Diskuze k článku: Výstupy z trhů: Jednoduše, ale inteligentně

[Horacio]

Existuje. Obchodujem sice na konskych dostihoch, ale povedzme si, ze trh ako trh... Je to uplne jednoduche. Staci mat odsledovane priemerne pohyby na trhu, mat nejaky pevne dany okamih vstupu (podmienku) a RRR 1:20 minimalne. Tzn. mas 20 stratovych pokusov na 1 poriadny zisk. Mne to takto funguje, pricom pomer ziskov ku stratam je cca 1:4. Myslim ze slusne. Akurat dodrziavat tak male straty a drzat otvorene ziskove pozicie tak dlho som sa ucil asi rok :)

[Pavoda]

To zni zajimave. Jen drobnost, mas 20 ztrat na jeden poradny obchod pri RRR 1:20 a mas zisk 1:4. Z toho vyplyva, ze ti tedy prumerne musi vyjit kazdy paty obchod (ne kazdy dvacaty). Ale zrejmne jsi to myslel tak, ze na to aby jsi byl aspon na nule tak ti staci jeden z dvaceti, kdyz vyjde...tezko rict, jestli na dostihove burze muzou fungovat podobny pravidla. Precjen RRR 1:20 je hodne a moje backtesty ukazuji, ze nizke stoplossy zpravidla prinaseji dlouhodobe podstatne horsi vysledky nez stoplossy vysoke. Jinak receno, pokud budete nahodne(nebo spatne) nastupovat a vystupovat z obchodu, tak vetsi sanci na uspech je s vyssim stoplosem. Ikdyz se to mozna vymyka tomu co se vsude pise a rika. Takze si moc nedokazu predstavit, jak jdu napriklad na emini S&P se stoplosem 100$ (coz je podle me uplne minimum) pro 2000$. Proc Horaciio, kdyz uspesne obchodujes na dostizich nezkusis sve stategie na financnich trzich? Ptam se ciste pro informaci, ne abych rypal. Kamarad kamarada se pry na burze sazek koni dokonce zivi, takze to nijak nezatracuju.

[Horacio]

V pohode :) . Najprv sme sa trosku nepochopili, 1:20, tzn ze mam strategiu, priklad, SL 1E strata vs. 20E zisk. A pomerovo mi to vychadza tak, ze na 1 zisk mam 4 straty. Tak potom mi tam vychadza realne rrr 1:5 :) . Ale aj to nie je celkom pravda, lebo si tie straty potom odskalpujem spat vacsinou aspon do nuly este v tom danom dostihu, kde som stratu vyrobil :). Malokedy sa mi stava, ze dostih uzatvorim v minuse. Zakonitosti su tam trosku ine ako na klasickej burze. Preto sa to tam da.

Druha vec je ze na sportovej burze musis pracovat skutocne v malom casovom useku, vacsinou mas na trading max 10 minut na jednom dostihu, niekedy aj len 1 minutu, su to proste fofry :) . Nie je tiez velmi rozumne preto natiahnut vacsi stop loss, lebo trh sa nemusi v tomto casovom useku stihnut vratit, a vacsinou sa ani nevrati :) . Radsej vygenerujem za dostih 5 malickych strat, ale ich realne stiham este v tom danom dostihu dostat spat na nulu, resp. aj do maleho plusu, ale to uz patri do dalsej casti mojej strategie. Scalping na konoch tiez fici vo velkom, co na FT je skor neaplikovatelne, mozno aj nerealne. Je skoro pravidlom, ze skoro v kazdom dostihu, si bonusovo skalpnem dalsie 1-3 ticky.

Je pravda, ze moj najvacsi problem, ktory som na konoch riesil bol prave ten sum, na ktory narazas lebo sledujes objednavky priamo na rebriku, a este ked k tomu pridas nizky SL... :) . No mas zopar signalov, na ktore sa da v pohode reagovat a i ked su falosne, tak tie ktore su prave, dokazu preniest pravdepodobnost uspechu na moju stranu + za tie roky to uz mam ako sa hovori "pod kozou" :) . To je aj jeden z dovodov preco nie financne trhy. Doposial som nenasiel tak presvedcivy indikator, ktory by som vedel aplikovat na FT tak ako na dostihoch. Zaroven viem ze by to netrvalo 2 dni kym by som to doladil. To ma tiez brzdi na real nastup do FT lebo uz viem z konov, ze na uspechu musi clovek fakt tvrdo pracovat aspon mesiace, ked nie roky, kym sa dostavi. Dalsi dovod preco nie, je mnozstvo penazi, ktore riskujem v danom obchode na konoch je neporovnatelne s rizikom, ktore by som podstupoval na FT. Moje stop lossy su na urovni jednotiek eur. Moj stop loss je nizzsi ako poplatok, ktory by som na FT zaplatil len za stratovy obchod. Toto na FT nedas :) . Ja ked si sadnem za PC, tak za den, cca 5 hodin, zobchodujem 20-40 dostihov, preto sa nemusim hrnut do trhu s horibilnymi sumami, ale na obchodovanie mi staci vstup s podstatne mensim mnozstvom penazi ako na FT.

Takze i ked ma FT velmi lakaju, vsak preto aj sledujem financnika :), tak doposial som nenadobudol presvedcenie, ze by som bol na FT schopny vobec prezit, nie to este zarabat :) . Jednoducho voci FT mam fakt respekt.

[Pavoda]

Provádíš tedy obchody s potenciálem RRR 1:20 a úspěšnost máš 25 %. Dalo by se říct, že máš tedy profit faktor 5...To jsou skvělé výsledky. Je nějaký důvod, který ti neumožňuje na tom šeredně zbohatnout? Stačí přece jenom stejným způsobem točit víc peněz.
Ale asi je tvůj respekt vůči FT na místě a je možná rozumnější obchodovat s objemem a riskem, který si člověk může dovolit.
Respekt by měl mít totiž asi každý, kdo nemá ohromný množství peněz s kterými může obchodovat. Je totiž dobré si uvědomovat, že jeden kontrakt například S&P má hodnotu přibližně 2 miliony Kč. Je to tedy dost podobný, jako kdyby si někdo pujčil 2 miliony, koupil si byt a doufal, že ho zítra prodá ze ziskem třeba 5000 Kč. 2 miliony by vrátil a nechal si zisk. Jo 5 tisic dobrých, ale pokud člověk není na pozoru a neví co dělá, tak je tu pořád určitá hrozba ztráty až 2 mega Kč na kontrakt. (čistě teoreticky)

Řikáš, že nejsi přesvědčený, že byl jsi byl schopen přežít na FT? Zkoušel jsi to, aspon demo? Pokud ano, pak by jsi měl věděl, jestli tvé strategie můžou fungovat na FT.

[Horacio]

Je nějaký důvod, který ti neumožňuje na tom šeredně zbohatnout? Stačí přece jenom stejným způsobem točit víc peněz.

No to az take jednoduche nie je :) . To by si potom asi kazdy mohol povedat, ze ked mu funguje strategia, ze jednoducho zvysi objem na maximum a vybavene :) . Keby ma to ale teoreticky napadlo, tak by som narazil najprv na barieru spekulantov s mega uctami, ktory by ma mohli skupit a posunut trh proti mne, pripadne gamblerov, kedze konske dostihy patria do tejto kategorie. Dalej by som mohol narazit na problemy s likviditou, pripadne aj strategia moze mat nejake svoje funkcne limity, napriklad by som nestihal uzatvarat stoplosy, no a nakoniec by ma este mohla znicit vlastna hlava :) . Ale kazdopadne krasna predstava :)

Demo forex skusam, ale demo bude vzdy len demo. Teoreticky by podla vysledkov, ktore sice nie su az take vyrazne, moja strategia z dostihov mohla ciastocne fungovat, ale to este musim zopar veci poriadnejsie dotiahnut.

[Pavoda]

No dobře, tak přece stačí pozice třeba jen zdvojnásobit, ztrojnásobit, nemusíš rovnou obchodovat 100x větší pozice. Demo je sice demo, ale pokud víš co děláš, máš strategii a praxi z koní, tak pokud budeš vydělávat na demu, tak budeš i v reálu.
Dostáváme se k tomu, že když jsi tvrdil, že něco jako magická strategie existuje a že je trh jako trh, tak to asi nebude tak úplně pravda, že ? :)

[Horacio]

Samozrejme, ak mam strategiu, ktora funguje na konoch, tak ju nemozem skopirovat trebarz na forex, nemozem tie tisice hodin stravenych na konoch aplikovat bez zemny na FT. No ale mozem riadenie rizika pouzit na FT. To ale neznamena, ze magicka strategia nemoze existovat aj na financnych trhoch :) . Ja som napisal z mojho pohladu pravdu.

Ak
- budem mat odsledovane priemerne pohyby na trhu
- budem mat pevne dany okamih vstupu (podmienku)
- budem mat RRR 1:20 (ak to trh z pohladu volatility dovoluje)
- budem bezpodmienecne dodriziavat riadenie rizika

tak budem mat statisticky 20 pokusov na to aby som bol aspon na nule. Samozrejme si ale povedzme, ze kto by bol schopny prijat 20 strat za sebou bez toho aby nezacal nieco porusovat, napriklad zoberie zisk = "len" 10 nasobku stoplosu. No u zacinajucich traderov urcite nikto...

No a k tomu demu, tak demo je aj na konskych dostihoch a ver, ze to co poskusas na deme a bude ti fungovat, tak v reale fungovat ani zdaleka nemusi. Demo je ako pozerat cez telku na osie hniezdo, no real je uz ozajstne pichanie do osieho hniezda, ale to urcite vies :)

[electric]

Líbí se mi různorodost názorů. Krásně demonstruje skutečnost, že žádný přístup není univerzální. I obchodnící pracující se zdánlivě protichůdnými přístupy mohou být oba úspěšní.

Mně se během procesu učení zažila analogie, že trading je jako jízda autem. Kdo prvně sedá do auta, nejdříve se učí, jak pracovat se spojkou a rozjet se. Obchodník zkoumá vstupy. Když se rozjede, trénuje jak zastavit, parkovat. Obchodník zkoumá výstupy. Když zvládá základní pohyb auta, jede na klidnou silnici a učí se jízdu ovládat mezi překážkami provozu. Obchodník zkoumá trade management. Pak si řidič myslí, že mu vše jde zcela automaticky a najednou vjede poprvé do centra většího města ve špičce a zase znejistí a připadá si jako nováček. Obchodník obchoduje nové trhy, původní trhy změní své chování, pracuje s vyšším účtem. Pak řidič porpvé nabourá a musí překonat psychologickou bariéru a znovu sednout za volant a vrátit se na silnici. Obchodníka potká větší drawdown. A tak bysme mohli pokračovat v dalších fázích vývoje.

V zásadě je ale, dle mého názoru, důležité to, že na otázku "je důležitější vstup a nebo výstup?" jsou všechny odpovědi přijatelné, ale žádná z nich univerzálně pravdivá. Každá z nich jen odpovídá jiné fázi vývoje. Když pak zkušený řidič porpvé sedne do auta s automatem, musí změnit tu nejzákladnější rutinu rozjezdu, kterou dělá podvědomě a jinak jí nevěnuje pozornost. Stejně tak obchodování většího účtu má jiné zákonitosti, než práce s menším účtem.

Člověk se prostě musí neustále adaptovat a zlepšovat v různých aspektech, pokud chce být úspěšný dlouhodobě.

Na závěr tedy zastávám ten názor, že na začátku je nejefektivnější mít co nejjednodušší výstupy, fixní PT/SL, nebo velmi jednoduché dle TA, stejně i pro více kontraktů pro základní i vzdálenější PT. Více analyzovat možnosti výstupu až pro pokročilejší.
K vyhlazování equity, asi je to podobné jako s výstupy, osobně kdybych měl volit mezi 100% zhodnocením se ziskovými 6 měsíci v roce a nebo zhodnocením 70% se ziskovými 10 měsíci v roce a polovičním max DD, zvolím druhou možnost. Samozřejmě je to volba osobní v konkrétním případě, nikoli univerzální.