Diskuze k článku: Správná psychika, cesta k úspěchu?

[Sage]

Nějak ta diskuze uhasíná, tak přihodím pár polínek:

tomas262, May 22, 2014 03:05PM:
Přesně tak, jsem stejného názoru.

PetrPavel, May 22, 2014 03:16PM:
Nejsem si úplně jistý, ale patrně jsi místo na příspěvek od Subla chtěl reagovat na můj příspěvek, který by se snad dal považovat za "obsáhlé rozbory". Můj příspěvek se plně týkal tématu a polemizoval s větami z článku, namátkou vybírám a cituji z článku: „... technický edge je jen základ potenciálního úspěchu v obchodování. Mnohem záludnější úskalí leží ve vlastnostech nastavitelných v naší vlastní hlavě. Úskalí tradingu vnímám především v tom, že zajímavé výsledky se dosahují drobnými obchody, které samy o sobě zajímavé nejsou. Trader musí být přesto velmi disciplinovaný, aby se neodchyloval od svého plánu a trpělivě skládal dolar k dolaru, aby z toho postupně vznikalo postřehnutelné zhodnocení účtu. S nadšením z funkčního edge se často ztrácí trpělivost a nadhled nad dlouhodobými výsledky. Nejsem příznivec čekání na obchodní signál několik dnů. Každý obchodník by si měl neustále připomínat, pro jaké cíle v trhu je. Přemýšlejte v dlouhodobém horizontu.„
Tvoje „..., jednak se jimi nijak necítím obohacen, čímž se stavím dle autora mezi losery“ je ukázka tvých deduktivních schopností. Holt tvoje karma, jak říkáš.

buj014, May 23, 2014 12:46PM:
„Pokud nepouživáš fixní SL a PT, ale vystup a vstup máš zabudouvaný v obchodním systému na základě pravděpodobnosti tak i výplatní poměry jsou jenom tvoje hra.“ – nesouhlasím. Trh má nějaká rozdělení pravděpodobnosti různých veličin a ta rozdělení jsou hodně blízká těm, která mají maximální entropii. Tahle rozdělení jsou pořád víceméně stejná a je jim naprosto jedno, jaké používáš SL nebo PT, jestli jsou fixní nebo ne, nebo jestli vůbec nějaké používáš. Možná mluvíme každý o něčem jiném.
FIMS neznám, jen to co se tady veřejně psalo. Z mého úhlu pohledu je to spíš přístup podle 2) (viz můj poslední příspěvek) než podle 1), resp. takový hybrid mezi nimi, byť na ID timeframech. Logika je celkem dobrá - najít si nějaké dobré místo, sledovat realtime reakci v tom místě (order flow) a pak to případně zobchodovat. Kdyby to byl AOS, tak je to přístup podle 1). FIMS je ale diskréční, ergo to nepovažuji za systém, přestože se některé části řídí pravidly.

[Sage]

BSK5, May 23, 2014 10:33PM:
Díky, myslím že jsi správně pochopil, co jsem chtěl říct a navíc pochopil i význam toho. Charakteristické pro přístup podle 2) (viz můj poslední příspěvek) typicky bývá výrazně menší frekvence obchodování než u 1), vysoká výběrovost obchodních příležitostí – čekat na příležitost, která mi při podstoupení intradenního rizika nabídne šanci na extradenní profit – typicky několikanásobek denního range. Dále delší doba držení ziskové pozice (let your profit run), postupné zapojení maximálního množství kontraktů, pokud jde trh mým směrem – logicky musím přidávat kontrakty pouze v zisku, aby celková pozice byla pořád v profitu. Využívání Mark-to-Market pro přidávání kontraktů (pokud obchoduju futures), takže i když na začátku obchodu mám overnight margin jen na 10 kontraktů, ziskovou pozici můžu nakonec zavírat např. s 15 kontrakty. Držet pořád riziko na minimální úrovni (bránit se negativnímu působení krátkodobé náhody), ale využít maximálně když jsem díky náhodě na správné straně trhu ve správný čas - a možná trochu díky schopnostem a analýze (využít aktivně pozitivní dopad krátkodobé náhody).

Nemyslím si ale, že velký kapitál je nutným předpokladem. Určitě je výhodou, ale spíš je důsledkem rychlého nárůstu účtu. Zatímco ti co zvolí přistup 1) zdvojnásobí účet za několik let (možná, pokud pořád bude jejich systém fungovat), ti co zvolí způsob 2) ho zdvojnásobí v řádech týdnů. Pokud má někdo malý účet a přesto chce jít cestou 2), může používat místo futures kontraktů CFD, nebo obojí. Dále typicky sledování více trhů, protože dobrá příležitost nenastává 5x denně, využívání i jiných nástrojů, např. opcí – pokud je k tomu dobrý důvod. Každý obchod je vnímám jako jedinečná a neopakovatelná příležitost (relativně), nikoliv jako jeden z milionu obchodů. RRR bývá u 1) řádově 1:1, 2:1, 3:1, zatímco u 2) spíše 30:1, 50:1 i více. Zatímco cílem těch podle 1) je dlouhodobá rostoucí equity křivka bez velkých výkyvů (brání se pouze negativnímu vlivu náhody a nechávají pracovat dlouhodobou výhodu), cílem 2) je vydělat hodně peněz za krátký čas. Zatímco trpělivost pro 1) znamená den za dnem exekuovat obchody podle plánu, pro 2) je trpělivost zejména v čekání na příležitost a v délce držení profitující pozice. Dalo by se pokračovat o rozdílech kdo je pro ně vzor, odkud čerpají informace apod.

[Sage]

Wem, May 23, 2014 10:50PM: „...nejde úplně srovnávat burzu s kasinem.“ – ne, opravdu nejde. CME nedává drink zdarma. Mluvil jsem o ruletě a o dlouhodobé statistické výhodě. Ne o tom že burza a kasino jedno jsou. „Já musím mít edž“ – když musíš, tak musíš... „obchodovat bez E, je PM hloupost“ – jak píšeš, možná pod tím rozumíme každý něco jiného. Já jsem napsal v prvním příspěvku, co pod tím rozumím. „Dokážu si však představit obchodovat náhodnou procházku trhem.“ – já si taky dovedu představit třeba stroj času. Vlezeš do něj, nastavíš letopočet, zmáčkeš knoflík a vystoupíš v minulosti nebo v budoucnosti. Jen ta praktická stránka věci by potřebovala trochu doladit :-) „Jak ID tak vyšší TF má svoje pro a proti. Hlava lidí funguje stejně labilně jak v tom tak v onom“ – naprosto souhlasím. BOBR, May 26, 2014 10:21PM: Kvalitní příspěvky. Když slyším o ruské ruletě, vždycky si vzpomenu na tenhle obrázek:

[Sage]

MichalMV, May 27, 2014 09:24AM: „...tato diskuze by se mohla s klidem přejmenovat na "Proč daytrading nemůže dlouhodobě fungovat" – proč jako? Navrhuji spíš „Proč většina lidí dlouhodobě nevydělává i když si myslí, že má edge?“ Článek říká že kvůli trpělivosti, já navrhuju i jinou možnou příčinu. „vy se v podstatě jen navzájem utvrzujete,že to nejde,nic víc.Tečka“ – co jako přesně že nejde? „Diskutující na finančníkovi se honí za nějakým grálem.Mít co největší pravdu a jen vyjímečně se splést a inkasovat ztrátu a když tomu tak není,hned to přirovnají ke kasinu atd,...“ – zajímavá logika. Když pro lepší představivost toho, co považuji za dlouhodobou statistickou výhodu, použiju přirovnání k ruletě, tak to dělám proto, že se honím za nějakým grálem? PetrPavel, May 27, 2014 01:27PM: „ - má logiku“ – to je přesně ta nejdůležitější ingredience, podle mě. Na to aby to mělo logiku musíš velmi dobře rozumět tomu, jak přesně věci fungují, často do nejjemnějších detailů. A to je podle mě právě ta ingredience, která většině chybí, i když mají rostoucí equity z backtestů, forward testů, testů robustnosti, papertradingu a já nevím čeho všeho. Zmiňovaný Karel Janeček je ten případ, který tu logiku má. Kromě toho zvládnul i technologickou implementaci. Řekl bych že je dost rozdíl mezi jeho inteligencí, matematickýcmi a IT schopnostmi, manažerskými schopnostmi – vyjednat si s burzou podmínky, za kterých se dá jeho výhoda ziskově využít apod., a mezi stejnými vlastnostmi 99% lidí, kteří absolvovali kurzy tady. „který se tímto způsobem živil v kasinech Ameriky a občas byl vyveden“ – KJ hrál v kasinech Blackjack a počítal karty. Je to jediná hra ve většině kasin, kde se pravděpodobnosti v průběhu hry mění a kde může chytrý hráč mít nějakou výhodu. Princip vymyslel nejspíš Edward O. Thorp v 60. letech (Beat the Dealer) a pak ho vylepšovali další. KJ vymyslel efektivnější algoritmy pro výpočty pravděpodobností a naprogramoval statistic analyzer. Můžeš se podívat na jeho výtvor: http://www.sba21.com/ http://www.sba21.com/personal/ Taky mám jednoho známého, co se živí už pár let sázkami na sport – možná je to všechno stejný člověk, který má hodně známých :-) svopex, May 27, 2014 10:06PM: „Nojo, podle teorie efektivních trhů, to co tady děláme, je nefunkční. Holt bych mel asi vrátit diplom“ – myslíš svůj bronzový diplom za plavání? :-)

[richip]

2petrpavel:
ptal jsem se na jednu konkretni vec a odpovedel jste pouze nic nerikajici mlhou "sazi normálně u běžných sázkových kanceláří". vse se snazite podeprit jakoby autoritou(zde p. horacek), v minulem prispevku (p. janecek). oba vase priklady s autoritou ale bohuzel jasne ukazuji, ze jakekoli dlouhodobe systematicke ziskavani penez z kasina/sazkovy je prinejmensim velmi problematicke(vyhazovali ho z kasina, odstrihli sazkare).
tech rozporu ve vasich prispevcich je ale mnohem vice: nejdrive se snazite vzbudit dojem, ze tomu kamaradovi vidite az do kuchyne - presne mesicni castky ktere "vydelava"(25-30k mesicne), na co sazi ("okresni liga") jak zhruba to dela(hlida kdo bude/nebude hrat). kdyz se ale zeptam na jednoducho otazku kdo tedy v cr vypisuje kurzy na "okresni ligu"(to by me taky mimochodem zajimalo co to presne je, ale radsi se neptam) tak najednou nevite nic presne jelikoz se o to vlasntne nezajimate, jde to mimo vas, a je to jen pro zajimavost...
argument, ze nekdo nechodi do prace takze se musi zivit sazkami je z meho pohledu uplne mimo. v cr pokud se nekdo rozhodne nechodit do prace, tak proste nechodi a zije si vcelku pohodlny zivot, ktery se az tak moc nelisi od tech kteri pracuji za podprumernou/prumernou mzdu, to jen na okraj...no a kdyz k tomu obcas neco "vyhraje"...

vase priklady rozhodne nedokazuji, ze je mozne se zivit sazkami v kasinu - znovu opakuji sam pisete: vyhodili z kasina, sazkare odstrihli!. mozna je jen problem ve vnimani slovesa zivit se. kdo/kteri z nasledujicich lidi se v prubehu popsanych 10 let ZIVI vyrobou her do mobilu(to je ted velmi popularni tema):

1) ten kdo vytvori hru, ktera ma uspech a behem roku vydela 40 mio kc. nasledujici roky(9) nestoji zisky za rec(desitky tis kc rocne v dnesnich cenach). tento clovek po tomto uspechu opusti svet mobilnich her a nespotrebovane penize investuje uplne jinde. nicmene zadna z investic s puvodnimi 40 mio kc nestoji za rec.
2) ten kdo vytvori hru, ktera ma uspech a behem roku vydela 40 mio kc. nasledujici roky(9) nestoji zisky za rec(desitky tis kc rocne v dnesnich cenach). tento clovek po tomto uspechu opusti svet mobilnich her a nespotrebovane penize investuje uplne jinde. nekolik investic se vydari a dohromady zisky prekonaji puvodnich 40 mio kc.
3) ten kdo vytvori hru, ktera ma uspech a behem roku vydela 40 mio kc. nasledujici roky(9) nestoji zisky za rec(desitky tis kc rocne v dnesnich cenach). tento clovek se po tomto uspechu snazi dalsich 9 let vytvaret mobilni hry, ale zadna jiz nedosahne uspechu puvodni.
4) ten kdo v prubehu 10 let vytvori 10 her, z nichz zadna neni trhak ani propadak a v prumeru kazda vydela 1 mio kc v dnesnich cenach.
5) ten kdo je zamestan ve firme na vyrobu mobilnich her a bere pravidelny plat 100 tis kc/ mes v dnesnich cenach.

v jinem kontextu jste zde ve vlakne psal, ze viru povazujete za svoji nejvetsi vyhodu. ja bych na vasem miste nebyl tak optimisticky. jelikoz vy si ze vsech informaci vyberete pouze ty ktere vas ve vire utvrdi. ty co se vam nehodi proste ignorujete a zijete si dale spokojene ve svem zkreslenem svete...

[richip]

2 sage:
pokud to podate tak suse ("Taky mám jednoho známého, co se živí už pár let sázkami na sport – možná je to všechno stejný člověk, který má hodně známých :-))" bez jakehokoli tajemna nebo naopak bez konkretnich detailu nezbyva mi nic nez tomu verit, jelikoz to okamzite zabije moji zvidavost :)
r