E-mini Russell 2000 - trading journal

[Pavel K.]

Zdravím čtenáře finančníka,
po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl, že si zde založím na dobu neurčitou svůj log. Každý den po skončení seance (pokud nebudu mít bezprostředně poté nějaký program) budu ukazovat jednotlivé obchody. Nebudu ukazovat své výpisy. Ale udělám to tak, aby bylo jasné, že jsou obchody live.

Důvody pro založení tohoto logu:
1. Vrácení této komunitě zpět alespoň část toho, co mi na začátku tradingu dala. Bez finančníka bych nebyl, kde jsem.
2. Ukázat nováčkům nebo tápajícím, jak je také možno obchodovat pouze z cenového grafu bez dalších pomocných trhů, indikátorů apod.
3. Opět najít vnitřní motivaci pro možné zlepšování se. Člověk má tendence uváznout na jednom místě. Rád si poslechnu názory na obchody i od méně zkušených traderů. Obchoduji s poměrně vysokou mírou diskrečního rozhodování, takže není problém vstřebávat nové myšlenky "za pochodu".

Hned na začátek říkám, že nevím, jak dlouho budu log psát. Pokud bych zjistil, že bude negativním způsobem ovlivňovat výsledky mého obchodování, ihned přestanu. Obchoduji FT.

Něco málo k mému obchodování:

MM + TM:
- risk - 1-2% účtu
- po 2 ztrátách daný den - konec tradingu
- RRR 1:1 - 1:4
- SL 0,7-2 body
- výstupy děleny na 1 až 3 sady dle situace v trhu pomocí PTs 2, 3 a 4 body

Obchodní plán - velice zjednodušeně:
- využití SRs a TLs pro určení fáze trhu a umístění obchodů
- sledování PA, která značí možný pohyb určitým směrem na vyšších i nižších tf: flip, rychlá odmítnutí, vznik silného momenta, trendový charakter trhu,...
- využití základních patternů pro vstup: 123, DT/B, 3U, RH, 2bR, volatility reversal (bude ukázán)
- posun SL dle swingů a dle situace v trhu
- PT využívám tak, že mám určené 3 hladiny a podle toho, jak vnímám situaci na trhu, využívám buď všechny 3 nebo jen jednu z nich atd. Zkrátka, jak uznám za vhodné.

Myslím, že je zbytečné se zde nějak rozepisovat. Stejně jde převážně o to, jak trh číst. Samotné vstupy už pak většinou vyplynou z dané situace. Vše bude jasnější po nějakých obchodech...

Nyní k následujícím dnům. Naposledy jsem obchodoval 19.12. Od té doby jsem trhy prakticky nesledoval. Chtěl jsem začít od 2.1., ale obchoduji u Mirusu a byly zde velké problémy s daty a připojením obecně. Problém by už měl být vyřešen.
Jelikož jsem ale trhy pořádně neviděl více jak 2 týdny a navíc jsem několik dní mírně zdravotně indisponovaný, začnu dnes demo tradingem. Postupně s tím, jak se budu cítit přejdu na live trading. Může to být od středy, ale klidně i až od příštího pondělí.
Dále, běžně dělám za den 0-3 (výjimečně 4) obchody. Po delší době mimo grafy bývám ale více obezřetný, protože už vím, že mám sklony k tomu být obezřetný méně a obchoduji mnohem konzervativněji s menším počtem obchodů.

To je zatím vše. Pro přehlednost přihodím do dalšího příspěvku seznam zkratek.

Doufám, že tento log bude užitečný jak pro vás, tak i pro mě!

Ať se daří!

[Pavel K.]

Seznam zkratek - vysvětlení některých používaných zkratek

CG - congestion = zhuštění trhu - z mého pohledu takové zhuštění, kde není možné (nebo velice obtížné) spekulovat na pohyb uvnitř této formace

CT UP/DOWN - counter trend UP/DOWN = obvykle místo, kde podle vývoje trhu očekávám možnost zobchodovat protitrendový pattern

Pin UP/DOWN - pinbar UP/DOWN

RH - Ross hook = v mém podání jakákoli korekce, kde můj zájem směřuje k tomu, jak bude trh vypadat po průrazu

RR - role reversal = pattern, kdy se hranice supportu stává resistencí a naopak

RR SR = taková SR úroveň, která je vhodná k zobchodování patternu role reversal

RTCMT - retracement = úroveň návratu z původního pohybu (obvykle spojeno s Fibo hladinami - 38,2%; 50%; 61,8%)

SR - support/resistence

TF/tf - time frame

TL - trend line = trendová linka

TR - trading range = trh, který se pohybuje v jasně vymezených hranicích

[Radek x]

Vítej zpět, tvé příspěvky to tady zase oživí.

[stranger]

Pavel K. tesim sa na prispevky a prajem ti aby sa to nestalo kontraproduktivne nakolko u vecsinu traderov vladne presvedcenie ze ked nedokladujes vypis z uctu tak to co dosahujes je nerealne.

Rad sledujem vlakno Tarakove a urcite budem rad sledovat aj tvoje

Inak chcel by som poznamenat chybu ktoru mas vo vete "Obchoduji FT"
Nemyslis tym nahodou TF? Alebo je to myslene FT ako full time?

Vsetko dobre.

[Taraka]

to Pavel K.: uz se tesim... nemel jsi nahodou chvili i blog? :)

[Pavel K.]

stranger, FT jako full time.

Taraka, máš pravdu, měl a stále mám, ale pouze soukromý. Nemělo to dobrý dopad na moji psychiku, tak jsem tento projekt musel přerušit. Mám ale zase o rok více zkušeností, tak uvidím, jestli vše půjde více v klidu. Byl bych rád. Trading je pro mě pak zajímavější.

Opět mám velké problémy s daty.

[Marxtone]

Ahoj, myslím si, že spousta lidí tady přesně na tohle čeká. Všichni to mají před nosem, ale hledají ve všem nekonečné složitosti a mají hlavně strach. Obchodovat co trader vidí a ne co si myslí s ohledem na dynamiku trhu, nemít strach a myslet v pravděpodobnosti jsou u mě klíčové aspekty s ohledem na diskréční obchodování. Ovšem za tím stojí několikaletá praxe každodenního koukání do grafu. Nedá se to přeběhnout. Já sám mám pořád velké problémy, ale posunul jsem se. Tohle vlákno budu také sledovat a rád přispěji, pokud to bude k užitku.. :)

Přeji mnoho úspěchů

M.

[aldanek]

zdar v novem roce, to jsou prima novinky, drzak taraka ted jeste pavel k. to abych si zacal platit rasla nebo co :)

[Pavel K.]

Tak dnes nebylo nic ani z paper tradingu. Datový tok opět vyschl... :) Jen pro upřesnění, prvních 30 minut po open obchoduji na 1 a 5 min grafu. Poté beru obchody už pouze z 5 min grafu. Vždy sem překopíruji poznámky z mého vlastního deníku, příp. některé věci dovysvětlím... Dnes tedy pouze ukázka menší přípravy a malé úvahy. Příprava - trh v dlouhodobém uptrendu - daily graf: vytvoření u horní hrany kanálu 123 down - na něj ihned reakce 123 up -> možný long po open dnes podpořen daily grafem - v premarketu trh většinu dne v TR pod silnou RR SR - ta před open silně proražena do longu - otevření u horní hrany trendového kanálu - 16.00 - fundament Obchodování - prvních 30 minut velké výpadky a možnost čtení trhu pouze přes reload dat - poté úplné odpojení - trh po open ihned down - zajímavý obchod by byl po jasném průrazu RR SR down při návratu ceny k této SR (A) - průraz druhé volatilní svíce bych v tomto případě nezobchodoval (B) - vzhledem k falešnému průrazu signálu z vyššího časového rámce (123 na daily) a silné momentum down byl pravděpodobnější short, ale trh u TL a po pohybu 6 b. -> zvýšená možnost vzniku korekce [ital] Vysvětlení k dalším zkratkám v grafu: MD = momentum down - svíce o silném momentu na stranu short (opak MU) O/o = odmítnutí - svíce, místo, na kterém došlo k silnému odmítnutí [/ital]

[Pavel K.]

Zatím jsem si zařídil demo u AMP. V podobné dny jako dnes, pokud nechytnu pohyb na jeho začátku, bývám bez obchodu... Příprava - daily - trhy odmítly včerejší pokus o long -> silné odmítnutí s velkým momentem do shortu - vytvoření dlouhého down trend baru - intraday - po včerejším rychlém shortu trhy up - od 11:30 vznik CG s přechodem do 3U - po OPEN - počkat na na pohyb mimo zhuštění - pro short jasný průraz TL - pro long test 1147 a pohyb up, lépe nad 1149 up Obchodování - trh po otestování low 123 prudce up - po vytvoření longové volatilní svíce (LVB) v 15.40 zvýšená pravděpodobnost vzniku V-patternu na 240 min tf -> pohyb k H včera a jeho možné překonání (i když SR silná) -> poměrně jasná situace -> silný long pohyb bez korekcí Možné vstupy A - Long nad break 3U - slušný pattern, ale nebyl jsem ještě dostatečně přesvědčený o longu - navíc dnes pozdější příprava a po dlouhé době neobchodování horší orientace v trhu B - ideální místo pro FB 3U a up - v trhu jasné longové momentum - podpořené vznikajícím patternem na HTF - trh příliš silný na otestování low patternu - nevznikla vstupní situace Zhodnocení - den bez obchodu - žádný 100% vstup - po delší době opět u live grafů - horší orientace v grafu - vzhledem k silnému utrženému trendu, ve kterém mám zpravidla velice málo příležitostí pro vstup, horší koncentrace - konec dříve vzhledem k pohybu přes 10 b. a stagnaci trhu - pro následný long potřebný mnohem větší korekce a vznik nového momenta do longu

[ejblik]

Ahoj Pavle, stejně jako ostatní se těším na journal a doufám, že to pro tebe bude jen přínosem. Jelikož mám skoro stejný náhled na trhy, ale zatím nejsem stabilně profitabilní ani na paperu, tak jsi pro mě velkým vzorem, že to JDE :)

Obchoduji také PA diskréčně, ale mám tam pár filtrů, které mi to do určité míry mechanizují a pomáhají mi tak vyhnout se impulzivnímu obchodování. Sám jsem aktuálně v této fázi - studium trhů 5 let, 1,5 roku po VŠ, kdy se mi konečně podařilo se pravidelně věnovat trhu NQ - papertrading. Výsledky za 10 měsíců ( 50% úspěšnost, cca 20 obchodů/měsíc ) jsou následující:

5x kolem 0 USD
4x kolem +400 USD
1x +800 USD

Rád bych se tě zeptal, jak u tebe došlo ke zlomu, kdy se ti podařilo posunout podobné výsledky do stabilních, slušných měsíčních profitů (kdy už si člověk troufne na live) a co ti k tomu pomohlo? Popřípadě jak ten live potom vypadal - podobné výsledky jako na paperu? Díky moc a hodně štěstí v následujících obchodech!

Marián

[aldanek]

zdarec
super info, jen kdyby slo, jestli bys mi jeste ozrejmil nejake znaky, třeba
nula nad knotem v 15 32 a vyssim TF,
FB - line je nejaky fibo?,
LB je longova svice?,
1.L, 2.L, 3.L
díky za cas

[Pavel K.]

aldanek, jasné, těch zkratek bude asi postupně více. Ale to se dá dohromady. Značím si pomocí nich do grafu postupný vývoj trhu, abych nemusel vše držet v hlavě. Rozhodování je potom jednodušší a hlavně rychlejší.

FB = failure break - falešný průraz - situace, kdy trh prorazí falešně nějaký pattern či úroveň a poté pokračuje původním směrem - velice dobré místo pro možné vstupy

O/o = odmítnutí - místa, kde byla rychle odmítnuta cenová hladina - dobrý ukazatel pro ladění vstupů

LB = long bar - ano - longová svíce - neznačím všechny, pouze ty, které pro mě mají větší význam

1.L, 2.L, ... = 1. leg, 2. leg, ... - označení významnějších korekcí od určité situace (př. prolomení silného patternu, odrazu od silné SR, ...) - čím větší počet korekcí, tím větší pravděpodobnost, že dojde k vyčerpání trhu -> musí vzniknout buď lubší korekce pro následné pokračování pohybu nebo trh přejde do CG, příp. změny trendu

Ať se daří!

[Pavel K.]

ejblik, já si popravdě neprošel tak úplně ideálním kolečkem backtest, paper, live. Tedy ano, ale s úplně jiným systémem. Byl to mechanický systém a to bylo někdy před 3-4 roky. Nebyl to ale úplně dobrý start. Pak jsem toho chvíli nechal a opravdu jen paperoval a zkoumal PA, kterou jsem měl dost najetou už před nasazením toho mechanického systému. Můj problém ale vždy byl, že jsem nebyl dostatečně disciplinovaný na to, abych byl schopný delší dobu obchodovat pouze papírově. Takže jsem do spousty věcí šel dost bezhlavě a rovnou live. Naštěstí jsem měl dostatečně dobrý MM, abych to vše neprojel. No a postupně u mě nastal vývoj, že z mínusu jsem šel pomalu na 0 a pak do plusu. Ale na své cestě trader pořád zjišťuje, že se je čemu učit...

Pokud jsi na tom tak, jak jsi psal na demu, už bych na nic nečekal. On stejně člověk nejvíc pozná až v živých trzích. Přijde mi i že je mnohem více nucený pak pracovat na sobě a na svém obchodování. Nebo je to možná jen mojí povahou. :)

Nevím, jestli jsem ti odpověděl podle tvého. Já si zkrátka myslím, že ten vývoj v tradingu a učící proces je silně individuální.

[dejv0]

Pavel:
dakujem za zalozenie vlakna, kedze TF idem momentalne na 5min replay od Nov a niekedy Mar-Apr by som chcel zacat live.
Pises, ze mas ucet u Mirusu (kde som chcel otvorit aj ja) - ako to vidis so sucasnymi problemami so Zen-fire? Podla toho, co citam na forach, tak Mirus zatial nema ziadne poriadne riesenie a je mozne, ze Zen-fire skoncia. Prave kvoli Zen-fire som chcel ist k Mirusu (ICE zadarmo, plus okresana verzia NT zadarmo), ale takto to vyzera, ze pojdem skor ku AMP alebo IB