Woodie CCI - Range Bars

[tom_czr]

to nick:
:D A co konkrétně bys chtěl vědět? :D Ptej se :-) Z mých příspěvků tady na fóru snad vyplývá mnohé :-)

[nick]

resime tu WCCI + range bary, tak snad neco k tomu :) pokud teda nakej z tvych systemu s tim neco ma docineni.

ja treba resim to, co ma robsol uz vyreseny - jak filtrovat signaly, kterych WCCI nadeluje opravdu hromadu..

[tom_czr]

to nick:
Nejde o "ptakoměřbu" - jen o prevenci Gordonů. Jestli se kolem tradingu už chvíli točíš, víš, o čem mluvím :-) Gordonismus jen zbytečně nováčkům motá hlavy a škodí a nakonec se dostane i do TV Nova :-)

Jak filtrovat signály? Mno WCCI neobchoduji, ale obecně se stavím ke všemu takhle a to si myslím, že mnohým může pomoci bez ohledu na přístup:
"Je-li kvalitní statistický přístup (a takové sbírám a tvořím), nefiltruji. Je signál = realizuji obchod a hotovo. Asi je mi dosti bližší nějaké statistické obchodování, než "nuance" od oka. Například slovo "chop" můj trading vůbec neobsahuje a "diskréci" taky ne :D
Co to nováčkům může přinést? Odpadnou nervy z toho, zda se měl signál vzít/nevzít apod. Trading se stane rutinou, mechanickou činností a tak to má, podle mě, být..."

Upřímně neznám dlouhodobého fulltime tradera s WCCI, proto jsem se na tu equity ptal...

[nick]

tome> takze si myslis, ze wcci neni mozne dotahnout do podoby, kdy jde uplne mechanicky obchodovat?

ad statistika, neni kazdy obchodni system po radnem backtestu a paperu jenom obchodovani pravdepodobnosti?

btw, co obchodujes, pokud to teda neni wcci?

[robsol]

to tom:

neskutečně si vážím lidí co něco dokázali vč. tradingu. Pokud jedeš live už několik let tak je to neklamná známka toho, že jsi to dokázal.

Upřímně nechápu proč mluvíš o statistice a mechanickém obchodování. To je přeci v zásadě naprostá samozřejmost.
Pokud mám zbacktestovaná jasná pravidla a vytvořen obchodní plán tak je vlastní exekuce live přeci naprosto mechanická záležitost. O to více pokud se jedná o WCCI. Jeho systém je na statistické řadě celý postaven.

Pokud neznáš žádného dlouhodobého fulltime tradera s WCCI tak to přeci neznamená, že nejsou. Jen si asi nehoní ego na fórech. Ono celkově pokud někomu něco opravdu dobře funguje tak to moc nevytrubuje do světa.

Toto je ale vlákno o WCCI a range barech. Cílem je se něco naučit a ne se tady prezentovat ve všeobecné rovině. Pokud máš něco k tomuto tématu konkrétně budu velmi rád a kolegové určitě také. Pokud ne tak prosím nepřispívej ničím co se netýká založeného vlákna. Všeobecných věcí jsou plná fóra.

Děkuji za pochopení.

[robsol]

tak nakonec jsem se rozhodl sem dát tu equity za 2014. Je z trhu NQ RB15. Tak snad někomu jako inspirace.

[tom_czr]

to nick:
WCCI do full mechaniky? No nevím nevím, nevidím to moc dobře. Ale možné je cokoli, takže oči mám otevřené :D
Já jen našel lehčí cesty jinde a lidi, které znám jako fulltime tradery, je taky našli mimo WCCI.

Statistika - jo jasně, vše je o pravděpodobnostech. Proto je dobré mít systémů více, riskovat raději méně na obchod, nespoléhat na jednu věc a neusnou na vavřínech.

Co obchoduji - statistické arbitráže (pojem kointegrace hodně napoví) , merger arbitráže, pak nějaké statistické vychytávky na akciích, vlastní oceňovací model na opce, jako relativně nové hobby komospready, něco málo jede jako automat intraday na futkách, ale oproti akciím a opcím je to technicky náročnější a paradoxně výkony/stabilitu to vyšší nemá.

to robsol:
Nic nepopírám, možné je vše. Takže jen zjednodušeně:
1. Nechci tady offtopicovat, proto jen odpovídám na přímé otázky.
2. Jediné, co mě zajímalo a proč jsem tady napsal, je grafický tvar equity s datumy. Já své equity i za celý rok zpětně postoval také bez zobrazených dolarů... Tedy ještě jednou prosím o equity :-)

Good luck a makáme frajeři! ;-)

[tom_czr]

to robsol:
Ještě určitě bude zajímavý jeden údaj - cca procentuální zhodnocení za dané období.
A taky by nováčkům pomohlo vidět i třeba méně úspěšnou equity za rok 2013 bez ohledu na její tvar.

Každopádně equity jsi slíbil, postnul. Takže good job! ;-)

[robsol]

to tom_czr

co momentálně řeším je zda do systému nezapracovat ještě nějak vstupy filtrované přes order flow. Občas se stane, že mám validní vstup, ale ihned následující svíce jde okamžitě proti. Ale s order flow jsem v zásadě nikdy nepracoval tak nevím čeho se tam mám chytit.

Poradíš prosím?

[tom_czr]

Já ruční sledování orderflow neřeším, takže v tomhle neporadím. Ani to tak řešit nikdy ručně nebudu chtít - proč?
a) Protože když jsem se dopracoval dříve do stavu, kdy jsem byl schopen cca stabilně vydělávat, tak se objevil nový cíl - uvolnit si čas. Proto nyní už veškerou energii směřuji na automatizaci.
b) Počítače budou v tomto směru vždy rychlejší než lidské oko.

S tvou equity myslím, že taky není potřeba nějak více filtrovat. Equity máš super. Zaměřil bych se teď už opravdu jen na navyšování kapitálu a přidávání přístupů nenáročných na čas, abys dosáhl kromě finanční svobody také časové svobody a flexibility. A že občas chytneme ztrátu, tak už to v tradingu chodí...

[Alexik30]

Zdravim vsechny diskutujici. S WCCI systemem mam tez par let zkusenosti. Tak snad budu moci prispet i se svou troskou:)

Jen co se tyka procentualniho zhodnoceni. Nevim zda tento ukazatel ma nejakou vypovidaci hodnotu a smysl.
Robsol psal, ze se za prvni kvartal dostal na nejaky +$6000. Zda udelal zhodnoceni 600%, 60% nebo 6% preci zalezi na velikosti jeho uctu, coz asi nikdo uvadet nechce, cili je to k nicemu.
Pokud bude mit ucet 100 000 dolaru a zhodnoti o 6% za kvartal, je to super vysledek:)
Pokud bude mit ucet 1000 dolaru, je 6% vlastne kladna nula.
Podle meho nazoru je mnohem zajimavejsi videt mesicni distribuci za nejake obdobi a vedet napr. ze system je schopen z dlouhodobeho hlediska generovat napr. $1000/kontrakt.

Jinak super vlakno! Az budu mit chvilku cas, napisu sve postrehy k RB a WCCI.

Alex

[a-friend]

Se CCI jsem zacinal, tenkrat jeste na 3. min nez woodie predstavil range bars a je to skveli mechanicky zpusob jak se naucit brat obchody, filtrovat a zapisovat. RB jsou narocnejsi na sledovani hlavne kdyz se to hybe :-), ale na druhou stranu skveli system jak jednoduse a rychle automatizovat, alespon na TN

[robsol]

Jen pro zajímavost zda je WCCI již mrtvé nebo ne.

Taky jsem se touto otázkou zabýval a trápil. Trochu jsem nechápal proč je najednou celkově málo "čerstvých" informací. Nechtěl jsem se zabývat systémem co vlastně nemá perspektivu. Proto jsem dal dotaz na svého USA brokera zda tímto systémem u nich ještě někdo vůbec obchoduje. Dostal jsem odpověď kterou jsem tak nějak očekával.

"Ano, máme poměrně hodně klientů, kteří WCCI u nás obchodují." Převažují obchody na ropu."

Jediné co mě v tuto chvíli ale již pouze zajímá je, jestli můj systém postavený na WCCI vykazuje slušnou equity, win a RRR. A na toto vám jednoznačně odpoví jen a jen vaše testy. Za mě jsem naprosto spokojen.

Je potřeba si uvědomit, že volné informace jsou opravdu jen volné do určité míry. Pokud něco velmi dlouhodobě zkoumáte stojí vás to čas a hlavně spoustu peněz. Proto se nedivte, že veškeré opravdu hodnotné informace tak úplně free nenajdete a i velmi úspěšní tradeři si za ně nechávají velmi rádi zaplatit. A to i Ken Wood.

Jestli vám mohu poradit, oprostěte se od cizích názorů a dělejte to co funguje vám a co je vám blízké. Už jsem viděl opravdu hodně systémů, které jednomu fungovali perfektně a druhému nefungovali s naprosto stejným nastavením vůbec. Každý jsme opravdu mentálně jiní.

[Alexik30]

tom_czr: Pises, ze rucne nesledujes OrderFlow. Sledujes ho tedy strojove ?? Pokud ano, napis prosim ideu, ceho si na tom algoritmus vsima. Ja bych ho taky nemusel sledovat rucne, kdyz by na to sla napsat nejaka rozumna pomucka:)

Alex

[tom_czr]

to Alexik30:
Vnimam spravne, ze mas s "WCCI par let zkusenosti", ale vydelavat neumis a fulltime trader nejsi? Mohu se mylit, ale podle me to vyplyva ze zpusobu, jakym pises prispevky... Proto se radeji ptam ;-)
Podle tve odpovedi hned napisu odpoved na dotaz orderflow - chci ale nejprve zjistit, s kym presne mluvim a podle toho bude vypadat styl me odpovedi :-)


to a-friend:
Tvrdis skvely system pro automatizaci v NT. Proto jen nekolik "Gordon filtering" dotazu:
a) Muzes postnout tvar live equity za cca rok zpetne v NT zautomatizovaneho WCCI?
b) Jedes fulltime, nebo tvori trading aspon polovinu tvych prijmu?