Software pro vytváření obchodních systémů a backtesting

[luboš]

Dotaz ! Otestoval jsem TNT a je to dobrý, ale má to pro moje potřeby dvě slabiny, u opcí pracuje jen s jednou cenou a neumí OR. Neví někdo o systému, která je TNT podobný a tyto věci má vyřešené ??? Dík

[Honza K.]

To Bolija - jj ER2 je výborný index, má větší dynamiku než ES, dvakrát vyšší hodnotu bodu, nicméně nižší likviditu. No a předpokládám, že vaším cílem je vydělávat, tak vám brzy bude na ER2 těsno a vrátíte se zpátky na likvidnější ES (tu) ;)

[bolija]

Honzo, to myslíte např. problém obchodovat 100 kontraktů najednou ? Pochopil jsem to dobře ? Už jsem na to taky myslel. Ale Tomáš s Petrem jsou zatím v pohodě, tak se nás tam ještě pár vejde ne ? :D A pokud nás bude víc, tak si ten trh prostě necháme pro vlastní potřebu. Takovej soukromej market :D

Tak teď vážně. Honzo, máte zkušenost, že umístit velký počet kontraktů je v ER2 problém ? Můžu se zeptat do kolika ho považujete za ok ? :S

[Jaroslav Patocka]

Jde umistit i 400 kontraktu kdyz je treba. A nemusite mit slip vetsi jak 0,3 body kdyz inteligentne polozite svuj prikaz. Zalezi v jaky okamzik na trh chcete polozit tak obrovsky prikaz. 100 kontraktu neni nyni ny er2 vubec zadny problem. Ani s 200 kontrakty neni vetsi problem. Casy se rychle meni, kdyz si vzpomenu na leden minuleho roku a srovnam to s dneskem tak to je neco neporovnatelneho. Nebo kdyz bych srovnal NQ v roce 2001 a NQ nyni :) Futures pritahly cerstve penize a to je dobre. Prikladam obrazky z trhu er2 abyste videl jaky kontrakty tam meni ruce.

[Honza K.]

To bolija - berte to s rezervou a nadsázkou, samozřejmě že ER2 je naprosto dostatečně likvidní trh pro nás, malé investory, viz komentář Jaroslava. Samozřejmě záleží na timeframe, v kterém obchodujete, pokud obchodujete např. 30 min graf, tak není problém umístit stovky kontraktů, samozřejmě inteligentně, ne jedním market orderem, přesně jak píše Jaroslav. Pokud skalpujete v řádech 1min a níže s cílem kolem 1 bodu, tak už samozřejmě stovky kontraktů najednou budou většinou o něco větším problémem. Na ES problémem nebudou ani v tomto případě. Tak asi tak :)

[bolija]

;)

[bianco]

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jestli jste někdo zkoušel program na stránkách Ardeus.
Pokud vím tak je jejich program zadarmo a jsou na něm i online data.

Děkuji za odpověď

[AIRRR]

Dnes v noci jsem tadyjako začátečník projížděl vše o software. Jde o to, že mě zajímá zejména ID, ale zkusit bych chtěl i poziční obchodování. Tak nejvíc mě zaujal Amibroker, který je dobrý na ID i PO údajně, a hodně se zde mluví o TNT, který však není pro ID:(...tak nevím: Dotazy:
- Jaký software je vhodný pro ID-komplexní,levný, rychlý?(Je vůbec na ID potřebný...nestačí jen sledovat grafy např. na BARCHART), A samozřejmě co data od koho.....zatím mi připadá, že musím onvestovat zvlášt do software na ID a PO..data se asi platí jako oddělené balíky taky?
- v těch trial verzích jsou aktuaální data?
- Není nejlepší si vybrat něco..kde jedna společnost nabízí vše...software pro ID i PD, data, přímé obchodování, levné fee..?Existuje vůbec takový?
- Papertrading ...má smysl zkoušet na historických datech?Který software je vhodný na papertrading..co nejlépe zaznamenává , analyzuje, vyhodnocuje mé fiktivní obchody?
- Backtesting...jak ho mám přesně chápat?Má nějáký přesný postup....

Předem moc děkuji, tyto otázky jsou pro mě jako začátečníka velmi důležité, rád bych začal hned u papertradingu správným směrem a držel se jednoho softwaru a zdokonaloval se. Moc děkuji. Přeju pěkný den.Myslím, že tohle bude zajímat každého začátečníka.
S pozdravem Martin Brno

[pete]

Zde se stale doporucuje kombinace dat z InteractiveBrokers (10$ mesicne pri zalozeni uctu a fundovani 2000$) a SieraCharts (asi 110$ za rok) na zobrazeni dat. Na zobrazeni lze pouzit i jiny SW (napr IBCharts - free, Medved, ...). Take na data se da koupit balik starsich dat indexu za prijatelny obnos, nebo jej sehnat nekde jinde na internetu.

Na backtesting (a obcas i na obchodovani) je dobry Tradestation (je pomerne drahy pro cloveka, ktery pres nej neobchoduje = 100$ mesicne), WealthLab - da se sehnat trial verze, Genesis = je hodne dobrej, ale stoji asi 40.000 KC).

Pro zacatek vam doporucuji sledovat grafy zdarma na webu (treba futuresource.com) , prihlasit se na kurzy Financnika (emini) a navstivit nejake setkani kde se to dost probira..

Pete

[borco]

Zdravim AIRRR,

Ja pouzivam AmiBroker a aj ked nejaky ten mesiac trvalo kym som sa naucil pracovat s nim aj co sa tyka backtestov a programovania, tak teraz nedam nan dopustit - mozem si doprogramovat co potrebujem. Je to velmi flexibilne. Tak isto sa da pouzit aj ako klasicky program na vykreslovanie grafov v spojeni s Interactive broker. Cena je porovnatelna s poplatkami za sieru za cca 1.5 roka.(tento poplatok je jednorazovy)

Velmi pekna moznost rucneho testovania trhov (aj spetne) s vykreslovanim grafov aj zadavanim prikazov sa da kombinaciou programov sierra chart + bracket trader. Data si zatial mozete zatial stiahnut tu z fora, takze mozete si to pocas tyzdnovej skusobnej doby siery vyskusat(popr. aj viac tyzdnov - da sa vyziadat heslo na viac emailov), bracket trader je s urcitymi obmedzeniami, ktore su akceptovatelne zadarmo. Historicke ID data sa daju kupit aj cez SCMAGIC za 16$/jeden trh(ym,er2,) - 1min timeframe - data su cca od roku 2003


Je dobre ked by ste mali 2000$ na nafundovanie uctu u Interactive broker, odkial by ste mohli tahat realne data za 10$ mesacne. Tieto data potom mozete pouzivat bud v sierre alebo v Amibroker. Ak nemate 2000$ ktore by ste tam mohli vlozit - skuste pozriet platformu bestdirect fast ktora sa da testovat zdarma - su tam data trosku oneskorene, ale inak to funguje ok aj s postupnym vykreslovanim svieci a v poslednych verziach je aj nacitanie dat niekolko dni dozadu(backfill).

Ticho zavidim forexakom ktory maju program Metatrader 4 kde su real aktualne aj historicke data + program zdarma k dispozicii. Vtomto programe sa daju robit aj backtesty. Este aby toho nebolo malo daju sa obchodovat mikroloty s hodnotou 0.1$/bod + "komisia"(v skutocnosti sa to vola inak) u hlavnyxh parov moze byt len 2pips - takze 0.2$ - takze sa da zacat obchodovat s uctom radove stovky dolarov. Ak by som uz v komoditach nemal nainvestovaneho tolko casu tak by som o tomto vazne uvazoval.

BORCO

[pete]

Borco,

diky za doplneni. Amibroker mi vypadnul - pouzi va ho vice obchodniku a urcite stoji za zvazeni (predevsim proto ze je dostupna i ceska verze).

Pete

[namodro]

Borco,
téměř vše z toho, co jste se naučil v komoditách, je využitelné na forexu (snad s výjimkou FND a LTD... :)). Taky jsem strávil původně téměř třičtvrtě roku studiem komodit, než jsem přešel na forex, a rozhodně toho nelituji. Navíc, není důvod, proč by člověk nemohl diverzifikovat svoje portfólio nejen do komodit a forexu, ale třeba taky do akcií atd. (pokud jednou na to bude mít dostatečné konto... :))
Petr

[borco]

Namodro,

diky za tieto slova, pravdu povediac po forexe pozeram cim dalej tym viac - aj preto ze vlakna o forexe su na tomto serveri naozaj bohate na informacie. MT4 som si nainstaloval a je to fakt super kus softwaru.
Jedine co ma trochu odradza od forexu je potreba sledovania fundamentov (posobi to namna moc komplikovane). Pozrel som si niekolko kalendarov so spravami a je tam toho na mna strasne vela.

Borco

[namodro]

Borco:
na forex fóru jsou minimálně dvě nebo tři komplexní strategie, které neberou ohled na fundamenty. Stejně tak jako u komodit, můžeš obchodovat buď čistě podle fundamentů, nebo čistě podle TA nebo kombinovat oboje. Skvěle profitovat se dá na kterékoli z těchto cest... :)
Petr

Omlouvám se za vložku, která do tohoto vlákna vlastně nepatří.

[TEQA]

Zkoušel jste někdo software Seer 1.30 a Insider 3000?

Milan