale chápu jeho argumenty. Také jsem forexem téměř opovrhoval a brokery považoval za podvodníky všeho druhu, kterých je v tomto oboru všude plno, i zde na Finančníku, třeba někdejší guru Gordon. I jeho vlákno jsem kdysi hltal, stejně tak jako "věhlasné" světové účitele, např. Joe Ross. Nechci ale házet špínu, chci jen říct, že je třeba vystřízlivět a být velice ostražitý vůči těm, od kterých se chci učit, neboť nikdy si nemůžeme být jisti jejich pohnutkami. Chci být co nejstručnější, takže se vyjádřím jen v bodech. Ale tuším, že to špatně dopadně :) Za pět let jsem nebyl schopný se pomocí jakékoliv strategie dostal na lepší výsledky než černou nulu. Zkoušením indikátorů a pod. jsem trávil jen začátky, pak jsem se snažil zvládnout jen dvě strategie - nejdřív PA a po marném úsilí Supply a Demand zony. Ani v jednom jsem neměl déle trvající úspěch. V té době jsem už přešel na Forex. Našel jsem brokera, kterému jsem věřil a svěřil mu své peníze. Výjimky kvalitních brokerů existují, je jich ale jako šafránu a rozhodně je nenajdete na Kypru apod. Na forexu se zpočátku nic nezměnilo, vpodstatě stejně jalové výsledky. Každý den stejný boj. Tak blízko úspěchu a zároveň tak daleko. Pak jsem dostal nápad a ve volném čase zkusil test založený na ničem jiném než na vztahu aktuální ceny, např. hodinu před Open, vzhledem k premarketu. Takovéto téměř "náhodné vstupy" generovaly černá čísla, ale já jsem tuto strategii záhy odložil s tím, že je příliš hloupá, než aby se dala obchodovat. Dál jsem se snažil ovládnout trh čtením struktury trhu. Stejné výsledky. Tou dobou jsem obchodoval týdenní až čtyřhodinové grafy, tudíž spousta volného času. Ani nevím, jak jsem znovu oprášil starý nápad s výše popsanými vstupy, ale začal jsem na něm pracovat. Postupně jsem ho změnil, testoval a po dvou měsících práce od rozbřesku do hluboké noci jsem měl "primitivní" systém, který generoval až příliš optimistické zisky. Musel jsem tedy najít, v čem je háček. Obvykle je v tom, že strategie s krásnou equity je z nějakého obchodu neobchodovatelná v praxi. S tím jsem se setkal vždy. Nasazení na živý účet s minimální velikosti pozice (pro vás obchodující na burze to byl směšný mikrolot. Děkuji předem za všechny případné uštěpačné poznámky, ale ušetřete si snahu :-)) ale ukázalo, že ji lze obchodovat se stejným výsledkem, jen je třeba odečíst max. 10% na skluz a spready. Od toho momentu nastal obrat, který jsem nečekal ani v nejdivočejších snech. Žádná analýza trhu, indikátory, SR úrovně, TL, fundamenty, news, PA, SD zony. Nic z toho mě nezajímá. V podstatě ani nepotřebuji vidět graf, stačí mi pár čísel, zavíracích cen. Na graf se podívám na sekundu, protože je to rychlejší. Ihned vidím, jestli jsou splněné podmínky a podle toho řídím další rozhodnutí. Další obrovskou výhodou je fakt, že pokud nemusím dělat pracnou analýzu, nemám pocit, že za své úsilí musím dostat odměnu, což byl problém, který se mi nikdy nepodařilo eliminovat. Vzhledem k tomu, že mé vstupy jsou odvozené čistě ze statistiky, mé podvědomí nemá problém vypořádat se s tím, že výsledek je na mém snažení (analýzou před vstupem) nezávislý, tudíž emoce z výsledku nejsou téměř žádné. V podstatě jsem rezignoval a nevěřím, že se lze naučit číst trh a získat edge, který bude významně vyšší než je náhoda, tj. 50%. Ano, já vím, správný money management, atd. Ale s mým jednoduchým přístupem, který má úspěšnost kolem 55% s pozitivním RRR nemám potřebu se stát expertem na fungování trhů. Tyto ambice přenechám Gordonovi Vostrému a jemu podobným. Dříve jsem měl cíl vytvořit za kvartál zisk 1500 bodů. Pro někoho hračka, pro mě ne. Nikdy jsem se k němu nepřiblížil na dostřel. Nyní je tato meta poměrně snadno dostupná ve zlomku času, obvykle za 2-3 týdny. Proto jsem výše psal o nejdivočejších snech. Na závěr přidám pár screenshotů ze serveru, který uchovává statistiky o mých obchodech, ale který jinak nevyužívám. Své statistiky si vytvářím a analyzuji ručně. Menší screenshot je z dneška s dosud otevřenými pozicemi, včerejší jsem si schválně udělal, protože trh mi nadělil na mé poměry krásný profit 636 bodů a takový den se objeví jen párkrát do roka. Pěkně se na to dívá :) Je to reálný účet a mé peníze, ale opravdu nemám potřebu nikoho přesvědčovat, aby mi věřil a nebudu poskytovat důkazy pravosti, když číslům někdo nebude věřit. Plně mi stačí, že mě mé výsledky hřejí uvnitř. Jsem na ně pyšný, protože opravdu tvrdá práce se vyplácí a nechlubím se. Každý, kdo dosáhl úspěch ví, že to není chlubení. Já jsem svůj úspěch našel na forexu. Věřím, že každý může mít nápad, který může přinést úspěch. Chce to jen vytrvat. I já jsem už čím dál častěji přemýšlel, že to vzdám, bohužel jsem typ, který si neumí připustit, že něco nejde. Uvědomuji, že přede mnou se budou objevovat další a další problémy, např. jak zvládat navyšování pozice. Dosud jsem navýšil 20x na 0,2 lotu a pokud vše půjde dobře, tak po novém roce se teprve vyrovnám vám, kteří obchodujete jeden standardní kontrakt o velikosti 100 000 USD. Teprve pak se dostanu na začátek, kdy jsem začínal s futures a budu si moci říct, tady jsem už někdy byl, ale dnes tudy jen profrčím :) Hodně štěstí a trpělivosti všem.

[nickirout]

To Carousel46:
je super vidieť forex tradera v akcii.
ja som tiež testoval tento nápad fixný SL a ráno otvárať pozície a zatvárať koncom dňa a smer pozície som odvodzoval od všeličo možného aj od nočného session. Premarket vo forexe znamená ako sa obchodoval menový pár pred európskou a americkém session.
Premarket myslíš od 22:00 do 5:00 nášho času? Zrejme hej ako pozerám výpis.

Tieto mesiace - možno povedať rok, praje takejto stratégii. A ja som ju testoval, ale nikdy neobchodoval.
SL máš na 50 bodoch a priemerný PT tiež 50-60 bodov. RRR jemne nad 1:1. Úspešnosť ako uvádzaš máš niekde okolo
55%.

Počet obchodov
5.11.2014 - 8
6.11.2014 - 11
7.11.2014 - 6

History - 597
Priemer na deň - cca 8 obchodov
Počet trading dní - 74
Počet trading mesiacov - 3 až 4 mesiace
SL - 50 bodov
PT - 50 až 60 bodov
RRR- 1:1.3
úspešnosť: cca 55%
Edge: cca 10-12%

Všetko je super až na to krátke obdobie 3 až 4 mesiace a malé RRR.
Obchodné systémy založené na vyššej úspešnosti a na malom RRR majú tendenciu prestať byť funkčné ak sa zmení charakter trhu.
Ono problémy začneš mať vtedy, keď tvoje vstupy budú blízko - budú v strede denného rozpätia.
A ja som testoval podobné stratégie ako teraz obchoduješ ty, ale mám rád vyššie RRR, lebo takto mám kľud - aj nižšia úspešnosť bude ešte stále tvoriť zisk a takýto prístup s vysokým RRR má tendenciu ti dávať edge z dlhodobého hľadiska.

Určitú šancu na dlhodobý obchodný prístup vidím práve v tom, že vieš obchodovať veľa forexových párov. A práve tu by som poradil, aby si selektoval a neustále backtestoval-sledoval všetky menové páry, ktoré máš v platforme. Prístup je jednoduchý ako sám uvádzaš, a preto sa bude dať dobre sledovať na všetkých dostupných menových pároch.
Určite netreba sa nechať učičíkať krátkodobými výsledkami - uvidíme či toto bude fungovať aj o 6 mesiacov.

S pozdravom nickirout

[Sinuhet]

Carousel46: blahopeju k nalezeni dobreho systemu (tu) Ja vim, ze takove systemy se daji nalezt, ale je to obtizne. Muzu ze se zeptat, jak daleko do minulosti si delal backtest ?

[Carousel46]

Backtest jsem dělal rok do minulosti, pak dál dalších měsíců out of sample testů a na živo to obchoduji šest měsíců (předtím několik let naživo neúspěšně PA a SD). Výjimečně se objeví ztrátový týden. Za rok backtestu byl profit cca 26 000 pips, v reálném obchodování se to potvrzuje. Počítal jsem s ponížením reálných výsledků oproti backtestu o 25-30% a stále by to bylo vynikající, ale v reálu jsem zjistil, že spread není až takový problém a většinou se dá počkat na lepší cenu, takže průměrný spread na obchod je zhruba 1 pip, přičemž broker má obvykle dva a ještě je variable.
Poslední měsíce jsou ale nadprůměrné - září 2900 pips, říjen pouze 1800 kvůli jednomu ztrátovému týdnu (po devíti ziskových) a listopad začal nad očekávání - včera jsem přidal 146 pips (což je zhruba průměrný denní zisk v poslední době) a zakončil týden na +1451. Jsem realista, takže čekám, že brzy přijde "reverse to the mean". A to je situace, po které navyšuji pozici. Ze začátku to bylo náročné na psychiku, teď se na skoro drawdowny těším. Vím totiž, že záhy po nich přijdou ještě větší zisky, což byl případ právě minulého týdne.

Obchoduji 15 párů vybraných jen podle nejnižšího spreadu (když jsem na tom začal pracovat, vůbec mě nenapadlo, že to nasadím naživo a tak jediným hlediskem výběru páru byla velikost spreadu). Mohl bych přidat víc, ale už tak je to velice náročné na pozornost. Předem vidím, že se nabídne každý den až 25 příležitostí ke vstupu, přičemž podmínky splní asi 30-40%. Občas se stane, že musím vstoupit ve stejný okamžik do 4-5 obchodů a to už je náročné na pozornost. I tak se chyby stanou, proto všechno dvakrát kontroluji.

Čas, který ušetřím na klasické analýze ale o víkendu věnuji přepočítávání systému, protože trhy se neustále mění a co fungovalo minulý týden, nemusí fungovat příští. Systém je ale tak flexibilní, že pokud vstup přestane fungovat a já si spočítám, že se vyplatí naopak jít opačným směrem, tak ho obchoduji na "revers". Buď funguje long nebo short a vyřadím ho jen v případě, že průměrný obchod klesne pod stanovenou hranici.

SL 50 pips jsem si vypočítal, protože vím, že pokud trh dojde na -50 pips, je velká šance, že půjde dál proti, často víc než na 100 pips. A téměř nikdy se nevrátí do plusu (vzpomínám si asi na 2 případy). Target nemám stanovený - opět vím, že se to nevyplatí. Kupodivu často se stává, že intradenní pohyb má 100-150 pips, sem tam i 250 pips a takový jednorázový zisk mi více než pokryje situace, kdybych teoreticky vystoupil na targetu, ale v reálu se trh vrátil blíž ke vstupu a já inkasoval menší zisk. Často se stává, že trh jde na -30, pak na +50 a já vystoupím +10. Neřeším to a vím o těchto situacích jen díky tomu, že si zapisuji MAE a MFE. Jak jsem psal výše, další den bude třeba +130 a tím se mi to bohatě vrátí. Dokonce jsem ze začátku obchodoval bez SL (prosím, netrhejte si vlasy, budete je potřebovat :), ale pak jsem si spočítal, že právě tyto vysoké ztráty se mi vyplatí eliminovat, tak jsem zavedl SL. Ovšem prvotní backtest jsem dělal bez něho (oba konce SL i PT otevřené) a právě z něho je ten výsledek 26000 pips za rok.

[Carousel46]

Sinuhet,

backtest jsem dělal rok do minulosti na 15 trzích. Takže jestli se to dá považovat za 15 let? Asi ne, protože každý trh je trošku jiný, ale obecné principy fungují všude podobně. Klidně bych dělal i dva roky, časově by to vyšlo naprosto nastejno, ale byl jsem omezený historií hodinových dat. To je další věc, která se mi líbí. Vyhodnocuji pouze čísla, nic nekreslím do grafu, takže nemusím dělat backtest bar po baru. Jen data naimportuji do excelu a vzorce a makra udělají 75% práce za mě. Myslím (snad ne mylně), že větší historie není potřeba, protože jak jsem psal v předchozím příspěvku, pravidelně systém přepočítávám a je mi jedno, jestli budu obchodovat dle originálních pravidel nebo ho budu "sabotovat" a půjdu opačným směrem. V tomto ohledu jsem kam vítr, tam plášť :)

[detroit]

Toto je zajimava myslenka o ktere jsem premyslel uz v minulosti nekolikrat. Obchodovat urctiy pattern za konkretnich okolnosti i na opacnou stranu, tedy long signal na stranu short a vice versa. Nikdy jsem ale neprisel na to jak to zakotvit do systemu (na zaklade jake podminky system "sabotovat") a mel jsem obavu ze se mi to nakonec vymsti, protoze takovy "nesmysl" prece nemuze fungovat. Kdo by obchodoval short signal na stranu long, ze? Jsem rad ze to nekdo v praxi skutecne pouziva, coz mi opet dodalo motivaci provest nejaky ten backtesting na tomto principu. Diky za inspiraci. (tu)