Diskuze k článku: Poradna: Jakou základní chybu vnímám u začínajících diskréčních traderů

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/casta-chyba-zacatecniku.html

[raven2cz]

Dobry den,

pekny clanek. Chtel bych se zeptat na nastaveni commission a slippage v programu TS. Pokud mam vlozenou strategii a v zalozce General zadavam Costs/Capitalization hodnoty do policek Commission and Position Slippage (check boxy nastavene defaultne na "per Trade"). Co bych mel nastavit do techto policek?
V pripade @TF.D bych vlozil do commission $2.5 a slippage $10. TS to pouzije pri otevreni a zavreni pozice, takze to bude nasobit dvema. Nebo se tim mysli za celou pozici, tj. vlozit hodnoty $5 a $20?
Jake hodnoty pouzivate Vy?

Diky za info,
Tonda

[kocista]

Sice poměrně krátký, ale o to významnější článek. Možná se to nezdá, ale je to podle mě jeden z nejdůležitějších co se tu kdy objevily. Velká škoda, že nebyl zveřejněn třeba už před 6 lety... :)

[Honza K.]

Tondo - doporučuji nastavovat hodnoty "per share/contract". Pak si stačí zapamatovat nebo najít na stránkách TS příslušné komise a zadat. U indexů to bude povětšinou kolem 2.36USD, slippage závisí na mnoha faktorech a je to zrádná věc, každý ji bude mít méně nebo více odlišnou. Proto každému doporučuji podívat se na výsledky každé strategie z pohledu různých hodnot, u TF tedy jak vypadjí výsledky při slippage 10 USD, 20 USD a 30 USD. Reálně budete zřejmě někde kolem těch 10 USD (1 tick na každý kontrakt při vstupu i výstupu) při použití market příkazů, nicméně je dobré vidět, jak výrazně ovlivní výsledky zadaná slippage 20 USD a 30 USD.

[detroit]

kocista Napsal:
-------------------------------------------------------
> Sice poměrně krátký, ale o to významnější článek.
> Možná se to nezdá, ale je to podle mě jeden z
> nejdůležitějších co se tu kdy objevily. Velká
> škoda, že nebyl zveřejněn třeba už před 6 lety...

pred 3 mesici: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kontext.html
pred 6 mesici: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tajemstvi-daytrading-1.html
pred 2 lety: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/svickove-patterny.html

Uzitecne clanky na temer totozne tema.

[Honza K.]

Mimochodem Petr možná mohl zmínit další častou chybu "začátečníků" ale i pokročilých - občas prostě pracují s chybnými nebo jinak nesprávně nastavenými parametry. V uvedeném případě např. stačí, aby byl na strategii nasazen nějaký jednoduchý position sizing, tj. strategie začne po čase obchodovat více kontraktů. Pokud si ale trader do slippage a komisí nastaví hodnoty "per trade", už dostane totálně špatné výsledky. Petře - jestli to čtete, možná byste mohl doplnit ještě dva jednoduché grafy, kde by byl rozdíl ve výsledcích vidět. Jeden graf se sizingem, kde jsou slippage 10 USD "per trade" a komise 2.36 per trade a druhý graf, kde jsou "per share"... Kdybyste potřeboval kód pro sizing, dejte vědět.

[MNovak]

Největší problém vidím na výstupech. Většina začátečníků i pokročilých neumí počkat až se trh rozjede. Mnohdy vyskakují s pár ticky zisku. Jejich RRR tak nedosahuje ani 1:1. Nebo končí na velmi nízkém PT. Takové zisky pak nemohou uhradit vzniklé ztrátové obchody. Vždy by mělo být cílem dosáhnout alespon RRR 1:2 nebo trailovat SL. Ideálně oboje kombinovat.
Pokud ještě neumí rozpoznat charakter trhu v daném dni pak je vhodné snížit frekvenci obchodů a nastavit napevno počet obchodů v daném dni. Může to být stanoveno i jako max. procentuální propad účtu za den. Např. 3%, apod.

[Draco]

Trošku reakce na MNovak ohledně výstupů a celkového nastavení..

Doporučuju začátečníkům si udělat nějaký počítátko na to, jak velký musíte mít asi SL a jak velký PT s jakou úspěšností, abyste byli dostatečně ziskový jeden obchod. Já sám jsem žil celkem v mylné představě, než jsem si ho (bohužel nedávno) udělal. Naneštěstí mě to nenapadlo dříve [ital](Jak to?? - někde jsem asi něco četl a počítal jsem si to pak bez dalších nutných nákladů a podobně..)[/ital] a tak jsem měl zkreslený náhled na to jak plánuji obchodovat. Takže jsem teď zase o něco chytřejší a mám jasnější plán čeho dosáhnout. Nejsem bohužel ještě ani odborník, ale myslím, že rada to není k zahození... třeba vám to ušetří měsíce "zbytečné" práce :-)

[BSK5]

Ano, kontext je skutečně zásadní. V kombinaci s vyšším timeframem může sám o sobě vést ke konzistentním profitům. Bez paternů, bez komplikovaných "obchodních systémů". Vyžaduje to ovšem spoustu času a obrovskou psychickou odolnost se takto naučit obchodovat.

[tradeke]

V neposlednom rade je urcite dolezity aj money management a RRR... ako som tu cital aj davnejsie jeden clanok, ze aj s nahodnymi vstupmi pri dobrom MM by obchodnik nemal byt nejak stratovy.

[Honza K.]

tradeke Napsal:
-------------------------------------------------------
> V neposlednom rade je urcite dolezity aj money
> management a RRR... ako som tu cital aj davnejsie
> jeden clanok, ze aj s nahodnymi vstupmi pri dobrom
> MM by obchodnik nemal byt nejak stratovy.


Na toto téma jsme s traderama vedli velmi žhavé diskuse a musím říct, že tolik piva jsme ještě nevypili :-)) Došli jsme ale k závěru, že toto neplatí. MM není samospasitelný a pomůže pouze tam, kde je alespoň trochu dobrý základ. Tam, kde je trading založený na házení kostkou, tak musíte nutně dlouhodobě ztrácet. Proč? Protože vaše šance na výhru jsou konstatně kráceny náklady na každý hod kostkou, tj. slippage a poplatky.

[tom123]

detroit Napsal:
-------------------------------------------------------
> kocista Napsal:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Sice poměrně krátký, ale o to významnější
> článek.
> > Možná se to nezdá, ale je to podle mě jeden
> z
> > nejdůležitějších co se tu kdy objevily.
> Velká
> > škoda, že nebyl zveřejněn třeba už před 6
> lety...
>
> pred 3 mesici:
> www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/kontex
> t.html
> pred 6 mesici:
> www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/tajems
> tvi-daytrading-1.html
> pred 2 lety:
> www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/svicko
> ve-patterny.html
>
> Uzitecne clanky na temer totozne tema.


Souhlasím s kocistou, je to velmi důležitý článek.
A hlavně souhlasím s jeho naznačením, že je to nezbytné nejenom pro začínající tradery, ale také pro lektory, mentory a učitele. Protože i kluci ještě před pár lety vyučovali mechanické obchodování patternů FinWinu a jediným "kontextem" v trhu byla EMA 204 :)

[BSK5]

Pro lektory, mentory a učitele kontext situaci dost komplikuje. Je mnohem snadnější učit indikátory, paterny, apod. Následný neúspěch s reálnými obchody u účastníků kurzů se dá pak vysvětlit psychikou, nedostatečnou disciplínou a money managementem.

[petr]

No o tom bych mohl povídat i z druhé strany právě lektora, kdy začínající obchodníci o kontextu moc slyšet nechtějí a chtějí jen jednoznačné patterny. I v době, když jsem obchodoval FinWin jsem neustále kladl důraz na orientaci v trhu dle S/R úrovní a jejich vliv na obchodování patternů a vím, že spousta obchodníků toto moc slyšet nechtěla.

Osobně si ale myslím, že je to o určitém vývoji, kterým si musí projít každý obchodník. Trading je sice z podstaty jednoduchý, ale současně vyžaduje pochopení věci jako celku. Různé informace potřebné k profitabilnímu obchodování pak v sobě všichni zpracováváme postupně.

Například FIMS, který vyučuji posledních cca 5 let, je postaven především na analýze kontextu. Přestože mám vstupní situace popsané do podoby "patternů" (byť na orderflow), nehledám v trhu žádnou mechaničnost. U mnoha traderů pak cítím nejprve drobnou nedůvěru ve smyslu, že se to nedá jednoznačně backtestovat a určitě je výuka FIMS těžší, než učit obchodování s jednoduchý patterny. I z tohoto důvodu vnímám nakonec rychlejší progres k profitabilnímu tradingu u obchodníků, kteří si prošli různými stádii "mechanického diskréčního obchodování", které si poté začnou zasazovat do určitých hlubších souvislostí.

[Peterxy]

Ak pracujete na funkčných paternoch a zadáte si náklady na obchod 30 USD pri TF, tak nebudete ďaleko od skutočných nákladov na jeden zobchodovaný kontrakt. Je to tak vysoký náklad, že zistíte, že nájsť niečo skutočne dlhodobo funkčné aj na starých dátach je vecou šťastia. Je to ako hľadať ihlu v kope sena. Podstatne lepšie výsledky však začnete dostávať s presunom na vyšší time frame. Už od 15 minútového to začína byť zaujímavé. Problém však je SL až okolo 400 USD a menší počet obchodov. DD sú tak poriadnym testom na psychiku. Je to pravdepodobne zapríčinené "šumom trhu" , ktorý sa pohybuje práve pod touto úrovňou a s menším SL začne trh nadeľovať viac strát.
Než sa vôbec pustíte do tejto nekonečnej práce, vyskúšajte Adaptrade Builder. Na 14 dní si ho môžete zadara otestovať. Ak máte dostatočne výkonný počítač, najlepšie viacjadrový a môžete ho nechať pustený nepretržite, získate zdrojový kód nápadov a riešení, ktorý môžete ďalej rozvíjať. Možno vám to dá rýchlejšie odpovede na vaše otázky, ako ďalej. Odporúčam, dobre si prečítať staršie Tomášove príspevky ohľadom dobrého nastavenia tohto zaujímavého programu. ( Jednoduché je lepšie.)

PS: Nečakajte rýchle výsledky, inak si radšej si nájdete prácu alebo robte to, čo doteraz.
;)