Diskuze k článku: Obchodování v období nízké likvidy a volatility

[yord]

Já jsem index VIX pochopil asi trošku po svém :-)

a to tak, že neměří volatilitu jako takovou, protože tu měří indikátor ATR , ale měří to, jak moc se většina investorů bojí, že ceny na trzích spadnou dolů. Proto se mu také říká index strachu. Pokud mi například indexy porostou! s mnohem větším ATR tedy volatilitou, tak index VIX může i klesat. Tudíž volatilita se může zvětšovat a VIX se může snižovat. :)

[detroit]

LAman Napsal:
-------------------------------------------------------
> Myslim, ze staci pouzivat nizsi timeframe,
> radeji nez studovat VIX. (Pro mnoho traderu to je
> velka neznama).

Souhlasim s tim ze krome ruznych indikatoru volatility lze stejnou informaci vycist i ze samotnych svickovych grafu, a neni to ani nijak slozite, ba naopak. Nicmene bych doporucil sledovat timeframe VYSSI, napriklad 60min, daily, apod. Na nizsich timeframe je prilis sumu pro posuzovani volatility ;)

[Michall89]

Mnovak: To je zajimavá myšlenka ty časové vstupy takhle vystupuješ vždy? Předpokládám, že to bereš jako výstup, kdy nejpozději vystoupíš, ale zohledňuješ i další faktory že?

[MNovak]

Časový výstup může být jako jeden možný z výstupů při několika kontraktech. Ovšem dá se provádět i samostatně. Mám a obchoduji takovou jednu strategii. S těmito výstupy dosahuji velmi solidních výsledků a to jak na nízkých tf tak i při celodenním obchodování na vyšších tf.

[aviator]

Zdravím, poradili byste mi? Podle situace na VIX si říkám, že cena by už níže o moc jít nemusela a tak jsem hledal způsob jak bych zaspekuloval na long. Chtěl bych přes ETF, tak jsem si našel že ETF na VIX je VXX, nebo inverzní XIV. Jenže když porovnám graf VIX, který je zmíněn v článku s VXX tak vypadají o dost rozdílně. Navíc když si zobrazím VXX v platformě svého brokera (viz. přiložený obrázek), tak vidím na grafu obrovský spike nahoru z ceny přibližně 15 USD na 50 USD, přitom na finance.yahoo nikdy tak nízko nebyl. Kdo by mi to mohl pomoct vysvětlit a případně doporučit jak VIX zobchodovat? Dík

[tom_czr]

to aviator:
Teď nevím přesně datum, ale na VXX byl reverse split (tam, jak máš ten skok), takže když si zobrazíš ajdustovaná data, graf bude bez toho skoku a vše je v pořádku. Na yahoo už jsou data adjustovaná, tedy bez zobrazeného skoku.

Co to je reverse split? Dám obecný příklad (čísla se na VXX nevztahují):
1. Akcie stojí $10, máme 10 kusů akcií = máme tedy $100.
2. Každých například 5 kusů akcí je vyměněno za jednu "novou" akcii o pětinásobné hodnotě původní akcie.
3. Na neadjustovaném grafu najednou jde vidět skok 5x nahoru.
4. Hodnota našeho majetku se však při reverse splitu se nezměnila. Dříme podklad v hodnotě $50 a místo 10ti akcií máme 2 = $100.

Proto se grafy adjustují, aby byly vnímány jen reálné změny hodnot akcií, etfek...

Metody ohledně spekulace na růst volatility zvládneš sám - etfka, opce, futures, nějaké jejich kombinace atd atd... teď si jen projít, co může být nejzajímavější a zobchodovat to.

T.S.

[aviator]

Díky za reakci tom_czr. Zas jsem o něco chytřejší. Jaký je ale smysl toho reverse splitu? A proč graf VXX přesně nekoreluje s VIX (viz obrázek) když je od něj odvozen? Např. GLD (ETF) s cenou zlata koreluje snad na 99%.

[Vinnie]

to aviator: mnoho etf velmi málo kopíruje vývoj podkladových instrumentů. Jednak se jedná o fond s poplatky a dále existuje vliv contanga u mnoha etf. A taky volatility reset decay u pákových etf.

Super trejdy!

Jarda

[tom_czr]

to aviator:
Proč? Protože to tak postavili. Přečti si prospekt ke každému etfku...

T.S.