Diskuze k článku: Práce na AOS #3: Jaké nástroje budeme potřebovat pro realisticky kvalitní strategie

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/prace-na-AOS-3-jake-potrebujeme-nastroje.html

[Peterxy]

Rád by som upozornil na niekoľko drobnosti, ktoré som zistil u Tradestationu. Pri budovaní stratetégii sa môže skutočnosť značne líšiť od otestovanej stratégie. Príčinou je rozdiel medzi ASK a BID cenou, ktorý v historických dátach nie je. Môže sa vám kľudne stať, že podľa stratégie by ste mali byť do obchodu zobratý, ale v skutočnosti sa nič neudeje. Limitné príkazy vás môžu z obchodu dosť často vynechať. Pri nižšej volatilite ( súčasný trh) je bežne diferencia medzi ASK a BID aj dva tiky. Pri dlhých sviečkach je to tiež bežné. ( Treba s tým rátať aj pri započítavaní slippage, ktorý poriadne sťaží nájdenie niečoho funkčného.) Z priemerného zisku na jeden zobchodovaný kontrakt si treba odpočítať pri TF najmenej 30 USD a pri NQ aspoň 20 USD). Ak toto zanedbáte, tak vaša stratégia je odsúdená na neúspech. Ďalej som si všimol rozdielov v indikátoroch napríklad Ninja Trader a Tradestation. Indikátory sa rovnako volajú ale používajú iné vzorce. Takže, kto začne s programovaním na Ninjovi a prejde na Tradestation bude nemilo prekvapený a môže začať od začiatku, t.j. s programovaním indikátorov, inak môže väčšinu kódu zahodiť. V Tradestatione sa skutočne dá rýchlo zorientovať, a aj neprogramátor sa do toho dostane pomerne rýchlo, ale o to rýchlejšie zistí veľkú obtiažnosť nájsť niečo skutočne funkčné. Kto pozná PASCAL, tak má veľkú výhodu, pretože je to veľmi podobné. Dá sa naprogramovať skoro čokoľvek, len bez skúseností z reálneho obchodovania to nepôjde.
Kto pracuje s väčším objemom dát, všimne si sezónnosť tradingu. V mesiacoch december, január trhy dávajú viac obchodov na stranu short, rovnako sa chová koniec mája a jún, február a polovica marca je choopová podobne sa to chová cez prázdniny a v septembri. Na stranu long je to výraznejšie v apríli, v októbri a novembri. Ja testujem stratégie tak, že pospájam jednotlivé štvrťroky do jedného celku a tak testujem už otestované stratégie po štvrťrokoch zložených z 10 ročných dát. Za vyhovujúci na ďalšie testy na sime považujem až tie, ktoré bez zásahu do kódu fungujú aj na iných trhoch. Pri súčasných skúsenostiach úspešné stratégie sú tie najjednoduchšie. Veľa filtrov nie je dobrá cesta. Treba tiež veľmi ubrať od očakávanej výkonnosti jednotlivých stratégii, hlavne pri súčasnej nižšej volatilite. Na veľké zisky treba mať veľký účet a je treba obchodovať s viac kontraktmi, inak to dnes väčšie zisky nedá. Je to dané asi tým, že je dnes zriedkavý dlhší pohyb na niektorú stranu.

[ASDF]

doplnění k Peterxy: rozdíly v indikátorech

Korelací indikátorů jako jsou CCI, STOCH, MACD aj. jsem se v minulosti zabýval několik týdnů. Výsledek mého výzkumu na základě dostupných dat a informací mě vede k názoru, že některé brokerské společnosti musí klientům poskytovat nesprávná data, a to zřejmě zcela úmyslně. Porovnával jsem TraderFox, Saxo Bank, ProRealTime, brokerjet a řadu jiných. Výsledky se u některých indikátorů lišili až o desítky procent!!! S pomocí kolegů jsem zafixoval během jedné minuty skeny obrazovek a s každou ze společností jsem diskutoval na téma použitý vzorec a kontrola na Bloomberg. Co se týká vzorců, neshledal jsem žádné rozdíly vč. toho, že jsme si definovali vstupy pro jednotlivé části vzorců. Co se týká komparativní analýzy na Bloomberg, všichni tvrdili, že indikátory ukazují stejné hodnoty. Bohužel přístup na Bloomberg nemám, nic méně z výše uvedeného plyne, že problém je reálný. Když píšu tento příspěvek, dívám se na hodnoty CCI 14 u dvou aplikací, na jedné je +58,94 (ukazuje číselnou hodnotu) a na druhé cca +105 (odečteno nahrubo z grafu). Jedna aplikace je profi charting system a druhá ostrá verze obchodní aplikace jednoho z marketmakerů trhu...

Pro další diskusi dávám do pléna otázku, jak se s tímto vypořádat?

[foglik]

Sice to nepatří k AOS - ale odpověď je nepoužívat MM. Kombinace MM ve spojení s FX se mi už jeví jako vražedná.

Mimochodem to jsi porovnával ty pravé. ;) Už ti tam chybí jenom xtb a +500. (td)

foglik

[detroit]

foglik Napsal:
> Mimochodem to jsi porovnával ty pravé. Už ti tam
> chybí jenom xtb a +500.

A to nejspis jeste provnaval na forexu, kde ceny ani nemuzou z principu byt stejne, tudiz hodnoty indikatoru se logicky budou lisit i pokud maji stejny vzorec.

Jinak me clanek moc potesil, jelikoz zrovna otviram ucet u Tradestation a tento tyden budu platformu zrejme poprve instalovat. Tusil jsem ze to byla spravna volba, a urcite me nezklame. Jen se ted prokousat temi zacatky a naucit se aspon zaklady EasyLanguage. Tesim se na nabidku kursu TS od Financnika, ktery je tusim v planu do budoucna.

[showdope]

detroit Napsal:
-------------------------------------------------------
> foglik Napsal:
> > Mimochodem to jsi porovnával ty pravé. Už ti
> tam
> > chybí jenom xtb a +500.
>
> A to nejspis jeste provnaval na forexu, kde ceny
> ani nemuzou z principu byt stejne, tudiz hodnoty
> indikatoru se logicky budou lisit i pokud maji
> stejny vzorec.
>
> Jinak me clanek moc potesil, jelikoz zrovna
> otviram ucet u Tradestation a tento tyden budu
> platformu zrejme poprve instalovat. Tusil jsem ze
> to byla spravna volba, a urcite me nezklame. Jen
> se ted prokousat temi zacatky a naucit se aspon
> zaklady EasyLanguage. Tesim se na nabidku kursu TS
> od Financnika, ktery je tusim v planu do
> budoucna.
>
>


Cau , uz si zaslal ziadost na otvorenie uctu u TS ? tiez sa na to chystam nakolko TS platforma vyzera byt na testovanie robustnosti AOS najlepsia, ale otvorenie uctu budem riesit cez postup ktory je tu na strankach finacnika a ziskas ebook ako pracovat s platformou TS + dalsie vyhody na online webinare , ktore ti mozem len odporucit.

[flakac]

Cituji:
> Proto začínají svůj trading tím nejhloupějším krokem, jakým jen mohou – programováním vlastní backtestingové platformy. ...
Tak to je přesně můj případ! Ten poslední odstavec.. Sic programátor nejsem (kdybych byl.. tak už možná obchoduji...) ale šel jsem přesně touto cesto. to jest vlastní systém, vlastní backtesting...
A trvá to dlouho dlouho dlouho.. ... a konce to nebere...
JENOMŽE.. člověk má jakousi vizi.. jak bych chěl obchodovat.. na čem systém postavit.., co by mu sedělo.. A zjišťuje.. že to v tom TS.. Ninjatrader.. atd.. prostě "nedá"..
No.. píšu to v Matlabu... Na svou obhajobu.. musím říct. že nejsem sám...
Na téma Matlab + trading najdete v googlu fůru odakzů.. namátkou Ernie Chan (jeho blog: epchan.blogspot.cz/) napsal 2 knihy... sou super (dle mě..) dají se dohledat na jeho blogu.... . no a Matlab má v posledních verzích i trading toolbox.. (s napojením na IB, viz www.mathworks.com/discovery/algorithmic-trading.html ...,
Takže úplá blbost to asi není... .. snad..
No.. co si o tom myslíte.. vy "Zlatí členové"????

[detroit]

showdope Napsal:
>
> Cau , uz si zaslal ziadost na otvorenie uctu u TS
> ? tiez sa na to chystam nakolko TS platforma
> vyzera byt na testovanie robustnosti AOS
> najlepsia, ale otvorenie uctu budem riesit cez
> postup ktory je tu na strankach finacnika a ziskas
> ebook ako pracovat s platformou TS + dalsie vyhody
> na online webinare , ktore ti mozem len odporucit.

Zdar, ucet uz mam schvaleny, vim ze tu na to je postup ktery ma zajimave vyhody, ale rozhodl jsem se pro jiny postup ktery mi prinesl vyhodu v podobe platformy zdarma na cely zivot, coz je potencialne uspora nekolik tisic dolaru, pokud clovek chce nejaky ten rok jen testovat. Tim jsem bohuzel prisel o moznost ziskat zdarma ebook, coz je skoda, totez se tyka seminaru, ktere by me zajimaly, ale problem je ze jsem na jinem kontinentu a chtel bych na ten zivy seminar, takze jedine to nacasovat jestli nekdy poletim do CR abych tam byl ve stejnou dobu (tu)
Nicmene doporucju ten postup zverejneny zde na financniku, je to vyborne do detailu zpracovane a ty bonusy jsou fajn. Staci pak delat tech 12 obchodu mesicne a platformu budes mit taky zadarmo. Ja se na live obchodovani jeste necitim takze tudo podminku bych nemohl splnit.

[foglik]

detroit:

Můžeš se podělit o ten postup s platformou zdarma (předpokládám, že budeš platit jen data). Ebooka i sleva na kurz sice může být lákavá, ale každý máme jiné priority.

Díky.

foglik

[showdope]

cau, no ten postup by ma tiez zaujimal;)
predpokladam ze neexituje ziadna oficialna cesta. cital som ze niektorym sa to podarilo aj tek ze sa zaujimali o otvorenie uctu a necholi to tak a po mesiaci im prisiel mail ze ked si otvoria ucet budu mat platformu zadarmo.
ak existuje in cesta sem s nou:)

dik za info a pardon za offtopic.

[detroit]

foglik Napsal:
-------------------------------------------------------
> detroit:
>
> Můžeš se podělit o ten postup s platformou zdarma
> (předpokládám, že budeš platit jen data). Ebooka i
> sleva na kurz sice může být lákavá, ale každý máme
> jiné priority.
>

Podelim se rad, jen bude lepsi kdyz tohle tema presuneme treba do vlakna primo o Tradestation zde: www.financnik.cz/forum/read.php?4,22192,page=36 (sem k tomu clanku to moc nepasuje). Ted jen v rychlosti, proste jsem jim do telefonu rekl ze se mi za tu platformu platit vubec nechce (to mysim vazne). Vic napisu treba o vikendu nebo az budu mit cas. Data samozrejme platit musim, ale to je dvacka mesicne, takze zanedbatelne penize.
Hlavne si rikam jestli by to neslo nejak zkombinovat s tou nabidkou financnika a ziskat oboji, mozna jsem to tak mel zkusit. Ten ebook je urcite dobrej a vetsine lidi by mohl hodne na zacatku pomoct. Osobne jsem kupoval ebooky zde jiz dva a opravdu velice kvalitni material. (tu)

[radim2]

to flakac:
Co ti na to napsat? Pokud ti to něco vydělá, programuj si třeba v Basicu :)
Jakýkoli prostředek k dosažení cíle je ok, pokud s ním cíle dosáhneš.
Na některé obchodní strategie žádné nástroje nejsou a tam není jiná možnost, ale na druhou stranu nemá cenu programovat co už existuje. Tož asi tak.

[sals3r0]

Ad vlastni backtester: to je tezky. Hlavne kdyz ma clovek napady, ktere v zadne platforme nejdou efektivne realizovat. To pak nezbyva nic jineho, nez si napsat vlastni. Je to hodne prace navic, ale ta flexibilita za to muze stat, pokud clovek vi, co dela. Automaticky zatracovat takove rozhodnuti je kratkozraky nesmysl.

[maxmoney]

Víte někdo jak je to s poplatkem CME pro ATS obchodníky? Opravdu budou i retail obchodníci používající ATS platit od března 2014 poplatek 670,- USD měsíčně?

[Yaztromono]

S tim zaverem o programatorech souhlasim na 100% :D
Muj prvni krok byl ze jsem si zacal programovat SW pro zobrazovani dat a testovani strategii.
nastesti jsem toho po par dnech nechal protoze jsem si uvedomil ze kdyz prepocitam ten cas co bych potreboval na dotazeni toho do konce na penize tak se me veplati rovnou koupit ninjatrader pokud nechci pracovat za mene nez 100Kc/h (coz nechci) :D
A ze testy system > system samotny je taky fakt. Velmi brzo jsem zjistil ze vymyslet system co bude "dobre fungovat" na sample datech je tim jednodussi cim vice parametru do nej pridate ... a pridavat nove a nove parametry do systemu je snad ta nejjednodussi prace. Bohuzel cim vice parametru pridavate tim hur v naproste vetsine pripadu funguje system na out of sample datech. Coz je samozrejme mnomeh dulezitejsi parametr. Ono jde totiz i matematicky dokazat ze s dostatecnym poctem parametru (stovky nebo tisice pri delsim obdobi) jde udelat system co bude mit na sample datech 100% uspesnost a dokaze vybrat vsechny TOP a BOTTOM a zadnej nevynechat. Ale takovy system bude tak nestablni ze nejpozdeji po 2 useckach out of sample zacne prohravat :)