Diskuze k článku: Evoluce orderflow tradera – Wem

[krakra]

Zajímalo by mě, jak dlouho trader předpokládá, že u svého systému zůstane?

[Honzin]

krakra:

Zajímalo by mě, proč předpokládát, že u svého systému nezůstane?

Sorry, na pitomou otázku ještě pitomější...

Pokud mu tento přístup sedí, dává mu solidní zisky a výhodu v trzích, pak tvoji otázku nechápu... ;)

[krakra]

To Honzin:
Četl jsem hodně příběhů o tom, že traderovi jeho systém přestal fungovat (nebo vyhovovat).
Také jsem slyšel hodně pohádek o tom, že traderovi jeho otestovaný systém přestal fungovat s přechodem na live :) (to ale není tento případ).

[Honza K.]

To nebudou pohádky :) Mě takhle přestalo fungovat několik systémů po přechodu na live a je to podle mě celkem běžné. V systémech bývá řada "systémových chyb", které způsobí nefunkčnost systémů, osobně proto každý nový systém jedu live pouze s nejnižším možným počtem kontraktů dokud jsem si jistý, že je vše ok.

[krakra]

OK Honza K.:
To by přece nemělo fungovat ani na demu.

[Pepe2000]

Interview je pre mnohých z nás veľkou inšpiráciou. Díky za to. Tá equity je až neuveriteľne hladká. Dobre sa na to pozerá. Wemovi držím palce, nech sa mu darí aj naďalej.

Tiež pokukujem aj po európskych trhoch a skušobne niečo zobchodujem ale je pravda že čo sa korelácie týka tak sú na tom US indexy lepšie.

[Wem]

Můj systém, já říkám spíš přístup, mně bude fungovat tak dlouho, jak dlouho mu budu věřit. A protože vím co dělám, tak svému přístupu k trhům věřím solidně. Má za sebou nějakou historii. To neznamená, že se nemůže stát cokoliv. Jenom mám nastavené takové parametry, že by se nemělo stát nic drastického. Dále v případě nějakého negativního vývoje mám nějakou představu na co se dál zaměřovat.

Já realizuji vstupy na základě toho na čem trh vlastně stojí, proč se hýbe (nebo jinak - hledám důvody proč by se měl trh takto hýbat dál nebo ne). Ne na průniku nějakých křivek (ikdyž věřím, že při stejném úsilí jde dosáhnout výsledků i tímto). Existuje taky něco jako robustnost - podívám se na jiný trh a celkem rychle se dokážu zorientovat. Každý trh má sice svá specifika co se týče třeba struktury, ale ve finále v každém thu stejně dochází k párování obchodních příkazů... A v určitý moment se prostě objevují ty "dynamické patterny" v o toku objednávek, kterým se prostě trh nevyhne v případě změny nálady nebo potvrzení trendu. Určitě je trochu složitější toto obchodovat na trzích, kde jsou řádově desítky kontraktů na ceně - vidím tam menší vzorek nálady (pro pochopení - je to složité jako dělat statistické závěry např. pst systému po 10 obchodech, mnohem hodnotnější je dělat závěry po stovkách obchodů)

Dále v tomto přístupu se člověk vlastně vyvíjí současně s trhem, možná aniž by o tom věděl. Já to vidím na sobě, když čtu svoje starší příspěvky tady na fóru. Dneska spoustu věcí vidím jinak a přitom obchoduji to stejné..

Mirek

[BOBR]

Ahoj Weme.
Pár přízpěvků zpátky jsi psal že testuješ na NQ a YM, jak velké objemy se ti bude dařit párovat prostřednictvím limit objednávek.
Dospěl jsi k nějakému závěru (číslu), kolik kontraktů nemáš problém běžným limitem zobchodovat najednou? Popřípadě v jaké časové rozmezí jsi testoval a s jakou úspěšností docházelo k vyplnění najednou.

Moc by jsi mi tím pomohl.
Obchoduji na NQ. :)

[deluxe]

to Wem,

ten tvůj poslední příspěvek se mi hodně libí, je vidět že víš co děláš, hlavně ten náhled na trhy a to "proč fungují" je super. většina lidí tady kříží všechno možný, dělají si backtesty, paper pak přejdou na LIVE a je po systému z důvodu toho že systém ani neměli, vše co měli bylo vypozorování nějakých odchylek v určitém množství historických dat.
tvůj přístup, se zájmem o fungování trhu jako celku, toho kontextu ve kterém se to odehrává, když je rozvíjen tak jak sám předvádíš, tak jde o trvalé edge, u které se člověk nemusí bát že by přestalo fungovat jen kvůli tomu, že se trhy pořád mění - tohle totiž bere v úvahu.

držím palce ať je těch profitů víc!

[Wem]

Tady je třeba průběh vstupu se zamýšlenými 20 ks ale vyplněno 15. Výstup/vstup market/stop příkazem bez slipu většinou neobejde. Snažím se zobchodovat fakt jenom krátké momentum + občas runner, takže nějaké scale in moc v úvahu nepřipadají. Asi tak kolem 10 jsem moc problému nezaznamenal.

[PPavell]

To Wem. Jak si dosáhnul nastavení grafů že máš menu přímo v liště grafu?
Dík Pavel

[Honzin]

PPavell:

to je spíš dotaz do vlákna Sierry a ne sem...

Navol si graf co potřebuješ "uvolnit" ze Sierry (okno se stane klasickým windows oknem), dej Chart a pak Detach/attach chart window.

[Honza K.]

Wem - řešil jste otázku vstupů ve smyslu použití limit vs. market příkazů? Pokud používáte limity, tak výše ukázaná situace není asi úplně výjimečná, rozhodl jste se použít limity z jakého důvodu? Máte nízký průměrný zisk na kontrakt? Nebo vám to spíš přináší určitý komfort při obchodování, za který jste ochoten občas zaplatit jenom partial fillem?

Osobně používám pouze market příkazy, ale to je dané tím, že obchoduji pomocí AOS a tam je použití limit příkazů výraznou komplikací a poměrně rozsáhlé testování mi ukázalo, že zkrátka "přes limity cesta nevede". Je pro vás slippage nepřekonatelný problém?

Díky a přeji stejně úspěšné pokračování vašeho obchodování jako dosud.

[Wem]

Vzhledem k tomu, že můj 1. target začíná cca od 8 ticků, musel bych v případě marketu vstupovat opatrně a mít co nejkratší prodlevu internetu (to v případě aos by šlo ošetřit nějakým pronájmem. v případě diskrečního bych musel asi bydlet přímo na burze, ale i tak mám stále nějakou reakční schopnost).
V případě limitu už zpravidla v základu mám tick bonus od marketu + limit 20 na YM nebo NQ není zrovna malý, takže současně působím jako absorbér protimarketů. Marketem vlastně vystupuju při SL takže vím, že to je celkem nevypočitatelný jev. S 20 ks market opravdu můžu hýbnout s cenou :)
Ve výsledku raději upřednostním částečný fill před chaosem. Ikdyž určitý chaos nastává i po částečném fillu v podobě jinak roděleného poměru targetů (attached orders), ale tam mám většinou chvilku prostor na úpravu.

Zatím je těch částečných méně. V případě, že by jejich výskyt stoupl, začal bych to nějak řešit.

Ještě mě napadá třeba krizové řízení obchodů chvilku po vstupu, kde bych se mohl dostat i kvíli nějakýmu slipu do -.

[Wem]

Reálně si to poslední co jsem zmínil dokážu představit třeba v tento den: