Woodie CCI - Range Bars

[a-friend]

Sorry ;)

[robsol]

typ pro dnešní den: podle tohoto obrázku není ZLR zrovna ve své původní podobě moc zajímavé. Velmi rád experimentuji s indikátory. Proto jsem si vzal např. zajímavé věci z FinWinu a použil klouzavé průměry. Zkoušel někdo filtrovat ZLR na základě indikátoru EMA? Jaké vám případně vyhovují periody? ZLR je vlastně obchodování korekce. Tzn. je dobré si stanovit nějaké "odrazové můstky".

[Jerry2000]

Ahoj Robsol,
co znamená M Ghost?

Díky za Info

Jinak já filtruji ZLR pomocí CCI 50 - něco na způsob Patternu V/V ve FinWinu.

Jarda

[MayJ]

Ahoj vsem,
Jestli mohu přidat taky svou troškou do mlýna,pokud jde o ZLR, používám jako filtr prave odraz od EMA34, úspěšnost celkem vysoka pouze si k tomu jeste hlídání swingy...

[robsol]

to Jerry2000:

MGhost = Mitten Ghost - je to vlastně klasický DUCH, který má výše ruce než hlavu
Podle mě dostupných informací nakonce Woodie skončil u obchodování symetrických Duchů tzn. stejně vysoké ruce nad/pod hlavou. Takové ty skloněné na jednu stranu (já jim říkám "mrchy" :-) apod. už pak moc neuznával.

Jinak filtraci přes CCI50 jsem také používal, ale statisticky mi to nevycházelo moc dobře. Proto jsem zvolil osobně jinou metodu viz. níže.

to MayJ:

Super. Osobně je mi tato filtrace také hodně blízká. Ono to vlastně vychází z FinWin patternu s nuancí TNG.
Osobně jsem swingům nepřišel moc na chuť - pokud tedy máš na mysli vstup až po proražení swingu nebo vyšší high/low swingu. Často mě to nepustilo do zajímavých obchodů. Ale tím vůbec nechci říct, že to není správná cesta. Pokud ti to funguje rád se určitě přiučím. Budu rád za každou podrobnější informaci.

Já jsem se nakonec zkusil zamyslet jak to vlastně Woodie s tím patternem ZLR myslel. On sledoval vlastně hlavně momentum formou sklonu CCI. Mě osobně napadlo si všímat ještě sklonu EMA. Začal jsem laborovat s hodnotami sklonu EMA kdy se vyplatí odraz od EMA brát a kdy má jen malou šanci na úspěch. Poté jsem různá nastavení projel testy a statistika mě opravdu překvapila. Klesl počet obchodů, ale profit zůstal stejný nebo dokonce vyšší. A to je to co jsem sledoval. Nehonit se za vším, ale obchodovat co největší pravděpodobnost.

[MayJ]

to robsol:
ano, měl jsem na mysli, že trh dělá vyšší Hi/low swingů, celá koncepce vychází od Larryho Williamse. Ono to jde i v podstatě ruku v ruce právě se sklonem EMA jak sám píšeš...

[Alexik30]

Ja jsem dosel k podobnym zaverum. Nejvice mi sedlo filtrovani pres TNG k EMA. Zkousel jsem samozrejme i dle FinWinu CCI50, ale statisticky mi tez vyslo, ze dobra sluzby s filtraci spatnych obchodu je vyvazena tim, ze me to nepoustelo do spousty dobrych obchodu a ve vysledku to moc nefungovalo. Zkousel jsem i napr. CCI34, ale ta muze spise mit potenical jinde, napr. u vystupu.
Zkouseli jste nekdo napr. vystup zalomeni TCCI do CCI ?? Na Rangebarech se mi to moc neosvedcilo.

[Jerry2000]

Prosím, co zanmená TNG

[robsol]

výstup formou TCCI zalomenou do CCI také na RB nepoužívám. Já jsem to vlastně nikdy nepoužíval ani na time frame.
Na můj vkus je TCCI už moc rychlá a ukončuje obchody zbytečně předčasně. Díky konstantní velikosti baru na RB je to z mého pohledu ještě více zřetelné.

[MayJ]

To all:
když jsem tedy pánové nakously výstupy, jaké používáte?:-)
Toto je teď u mne téma numero uno!

[nick]

s tou filtraci pres CCI50 to nemusi byt tak spatne, pokud vnimame zlr ponekud volneji. v podstate jsem dosel k tomu, ze pokud filtr vypada jako 0/v z finwinu, je to dobre znameni. ze to pokazde byl zaroven i odraz od ema34, je jiz vec druha :) odraz od ema34 je vlastne taky trochu PA, jelikoz vetsinou jde o odraz od predchoziho swingu.

ad vystupy, zalomeni tcci do cci mi osobne prijde jako predcasne.

robsol> chtel jsem se zeptat, jak resis vstup za situace, kdyz trh udela nahle vetsi pohyb a vykresli 2-3 range bary po sobe, pricemz signal si dostal na tom prvnim. vstupujes opozdene, nebo cekas na navrat ceny na close toho prvniho baru nebo takovy vstup zcela ignorujes?

[Alexik30]

U ma nejlepsi vysledky Famir.
Robsol uploadnul obrazek s uspesnosti patternu a u Famira je taky videt mozna nejvetsi uspesnost.

[robsol]

to nick:

nevím jestli jsem tě dobře pochopil. Pokud dostanu signál hned na tom prvním tak vstupuji hned na prvním baru. Používám docela slušně propracovaný systém predikcí patternů takže to už většinou vím v předstihu, že budu mít o vstup zájem a mám tam již limit příkaz pro vstup.

Samozřejmě se někdy stane, že trh je opravdu velmi rychlý (např. po FOMC reportu) a technicky to nestihnu zadat. Pak takový signál ignoruji. Pokud se podíváš na zveřejněný graf na str. 2 jsou to ty tečky dole pod CCI. Pokud je žlutá tak mám nastaveno, že RB se mi kreslil méně než 6 sec. a to je čas kdy nestihnu udělat mentální rozhodnutí a ještě to fyzicky zadat do trhu. Takové vstupy např. ignoruji i pře backtestu.

to MayJ:

nejvíce se mi vyplatilo kombinovat více metod výstupů:

1) Základní Cross100 (zde ale mám natestovanou trochu jinou hodnotu, která je z delšího hlediska efektivnější)
2) Výstup vycházející z Renko Grafu a jeho úrovní (indikátor "modrá tečka" na mém grafu).

Beru výstup co přijde dříve.

S čím se ještě peru je pokud vstoupím a ihned jde svíce proti mě pod hodnotu cross100. Zatím tuto svíci ignoruji a čekám na další jak se to vyvine. Občas to skončí samozřejmě plným SL, ale občas to pustí do velkého pohybu.

[nick]

prave mi napadla jista myslenka, kterou bych chtel zkonfrontovat s nazory ostatnich:

fakta:

1) vyhoda RB je v tom, ze zachyti pohyb (prinesou signal) driv, nez by se na minutovem grafu vytvorila cela usecka.
2) bod 1) plati pouze pokud se jedna o volatilni usecku.
3) obecne plati, ze se nevyplati vstupovat na close volatilnich usecek (pullback)
4) volatilni usecky mohou vzniknout tak, ze se cena v ramci daneho timeframe pohne treba i nekolikrat od open po high a zpatky, pricemz na RB grafu takto vznikne i nekolik usecek.

jeslize se nejedna o volatilni usecku na minutovem grafu, je jejich delka +/- stejna, nez delka range baru. jeslize ma nekdo nastaveno treba RB15 (robsol), tak pokazde vlastne vstupuje na close volatilni usecky.

vychazi mi z toho, ze ani kratke ani dlouhe range bary nejsou dobre :D je to pak hodne sumu a (nevalidnich) signalu vs. vstupy na voletilnich useckach a riziko okamziteho pullbacku, ktery po takovych, jak vime, casto prichazi.

ovsem, kazda takovato uvaha muze velice rychle skoncit na "je to otazka individualniho otestovani".. mne ale jde o to najit nake operne body, jistoty, ktere budou pravdive kdyz uz ne ve 100% pripadu, tak aspon v 80%.

jak sem to ted dopsal, zacinam mit pocit, ze ty delsi RB budou skryvat min rizika, nez kratsi...
no co, mazat uz to nebudu, mozna to nekomu jeste pomuze :)

[robsol]

to nick

díky moc za názor do diskuse. Zkusím se podělit o svůj pohled.

jako začínající trader jsem se vrhl na 2 minutový timeframe a to ze dvou důvodů:

1) je to módní nastavení a všude se vše na něm prezentuje
2) dovoluje to na trzích používat nižší SL. což není také tak úplně pro nováčka k zahození

poté jsem přešel na RB s nižším nastavením RB6-8. Výhodu RB asi nemusím tady rozebírat. Nicméně pro začínající tradery RB grafy skýtají několik technických záludností, kterými je potřeba se prokousat.

Ovšem největší progres jsem zažil když jsem si přiznal, že bez risku nejsou peníze. A zkusil jsem testovat vyšší hodnoty RB. Koneckonců WCCI se také vždy prezentoval na vyšších časových rámcích od 5 minut více. Ne že by to na menších nefungovalo, ale je tam už opravdu hodně šumu. Proto jsem začal experimentovat s hodnotami RB jako ekvivalent k 5 minutovém grafu. Proto např. to RB15 na NQ (Na YM, ale používám zase trochu jiné nastavení).

Opravdu se stane, že občas vstoupím na close a trh se v tu chvíli otočí proti mě. Ale to se mi stávalo i na 2 min., RB6 i RB8. Prostě se to občas stane.

Zde je ale důležitá zas a jedině statistika. Nemá cenu se zabývat jednotlivými vstupy, ale s tím co naše statistika říká za delší řadu. A mě má statistika odpověděla, že to problém v zásadě žádný není.

Výhoda většího RB z mého pohledu:

1) Lepší filtrace šumu na trhu - méně obchodů, ale validnějších.
2) Přečkání chopu - svíčka se prostě vykreslí až když se trh někam opravdu pohne.
3) Používání větší hodnoty SL než zřejmě očekávají všechna možná AOS.
4) I přes větší hodnotu RB není problém se dostat do zajímavých pohybů.

Zkuste si to představit např. takto. Na grafu s RB6 jsem měl spoustu obchodů za den, ale díky velikosti RB a tím jinému průběhu CCI jsem si nedokázal moc představit chodit pro větší profity. Běžná průměrná hodnota byla do 100 USD.

Na vyšším RB se situace ale rapidně mění. Sice používám větší SL, ale na druhou stranu nejsou vyjímkou profity mezi 150 - 400 USD na obchod a kontrakt. Některé dny jsem v profitu i +900 USD na dva obchody!!!
Upřímně o tomto jsem si na nižším RB mohl nechat zdát.

Samozřejmě jsou zase dny kdy není obchod žádný a je to hodně o trpělivosti a důvěru ve svůj systém. V BT co jsem dělal jsou v jednotlivých měsících i řady cca 5-9 dnů za sebou bez obchodu. Přesto měsíc pak skončí na +2500USD/1 kontrakt. A zde je tedy otázka. Zajímá mě více obchod každý den s výsledkem mnoho obchodů, velká komise brokerovi, ale průměrný profit nebo méně obchodů, méně komisí, ale pořád velmi slušný výsledek ne-li ještě lepší?
Za mě je druhá možnost správně :-).

Budu rád za další názory do diskuse.