Diskuze k článku: Obchodování v období nízké likvidy a volatility

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/financnik/listopad2013.html

[Nessaj]

Petře díky za tenhle článek už 14 dnů se trápím sníženou volatilitou na ES a uvědomit si tenhle problém s větším odstupem a nadhledem ušetřil bych si spoustu času nervů.

PS: Co si myslíte o HPI (Henrrick Payoff Index) ?

Nebo existuje něco podobného co využívá Volume a OI pro zjišťování akumulace a distribuce ?

[Michall89]

Zdravim,
Ten indikator vix je vhodny i pro posuzovani volatility na trhu YM nebo je pro tento trh nejaky vhodnejsi indikator? dekuji za odpoved

[filf]

Dobra otazka, me by zase zajimal trh TF. Dekuji za clanek!

[krejzic]

Pánové, co zkusit google? Našel jsem to do 10 vteřin, včetně otevření nového okna prohlížeče.

[filf]

www.cboe.com/products/indexopts/rvx_spec.aspx

je to ono? Ja totiz hledal volatility index primo pro e-mini Russell 2000 (TF). :(

[filf]

tak to je i celkem aktualni :)


finance.yahoo.com/news/russell-2000-own-vix-134635043.html;_ylt=A2KJ3CeIW6BSNkIAJiiTmYlQ;_ylu=X3oDMTBmMHFub2M1BHNlYwNzYwRjb2xvA2FjNA--

[SCOTTIE]

Co tak ATR

[robsol]

to krejzic:

opravdu nechápu tyhle odpovědi. Ztráta času pro vás i pro diskutující. Pokud něco najdete tak to sem dejte, jinak je to mrhání času a místem pro tyhle chytré příspěvky. Buď chci někomu pomoct nebo mlčím. Omlouvám se za off topic, ale tohle v posledních letech fakt nechápu kam diskuse dospěly.

[krejzic]

robsol: Je třeba si uvědomit, že trading je o nekončícím hledání odpovědí na otázky. Pokud si dotyčný nechce dát ani tu minimální práci a najít si něco tak jednoduchého, pak s jeho přístupem není něco v pořádku. Nedělám to proto, abych si honil ego, ale aby to dotyčného trklo a zkusili si to najít sami. Když jim to sem dám na podnosu, nijak jim v jejich cestě nepomůžu, ba naopak. Toto je můj poslední příspěvek k tématu, oba jsme k tomu napsali svoje a nemá smysl se tu dál přetahovat.

[PetrPavel]

to Michall89
já si rovněž našel indikátor rvx pro Russell, který většinou obchoduji, ale vzhledem k tomu, že sleduji všechny am. index myslím, že vix úplně stačí.
Nakonec ES je lídr amerických (a nejen jejich) indexů.
Těžko předpokládat, že na ES bude volatilita nízká a na YM vysoká současně.
Dobré obchody,
P.

[Honzin]

Souhlas, ES je taky pro mne taková hlavní lokomotiva, podle které jede většina indexů.

Obecně je tedy VIX použitelný na všechny US indexy, alespoň pro mne.
A stačí se na něj kouknout obden, já ho sleduji jen v pondělí na pár sec, abych se dostal do obrazu po víkendu, víc bych v tom nehledal pro ID trading.
Je fakt, že někteří co obchodují ID US indexy VIX neznají a pak jim tenhle článek může pomoci k novým myšlenkám o kterých psal Petr.

PetrPavel Napsal:
-------------------------------------------------------
> to Michall89
> já si rovněž našel indikátor rvx pro Russell,
> který většinou obchoduji, ale vzhledem k tomu, že
> sleduji všechny am. index myslím, že vix úplně
> stačí.
> Nakonec ES je lídr amerických (a nejen jejich)
> indexů.
> Těžko předpokládat, že na ES bude volatilita nízká
> a na YM vysoká současně.
> Dobré obchody,
> P.

[LAman]

Asi je pravda, ze vetsina traderu neumi prizpusobit styl obchodovani zmenene volatilite trhu. Myslim, ze staci pouzivat nizsi timeframe, radeji nez studovat VIX. (Pro mnoho traderu to je velka neznama). Proste byt vice flexibilni, sledovat trh v nizsich rytmech. Pri velke volatilite je OK, pouzit treba 5min. timeframe. Dnes ale, (at uz je pouzivan jakykoli indicator), je vetsinou uz pozde do toho skocit, protoze se market uz prave zacina otacet. Taky si myslim, ze je mnohem logictejsi pro retail tradery obchodovat YM, nez ES. Pro jeden, nebo dva kontrakty, je likvidita u YM dostatecna kdykoli.

[jenr]

souhlas určitě je dobrý sledovat rychlost a razanci trhů na nižším time frame. Mám zkušenost s tím, pokud se v první půlhodiny ES spíš plíživě sune k premarket LOW nebo HIGH, je podstatně bezpečnější spekulovat na reverz okolo těchto úrovni i na trhu TF nebo YM.

[MNovak]

Listopad mi nepřipadal až tak zlý. Je jasné, že se v průběhu roku střídá období , kdy profitujeme méně a někdy více. To jsou bohužel takové cykly. Zrovna tak přichází " black day", kdy prostě nemáš šanci být v zisku. A je jedno jaká je zrovna volatilita. Poslední týden v listopadu byl slabý. To bývá většinou, když je nějaký svátek. S tím nemá cenu se zabývat.
Třeba 13 listopadu jsem udělal dva obchody s celkovým profitem 105 ticku na DJ samozřejmě při jednom kontraktu. Takže podle mne se dá v pohodě obchodovat. Záleží na tom jakou kdo použije strategii. Samozřejmě pokud vystupuji ve velmi krátkém časovém úseku, kdy trh nadělí jen pár ticků, pak se nám takové období jeví jako velmi slabé.
Naučme se pracovat s časovými výstupy a zařadme si je do strategie. Zkoumejme co se stane když vystoupím po 20 minutách, po hodině, apod. Strategie tak dostane uplně nový rozměr.