Woodie CCI - Range Bars

[.Ales.]

Ahoj Robsol.
To je moc pěkný obchod. Já v tom vidím luxusní skloubení Famiru s formací 1-2-3, kterou obchoduji já. Všiml sis, že Famir je často vlastně obchodování cenové formace 1-2-3?

[nick]

robsol> pekne :)
mam ale 2 dotazy:
1) pokud spravne chapu, nastoupil si az na usecce, ktera prechazela pres hranici +100. famir se ale utvoril uz o usecku drive. proc si nenastoupil uz tam?

2) o nekolik usecek pozdeji se vytvoril taky vstupni pattern, takovej mix mezi ZLR a TonyTrade - ten si nebral?/proc?

ad famir v 16:02 - na muj vkus by byl prilis placaty :)

[robsol]

to .Ales.:
dobrá myšlenka. Mrknu na to ve vztahu k té formaci 1-2-3. Můžeš sem prosím postnout nějaká pravidla podle kterých tuto formaci bereš jako platnou?

to nick:

1) o úsečku dříve dle mého OP není ještě platný Famir. Vstup by byl ještě pod úrovní předcházejícího véčka. Takto pokud vím to nebral ani Woodie.

2) TT osobně neobchoduji i když tady bych to vnímal stejně. Jako ZLR jsem to dle mého filtru už nevyhodnotil. Korekce byla již moc hluboká a statisticky ze svých testů vím, že to není dobré. Pokud jsi to ale vzal byl to dobrý obchod.

[nick]

az tak dobrej nebyl - skoncil na prvnim PT (kterej neni nijak velikej, ale v tomto pripade byl idealni, pac kdybych cekal az na CCI100 cross, tak nemam temer nic. sice se hned vytvorilo dalsi ZLR, ale nebylo dostatecne hezke, abych ho bral. a prave to prineslo vetsi zisk.

ad famir - koukal jsem na nej, ale vstupni usecka byla na CCI uz ponekud moc vysoko. snazim se je brat jenom v rozmezi +/- 50, jak ostatne radi i Woodie. do 100, rekneme, jeste uvazuji, ale tohle bylo uz nad +100..

[robsol]

no ono Woodie to dával jen jako doporučení, ale nikde neříkal, že ani mimo +-50 není platný.
Ale ze všeho nejdůležitější je jak ti to vychází v tvých testech a čemu pak důvěřuješ.

Já u Famira sleduju ve finále tři věci:
1) hloubka předcházející paty V
2) Výška předcházejícího extrému
3) a zda vzniká pod ZL nebo nad ní. Od toho se odvíjejí další parametry.

[.Ales.]

to Robsol:

Úplně základní pravidlo je, že se musí formace 1-2-3 odehrávat na silné SR úrovni, patrné z vyšších timefames.

Dále k samotné formaci:

Musí se skládat minimálně ze čtyř úseček. Úsečky počítám od bodu 1, do bodu 2, včetně těchto bodů. Raději mám ale formace skládající se z většího množství úseček.

O vstup se začnu zajímat v momentě, když se objeví potencionální bod 3. Snažím se najít správný moment pro vstup ještě dříve, než trh prorazí bod 2. Takže vstupuji už v místě, kdy formace jestě není platná. To mi zajišťuje menší SL a větší PT. Této technice se říká TTE a popisuje jí ve svých knihách Joe Ross. Mě ale přímo technika Rosse neseděla a tak mi napadlo že zkusím využít CCI 14 a to následovně:

Po vytvoření bodu 1, 2, a potencionálního bodu 3, čekám jesli CCI 14 neprotne linku 0 a nebo nevytvoří v oblasti 0 až 100 woodiho ZLR. (Pro to ale nemám taková pravidla jako Woodie, stačí mi prostě znatelné véčko). Poté vstupuji za market na close úsečky.
Pak mám ještě jednu techniku která nesouvisí s CCI ale také ji popíšu když už jsem v tom. Vstup nastává v momentě proražení inside úsečky, která vznikla uvnitř rozpětí úsečky, která vytvořila bod 3. Toto ale na range barech samozřejmě nefunguje.
Poslední možností nástupu do pozice je proražení bodu 2. Toto beru ale jen v případě, že vzdálenost mezi vrcholy bodů 2 a 3 není větší, než můj maximální SL.

V praxi to vypadá tak, že z těchto 4 signálů vezmu ten, který přijde dříve.

Takže například do toho 1-2-3 na tvém screenu bych vstoupil hned,co by se dotvořila úsečka, která na CCI 14 vytvořila to véčko.

Jelikož tedy seleduji 1-2-3 spolu s CCI 14, všiml jsem si těch častých Famirů (jak je vidět na tvém screenu, v tomto případě dal ale Famir signál později než véčko) a napadlo mi, že bych je mohl začít také využívat v případě, že by naopak Famir vzniknul dříve než véčko nebo průraz 0 linky.

No a mě právě napadlo, že pro tebe by zas naopak mohl být zajímavý filtr právě 1-2-3. Prostě brát Famir jen spolu s touto formací. Ale to je jen taková moje spekulace. Třeba by to výsledky naopak zhoršilo. Ale myslím že by to nebylo od věci otestovat. Já se do toho v nejbližší době pustím :)

S pozdravem
Aleš

[robsol]

Aleši moc děkuji za vyčerpávající popis. Určitě si to projdu a vyzkouším. Budu moc rád pokud se i nadále budeš tady v tom vlákně dělit o své "výzkumy". Každá maličkost může pomoci k poměrně slušnému progresu.

Tohle je také důvod proč se nesnažím využívat čistý WCCI, ale beru si z něj pokud možno to nejlepší a mixuji to s prvky FinWinu a svého pohledu na věc.

Ještě jednou díky a těším se na další postřehy.

[nick]

ales, robsol, dik za podnetne informace

jeste bych rad rozproudil pro mne hodne zajimavou oblast - divergence. at uz obycejne, nebo reverzni.

ja osobne mam rad reverzni divergence, ktere dokazi dostat do trendoveho obchodu hodne brzo. pouzivam je ale spis na CCI 50, kde jsou vetsinou v souladu s CCI14 v kontextu FinWin patternu 0/v.

studovali jste nekdo divergence? jake vysledky jste s nimi meli?

[.Ales.]

to Robsol:

Není zač. Jsem rád že tě můj příspěvek oslovil a určitě rád přispěju, když bude s čím.

to Nick:

Já jsem je testoval. Bylo to ale v době, kdy jsem skákal z jedné veci na druhou, takže podle toho to taky vypadalo. Postupně se k nim ale vracím.

Mě se líbí situace, kdy se vytvoří divergence a cena zároveň vykreslí formaci 2b reversal. Toto by mohlo dobře fungovat i na range barech kombinovaných s WCCI.

[robsol]

to nick

Divergence jsem obchodoval na time frame a menších range barech. co jsem přešel na RB15 tak je neobchoduji protože se zde vyskytují kupodivu naprosto minimálně.

Statisticky mi vycházeli vždy jako velmi silný pattern, ale na druhou stranu taky hodně na psychiku. Když trh trendoval tak dokázali nadělit i několik SL za sebou v jeden jediný den. Zkoušel jsem do toho zapojit i RSI a našel jsem tam pár záchytných bodů. Ale jak jsem psal teď je neobchoduji.

Spíše mě zajímají ty reverzní divergence. Docela hezky potvrzují případné ZLR.

[robsol]

Každý den není posvícení ;). tady jsou obchody ze včerejška: Famir Long 16:16 -9,02 USD ZLR Long 17:43 0,98 USD Kdo obchoduje Divergence tak byl ještě ukázkový vstup v 18:00:20.

[nick]

panove, napada mi jedno tema k prodiskutovani:

kdyz se ted blizi "okurkova sezona", kdy bude celkove mensi volume i volatilita.. jak se chystate upravit svuj system, aby tuhle skutecnost zreflektoval? mne se jako jedina moznost nabizi znizeni hodnoty RB..

[robsol]

nick

dobré téma. Problém je ale stanovit kdy přesně ta "okurková sezóna" nastala. Pár dní propadu přeci v systému nic neznamená.
Už jsem taky nad tím přemýšlel. Ale například únor 2013 byl docela slabý a na druhou stranu únor 2014 luxus. Z pohledu mého systému. Léto 2013 bylo také dost silné. Nevím zatím tedy jak stanovit kdy je ten správný čas na např. změnu RB.
Určitě to nechci dělat skokově např. RB15 na RB6. Tudy cesta asi nepovede.

Někdo nějaký další nápad?

[MayJ]

Ahoj jaky range by jste doporučili pro trh YM?
Diky

[nick]

MayJ>

Woodie doporucuje az kolem RB25. mne osobne se ta hodnota nezda, ale Robsol tady rikal, ze je to vic nez RB15, takze.. :)
co se mne tyce, prevazne se mi pro YM pozdava RB8, jelikoz se mi jevi jako hodne linej posledni dobu.

koukni tech par viditelnych stran z Trade the patterns, ktere jsou zdarma k nahlednuti na google books, tam najdes neco o RB v zaveru:

books.google.sk/books?id=8oge2lAwJzsC&lpg=PA108&ots=yX94lA79oG&dq=what%20range%20bar%20setting%20for%20YM%20market&pg=PA108#v=onepage&q&f=false