Diskuze k článku: Technická analýza pro nováčky: Kam umístit základní stop-loss?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/technicka-analyza-pro-novacky-kam-zakladni-stoplos.html

[MayJ]

Zdravim a dekuji za skvely clanek. Jsem rad,ze jsou v tomto clanku zmineny swingy,jelikoz ty pouzivam ja a jsem s nimi maximalne spokojen a davaji mi nejvetsi smysl!
May

[ASDF]

Hezké odpoledne všem,

k článku bych doplnil, že měřit míru rizika na obchod k velikosti "mini účtu" je sporadické a velmi silně závisí na produktu, který obchodujeme. Protože mým chlebem je DAX a EUR/USD, uvedu jednoduchý příklad právě pro DAX na bázi CFD. To znamená, že podkladovým aktivem je FDAX.

9.093: hodnota FDAX, dnes, v době kdy píšu příspěvek
10: počet CFD, které kupuji jako LONG
90.930: nominální hodnota (9.093 x 10)
200: páka
455: marže (90.930 : 200)

5.000: velikost účtu
455: marže, viz. výše
9%: podíl marže na účtu (455 : 5.000)
3%: riziko
150: riziko, hodnota umístění SL (3% x 5.000)
2: spread
20: minus 20, neboť spread je 2 (2 x 10 CFD)
130: do SL po odečtení spreadu (150 - 20)
15: potažmo 13 bodů: hodnoty na FDAXu (130 : 10 CFD a 150 : 10 CFD)
9.078: umístění SL, hodnota 15 (9.093 - 15)
15: hodnota viz. výše, EUR ztráta při dosažení SL

FDAX běžně dělá denně 50 až 150 bodů jako rozpětí high / low dne, občas překročí i hodnoty 200. Vzhledem k tomuto rozsahu, značné agresivní volatilitě německého indexu je zřejmé, že "skok nesprávným směrem" o 15, potažmo 13 bodů je zde zcela běžný. To znamená, že pokud netrefíme skutečně rychlý trendový růst, je velmi pravděpodobné, že i když krátkodobě vyrosteme (obchod LONG), jednorázová svíčka "marketmakerů" s dlouhým knotem směrem dolů nám pozice lehce smete.

Závěr: obchodovat CFD na FDAX s účtem EUR 5.000 a rizikem 3% a méně nebude s vysokou mírou pravděpodobnosti ziskové


[bold] [/bold] [ital] [/ital]

[jsterba_fx]

Záleží na způsobech vstupu. Já protože obchoduji hlavně DT a DB proti i do trendu, tak jako nejrozumnější vidím SL s rozumným prostorem nad/pod těmito logickými úrovněmi a swingy. Mám zkušenost, že není třeba ho dávat moc daleko.

Zajímá mě jak to vidí ostatní. Co trader, to názor.

[MNovak]

Jestli umistujeme SL podle klouzavých průměrů z hight nebo low nebo pomocí psar, tak vlastně děláme pořád totéž jako umistovat SL podle dna/vrcholu swingu.
Důležité je umístit vstupní limitní příkaz v rozumně blízké vzdálenosti od SL. Tím budeme mít zajištěn malý SL. Jakmile se trh rozjede v našem směru a přestane oscilovat kolem vstupní ceny pak je potřeba ihned přesunout SL na B/E.
Pak již s čistou hlavou pracujeme pomocí výstupních technik na profitovém uzavření obchodu.

[leonard]

zdarec. snad niekomu pomozem svojim prispevkom , obchodujem pattern 0/100 (S&P500) a podla backtestov mi vychadza ak SL umiestnujem v 80% (ak uvazujem od vstupu po sving je 100% ) hej cize vstup= 0 a sving =100 . Potom to este menim podla toho ako velky a ako vyzera pattern... Inac oplati sa pohrat s touto myslienkou pretoze takto sa da usetrit v celku dost zbytocnych vystupov na svingu

[detroit]

MNovak Napsal:

> Důležité je umístit vstupní limitní příkaz v
> rozumně blízké vzdálenosti od SL. Tím budeme mít
> zajištěn malý SL. Jakmile se trh rozjede v našem
> směru a přestane oscilovat kolem vstupní ceny pak
> je potřeba ihned přesunout SL na B/E.
> Pak již s čistou hlavou pracujeme pomocí
> výstupních technik na profitovém uzavření obchodu.


(tu)

Jeste se to naucit. Nemohl bys obcas taky hodit nejaky screen? Tvuj obchodni pristup je beze sporu zajimavy, nicmene by vetsinu z nas zajimalo jak to vypada v praxi. Predem diky.

[paulus]

Body ktere se velmi casto udrzi jsou High nebo Low z predchoziho dne, teda alespon jeden z nich.. da se rict..pri normalni range je malokdy outside day... tak obzvlaste kdyz uz je H nebo L z minuleho dne prolomeno, je docela bezpecne misto pro SL na tom druhem extremu, nebo alespon na H, L aktualniho dne...

[DaveF]

Zdravim vsetkych,

Akurat tuto problematiku riesim teraz:
Obchodovat chcem NQ, bud samostatne alebo IMA. Obchodujem FinWin, moju verziu, kde mam jeden moj vlastny zlyhavaci pattern a vlastne filtre a podobne.
SL vzdy len nad/pod swing, a to jeden tick. Nikdy nie na zaklade nejakej MAE analyzy, to je podla mojho nazoru nerobustna cesta a mne to proste nefunguje.
Moj maximalny SL som si stanovil v NQ na 4 body = 85 USD aj s kom. - co je pomerne dost. Ak SL nad/pod swing prilis velky, tak limit na taku cenu, aby bol max SL t.j. 4 body

Zacinam vsak prichadzat na to (prave som zacal robit WFA, na zaklade ktorej som na to prisiel), ze tento SL je proste prilis velky na tento trh a kedze vystupujem pre vsetky vstupy len market-based vystupmi, tak nikdy neviem ake RRR budem v danom obchode mat. Celkovo v in-sample vzorke ma system napriklad priemerne RRR 2,27, ale toto RRR je tvorene len cca 30% obchodmi, na ktorych system zachyti vacsi pohyb, drviva vacsina obchodov vsak RRR pod 1 alebo tesne nad 1. Zacinam prichadzat na to, ze toto mi pravdepodobne nebude vyhovovat, chcel by som sa uberat prave takou cestou ako Petr - t.j. velmi male straty par tickov a taktiez relativne male targety, ale celkovo RRR nad 2 a stabilne vysledky.

Uz som si cital par clankov tu na finacniku s radami, ale zatial neviem prist na to, ako by som znizil SL's ale zaroven ich mal v logickych urovniach - pravidlo umiestnovania SL nad/pod swing jednoznacne nechcem odobrat. Prosim skusenejsich ktori riesili tento isty problem, ci mate nejake postrehy ako toto docielit

[hajdis]

Tak se zkus zamyslet nad tím kde vstupuješ. SL pár ticků si můžeš dovolit pokud vstupuješ těsně kolem úrovně zvratu trhu, např. SR úrovně nebo na hraně kanálu. Pokud obchoduješ FinWin, pak reaguješ na oscilátor počítaný z ceny, tzn. část pohybu už musela proběhnout a o tu se ti zvětší logický SL. Indikátory nestuduju, takže třeba to někdo zvládá jinak - lépe, ale z logiky funkce těchto pomůcek to jde těžko.

[paulus]

..zmensit SL a pritom nemenit jeho umisteni?.... musi se zmenit vstupni cena...:)

[samko33]

Dobrý den,

chtěl bych trošku poradit. Tak nějak nemohu najít, co je označení "B/E". Často je SL posunuto na B/E - jen se nemohu dohledat, co je to za úroveň. Děkuji za jakýkoliv odkaz na nějaké vysvětlení v článcích.

Děkuji!
S.

[michal-administrator]

samko33:

B/E = break even, tj. hodnota vstupu...posun SL na BE znamená, že se stop-loss posune na hodnotu vstupu, tím pádem už jakoby nemůžete v obchodě nic ztratit..často se pak posunuje např. na BE+1, což je hodnota vstupu + 1 tick, který vám zpravidla pokryje ještě celý poplatek za obchod brokerovi

michal

[no_one]

skoda ze diskuze na toto tak zasadni tema docela upadla. ja v podstate ted resim neco podobneho jako DaveF, ale mam trochu dilema kdy a jak pouzivat market based a kdy pouzivat stopku na zaklade MAE analyz. zda se, jakoby mi tam chybel nejaky hodne dulezity dilek skladacky, jenom jeste nevim ktery

taky by mne zajimalo, kdy posouvate sl na b/e. z meho pohledu se zatim vyplaci s ni hnout ve chvili kdyz jsem v otevrenemo profitu rovnajicim se puvodni stopce + 1, ale mam to zatim ozkousena na malem poctu obchodu

[DaveF]

Zdravim no_one

Ja od posledneho prispevku z novembra na ktory si reagoval som nasiel cestu ako vyriesit moju problematiku:
Od trendoveho systemu som presiel na reversal, kde sa mi presne poradilo docielit zmensenie SL plus umiestnenie na logicke urovne, plus viac beriem doraz na PA. Naviac reversals mi viac vyhovuju lebo nemusim pouzivat market-based vystupy, ale mam jasny potencial
Neviem aky system pouzivas ale dufam ze ti to aspon trochu pomoze