Žádost o radu s výsledky živého obchodování

[kravinec]

Dobrý den, obchodování se věnuji již řadu let a už několikrát jsem si prošel kolečkem backtest-paper-neúspěšné živé obchodování-další backtest. Naposledy mezi 10.2. a 10.4. - dva měsíce obchodování mě vlastní strategie založené na Price Action a průběžného backtestování stejných dat. Po prvním a po druhém měsící jsem výsledky porovnal. Výsledek vypadá takto: (viz příloha) Vidíte, že první měsíc systému moc nepřál, živé výsledky byly ještě o něco horší. Druhý měsíc systém nabídl solidní pěkný zisk, ale naživo se plácám kolem nuly. Když se podívám na obchody, které mám buď jen na backtestu, nebo jen naživo, tak samozřejmě podle Murphyho zákona jsou ty v backtestu většinou ziskové a ty naživo většinou ztrátové. Rozdíly většinou plynou z toho, že prostě stejnou situaci vidím v jinou dobu jinak, několikrát se jednalo o nevyplněný příkaz. Backtest vykázal 43 procent zisk s RRR 1:2,33 a průměrný obchod 43 dolarů (na TF). Nevím, zda v takové situaci má cenu pokračovat s obchdováním, případně na co bych se měl zamřit. Za případné rady budu vděčný. Tomáš Vítek

[Honza K.]

Tomáši - velké díky, že jste sem tohle dal. A doufám, že si tohle prohlédne co nejvíc "traderů", především těch, kteří se chystají po backtestu obchodovat na živo. To, že je někdo ochoten prezentovat, že má s něčím problém a navíc se živým obchodováním, je spíš výjimka než pravidlo.

Myslím, že právě tady na finančníku se toto téma docela dost probíralo, takže doporučuji si projet diskuse a články na téma backtest vs. live obchodování, mám pocit, že jsme se tomu vm inulosti taky už někde věnoval, tak si zkuste projít moje starší příspěvky (bez záruky ;) ).

Důvodů, proč se live obchodování liší od backtestu, je celá řada, ve vašem případě, jestli jsem to dobře pochopil, obchodujete ručně, nikoliv AOS. Zaměřil bych se na tyto oblasti:

1. Pokud obchodujete limit příkazy, narazil jste na problém "limit fill rate", tj. je třeba dát velký pozor na to, že v backtestu považujete váš limit za vyplněný, pokud trh dojde na vaší cenu, v reálu ovšem fill nemáte nebo jenom částečný. Záleží, na jakých historických datech backtest děláte, v jaké platformě a jak svědomitě, jestli jste si realisticky schopen určit, jestli je toto primární příčina rozdílu. Sám píšete, že se vám to už stalo, zvažte tedy, jestli nejít na trh a z trhu pomocí market příkazů a nějaké klávesové zkratky, abyste byl schopen reagovat přesně a rychle na moment, kdy vznikne signál. Pozor - market příkaz vám přinese slippage v závislosti na daném symbolu a době, kdy obchodujete, takže je s tím pak potřeba počítat i v backtestu. Jakou slippage započítat - pokud obchodujete TF, doporučuji se podívat na výsledky s 1 tickem a 2 ticky slippage (pozor, na každé straně, vstup i výstup!). realita bude někde spíš k těm 2 tickům a bude to víc fluktuovat, pokud budete obchodovat manuálně, nejste schopen reagovat tak rychle jako AOS.

2. Pokud obchodujete market příkazy - tak viz výše, máte v backtestu realisticky zahrnuté náklady? Slippage + komise? Nevzniká velký rozdíl ve vstupech a výstupech díky vaší rychlosti/pomalosti v exekuci příkazů?

3. Obecně - valná většina backtestů bývá nerealistických, buď jsou výsledky přeoptimalizované, jsou dělané na základě nekvalitních dat, nepoctivě, nejsou správně odhadnuty a zohledněny náklady na obchod apod. Jestli potřebujete trochu uklidnit - vaše reálná křivka vypadá ještě relativně dobře vůči backtestu a řekl bych, že to jde na vrub víceméně těm nákladům na obchodování.

[Honza K.]

Když si tak srovnvám ty křivky, zdá se mi, že tam bude hrát i svojí roli vaše psychika. Několikrát jste neměl fill na vstupech a několikrát na výstupech, min. jednou jste asi i porušil svůj plán a nechal jste pozici "dohnat" ztrátu přestože měla být zavřená, i když to dopadlo relativně dobře :) Tipuju že vstupy jsou limity a výstupy buď trailujete nebo máte variabilní PT. U vstupů vám asi došlo, v čem je hlavní problém limitů - sice vám eliminují slippage, ale jako na potvoru vám vždy ujedou ty nejprofitabilnější obchody což? :) Zato ztráty, tam jste vždycky.... Popřemýšlejte nad tím.

[tomm02]

kravinec:

Ako pozerám na ten graf a jeho rozdielne krivky tak tu skôr ide o dva rozdielne prístupy ( to znamená nezhoduje sa BT s OP na 100% ).

- 1. problém na strane OP a to že vstupy sa dajú rôzne interpretovať a BT dosť skresľuje
-2. psychika a nedodržiavanie OP a vynechanie niektorých vstupov ( väčšinou ziskových)
-3. ak mam vstupy LTM nemôžem vstup tlačiť na doraz ale musia byť testované v predstihu (napr. pri odrazoch vstupy beriem ešte pred danou urovňou)

Ak vytvorím dobrý OP ktorý sa dá obchodovať presne ako BT tak keď ho obchodujem presne podľa pravidiel (čo je základ tradingu ) tak výsledok musí byť skoro totožný s BT. Zo svojich skúseností keď som vytvoril systém a ten potom 3 mesiace
testoval LIVE a potom dal BT tohto obdobia lebo som mal MARKET vstupy a chcel som vedieť aký je rozdiel. Tak rozdiel bol -4,5% pre live, ale krivka bola skoro rovnaká len slipage pri vstupoch.

PS: pokiaľ robíte orientačné testy tak vyššie napísané neplatí (to keby tu mal niekto iný názor na BT)

- ak je váš BT ziskový tak pri ňom môžete ostať ale treba sa teraz sústrediť na to aké sú rozdiely v OP oproti BT a kde,
ako sa to dá vylepšiť, čo treba upraviť čo zmeniť, čo zlepšiť, či je to na strane psychiky.

Aspoň už viete že niečo robíte inak ako by ste mali a chceli a to je dobré. Môže vás to posunúť ďalej len to treba využiť. Dostanete len rady ostatné je aj tak na vás. :S :S :S :S

[kravinec]

Zdravím, děkuji za reakce.

Honza K.:
Ano, obchoduji Limitní příkazy, graf je už s poplatky. Problém je, že když se podívám na paper (před živým obchodováním) a zpětný backtest k němu, výsledky jsou podobné (3200x2700). Každý ručně obchodovaný systém má z principu jistou dávku diskréčnosti. Vedle toho ale přiznávám, že v jednom ohledu se můj backtest a živé obchodování liší: někdy, když se mi vstupní úsečka zdá příliš vysoká, tak si dám limit "se slevou" (což mi trh může vyplnit a nemusí), u BT se zase nezdráhám brát i větší vstupní úsečky, toto ale rozhodně nebude jediný faktor rozdílných výsledků.
Jinak pokud mluvíte o obchodu č. 28, tak když se dívám zpětně, tak tam zřejmě došlo k jinému vykreslení úseček, což způsobilo jiný výstup, ne že bych nechal obchodu volný průběh, to nedělám. Pro výstup mám vlastně dvě možnosti: buď trh zasáhne PT (pokud je v trhu nějaká rozumná S/R úroveň v adekvátní vzdálenosti), nebo protne SL posouvaný po mém vlastním vypilovaném indikátoru po překonání posledního swingu.

tomm02:
Tam, kde je obchod jen na BT nebo živě, tam je u druhého nulový obchod, takže je to sesynchronizované.
Nenazval bych to nedodržování plánu, spíše se prostě jedná o to, že dnes tu situaci vidím jinak, než včera. Někdy prostě signál vypadá ukázkově a obchod vezmu, jindy to můj signál připomíná jen vzdáleně a obchod nevezmu. Většinou je to něco mezi a tam nastává problém s interpretací.

Hezký den,
Tomáš Vítek

[kravinec]

Jinak zkusil jsem k živým obchodům přidat obchody, které jsem chtěl vzít, ale nebyl jsem vyplněn (jako bych obchodoval s market příkazy, ale je to dotestované jen zpětně, takže případné slippage v tom samozřejmě zahrnuto není) a výsledky vypadají velmi překvapivě (byť jsou samozřejmě teoretické. Modrá linka - backteset, oranžová - live, fialová - live+zamýšlené ale nevyplněné obchody. Tomáš Vítek

[tomas262]

možná by nebylo špatné, kdybys ukázal aspoň 1 obchod, můžu ti nabídnout svůj "pohled" na situaci
já taky jedu většinou za limity, ale vždy maximálně jako BUY BID / SELL ASK, přecejen když už vstupuju očekávám víceméně jen pozitivní orderflow