Diskuze k článku: Výstupy z trhů: Jednoduše, ale inteligentně

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/vystupy-z-trhu-jednoduse-ale-inteligentne.html

[Hugos]

Díky za zajímavý článek. Tipuji, že se vyplní to, co Tomáš zmiňoval v diskusi o Forexu minule - toto odbornější téma bouřlivou diskusi nevyvolá.

Váhal jsem s komentářem protože už poněkolikáté se mi stalo, že s doporučením serveru financnik.cz tak úplně nesouhlasím. V tomto případě mám na mysli snahu o "vyhlazenou equity". Ta má určitě něco do sebe ale jako prioritu ji nevidím. Raději budu mít větší zisk s nevyhlazenou equity než lineárně rostoucí graf s polovičním výnosem. Hladká equity může být fajn ale můj hlavní cíl je jiný. To ovšem neznamená, že obchoduji jenom jeden trh. Samozřejmě, že diverzifikuji ale spíš se snažím o optimalizaci MM a position sizingu pro nejvyšší dlouhodobý zisk.

Rád vyhovím výzvě na konci článku a připojím info o mých výstupech. Mám vlastní AOS, který dobře funguje na mnoha (10+) instrumentech. Po různých pokusech jsem se rozhodl používat jednoduchou kombinaci PT, SL a Trailing Stop. Na některých instrumentech vypadají slibně i jiné výstupy ale dávám přednost univerzálnímu řešení před investováním času do jednotlivostí. V tomto se s doporučením v článku shodnu.

[tomnes]

Hugos, díky za podělení se o poznatky. Osobně se též čím dál tím více domnívám, že Net Profit je asi nejzásadnější ukazatel (resp. jeden z nich) a vyhlazování equity by mělo být dosahováno skrze diversifikaci. I když i ten NP je myslím stále důležité vidět v kontextu s DD. Tj. spíše než vyhlazená equity jednotlivého systému je myslím zásadní ukazatel NP/MaxDD a dále diversifikae skrze portfolio.
Jinak gratuluji k nalezení takto univerzálního systému.

[Yaztromono]

2 Hugos : No ja si myslim ze duraz na vyhlazenou equity je zminovan zcela opravnene. Je asi kazdemu jasne ze system co vydelava 100% rocne bude do portfolia a pro zkusenho obchodnika prinosnejsi nez system co dela 50% a to "temer" bez ohledu na to jak kolisa.
Ale pokud jde o zacatecnika co ma ucet 10k$ a muze si dovolit pustit jen jeden system tak to jak kolisa equity je sakra dulezite. Pokud mu totiz behem mesice, dvou spadne system (cili v tomto pripade cely ucet) o 40% dolu tak ma uz sakra problem. Pokud se to stane brzo ze zacatku tak ma opravdu sakra problem. A chtel bych hlavne videt jak takovy zacatecnik bude profitabilne pokracovat pokud zazil jen pad z 10k uctu na 6k. To i kdyz prijdou pak pro system zlate casy tak uz muze byt pozde.
Cili ja bych se nebal opakovat porad dokola jak dulezita je vyhlazenost equity. Ti zkuseni uz pochopi ze v portfoliu muzou mit klidne "zubatej" system pokud bude mit jine vyhody. Ale prave zacatecnici by mohli spadnout do pasti takoveho systemu ktery sice pri optimalizaci ukaze nejake magicke cislo, ale na prubeh equity se zapomenou podivat. Pripadne se podivaji ale mavnou nad tim rukou s tim ze prece je jasne ze nemuze kazdy obchod byt ziskovy.
Ono pri simulaci to jasne bude vsem .. ale az po 2 mesicich live budou ve 40% DD tak to uz bude dosti rozmlzene ;)

[baumgdav]

Dekuji za vyborny clanek Tomasi.

Pridam svuj pohled tradera s mensim uctem. Co se tyce dulezitosti vsupu nebo vystupu. Myslim ze to hodne zalezi na tom, v jake fazi se trader zrovna nachazi. Pro zacatecnika jsou podle me daleko dulezitejsi vstupy. Jiste, s vystupy se daji delat kouzla, ale po spatnem vstupu vas nezachrani ani Harry Potter. Psychika ovlivnuje obe casti obchodu, tudiz podle me az s pribyvajicimi zkusenostmi, kdy je trader schopen stabilne vstupovat logicky a podle planu, se stavaji dulezitejsimi prave vystupy. A tam zacina podle me ta prava zabava a boj o stabilne rostouci equity. Do te doby je to jen boj o preziti. Protoze dokud to nemam v hlave srovnane a porusuju svuj plan (hlavne vstupy), muzu mit promakane vystupy podle NASA a je to k nicemu.

Jinak plne souhlasim s tim, ze pro vyhlazeni equity u mensich uctu jsou 2 a vice kontraktu naprosta nutnost. Jedina prekazka ze zacatku je hlavne psychika. Proto co bych udelal jinak, kdybych se vratil na zacatek… backtest i papertrading rovnou s vice kontrakty, aby si podvedomi zvyklo na vetsi cisla. Pak ten prechod bude vic v klidu a o to driv se trader muze zacit zabyvat vystupy.

[PHATE]

Dulezite je take nehnat se za super zisky, kdyz i treba 75 USD na kontrakt staci. Novacci se snazi zustavat v obchode velmi dlouho a taky to tak potom vypada. ;)

[Horacio]

Idealne ja mat podla NASA vystupy a aj vstupy :)

[Hanzi]

Před několika měsíci jsem si udělal srovnávací tabulku mého systému, viz.příloha. Je to primitivní, nejsem žádný einstein, ani zkušený trader. Ale výsledky jsou, myslím, zajímavé a třeba to někomu pomůže k zamyšlení. Jde o trh NQ, a systém FinWin. PT blíže nespecifikuji, protože vychází z Tomášovo prezentace loňského roku na kurzu, a toto je otevřené vlákno. 1.tabulka - reálný systém tak jak jsem ho v té době obchodoval. - 3 kontrakty, PT1 a PT2 fixní, PT3 indikátor 2.tabulka - simulace jiných výstupů na ty samé vstupy (reálné vstupy) - 3 kntr, PT1,2,3 flexibilní na základě indikátorů 3.tabulka -simulace- oboje dvoje předchozí spojené do sebe - 6 kntr, PT1 a PT2 fixní, PT3,4,5,6 na základě indikátorů PPnK je průměrný profit na win kontrakt (čistý zisk/počet win obchodů) Závěr, jestli má smysl zamýšlet se nad výstupy, ať si každý udělá sám ;)

[MNovak]

V první řadě je potřeba nalézt vhodný vstup. Takže pěkně popořadě. Otázka zní co je to vhodný nebo kvalitní vstup. Nevím jakou zde mají Finančníci definici. Podle mého je výborný vstup takový, kdy ihned po vstupu zhruba 90 % času vidím profit. Pak už následují úvahy, kdy vystoupit z obchodu. Vhodný výstup je určitě několik pevných PT, kterého trh dosahuje velmi často (1:1, 1:2, 1:3) v kombinaci s TSL nad/pod swingy obchodního (příp. většího) timeframe.

[ASDF]

jedna ze strategií výstupu by mohla být následující: Graf - index: DAX, dnes do 13:00 - zobrazení grafu: 5 minut, standardní svíčky (lze použít i svíčky Heikin - Ashi) - produkt: CFD Short - fialová čárkovaná: včerejší Close, XETRA kurs - fialová plná: dnešní Open, XETRA kurs - oranžová tenká: EMA 50 - oranžová tlustá: EMA 200 - v dopoledních hodinách byl flash směrem nahoru - flash byl extrémní, 200 bodů za 34 minut - po takovém růstu nutně musí přijít výrazný pokles (statistika) Kroky: - čekám na denní High - nejobtížnější část - High je výrazně nad oběma EMA, obecně více desítek bodů - nakupuji co nejblíže dennímu High (vrchol byl na pracovní hodnotě 9.017, já jsem koupil na 9.005) - od vrcholu High dávám do grafu sestupnou čáru pod úhlem 45 st. - červená se šipkou - SELL 1 je při protnutí EMA 50 a SELL 2 (druhých 50%) při EMA 200 červené čáry - v případě, že flash dolů je rychlejší, vystupuji u SELL 2 na úrovni středu spodního žlutého kolečka, nejlépe na dotyk EMA 200

[tatanka]

Ahoj tradeři,
já osobně jsem příznivcem spíše jednoduchosti a mé výstupy ( a i vstupy ) se odehrávají na S/R úrovních. K tomu abych rozpoznal která S/R úroveň je platná mi slouží oscilátor s dlouho hledanou periodou + situace na vyšším časovém rámci.

Možná to není sexy jako jiné různé optimalizované analýzy, ale zase se to dá použít na všechny trhy.

Tatanka

p.s. ... a ještě jedna myšlenka kterou mám nad monitorem a stále na očích " Vybíráním profitů ještě nikdo nezchudnul, čekáním na zázrak ano".

[Pavoda]

Diky za clanek. Shodou okolnosti se momentalne dost zabyvam problematikou jak vstupu a vystupu, tak vytvareni AOS a ladeni optimalniho NP a DD. Zkousel jsem uz taky vsechno mozny od pevnych TP a SL, po ruzne automaticky nastavene podle urcitych predchozich rozpeti, minim a maxim az po vystupy pri urcitych formacich ci na ruznych typech trailing stoplosu. Nemohu rict, ze se mi neco ukazalo jako jednoznacne nejlepsi. Nemam ale prilis dobre zkusenosti s posouvanym SL. Bud na ne nemam vhodne strategie, nebo ho nejsem schopen nastavit efektivne. Jako nejzasadnejsi povazuji vstuupovat i vystupovat pokud mozno na vrcholech swingu.
Stoploss bohuzel udela vetsinou presny opak a vystoupi v te nejnevyhodnejsi pozici- stejne tak trailing SL. Proto se i u vystupu ze ztratove pozice snazim vystoupit na vyhodnejsi cene- i za cenu toho, ze ten uplne maximalni SL bude podstatne hloubeji. Z dlouhodobejsiho hlediska mi to ale generuje lepsi vysledky.
Ale jsem presne ten pripad, ktery resi dilema maximalniho DD a vyhlezenost krivky. Mam totiz krasne strategie zalozene na jednoduchych principech, ktere delaji na historickych datech 80 - 300 % rocne pri priblizne 2-3 obchodech dennne. Max DD je ale bohuzel prilis velke - na 4 letem obdobi - 6 tisic. Takove DD by me zas tak netrapilo ve chvili, kdy by byloo na ucte uz 50 K ale zacit s 10K a schytat takovy DD hned na zacatku by pro me asi moc prijemne nebylo. Jsem tedy ve fazi, kdy me DD, jak psal Tomas zajima asi nejvice, prootoze to je pro me otazka preziti.
Obavam se ale ze sice diverzifikace je dobra vec, ale v urcitych pripadech muze dojit k tomu, ze vsechny prvky v portfoliu vykazou nepriznive vysledky a DD se tak naopak muze jeste o dost zvetsit. - takze zase nic pro maly ucet.

[Horacio]

Pavoda mas asi len dve moznosti. Bud to tvoju strategiu budes aplikovat s bankom 50k alebo budes obchodovat 5-10x mensie pozicie...

[mirdo]

Zdravím,občas se zde někdo zmíní ,že existuje jednoduchý výstup,který vydělává dlouhodobě něco málo i při náhodných vstupech. Může někdo alespoň naznačit tuto magickou formuli? Třeba bychom pak my amatéři vyladili své chaotické výsledky. Díky Mirda

[kuris]

magická formule neexistuje :) 90% traderů prodělává