TF-E mini Russel 2000 PA system II

[a-friend]

to Taraka:
ale nebruslil :) hlavne at nam to funguje. Osobne se priklanim, ze orderflow muze byt jednodussi zpusob urceni vstupu nez zjistovani zpomalovani momenta a 2 sided trading pomoci svicek. Me orderflow zamezuje se soustredit na jednotlive svicky se kterymi si povidam :) too big - too small - too many, takze bych to musel jeste zjednodusit na nejake jednoduche carky pod svicku ktera by mi rekla, tady se neco deje. Osobne neni nic jednodussiho nez si vlozit do excell ze, kdyz vezmu limit order long na pullback a vstupni svicka zavre with tail a nasledujici je doji a moc se ji nechce, tak vetsinou hledim scalpovat vetsinu pozic co nejdriv, naopak pokud po vstupni svicce mam dalsi bull svicku kde nakupujici nestacili vstupovat ( no tail) obchodu dam vetsi prostor na nejaky target. Predpokladam, ze v druhem pripade by orderflow ukazal nejake vetsi cislo a urcite i v prvnim, ale prijde mi jednodussi se naucit rozpoznat na svickach @PO VSTUPU@, ktera situace ma vetsi sanci, nez hledet do orderflow (pred vstupem-holt, kdyz sekaci les tak litaji trisky). Proste je to prilis rychle na hledeni do grafu a hledet na cisla a delat rozhodnuti pro rizeni pozice??? stejne drtiva vetsina Limit orders je mnohem prijemnejsi $$$ brat jako scalp, protoze malicky SL proste beru obchodu zdravou pravdepodobnost a jak jsem psal pokud se zadari a vystreli to mojim smerem pro zanechani SL v dobrem miste, tak pozici neuzavru, ale tolik rozhodnuti a jeste hledet na cisla me osobne spise berou na analyze trhu, pokud to delam rucne.

[aldanek]

velka vyhra sama o sobe je kdyz ty nejlepsi mista pro vstup teda i pro koukani na of najdu, pak uz s tim jde nalozit ruzne blbe:S na nicem ale bohuzel nevidim nikdy nic jednoznacnyho :( doufam ze se to postupne zlepsi ;)

[Taraka]

to a-friend: jasne, nesmi se to prehanet, nema cenu moc hledet na pididetaily, dulezite je, jestli se trh v danem miste, kde to cekas zastavi nebo si kraci dal... zastaveni pohybu na cene muze mit dva zakladni duvody 1) velke objednavky prostistrany 2) nezajem puvodnich vitezu tlacit cenu dale...

zatimco v prvnim pripade z toho muze byt s vetsi pravdepodobnosti vetsi pohyb... v druhem pripade pujde spis o korekci k nabrani sil...

svym zpusobem, ktery jsi popsal vyse mas oba pripady sanci vychytat stejne a na obou neco trhnout :) a nepotrebujes k tomu vic informaci nez zakladni svickovy graf, pozorne oko a cistou hlavu :)

me se samozrejme libi hlavne ty prvni popsane pripady, ktere maji vetsi sanci vezt k rychlym vetsim pohybum mym smerem, k tomu, abych je poznal a nelezl i do tech slabych korekci mi uz svicky nestaci :) nemluve o rizeni pozice, logickem posouvani SL nebo ukonceni pozice na zaklade podobne situace objevujici se proti mne :) ja bych mel treba dost problem se soustredit a vyhodnocovat tekani svicky :) ale ono to je vzdycky o tom, jake ma kdo preference, jaky je typ cloveka, co mu vice sedi... :)

to aldanek: ona zadna technika, o ktere vim, ti nerekne, kam pujde trh po tvem vstupu, je spis dulezite najit misto, kde mas vyhodu... tedy misto s malym riskem a vetsim potencialem, no a pak minimalizovat mnozstvi chyb proti planu :)

[a-friend]

to Taraka:

jasne :) jenom bych chtel dodal, ze tekani svicky neresim, koukam na bar close (nejsem si jisty jak bych na to delal

statistiku). Beru to proste jako scalp a pokud ho preziji pri 1st pullback beru profit (2nd pullback pokud jsem nevzal

profit nedovolim s full pozition anyway) a pokud to vypada slibne necham otevrenou pozici, obzvlaste pokud se

to kryje se stop (swing) order na 5 min tf. Pro me je nejdulezitejsi nezablokovat mozek a jak detroit napsal rozpoznat

pravdepodobnost obchodu, ktera ve vetsine pripadu tihne jak vsichni vime k 50 %.

Jeste bych dodal, ze jsem opatrny stim jak hodne filtruji. Chci tim rict, ze radeji zapracuji na MM (small SL a mensi target) a filtruji to s rozhodnutim, jestli necham dalsi pozici i kdyz ani to ne casto. Ve vetsiine pripadu to jde a nebo ne a pokud to nechce jit tak nechavam remaining position anyway.

Have a good trading day

[XNetopyr]

Taraka díky za odpověď zodpovězenou na konci v první části tohoto vlákna. Indikátor jsem stáhl a funguje i na market replay :-) Už dlouhou dobu sleduju tvoje příspěvky, protože se taky zaměřuju hlavně na S/R a swingy, ale oproti tobě jsem hodně ve skluzu :-) Držím palce v dalším obchodování!

[Taraka]

to afriend: (tu) to XNetopyr: neni zac, at se dari, kdyz budes googlit najdes i nejake free webinare a videa s navodem na co davat pozor :) u me dnes den celkem na pendrek... skoda hlavne prvniho a tretiho obchodu... prvni bych stejne neovlivnil, proste si to doslo pro ty stopy, ale u tretiho jsem mel vypadnout marketem a ne zkouset to limitem... to byla skoda, den mohl dopadnout ziskem misto ztratou...

[a-friend]

problém u brani obchodu v pozdejsi obchodni seanci je u me, ze clovek ma v krvi too much % a pak si plete sell buy :) not good money management:) at sem taky neco prihodim tak obchod z nq kde magnet vyssiho time frame (60 min) ovlivnuje vsechno ostatni. Jinak dnes hezky ukaz in comparison between es-nq-tf kde nq a es meli prostor k EMA (ti co ji pouzivaji) ale TF ji na daily already testoval a tak sel pomalu dolu viz screen Jinak jsem asi jiz pochopil,ze nama cenu psat nazor na neci jiny screen shot, kazdy jsme individualni :)

[Sinuhet]

Taraka: jak to jde ? Ja tenhle mesic diky vysoke volatilite malo obchodu a oscilace kolem 0...
Jinak minuly mesic byl pro me super, nejlepsi v tomhle roce :)

[Taraka]

to Sinuhet: no u me byl dobry srpen, zari jsem zakoncil v hodnote dvou SL... rijen mam zatim minus tri SL porad bojuju s disciplinou... tech chyb delam zbytecne moc :) jeden lpny PT by pritom mel tri SL zaplatit, takze zadna hruza, ale stagnujici krivka taky netesi :D

[Taraka]

tak dnes u me pouze jeden obchod dle planu... skoncilo to vicemene na nule...

[Taraka]

hmm tak dnes pet obchodu 3x probehlo vse jak melo, 1x smula, 1x chyba... suma sumarum misto ziskoveho dne, ztrata ve vysi dvou SL...

[Taraka]

zda se mi to, nebo ES mnohem vic respektuje S/R urovne a je celkove o neco citelnejsi nez TF? vsimam si toho teda zvlast v posledni dobe... ale mozna je to jen muj subjektivni pocit :) vzpominam si, ze pred casem jsem na nem jel pravidelne na simu a ten pocit byl obdobny, i kdyz v te dobe jsem mel trochu jiny pristup... od live nasazeni me odrazovaly jen o neco vetsi naklady na obchod v pomeru cena/vykon... obchouje nekdo oba trhy zaraz? ze bychom tu dostali treba objektivnejsi srovnani? :)

premyslim totiz nad pozmenenim money managementu smerem k mnohonasobne nizsimu % risku na obchod (aktualne to mam nastaveno na 2%, coz mi vzhledem k poctu chyb, ktere stale delam, uz prijde moc...), ale pokud bych chtel riskovat treba jen 0,5% bylo by potreba ctyrnasobne snizit pocet kontraktu na TF, coz by mne mohlo limitovat zase v diversifikaci vystupu... resenim by tak mohlo byt po otestovani chovani ES postupny prechod na nej a snizeni risku pri zachovani variability vystupu... na nejake testy chci udelat pres vikend... predbezne zhodnoceni charakteru trhu od nekoho, kdo jej obchoduje dlouhodobe bych ocenil :)

[Sinuhet]

Taraka: zcela urcite vic respektuje SR, ale zase je o dost mene volatilni (v soucasne dobe to neni az tak znat)

-holt neco za neco :) on ti k tomu nekdo napise, kdo ho obchoduje, bylo jich tu dost :)

[Taraka]

to Sinuhet: jop, ta volatilita byla driv ten duvod proc jsem nad tim ani moc nepremyslel... automaticky vypocteny pomer cena/vykon je proste horsi :) pokud ovsem lepe respektuje S/R urovne, mozna by se to podarilo dohnat vyssi uspesnosti obchodu... to uz je ale otazka testu na simu a replay datech... :)

[detroit]

Taraka Wrote:
-------------------------------------------------------
> zda se mi to, nebo ES mnohem vic respektuje S/R
> urovne a je celkove o neco citelnejsi nez TF?
> vsimam si toho teda zvlast v posledni dobe... ale
> mozna je to jen muj subjektivni pocit vzpominam
> si, ze pred casem jsem na nem jel pravidelne na
> simu a ten pocit byl obdobny, i kdyz v te dobe
> jsem mel trochu jiny pristup... od live nasazeni
> me odrazovaly jen o neco vetsi naklady na obchod v
> pomeru cena/vykon... obchouje nekdo oba trhy
> zaraz? ze bychom tu dostali treba objektivnejsi
> srovnani?

Ja prave proto mam rad ES, kde jde opravdu doslova o kazdy tick a z techto malickosti clovek muze vycist hodnotny informace. Vzhledem k tomu ze trhu ES dominuji pocitacove algoritmy, ma kazdy jediny tick svuj duvod proc k nemu doslo a hraje svoji roli (napriklad pri uzavirani gapu mezi swingama v trendu a mnoho dalsich situaci). Trva to ale dlouho nez se clovek nauci tyhle drobnosti vnimat - ja si sam taky spoustu veci pri sledovani seance jeste stale nevsimnu ale kdyz si pak projdu analyzu od Brookse na konci dne, uvedomim si kolik zdanlivych malickosti kde slo o jedinej tick mi z nepozornosti uteklo a mohlo prispet k lepsim vysledkum. Nikdy jsem neresil ze by byl ES malo volatilni, s hodnoutou bodu $50 staci cistej zisk dva body denne (tj. pouze jeden scalp denne, pokud clovek vi co dela) a pri vychozim stavu uctu 10,000 mame za rok zhodnoceni 200% s jedinym kontraktem. To bych povazoval za dostatecne. Komise v trhu kde tick je $12.50 a denni rozpeti temer kazdy den alespon 24-50 ticku (momentalne cca 120 ticku) jsou temer zanedbatelna polozka i pri takovemto scalpovani pro 2 body. Samozrejme zalezi na okolnostech, ale osobne mi prijde pomer cena/vykon naprosto dostacujici. Jasne, ze vzdycky jsou trhy kde je to jeste vyhodnejsi, ale za jakou cenu? Vyssi risk, mensi spolehlivost S/R a tzv. "whiplash effect" jehoz dusledkem je nutnost pouzivat wide stop, ktery pak zas vede k vetsi psychicke narocnosti (jak pro koho, samozrejme). Nemusim pripominat ze co do likvidity je ES samozrejme uplnej "dream". Uz jsem nekde psal, ze se mi stava i pozitivni slip na SL a vetsinou zadny, vyjimecne jeden jedinej tick. Dva ticky jsem zatim nikdy nechytl, ale zkusenosti mam relativne malo (napriklad momentalne by to mozne bylo, ale ja jsem ted zas zpatky na SIMu).