Software pro vytváření obchodních systémů a backtesting

[Lasky]

tommes
píšeš žš stačí mať u IB učet s 2000 &,ja mam info že je potrebne 10000& tak ako to je
dakujem lasky

[garax]

2Lasky, s temito otazkami je nejlepsi vzdycky mirit rovnou na brokera, nicmene jestli spravne ctu diskuzi, tak tomnes svuj prispevek psal pred 5 lety. Dnes je situace u IB takova, ze na zalozeni uctu je treba $10.000, abys mohl obchodovat, minimum na ucte j $2.000.
Blize viz stranky IB: www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=minimumDeposits
g.

[Lasky]

ano,už som to našiel ked klesne pod 2000& tak je to asi 20& na mesiac za data.dík

[garax]

tak si to procitam podrobneji a s temi $20 to moc nechapu, jak to v IB mysli.. V tom odkaze, co jsem psala - na ousku Balance pisou, ze abys mohl obchodovat, musim mit zustatek min $2.000. Na ousku Activity pisou, ze kdyz mas ucet
Dalsi vec, resp. poplatek se tyka dat samotnych-pokud mesicne neutratis min $30 na poplatcich, tak za data Ti strhnou $10 mesicne (tedy pokud se bavime o US Securities & Commodities Non-Professional Bundle).

g.

[maranel_cz]

Snad někomu pomohu, když poradím jak získat SW a data pro backtesting.
SW: NinjaTrader 7
Data: Zen-Fire Demo účet
Podporované instrumenty: YM, NQ, TF, ES, ...

V NinjaTrader po připojení k Zen-Fire demo účtu Tools->Historical Data Manager...->Download, vyberete si instrument a časový interval o který máte zájem a tlačítko Download. Získáte tak na disku uložená historická data na kterých můžete backtestovat.

[ppc]

Zdravím všechny,
chtěl bych poprosit o radu ohledně softwaru a platformy pro operační systém MAC ? Pro normální PC se mi líbila kombinace NT a importovaných historických dat.. Snažím se backtesting ale přešel jsem na MAC a nedaří se mi najít aplikaci kterou bych mohl použít. Neví tedy někdo něco pro MAC ? na zpusob ninjatrader neboo sierrycharts ?
Děkuji za jakoukoliv pomoc

[Vinnie]

to ppc: Zdravím, tuším Sierra by měla běžet při aplikaci např. Parallels desktopu pro Mac. Já obchoduji na SOL ve striker.com a p. Lembák říkal, že by to mělo běžet na Macu. Sierra se pak dá propojit s SOL zdarma.

Úspěšný trady.

J.

[Bujo]

Co se tyka MACu, dlouho jsem toto resil a hledal. Castecnym resenim je Parallels Desktop, ale ne vsechno na tom beha. Napr Ninja je nepouzitelny. Sierra je OK. SOL take bez problemu. Po dlouhem hledani jsem take zakotvil u pana Lembaka. takovy servis a peci, okamzitou reakci pres Skype, aby clovek jinde pohledal:o)

Kazdopadne existuji i platformy, ktere jsou stavene take pro MAC. Napr i u IB si ji muzes zvolit. Zkousel jsem take FireTip, ale broker je pro me hodne neduveryhodny. Nekolik dalsich brokeru nabizi take platformy pro MAC, ale obvykle jsem z nejakeho duvodu vycouval a zvolil pro me v tuhle chvili pohodlne reseni u Strikeru s Parallels

[turkish]

Ninja mi ide na iMac-u cez Parallels a na MacBook-u cez BootCamp, ktory spustam bud priamo alebo tiez cez Parallels. Takze u mna je Ninja na Mac-u bez problemov.

[Bujo]

Pouzivam MacBook Pro, ale s Ninjou to nikdy nebylo jednoduchy. jednou se spustil, dvakrat ne a pokud ano, stejne byl nestabilni. Faktem je, ze BootCamp jsem nezkousel. Vyzkousim. Ninju Striker nabizi taky, takze pripadny prechod by nemel byt problem

[baudak]

Zdravím.
Zajímala by mě možnost vytvoření [bold]plně automatizovaného systému [/bold](jako začátečník bohužel nemám práva na založení samostatného vlákna zde na foru).

[bold]Podmínky: [/bold]
- systém by byl před ostrým nasazením [bold]dlouhodobě backtestován a následně paper-testován [/bold] pro určitou komoditu např. v ID obchodování komodit a pak ostře nasazen po dobu, dokud by statisticky vykazoval [bold]předem definovanou minimální úspěšnost [/bold], pokud bych se "myšlení trhu" změnilo, ukončil by se a pak bych jej doptimalizoval.
- striktní [bold]dodržování ochodního plánu [/bold] (pro začátek by možná stačily strategie double top a doble button ?)
- striktní [bold]dodržování money managmentu [/bold] (max. 2-5% kapitálu v jednom obchodu), definice a posouvání stop-lossu atd..

[bold]Výhody: [/bold]
- odpadla by špatná psychologie člověka - údajně 80% neúspěchu (sebe-přeceňování, touha jít proti trhu, podvědomá snaha mstít se trhu atd..)
- 100% plnění obchodního plánu
- 100% plnění money managmetu
- automatické vedení obchodního deníku (opět 100%tní a detailní jak jen člověka napadne)

[bold]Použité nástoje: [/bold]
Broker: IB
Data: IB
Soft: AmiBroker
Prog: Amibroker ten jejich jazyk

Ovládám několik programovacích jazkyků, takže zpracování těchto několika jedoduchých podmínek (pro začátek) v tak user-friendli AB jazyce je pro mě práce na jedno odpoledne (odhad :) ), takže mě to opravdu velmi láká, to aslespoň zkusit :)

Upozorňuji, že jsem NAPROSTÝ ZAČÁTEČNÍK, o svět investic se zajímám cca jen dva týdny, ale mám odhodlání postupně vstřebat vše, co je v mých silách.

[bold]Moje otázky: [/bold]
Má tato vize nějaké trhliny a jaké?
Existuje při dodržení těchto podmínek nějaká vyšší pravděpodobnost, než zcela mizivá, že by systém dopadl bankrotem kapitálu? (předpokládám že ano, ale kdy a za jakých podmínek???)

[bold]Děkuji Vám expertům velice za poznatky a konstruktivní kritiky ! :) [/bold]

[Honza K.]

Trhlina?

pokud bych se "myšlení trhu" změnilo, ukončil by se a pak bych jej doptimalizoval.

Je tohle součástí obchodního plánu? Zamyslete se, jestli jsou pro vás dosavadní "backtestované" výsledky statisticky významné pro určení, zda je reálné obchodování v jejich rámci. Pokud ano a reál z nich "vypadne", opravdu si myslíte, že optimalizací parametrů znovu "nahodíte" systém do kolejí?
Je mnoho dalších otázek a neznámých při vývoji AOS, doporučuji si nejdřív projít třebas zrovna tady články, které se týkají budování AOS.

[baudak]

Děkuji za reakci. Z vaší poznámky jsem ale zmaten. :)

Měl jsem za to, že je nutností backtestovat např. strategii u určité konkrétní komodity na roky dozadu, pokud vše funguje přejde se k papper tradingu, pokud i zde je vše ok, přejde se na LIVE nikde ale není garantováno, že když to bude fungovat půl roku, že to bude fungovat roky....Je to tak? V tom příadě tam bude podmínka, že pokud systém při xxx obchodech přestane být statisticky profitabilní, automaticky se program ukončí, aby to nezkončilo katastrofou.

Co je zde tedy špatně?

Při dodržení těchto a výše uvedených podmínek mě moc nenapadá, kde by bylo reálné riziko totálního bankrotu, této odpovědi bych se rád dopátral. :)

[gizmo]

> baudak

Plne automatizovany profitabilni system vytvorit jde. Problem je v tom, ze clovek musi mit strategii, ktera funguje (ma nejakou realnou vyhodu na trhu) a kterou lze matematicky popsat. Taky neni spatne vedet v cem ta vyhoda spociva a za jakych podminek funguje nejlepe. Takovou strategii najit rozhodne neni prace na jedno odpoledne. A pokud muzu mluvit ze svych zkusenosti, ani samotne naprogramovani AOS neni prace na jedno odpoledne (ikdyz se to tak zpocatku muze zdat), o testovani ani nemluvim.

Podle me nema smysl snazit se premyslet nad naprogramovanim nejake strategie, pokud jeste zadnou funkcni ani nemas. Ale nema ani smysl se tady na toto tema moc rozepisovat. Reality check Ti dat mnohem vic, nez 100 prispevku nekde v diskuzi. Sezen si historicka data nejakyho trhu za par let zpatky a napis si program/skript, ktery treba zminene DT/DB otestuje.

Pri vyvoji AOS je potreba se zamerit na oblasti, kde mi pocitac muze opravdu dat nejakou pridanou hodnotu. Naprogramovani strategie DT/DB pro jeden trh podle me do teto kategorie vubec nezapada. V tom pripade totiz bude souperit s hromadou profiku, kteri uz chovani trhu za ty roky nejakym zpusobem znaji a jsou schopni rychle reagovat na zmeny (ve vetsine pripadu tak automat oberou do posledniho centu).

[markuc]

Dobry den,

Chcem prejst na Ninja Trader, absolvovat kurz, najprv by som si ho vsak chcel „ohmatat“.
Neviem ci som spravne pochopil, zaujima ma ci na NT mozem obchodovat simulovane historiu, to znamena, pustim graf od napr. 1. Januara 2010 a obchodujem so vsetkym co k tomu patri, t.j. graf sa hybe ako pri zivom obchodovani a ja mozem zadavat prikazy ktore sa exekuuju?
Je mozne rychlost grafu regulovat, t.j. posuvat rychlejsie vpred?

Mario Kucerka