Woodie CCI - Range Bars

[robsol]

MayJ

výstup Cross100 je v zásadě stejný na všech CCI tzn. i 50. Pokud používáš CCI50 tak jakmile se vrátí CCI50 z extrémní oblasti zpět pod hranici +-100 tak je výstup z obchodu. U range baru je to většinou na close úsečky.

Na toto jsou skvělé ty predikční indikátory které ti ukážou kde close baru přesně na CCI skončí a ty si tam můžeš už připravit případně SL dopředu.

[nick]

MayJ>

jde o vystup nikoliv formou profit targetu, ale cekas, az CCI50 prekroci linku 100 z extremu do bezne oblasti. pri uzavreni svice, u ktere k tomu dojde, vystoupis z trhu bez ohledu na vysi zisku nebo ztraty.

umis li anglicky, zkus zagooglit "dr. bob". je to tak trochu vykradenej FinWin.. nebo taky obracene ;)

robsol>

v poradku.

[MayJ]

Diky za info;-) jako princip výstupu znám pouze jsem ho aplikoval výlučně na CCI14,ale je fakt ze pokud se to aplikuje na CCI50 tak nás to dokáže podržet v trhu co nejdéle....

[robsol]

no jen pozor na jednu věc. všechno má své pro a proti. CCI50 je z principu pomalejší než CCI14. Proto může taky později reagovat na nepříznivější vývoj obchodu.
Co je z dlouhodobého hlediska výhodnější pro tvůj systém ti odpoví zase jen a jen důkladný test.

Nebojte se experimentovat. Zkuste např. něco mezi pro výstupy. Já měl velmi dobré výsledky i např. s CCI34.
V současné době pracuji s výstupy kombinovanými mezi CCI14 a Renko bary. Při správném nastavení jsou velmi zajímavé výsledky.

[MayJ]

Díky všem za info. Trochu z mé "kuchyně"... Nejprve sleduji CCI14 když se blíží ke 100 hranici, pak se podívám na CCI50 a pokud je vysoko, resp. hranice 150 a výše, tak čekám na korekci do mého směru. Další věc, pokud se vytvoří divergence , vystupuji na první reverzní svíci... Viz. obrázek

[robsol]

Pokud by to někoho zajímalo tak něco málo z mých dnešních testů. Na obrázku vidíte porovnání efektivity patternu na ZLR na trhu TF RB12 a proti tomu RB15 na NQ. Proč tato kombinace - protože jsem to tak potřeboval :) (teď ale vážně ale kvůli únosnosti velikosti SL). U filtrovaných obchodech je optimalizovaný SL, výstupní technika i průběhy dalších hodnot sledovaných EMA. Dle mého je stabilnější průběh na NQ vč. lepší distribuce zisků a menšího rizika. Vcelku se mi potvrzuje to, že je mnohem lepší než obchodovat drahý trh si pohrát např. s počty kontraktů.

[canuck]

robsol: solidni prace, usetri to hodne casu a prace, i kdyz optimalizaci systemu (indikatory) si kazdy musi vytvorit sam...diky.
Chtel bych zeptat, jestli si vzal nebo zvazoval tyto trades:

pondeli june2:
short 16:05:58 zlr
long 16:59:18 famir

utery june3:
long 15:37:03 famir?

dnes june4:
long 16:10:05 zlr

Samozrejme, jen pokud mas cas to komentovat...diky

[robsol]

canuck

rád se na ty obchody podívám, ale musíš mi napsat o jaký trh jde a na jakém RB. Jinak to asi nenajdu :-)

[canuck]

robsol: stejny trh a RB jako tve predesle screenshots...NQ a RB15, ktere predpokladam porad vetsinou obchodujes, pokud jsi nepresel u NQ na nizsi RB.
V navaznosti na tvou vcerejsi tabulku (NQ RB15, TF RB12,...) jsem se chtel zeptat, jakym zpusobem optimalizujes nastaveni period u indikatoru, ktere pouzivas vcetne EMA?
Spise mi jde o nejakou logiku, nez nejaky presny popis. Diky.

[robsol]

canuck

díval jsem se na ty obchody. Bohužel většina z nich nesplňuje ani základní pravidla daného patternu. Buď jsi mi dal chybné vstupy nebo jsi možná ještě nevstřebal jak správné ZLR a Famir má vypadat. Zkus si to ještě jednou pořádně nastudovat.

Ohledně optimalizace - využívám výpočetní výkon PC a analýzu nad vzorky dat. PC pak hledá optimální kombinace v závislosti na preferencích - např. zajímá mě stabilita distribuce výsledků, nejvyšší profit faktor atd.

[robsol]

-

[nick]

co se pro pana krale pred chvili stalo? O.o 17:52, trh NQ..

[robsol]

a co by se mělo stát?

[nick]

no nevim jak u tebe, ale u me doslo ke skokovemu pohybu nahoru. volume pres 7k/2min. pritom nebyl vyhlasen zadnej report kolem te doby. to neni nic bezneho, rekl bych.

[robsol]

no já se to už naučil neřešit. Upřímně je ti to k něčemu dobré? Mě moc ne. Už před delší dobou jsem se naučil, že nemá cenu trhy předjímat natož chápat. Těch proměnných je tam tak neuvěřitelné množství, že s tím stejně nic nezmůžeš.
Důležité je pouze to zda ti dá obchodní systém signál ke vstupu nebo ne.

Dokonce mě už ani nezajímají žádné reporty kromě FOMC. Nevím jak ty, ale já osobně žádnou takovou informaci v backtestu stejně nevyužívám takže nevím proč bych se měl live chovat jinak.