Diskuze k článku: Jsou trendové čáry nejlepší metodou posouvání stop-lossu?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trendove-cary-vs-algoritmus-posun-sl.html

[detroit]

Trendove cary jsou spise zakladnim nastrojem identifikovani trendu, rekl bych tedy ze jsou vhodnejsi spis ke vstupum, nez vystupum. Nicmene se domnivam ze mnoho zacatecniku chape trendove cary trochu nespravne v tom smyslu, ze jejich prolomeni nezridka povazuji za obrat trendu. Realita takova vsak nebyva, prolomeni je jen prvnim krokem k tomu aby se pozdeji mohl trend obratit, ale az do te doby (obratu) plati stale trend puvodni, a ten take leckdy po prolomeni vesele pokracuje dale. Trh se prolomenim pouze o obrat pokousi, a dava nam najevo to ze opacna strana (nakupujici / prodavajici) nabira na sile a ze k obratu trendu za nedlouho mozna skutecne dojde. Nezapominejme ze z dlouhodobeho hlediska 70-80% pokusu o obrat trendu selhava, tudiz by nebylo nejrozumnejsi na zaklade prolomeni trendlinky vstupovat do opacneho smeru.

Co se tyce vystupu, taktez bych se priklanel k tomu ze neni rozumne spolehat se na trendove cary. Algoritmus prezentovany v clanku je bezesporu zajimavejsi technikou, ktera sama o sobe muze snad mit i potencial udelat z leckterych jinak ztratovych systemu systemy ziskove. Ostatne, zalezi predevsim na vystupech. Gratuluji k vysledkum, trpelivost se opet vyplatila (tu)

[kuba]

Tome když přidáte tento posouvaný SL k výstupu na konci dne, zlepší se tím equity a ostatní parametry jako PF, avg trade a max DD?

[tomnes]

Ještě jsem nebyl schopen provést srovnání na své aktuální systémy, tento SL je pořád ještě ve vývoji. Pointa je zde ale jiná - posouvaný SL mně bude schopen přinášet mimo jiné uvolňování kapitálu, což mně lépe umožní řídit následné další vstupy do již otevřených pozic. Tj. hledím na to nyní z pohledu celkového portfolia, ne jen parametrů jednotlivých systémů.

[MNovak]

Na jednom obrázku píšete, že daný výstup je jen utopie. V tomto tf zřejmě ano. Proč ale nezkusit TL přiložit na vyšší (i o několik řádů) tf? Vytrvat v obchodu hodinu nebo i více? To je reálné a přináší takové obchodování zajímavé profity.

[madr74]

Hodně mi to připomíná indikátor ATR trailing stop z platformy MT4, nebo jak se přesně jmenoval. Dala se nastavit počáteční odchylka a jak moc se utahuje.

[trendfinder]

trendove cary jsou jednim s nejsilnejsich nastroju v tradingu. Otazkou je, jak a kde jsou zakresleny. V pripade spravneho uziti umi jasne stanovit aktualni trendy....

TF

[JardaB]

Jaký cíl má nastavení tohoto stoplossu ???

Nastavit ho tak velký, aby neukončil obchod dříve než jej ukončí samotná strategie - indikátor (až na vyjímky) ??

Nebo pomocí stoploss standardně ukončuje obchod ?

[trendfinder]

Strategie umisteni a vyse stoplosu by mela odpovidat traderske urovni jednotlivce. Jestlize jste zacatecnik tak je jednoznacne lepe stanovit fix SL a fix PT napriklad 1/2. Pokud jste jiz pokrocilejsi trader a zacinate chapat struktury a urovne trhu muzete umistnovat SL diskrecne a podle vyvoje trhu jej pritahovat az na uroven BE nebo nechat trailovat s trendujicim trhem. Tato strategie Vam vydela behem par dni hezke profity, nicmene musite byt psychicky natolik odolny ze nebudete nesmyslne uzavirat obchody a zaroven snesete pad trhu napriklad z profitu 600 na BE.
Dulezite je take vedet kdy obchodovat a kdy ne, ale to je jiz jina debata. Nadhernym prikladem je dnesni DAX a 6E treba na 1m, kdy jsou trhy od otevreni v jasnem chopu a trendovy obchodnici se drzi stranou.

TF

[lowrisktaker]

Iba môj osobný názor - nezdieľam používanie indikátora, algoritmu ako spôsob výstupu z trhu. Vo všetkých 3 príkladoch (nie trend čiary) bol výstup bez kontextu s trhom. Dokonca v prvom príklade - po vstupe za kratšiu dobu následuje výstup (prelomenie čiary), prípadne je možné vidieť druhé pretnutie indikátora. Na burze nie je niečo ako obed zdarma, a teda každý kto vkladá svoju energiu, čas a financie zasluhuje uznanie.

[bojno]

Zdravím, mal by som dve otázočky. Prvú mám na autora článku, teda Tomáša a jeho algoritmus. Mne osobne sa darí programovať podobný algoritmus, avšak narazil som na jeden problém (to je klasika pri tradingu)... Do priloženého obrázku som dokreslil malú čiarku, kt. považujem za vstup short do trhu podľa mojej stratégie ... Vyššie, v oblasti modrých bodov som nakreslil kruh, čiže tam by som položil svoj inicializačný stop loss. No a teraz toto je ten problém, vzdialenosť medzi vstupom a SL je príliš veľká. Chcel by som sa Vás opýtať Tomáš, ako by ste danú situáciu riešili Vy, keby že máte vstup presne na tom istom mieste ako ja. Kde by ste umiestnili inicializačný stop loss? Pri tomto probléme ma napadá len to, že by som musel počkať pokiaľ trh urobí korekciu k daným modrým bodom a v tej oblasti len vstupovať do trhu, prípadne vyčíhnuť začiatok trendu... Druhá otázka je na všetkých a teda: myslíte, že je lepšie robiť takéto algoritmy na posúvaný stop loss na krátkodobo alebo dlhodobo? dlhodobo = Tomášov algoritmus V prípade krátkodobých algoritmov by sa zas odstránil problém spomínaný v prvej otázke ... S pozdravom bojno.