Diskuze k článku: Práce na AOS #3: Jaké nástroje budeme potřebovat pro realisticky kvalitní strategie

[radim2]

Yaztromono Napsal:
-------------------------------------------------------
Ono jde
> totiz i matematicky dokazat ze s dostatecnym
> poctem parametru (stovky nebo tisice pri delsim
> obdobi) jde udelat system co bude mit na sample
> datech 100% uspesnost a dokaze vybrat vsechny TOP
> a BOTTOM a zadnej nevynechat. Ale takovy system
> bude tak nestablni ze nejpozdeji po 2 useckach out
> of sample zacne prohravat

To je zajímavý paradox, čekal bych že systém, který bude funkční na všech možných stavech trhu (vytvořen na veškerých dostupných historických datech) bude fungovat i na datech budoucích. Jednoduše proto, že je optimalizovaný na všechny stavy, které mohou nastat. Nemůže ho tedy nic "překvapit".
Jeden z důvodů které mě napadají, proč by měl selhat je, že se změní charakteristika trhu na takovou, která ještě nikdy nenastala. Což se asi nedá vyloučit.

[sals3r0]

> To je zajímavý paradox, čekal bych že systém,
> který bude funkční na všech možných stavech trhu
> (vytvořen na veškerých dostupných historických
> datech) bude fungovat i na datech budoucích.
> Jednoduše proto, že je optimalizovaný na všechny
> stavy, které mohou nastat. Nemůže ho tedy nic
> "překvapit".
> Jeden z důvodů které mě napadají, proč by měl
> selhat je, že se změní charakteristika trhu na
> takovou, která ještě nikdy nenastala. Což se asi
> nedá vyloučit.

No to prave vubec neni paradox. Ten system je jen 100% nafitovany na historicka data. A dale rozhodne neplati, ze je "optimalizovany na vsechny stavy, ktere muzou nastat". Je jen optimalizovany na stavy, ktere jiz nastaly v trenovaci (fitovaci) mnozine dat.

V budoucnu fungovat nebude, protoze mu chybi schopnost generalizace tech naucenych stavu.

[ASDF]

pro foglík a detroit:

Porovnával jsem to přes CFD, všechny aplikace na stejný produkt - DAX, potažmo FDAX. Zde to musí sedět, přesto realita je jiná.

[maxmoney]

pro ASDF:

Trhy s CFDs jsou decentralizované, tj. nikým neregulované mimoburzovní trhy. To znamená, že ceny a tím pádem i hodnoty indikátorů se budou lišit broker od brokera.

Odpověď na tvoji původní otázku je jednoduchá: Neobchodovat CFDs ;-)

[flakac]

> To je zajímavý paradox, čekal bych že systém,
> který bude funkční na všech možných stavech trhu
> (vytvořen na veškerých dostupných historických
> datech) bude fungovat i na datech budoucích.
> Jednoduše proto, že je optimalizovaný na všechny
> stavy, které mohou nastat. Nemůže ho tedy nic
> "překvapit".
> Jeden z důvodů které mě napadají, proč by měl
> selhat je, že se změní charakteristika trhu na
> takovou, která ještě nikdy nenastala. Což se asi
> nedá vyloučit.
Jak už napsal kolega níže, není to paradox. Je to obecná vlastnost modelů (všech, nejen těch pro trading), že velý počet parametrů má za následek "přeoptimalizaci". Od určitého počtu parametrů se výsledky na testovacích a na out-of-sample datech začínají rozcházet. Když je parametrů příliš málo, pak má model špatnou výkonnost i na trénovacích datech. Otázka je, jaký počet parametrů zvolit. K tomu existuje mohutná teorie z oblasti zvané "machine learning". Většinou však se jedná modely jiného druhu, než jaké používáme my. (To znamená že ta bohatá a košatá teorie je na naše obtížně aplikovatelná). Také ten počet parametrů závisí na typu modelu. Když byste kupříkladu použil sinus, tak přeučení modelu dosáhnete s daleko menším počtem parametrů než při použití polynomu. Souvisí to s tak zvanou Vapnik červoněnkisovou dimenzí. (podrobněji viz google, VC dimenze... nemyslím si že by bylo užitečné se tu o tom rozepisovat...)
Změna charakteristiky trhu, tedy vznik situací které ješte nenastaly souvisí s jinou problematikou, které se říká "concept drift". A to je přesně důvod.. tedy onen "concept drift" .. proč v tradingu selhávají dataminingové techniky. (to jest třeba neuronové sítě.. stromy.. atd..) Tedy přesněji.. ne že by se nedaly použít.. ale chce to vědět specifika burzovních časových řad, a čím se liší od "normální klasifikace / predikce". Tedy.. chce to ty algoritmy si trochu "přiohnout", což ne každý software umožňuje..., zasahovat do jeho vnitřností... ( a taky to chce docela detailně těm algoritmům rozumět...) Takže asi tak...

[radim2]

To už je trochu moc HI-TECH ne :) na to že se dá vyjít z obecného pravidla nakup levně a prodej za víc, než jsi nakoupil :)

[ASDF]

pro maxmoney:

Souhlas jen částečně, co říkáš, platí snad výhradně jen pro no name brokery. Bavme se o tom, co jsem porovnával já, tedy DAX / FDAX. Podkladem pro CFD na DAX je FDAX, u některých "brokerů výkuků" modifikovaný FDAX, ale to jiná story. U těch snad seriózních, když provedeš korelační analýzu křivek DAX a FDAX, mají obě téměř totožný průběh. Občas se křivky vzdálí nebo přiblíží na více než deklarovaný spread, ale to trvá skutečně jen velmi krátký čas. Ano, občas se graf u FDAX "zadrhne", nic méně hodnoty na tlačítkách Nabídka / Poptávka jsou OK, stejně jako načítaná data. Pokud tedy na jedné obrazovce je DAX v platformě A a na druhé FDAX v platformě B, za předpokladu stejných vzorců na indikátory, musí korelace být obdobně přesná jako je korelace křivek DAX a FDAX. Myslím si, že principiálně by nemělo být možné, aby zde byl rozdíl až desítky procent.

Když se opět dívám na obrazovky, na trendový indikátor

- CCI 14 / 1 min., na DAX = +83 a na FDAX = +100
nebo za chvíli
- CCI 14 / 5 min., na DAX = +19 a na FDAX = +26

Je to zřejmě hra...

[Sage]

pro ASDF:
Pokud jsou stejné vzorce pro výpočet CCI a přesto se hodnoty CCI liší, pak jediný možný důvod je, že se liší vstupní data.

Důvod proč máš od různých zdrojů různá data už tady zmiňovali jiní - CFD není totéž co fututes na DAX, každý broker ho může „odvozovat“ od FDAX (front měsíc konrtakt) nebo od DAX (index) trochu odlišně) – to trochu může být 1-2 ticky.

Když se podíváš na vzorec pro výpočet CCI, tak si jistě všimneš že ten vlastní výpočet násobíš faktorem 1/0,015 což je 66,6666. Teď si uvědom, že do toho vzorce dosazuješ cenu v bodech a tick má velikost u FDAX 0,5 bodu. Pokud se ti nějaká vstupní cena bude lišit o 1 tick tj. 0,5 bodu a řekněme pro jednoduchost že výsledek výpočtu (před vynásobením 1/0,015) se ti bude lišit také např. pouze o 0,5 bodu (záleží na volatilitě, vzdálenosti od SMA, ...), tak si to vynásob: 0,5 x 66,6666 = 33,333 tj. hodnota CCI se ti bude lišit o 33. Původně vymyslel Lambert tenhle CCI vzorec pro testování kalkulaček, aby se chyby v zaokrouhlování krásně zvětšily.

en.wikipedia.org/wiki/Commodity_channel_index

[maxmoney]

pro ASDF:

Co se týče brokerů… Přiznávám, že detailním zkoumáním CFDs ani brokerů obchodujících s tímto instrumentem jsem nikdy neztrácel čas. Slyšel jsem však hodně od lidí, kteří ano a tak o serióznosti těchto brokerů vážně pochybuji. Mimochodem např. v USA jsou CFDs zakázané, což také o něčem vypovídá.
Osobně nevidím žádný důvod zabývat se obchodováním s CFDs a doporučuji investovat svůj čas, energii a samozřejmě peníze trochu jiným směrem.

[and10]

Myslim ze s tim programovanim je to pravda... stoji to spoustu namahy a vysledek je znacne nejisty.
Na druhu stranu ale je i znacne nejisty vysledek (v mem pripade) - ze si poridim platformu a v ni se budu do uklikani snazit neco najit i kdyz vim, ze zrovna muj mozek funguje jinak, nez mozek cloveka co s tradingem uz ma 'diskrecni' zkusenosti.

Moje zkusenost:
Nescetnekrat jsem zacinal na nekolika klikacich platformach, systemech opsanych/predanych/vyucovanych na kurzech, vymyslenim kola - nikdy se nic nepodarilo protlacit do konstantniho live. Vzdy prislo jen zklamani - a ze zpetneho pohledu to melo vzdy jinou pricinu, ale da se rici, ze ta zklamani byla vzdy dobrym kursovnym.

Moje nadeje:
Vse si delat po svem a konecne unikout z nekonecneho zkouseni systemu co rikaji/pisou/vyucuji jini.

Muj progress:
V podstate cely vyvojovy cyklus jak jej vyucuje Tomas na AOS kurzu mam automatizovany, strategie z toho padaji pomalu, ale stale. Uspesnych na walk forward byva 5-10%... Co s tim bude dal zatim nevim, pri programovani celeho systemu jsem vyhorel a nejakou dobu jsem nebyl schopen delat nic. Ted se zas startuji, tak uvidime, zda to nekam povede ;)

[Marigold]

flakac:
Taky jsem si dělal backtestingovou platformu v Matlabu. Nejdřív jednoduché věci, pak backtester s tickovýma datama a nakonec jsem z toho měl komplexní platformu s optimalizačními algoritmy (simulated annealing, genetic algorithms, ...). A všechno to bylo totálně k ničemu... Pokud máš stále chuť něco programovat, spíš než matlab bych ti doporučil python a knihovnu pandas pro práci s daty. Naprogramoval to bývalý trader a v současné době to dost frčí mezi hedge fondy - prototyp si udělají v pythonu a když to funguje tak kritické části přepíšou do céčka. Já to používám na "výzkum" on-line portfolií a většina algoritmů má pod 100 řádků.

Ohledně toho dataminingu - nikdy jsem nečetl článek, kde by prokázali, že strojové učení funguje na trhy. Dovedu si představit použití na velmi krátkém TF, kde má trh nějakou strukturu (autokorelace příkazů a cosi kdesi), ale pro denní data bez fundamentů je to podle mě zbytečné. Nebo máš reference na nějaké zajímavé články?

[JForexRobot]

> Proto začínají svůj trading tím nejhloupějším krokem, jakým jen mohou – programováním vlastní backtestingové platformy

Tohle mě nadzvedlo ze židle :) Ale asi jen na chvíli, protože to ve většině bude pravda. Ale chápu že běžný programátor, který nedokáže využít neomezený potenciál vlastní platformy či není schopen vlastní řešení uvést v život, nebaví ho programování a je spokojený s okleštěným jazyk té které platformy, to takto vidí. Portfolio desítek strategií není možné táhnout na primitivních základech. Pro domácí trading nebo běžné programátory jsou ovšem tyto platformy dostačujicí, takže obecně s tímto tvrzením vlastně souhlasím. Vlastní platforma je opravdu velmi časově náročná a zde musí být silné odhodlání dotáhnout to dokonce, jinak to skončí nepředstavitelným promrháním času.

S odstupem času byla vlastní platforma (pro mě osobně) to nejlepší, co jsem mohl udělat, protože aktuálně mi naopak spoustu času šetří. Kdybych si měl představit porovnání s nějakou hotovou platformou. Nedej bože, aby mi na začátku zvolená platforma přestala vyhovovat a musel jsem tuny kódu přenášet na novou značku.

Já si s vlastní platformou zvolil i cíl naučit se nový programovací jazyk, takže případný neúspěch v tradingu by mi kompenzovalo získání dovedností v novém jazyce. Je to tedy o cílech a vlastní platformu je nutno opravdu velmi dobře zvážit, zda tomu věnovat roky práce (jen měsíce to opravdu nejsou), které pak skončí neúspěchem. Já s vlastní platformou získal navíc i nový univerzální jazyk, tento jazyk je opravdu luxusní, velmi mě baví a je radost s ním pracovat také asi díky výbornému vývojovému prostředí.

> Toto je důkaz toho, že daní jedinci nechtějí ve skutečnosti obchodovat – chtějí programovat

No proč ne, dělejte co vás baví a nenechte se hnát jen přeškrtnutým eskem. Kdo chce stavět roboty, logicky nebude obchodovat on, ale roboti, které musí programovat, takže ho musí bavait programování a ne obchodování.

Ještě se připojím k tomu co tu již zaznělo, čím více parametrů, tím horší live. Je to tak. Případně musíte velmi dobře znát indikátory a vědět co si dovolit, co nezhorší live. Nejlepší strategie musí být maximálně jednoduchá a analýzy těch nejlepších strategií tedy lze v analytických programech provádět, neboť jednoduché věci zvládnou. Hlavní zůstává myšlenka.

[Pepe01]

Dobrý den,
Chtěl bych zkusit AOS přes trading stadion. Není mi ale jasné, kde běží systém, který dává příkazy k nákupu a prodeji. Chápu to správně, že pokud si na programují strategii v trading stadion, pak musím mít trvale spuštěný a připojený počítač na kterém bude AOS běžet a zadávat prikazy?
Dík za odpověď.
Petr

[detroit]

Pepe01 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobrý den,
> Chtěl bych zkusit AOS přes trading stadion. Není
> mi ale jasné, kde běží systém, který dává příkazy
> k nákupu a prodeji. Chápu to správně, že pokud si
> na programují strategii v trading stadion, pak
> musím mít trvale spuštěný a připojený počítač na
> kterém bude AOS běžet a zadávat prikazy?
> Dík za odpověď.
> Petr


V prvni rade je to TradeStation, nikoliv trading stadion :-D

Jinak to chapes spravne, musi to nekde furt bezet, bud u tebe doma nebo v datacentru (pronajem).

[VeB]

Dobrý den,
Otevíral jste někdo v poslední době učet na TS a pokusil se zadat "slevovy kod" do pole "Specify where you obtained it from"? Dokument, který se mi otevře vypadá trochu jinak, než je v návodu financnika a toto pole cyhbí.
Jak lze finacnikovi bonusy ziskat?

Dekuji,
V.