Diskuze k článku: Poradna: Mohl byste kouknout na můj AOS a okomentoval jej?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poradna-rozbor-ctenarova-AOS.html

[marekvyr]

Pán, Nesnídal, ďakujem za článok.
Odpoviem na Vašu konštruktívnu kritiku, aby som si tu neurobil hambu :)
V prvom rade ďakujem za článok a tiež, že ste moju stratégiu neprezradili. Naozaj profesionálny prístup. Ďakujem, oceňujem.
Väčšinu paraetrov o kt. píšete mám v reporte, kt. po testovaní vyhodil Metatrader. Neposlal som Vám ich, lebo som sa necítil na to, aby ste sa Vy, ako profesionál zaoberali mojou stratégiou tak do podrobna. V podstate ste mi odpovedali na to, čo som chcel vedieť. Ďakujem za Váš čas. Za 14 mesiacov robím naozaj to, čo mi rodina a podmienky v kt. žijem, dovolia. Našiel som si najschodnejšiu cestu. Možno by sa dalo aj inak, profesionálnejšie, ale ja idem na 90%. Na 100 nejde nikto, preto som so svojou profesionalitou v tomto štádiu spokojný. Denne venujem skúmanou grafov a čítaniu o tradingu 2 hodiny. AOS sa venujem 5 mesiacov. 14 Mesiacov tradingu ako takému.

Vstupujem príkazom Market v momente splnenia podmienok v stratégii. Môj risk na každý obchod je 0,5% účtu. Kedže mám otvorené 2 grafy, môj celkový risk sa mohybuje na 1% z účtu. Viac ani riskovať nechcem. Na brokra som trochu pripravený. SL a TP mám pre brokra neviditeľné. Myslím si, že seriozny broker ani na forexe nevyplne ziskového obchodníka. Ved rozumný broker vie, že ziskový obchodník pri nom ostane a bude na nom profitovať dlhodobo, pri čom stratoví mu odovzdajú účet za pár mesiacov a už sa neukážu. Ak sa stane opak, potom od takeho brokera okamžite odchádzam. Broker podvodník je rychle odhalený a sám je sebe na škodu - či už manipuluje spready, alebo posúva SL, TP..

Na trhy s rešpektom. Radšej sa budem držať Vašich rád, hoci stratégia je za 4 týždne aktívneho obchodovania v peknom zisku - 5% účtu. Podotýkam, že ide o demo účet. Na reál je ešte trochu skoro. Prehodnotím Vašu radu prejsť na iný trh. Snád najdem nejaké riešenie. Nabudúce sa budem snažiť podať profesionálnejšie info. Ešte raz Vďaka.

marek

[ripper]

Nechci být nezdvořilý, ale zhodnocení 4000 usd za 5 let? A ty DD když se poskládají za sebe... Podle mě to nemá smysl se tím vůbec zabývat.

[marekvyr]

Mnoho článkov na tomto serveri hovorí o tom, že úspešní traderi obchodujú na jednoduchých princípoch. Dôležitý je MM a pravdepodobnostná výhoda. Ak tieto veci zachováme, mali by sme dosiahnúť vytvoriť úspešnú stratégiu.

Aká je pravdepodobnosť, že ak sa určitý trh hýbal určitým spôsobom 5 rokov, tak sa nasledujúce roky bude hýbať veľmi podobne? Myslím, že minimálne 60:40. Hovorím o pravdepodobnosti, nie o zákonitosti. Ale som zvedavý aj na iný názor. Schválne som zobral roky 2008 až 2012 - je tam zahrnutá kríza i pokojnejšie obdobie. Nikoho nepresviedčam, že to funguje. Sám to testujem a preverujem. Úspešnosť obchodov je na týchto dvoch grafoch spolu v priemere Win 45%. RRR je 1:2 a viac - na EURUSD sa SL hýbe iba podľa trailing stop. EURGBP (druhý graf) má iné nastavenie. Poteším sa komentárom. Verím, že mi to len pomôže.

[Skyangel]

V tom odstavci "výběr trhu" to povídání o forexu mě docela vyděsilo, je to skoro jako varování, proč neobchodovat forex.

[ASDF]

Hezké odpoledne,

a posílám také můj hodně obecný a stručný pohled na věc. Osobně se domnívám, že vytvořit funkční AOS u Forexu je pro běžného smrtelníka v zásadě nemožné, ovšem naopak, vytvořit polo automatizovaný systém možné je. Tady je něco málo z mé kuchyně pro inspiraci.

- trh: Forex
- pár: EUR/USD
- základní software: Saxo Bank
- korelační software: Guidants a IG
- zdroje informací: Patria, Twitter, Finanznachrichten.de aj.
- indikátory: MACD Divergence a CCI Divergence, také CCI, KDJ, SSTOC (slow stoch.) a EMA 200
- kontrolně: Fib. analýza a S1, S2, S3 / R1, R2, R3 / hlc3 / 1 den / 5 min. graf

vstupy pro LONG:
- základní parametry pro vstup-intraday: dát do grafu hodnoty Open a Day´s Range (např. ze stránek Bloomberg), kontrola na hranice support a rezistence, na časové ose zanést hlavní denní události, např. start USA, data USA aj.
- graf 1 min a 5 min.
- CCI 14 / více než minus 200
- SSTOC musí potvrzovat CCI, dotýká se hodnoty 0 (nula)
- CCI a MACD Divergence (software IG, ProReal Time) ukazuje nejméně 5 čárek (zde je to složitější, mám na to vlastní algoritmus...)
- aktuální pozice svíček je pod EMA 200
- kontrolně: Fib. analýza
- průběžně: neustále studium grafů a informací z Twitteru od traderů, které sleduji, následují event. korekce
- zvláštní I: trading room, placený uzavřený chat independent traderů - názory, grafy, analýzy aj.
- zvláštní II: sentiment ticker (monitoring, analýza, třídění a syntéza informací ze sociálních sítí a informačních serverů), toto je ale oblast budoucnosti, korelace sentimentu a buzz word není příliš spolehlivá, návod ale občas poskytne :-), např. zde: www.stockpulse.de

Výstup z pozice LONG je u mě dán velikostí obchodu, velmi zhruba podle pravidla: mám spread 2, investuji 20, na počátku obchodu jsem ihned minus 40, zavírám na plus 50 až 100, pokud se to nepovede, řídím se pravidlem Larryho Williamse, "agresivní vstup do pozice a rychlé utnutí ztrát", SL je zhruba při dosažení přibližně minus 150 až minus 200, přičemž nad minus 100 se řídím intuicí a zavírám popř. hned. většinou nastavuji vzdálenější limity, někam nad 200, toto nastavuji podle vývoje na grafu. Opět někdy zavírám na intuici, sedím a dívám se na graf s "prstem na spoušti".

Dnes: 9 obchodů, z toho 3 ztrátové, výsledek = výnos 18,7% / 9:00 až 15:00. 7 obchodů jsem zavíral "na intuici", nečekal jsem do hodnoty limit.

Hodně štěstí.

[vla55]

to marekvyr:

Môže to byť pravda, s tým 60:40.

Problém je v inom. Keď pozerám na zobrazené equity, vidím tam hneď na začiatku prepad väčší ako 50%. To by skutočne niekto ustal? Ja určite nie. Ten začiatok bol vlastne so šťastím.

Doporučujem sledovať aj max. DD vyjadrený v % z počiatočného vkladu. Stanoviť si max. (napr. 20%) a nad ním neísť. Nepozerať len na výsledok, ale aj na cestu k nemu, či sa to dá ustať.

[Draco]

Marekvyr:
Pokud dobře počítám, tak průměrný obchod máte něco kolem 3-4 USD/obchod? Mě to přijde tedy hodně málo.
A máte započítané komise a počítáte nějak se slippage?

[snou]

Tak mě by zajímal názor sida,který vede forexové vlákno. nemyslím teď AOS pana Marka,ale celkový pohled že to na forexu není možné nebo jen velmi výjmečné mít fungující AOS. zatím jsem totiž na forex intraday výdělečná,ale do budoucna bych na AOS ráda přešla,alespoň částečně.Zatím jsem se o AOS opravdu nezajímala,je to pohled do budoucna,ale forexu jsem již věnovala cca 4roky.Je to pro mě opravdu rána mezi oči přečíst si že je to velmi nepravděpodobné. Na druhou stranu nejsem člověk co potřebuje cizí ujištění, že to jde a že to již někdo dokázal;-)

[freeman11]

snou,

tento web je o indexoch, sid ide evidentne svojou cestou a aj keby nie, určite tu nebude dementovať vyjadrenia autorov tejto stránky. Píšete, že ste výdělečná, tak aký názor ešte potrebujete? Robte čo vás baví a v čom sa vám darí a na názory ostatných sa vykašlite :). Trading predsa nie je len o TF, NQ, ES, YM na 2 minútových tf, každý si môže vybrať svoju cestu a to je na tom fajn.

[zury]

snou:
jak se říká, ti co říkají že to nejde by tím neměli obtěžovat ty co to dělají ;-) Tomášovi bych to nezazlíval, má nějakou osobní zkušenost a ve spoustě věcí má pravdu, ale přece jen každý zůstává u toho co jemu funguje a to co mu nefunguje nebude logicky vyzdvihovat (pokud není sám broker :). Reaguji jen kvůli Vám abyste to nevzdávala, nicméně také nebuďte hloupá jak většina davu (což asi nejste) a najdětě si lidi od kterých se to naučíte (případně se zaměstnejte v proprietary trading firm, která se algo tradingem zabývá, tak jsem to dříve udělal já) Přeji hodně štěstí

[marekvyr]

to vla55
Aby som teda doplnil dalšie údaje. V exceli, kt. som zaslal pánu Nesnídalovi uvádzam aj max. DD. Ale beriem ho spolu za obe grafy. a ten je 50% z počiatočneho vkladu. Na tak nízký DD sa dostal iba 2x za uvedených 5 rokov v odstupe 1 roka. Medzi tým zarobil tých 70% účtu, takže ak by to urobil hend na začiatku, zaručene prídem o účet. Jednotlivo je to eurusd 50% a eurgbp 80%. Jednotlivo by som to nikdy nenechal obchodovať. Práve preto sa snažím rozložiť riziko do viacerých trhov. Plánujem dalšie 2 typy strategii na iných myšlienkach. Zaujíma ma výsledol spoločný, hoci samozrejme, jednotlivo to musí byť úspešné tiež. Sú to najoptim. výsledky, aké som dostal. Momentálne pracujem na gbpusd. Pri spustení 3 trhov je podľa mňa dosť nepravdepodobne, že v rovnakú chviľu dostanem max DD na všetkých troch trhoch, čo poviete?

slippage mám zahrnute a náklady na obchodovanie sú tiež už zarátané. Zatiaľ sa mi osvedčilo stratégiu obchodovať poloautomaticky. Hoci - nemal by som to robiť. No prvý mesiac obchodovania sa to ukázalo ako obrovské + Lenže čo je prvý mesiac?

Poteším sa návrhom a komentárom.

[marekvyr]

OPTIMALIZACE

Ešte by som sa rád vyjadril k optimalizácii. Mám 5 základných parametrov pre optimalizáciu a 4 vedľajšie.
optimalizujem takto:
Vyberiem základné parametre a optimalizujem intervaly v hrubých krokoch. Najlepší výsledok potom optimalizujem detailnejšie. Sledujem max. DD, win% a krivku - aby bola čo najstabilnejia bez väčších vykyvov (tj. nie viac, ako 50 % v priemere) Nakoniec optimalizujem vedľajšie parametre s malými intervalmi hlavných parametrov. Takto pripravené nastavenia ešte spustim na inom grafe a ak krivka nie je uplne stratova, ale sa hýbe aspoň okolo 0 za 5 rokov, tak mám hotovú optimalizáciu. Potom prejdem na iný TF. Zaujímave je, že rôzne TF dávajú rôzne výsledky - niekde to nefunguje vôbec. Takáto optimalizácia mi trvá cca 2 týdne - niekedy už po týždni vidím, že z toho nič nedostanem a presúvam sa na iný TF, prípadne graf. Neoptimalizujem TF vyššie ako H1, pretože mám hranicu SL, ktorú som schopný ustáť a za tú nejdem. Vyšší TF si žiadá väčší SL.

Možno to nie je najprofesionálnejšie. aký máte na to názor? Čo by som mohol vylepšiť? Naozaj nemám možnosti zakupiť si drahý software. Musím sa uspokojiť s testerom strategii v MT4.

dik

[zdenekt]

marekvyr Napsal:
-------------------------------------------------------

> Momentálne pracujem na gbpusd. Pri spustení 3
> trhov je podľa mňa dosť nepravdepodobne, že v
> rovnakú chviľu dostanem max DD na všetkých troch
> trhoch, čo poviete?

Podle mě EUR/USD, EUR/GBP a GBP/USD nejsou 3 trhy.

[marekvyr]

to zdenekt:

Súhlasím, že tieto medzi sebou čiastočne korelujú. Aké teda odporúčate? premýšľam nad GBPCHF. A podľa odporúčania pána Nesnídala hľadám akciové indexy - EU 50 sa mi celkom pozdáva. Z komoditných sa chystám odtestovať Cotton.