Diskuze k článku: Rozhovor Martin Lembák: Kudy dnes na profitabilní trading?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/rozhovor-martin-lembak-kurdy-na-profitabilni-tradi.html

[nikibor]

Děkuji za supr rozhovor, zajímalo by mě od jakého(velikost) učtu by Martin doporučoval obchdovat FDAX ?

[ASDF]

- Podkladové aktivum DAX je velmi agresivní index, který umí i 300 bodů denně jako rozdíl High a Low, až 3% za den jako rozdíl Close n a Close n-1...
- velmi silné mohou být i růsty a poklesy po skončení XETRA time, tedy mezi 17:30 až 22:00, kdy se FDAX běžně obchoduje
- 16.1014 např. dosáhl DAX (XETRA) na Low dne 8.354 bodů a dnes, za 14 dní je na aktuální hodnotě k času příspěvku 9.290, tedy cca 1.000 bodů za dva týdny
- DAX je velmi citlivý na fundamentální zprávy jako jsou rozhodnutí ECB, FED, ukazatele PMI, ZEW aj.

- účet 10.000 EUR, např. na trh CFD, páka 1:250, spread 2, stačí na malé obchody cca 10 ks, SL někde mezi 100 až 200 body, na max. 1 až 2 obchody současně, i tak bude riziko ztrát několik % při intraday tradingu
- na FDAX je optimální účet o více desítkách tis. EUR a kombinační strategie (pro CFD) nákupů a prodejů long a short, ne jen jedním směrem
- vzhledem ke své volatilitě je FDAX vhodný i pro scalping, ale to je další, extrémně složitá oblast
- pro zajímavost zkušení intraday independent tradeři umí na FDAX cca 400 až 500 bodů měsíčně při 70% i více success rate, v Německu jsou ale i borci s poměrem 1.000 bodů a více při stejném rate

[nickirout]

Páni bolo by možné tieto dáta zohnať aj pre futures účty? Aby sme videli a vedeli porovnať priemernú ziskovosť priemerného retail tradera. Respektíve pomer účtov /v mínuse/ oproti účtom /v pluse/.

Zdroj: U.S. Commodity Futures Trading Commission
Dáta zpracoval: Michael Greenberg
Obdobie prvý kvartál 2011
Iba forex brokeri: 1 údaj % účtov v zisku - 2 údaj % účtov v strate - 3 údaj počet účtov
GFT: 39,90% - 60,1% - 9 873
Oanda: 38,1% - 61,9% - 29 255
FXDD: 30% - 60% - 7 076
Alpari: 30% - 70% - 1 648
InterbankFX:30% - 70% - 12 988
PFG: 29,5% - 70,5% - 2 152
Gain Capital:29% - 71% - 13 937
FXCM: 27% - 73% - 20 223
MB Trading:26,1% - 73,9% - 4 586
FX Solutions:26% - 73.9% - 4 781
FX Club:23,5% - 76.5% - 2 034
Advanced Markets: 16% - 84% - 50
Počet účtov v USA: 108 603

Developeri sa vracajú k futures a ku akciám - developeri idú tam kde je volatilita - hold toto obdobie je dobré pre stocks a futures. Mne sa na stocks nepáči uptick rule - neviem shortovať veľké prepady kedy sa mi zachce.

5 000 - 10 000 USD na začiatok vo futures. Bežný SL bežného intraday futures financnika je 50 až 150 USD na obchod.
Dajme tomu že budete obchodovať 2 x do dňa - iba tie nejlepšie príležitosti váš SL nech je 50 USD.

[bold]5 000 USD - 500 USD margin zostane vám na Stop Lossy 4 500 USD.
Za jeden deň riskujete 2 x 50 USD teda 100 USD - máte k dispozici 45 x 100 USD - respektíve 90 SL po 50 USD.
Na 1 obchod riskujete 50 USD čo je 1.11% z účtu /bez marginu 500USD = 4 500 USD/.
Na 1 deň riskujete 2 obchody - respektíve 2 x 50 USD čo je 2.22% z účtu /bez margin 500USD = 4 500 USD/
Dr. A.Elder odporúča mesíčni SL ve výši 6% z účtu.
S kapitálem 5 000 USD na futures dosiahnete 6% mesíčni SL za méne než tri dny a to komise a slippage jsem nezarátal.[/bold]

Jeden deň v intraday by ste neměli riskovat více než 0.75% z účtu.
Pri mesíčním SL 6% tedy máte manévrovací prostor až 8 trading - pracovných dnú 8 x 0.75% je 6% což je 16 x 50 USD SL - neboli chcete 16 intraday obchodú.

Aby ste mněli manévrovací prostor 8 zrátových dnú 8 dnú po 0.75% SL z účtu na jeden den pak vaše minimum bude:
Ak teda obchodujete 2 x do dne s 30 USD SL měli by ste mít na účtu 8 000 USD + 500 USD pro margin = 8 500 USD
Ak teda obchodujete 3 x do dne s 30 USD SL měli by ste mít na účtu 12 000 USD + 500 USD pro margin = 12 500 USD
Ak teda obchodujete 2 x do dne s 50 USD SL měli by ste mít na účtu 13 333 USD + 500 USD pro margin = 13 833 USD
Ak teda obchodujete 3 x do dne s 50 USD SL měli by ste mít na účtu 20 000 USD + 500 USD pro margin = 20 500 USD
Ak teda obchodujete 2 x do dne s 100 USD SL měli by ste mít na účtu 26 666 USD + 500 USD pro margin =27 166 USD
Ak teda obchodujete 3 x do dne s 100 USD SL měli by ste mít na účtu 40 000 USD + 500 USD pro margin =40 500 USD
Ak teda obchodujete 2 x do dne s 150 USD SL měli by ste mít na účtu 40 000 USD + 500 USD pro margin =40 500 USD
Ak teda obchodujete 3 x do dne s 150 USD SL měli by ste mít na účtu 60 000 USD + 500 USD pro margin =60 500 USD


[bold]Proč si treba chránit kapitál s veľkým mesíčným SL práve s onen těch 6% - protože to tak radí Dr. A. Elder a já mu veřím.
Proč je lepší mít manévrovací prostor 8 ztrátových dnú než 3 ztrátové dni nežli dosáhnu 6% z účtu.
Protože je méne pravdepodobné že přijede 8 ztrátových dnú za sebou než 3 ztrátové dni za sebou.[/bold]

Já všem čtenářum v ČR aj v SR přeji, aby měli tak velkou životní úroveň, že bez problému dokáži
tech 8 500 USD - 235 535 Kč - 6 800 EUR až 60 500 USD - 1 675 850 Kč - 48 415 EUR na futures intraday trading odložit. Aby nemuseli začínat jako já na forexu s 5 000 USD a hrát se s mini loty. A kdy by je předse napadlo dělat micro contracty cez futures - pak jim přeji až 10 násobnou volume oproti ti dnešní na těchto instrumentech.


S pozdravem nickirout

PS: Vypuste z hlavy mylnou představu, že čím väčší SL tým väčší pozice a tým väčší Profit Target. Když se vám trh blíži k PT přepnete na vyšší TF a položte si otázku - je múj vstup na nižší TF dobře situován nato, abych už naakulumovanej zisk bylo rozumné riskovat pro ješte vyšší PT? Mněl bych SL dát na B/E nebo ne? Bylo by možné tuto strategii - tento prístup nejak otestovat?

[krejzic]

nikibor: To přeci záleží na tvé toleranci rizika a výsledku backtestu. Pokud odpověď sám neznáš, pak bych to jednoduše neobchodoval;-)

[Honza K.]

Hezký rozhovor (tu).

[Peter0508]

Aj ja sa pripajam s podakovanim za rozhovor a potvrdenie správneho rozhodnutia pre vyber brokra a trhu pre zaciatocnikov a to hlavne na zaklade vycerpavajucich informacií na tejto stranke. Zelam vsetko dobré. Peter.

[Syrius]

Nie, že by som zastával Forex, ale v tomto roku tvoril významný zisk v mojom portfóliu jediný obchod - shortoval som ruský rubeľ. Bolo to vcelku predvídateľné.

[Honza K.]

Přesně podle přísloví - jeden obchod jaro nedělá ;)

[Yaztromono]

S tim forexem souhlasim. Staci si vzpomenout co a proc se stalo cca pred rokem s EUR-CZK. Doslova behem sekund to vymazalo urcite spoustu uctu. A jen proto ze nejakej hejhula rekne jednu dve vety. Je me jasne ze EUR-CZK neni zrovna hodne obchodovany par ale jde o princip. Aby k podobnemu haluzu doslo ve futures napriklad s kavou to by se musel potopit zaoceansky tanker plny kavy a i tak by to nebylo asi tak velke :D ale rozhodne to neudela vyrok jednoho hejhulaka.

[PetrPavel]

to: Yaztromono
také dávám přednost futures, ale je třeba si uvědomit určitou jejich nevýhodu a to jsou stanovené limity například právě u zmíněné kávy.
P.

[richip]

2nickrout,
tak ses k te urovni pomoci forexu dopracoval, jses stastny spokojen a neni co resit, ne? nevidim duvod pak psat stejne sahodlouhe prispevky pod kazdy clanek kde se nekdo jen trosicku otre o tvuj milovany forex...
r

[Horacio]

Mne sa zda rozumne ze nikirout napisal otvorene o tom kolko penazi clovek zaplati v pripade neuspechu na komoditach a kolko na forexe. To ze vacsinou ide o neuspech je asi kazdemu dopredu jasne...

[Skyangel]

richip Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2nickrout,
> tak ses k te urovni pomoci forexu dopracoval, jses
> stastny spokojen a neni co resit, ne? nevidim
> duvod pak psat stejne sahodlouhe prispevky pod
> kazdy clanek kde se nekdo jen trosicku otre o tvuj
> milovany forex...
> r


Já zase nevidím důvod do každého článku cpát sáhodlouhé nebo i krátké věty o tom, jak je forex špatnej.

[richip]

2skyangel,
nevim jestli za a) to myslis vazne nebo za b) jses jen nickiroutuv advokat...nicmene pokud plati a) a prectes si poradne co se zde pise v jinych castech serveru a das si dohromady 2 a 2 mozna to prohlednes pokud plati za b) tak to asi vis ale...
r