Diskuze k článku: Technická analýza pro nováčky 9: Volatilita

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/ta-pro-novacky-9-volatilita.html

[fijiman]

Diky za clanek. Pouzivam Range Bary 12 a ATR indikator nefunguje - nebo nevim jak ho spravne nastavit, budu rad za jakekoliv tipy jak merit volatilitu v pripade pouzivani RB, platformu mam NT.

[richip]

zdravim,
nechci aby to vyznelo nejak posmesne, ovsem doporucil bych se zamyslet co to jsou range bary, co je volatilita a jak se pocita ATR, pak mozna svuj dotaz prehodnotite...
r

[krejzic]

ATR na range barech nemá žádnou vypovídající hodnotu (pokud ukáže vůbec nějakou), protože velikost každé svíce je jasně daná a ATR tak bude mít pro všechny svíce hodnotu stejnou. Je to stejné jako bys na volume grafu zobrazil volume indikátor, bude mít pro každou svíci stejnou hodnotu, například 2000 pro volume graf s timeframe 2000.

[JakubP]

Ahoj, děkuji za článek. Ve svých backtestech pracuji s ATR(14) od začátku. Můj první testovaný přístup byl pattern DB/DT+EMA34 na 5min TF. Zde jsem výstupy rozdělil do 3 segmentů podle ATR na vstupním baru. Každý segment má jiný SL a PT- viz příloha- a výsledky jsou dobré. Avšak stejný postup nemohu aplikovat u svého testovýní finwin patternů 2v a 0/v. Tyto patterny testuji na 3min. TF, ATR s periodou 14 a testována i perioda 7. Ke každému obchodu si zapíšu hodnotu ATR, kterou pak porovnávám s hodnotamy MFE a MAE a to vypočítáním korelačního koeficientu. U patternu DB/DT byl korelační koeficient 0,5 (tedy celkem pozitivní vztah, tzn. čím vyšší volatilita, tím vyšší si mohu dovolit PT a SL), zatímco u finwin patternů se korelační koeficient mezi ATR a MFE nebo MAE pohybuje někde okolo 0,07-0,1 (tedy téměř neutrálí vztah, takže nebyla zjišěn pozitivní vztah vztah mezi aktuální volatilitou na trhu a velikostí následujícího pohybu. Musím dodat, že zvláště 2v mi vychází v backtestech dobře (na ES a TF) a rád bych ještě vylepšil výstupy, ale pomocí této metody porovnávání ATR a MFE/MAE se teď nikam neposunuji. Dělám něco špatně? Jakou metodu používáte vy? Díky a přeji úspěšné obchody! :)

[ASDF]

Volatilita, DAX a VDAX-NEW (pozor, existuje i VDAX "bez NEW") U indexu DAX se dá volatilita odečítat z indexu VDAX. VDAX se udává v % (bodech) a indikuje očekávanou volatilitu na příštích 30 dní. V němčině se mu říká také "Angstbaromert", nebo-li měřič strachu u apetitu na riziko u investorů, v angličtině je znám jako "fear gauge". Jeho hodnota se aktuálně pohybuje někde mezi 15 a 20, pro srovnání, v době vrcholu krize v 10/ 2008 dosáhla hodnota více než 80 bodů. platí tyto zásady: - klesá VDAX, potom DAX roste - roste VDAX, potom DAX klesá - roste VDAX i DAX, potom je zde medvědí varování pro DAX - klesá VDAX i DAX, potom je zde býčí varování pro DAX graf + hodnoty performance / volatility: http://www.dax-indices.com/EN/index.aspx?pageID=25&ISIN=DE0008467408 grafy, kde lze oba indexy porovnat: http://www.boerse-frankfurt.de/en/equities/indices/vdax+new+DE000A0DMX99/chart http://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/chart.html?ID_NOTATION=12105789#benchmarkNotations=20735&benchmarkColors=3366cc&selectedBenchmarks=true&e& pro ty, kteří chtějí počítat "index fluctuations (range): http://daytrading.about.com/od/indicators/a/VDAXDailyRange.htm 4 000 DAX 20% účastníků trhu, kteří očekávají rozsah 800 DAX x účastníků trhu 30 dní 365 rok 0,287 odmocnina z 30/365 229 DAX x účastníků trhu x odmocnina 3 771 low 4 229 high hodnoty lze získat zde: https://www.cortalconsors.de/Wertpapierhandel/Aktien/Index-Snapshot/Kurse/Historische-Kurse/DE000A0DMX99-VDAX-NEW-VOLATILITAETSINDEX;jsessionid=3AD4EF44CCECC2B77DE6287282638B20.app221

[roberts]

Super myšlenka s rozdělením volatility na zóny a jejich použití v backtestu.
Od ASDF myšlenka s DAXem taky super. Proto pořád čtu finančníka. Je tu hromada otázek od úplných začátečníků, občas nějaký offtopic a nesmyslný řeči, ale když se tim člověk prohrabe, tak mezi tim se dá najít vskutku zlato, které si zapíšete a později použijete. Díky pánové!